CURRICULUM VITAE
Dott. Lorenzo Torricelli
ESPERIENZA LAVORATIVA
COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione
2012/ ATTUALE
Presso il Servizio Segnalazioni e Metodi di Vigilanza. Principale incarico:
definizione dei metodi di stima dei rendimenti attesi degli investimenti dei fondi
Deutsche Bank DB London
2009
Progetto di ricerca finalizzato alla tesi di MSc. Relatori:
Prof. Lane Hughston, Dr. Giuseppe Di Graziano.
Lezioni private di matematica e fisica
2001/2010
Lezioni private di matematica e fisica a livello superiore ed universitario.
FORMAZIONE UNIVERSITARIA
King’s College London/UCL London
2010/ ATTUALE
PHD in Matematica Applicata. Relatore Prof. William T. Shaw.
Interessi:
Prezzaggio e hedging di derivati di volatilità, modelli continui di volatilità stocastica (Heston, GARCH),
processi di Lévy in finanza, hedging per processi di Lévy, trasformazioni temporali stocastiche in finanza,
calcolo stocastico avanzato, teoria delle martingale e semimartingale, analisi complessa, teoria di Fourier.
Pubblicazioni:
Giuseppe Di Graziano e Lorenzo Torricelli “Target Volatility Option Pricing” pubblicato su IJTAF, Volume
15, Numero 1.
Lorenzo Torricelli “Pricing joint claims on an asset and its realised volatility under stochastic volatility
models”, in pubblicazione su IJTAF e “Valuation of volatility derivatives under decoupled time changes”, in
corso di ultimazione.
Presentazioni:
“Target Volatility Option and claims on an asset and its realized volatility” Seminario in finanza quantitativa
di Banco Santander Londra , 14/01/2011.
Imperial College London
Msc in Mathematics and Finance. Voto finale: Distinction.
2008/2009
Corsi:
Calcolo stocastico, teoria del prezzaggio Black-Scholes, modelli di tassi di interesse , teoria della finanza,
metodi numerici in finanza, teoria spettrale in finanza, teoria dei derivati esotici, programmazione in C++.
Tesi:
Target Volatility Option Pricing. Relatore: Prof. Lane P. Hughston.
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Magistrale in Matematica. Voto: 110/110.
2005/2008
Corsi:
Geometria algebrica, topologia algebrica, analisi funzionale, teoria della misura, teoria ergodica per catene di
Markov, analisi complessa.
Tesi:
“Serre Duality for Complex Analytic Manifolds and Projective n-Spaces.” Relatore: Prof. Edoardo Sernesi.
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Triennale in Matematica. Voto: 107/110.
2001/2005
Corsi:
Analisi 1,2,3,4, algebra lineare, algebra commutativa, teoria di Galois, programmazione in C, fisica, teoria
della probabilità 1,2 , topologia, geometria euclidea, geometria differenziale, analisi numerica.
Tesi:
“Moltiplicità di intersezione su superfici proiettive nonsingolari e risoluzione di applicazioni razionali in
scoppiamenti”. Relatore: Prof.ssa Lucia Caporaso.
Liceo Scientifico C. Cavour
Diploma di Maturità Scientifica. Voto: 100/100.
1996/2001
Materie/voti
Italiano 8/10, Latino 8/10, Matematica 8/10, Fisica 8/10, Biologia 8/10, Storia 9/10, Filosofia 8/10, Storia
dell'arte 8/10, Educazione fisica 10/10, Inglese 9/10.
CONOSCENZA DI LINGUAGGI INFORMATICI
C/C++: Discreta: Corsi universitari di C e C++ affrontati anche in sede di MSc..
Matlab: Buona. Esperienza in implementazioni di schemi di Eulero per simulazioni e metodi Monte
Carlo, integrazione numerica.
Excel: Buona.
LateX: Esperto.
Maple/Mathematica: Discreta. Implementazione di formule e integrazione numerica.
CAPACITA' LINGUISTICHE/ALTRE INFORMAZIONI
Italiano: Lingua madre.
Inglese: Ottime capacità verbali e scritte. Test IELTS conseguito nel 2008 con punteggio 7.5.
Residente a Londra dal 2008 al 2011.
Spagnolo: Capacità di conversazione basiche, buona comprensione scritta e orale.
Ottime capacità di comunicazione scritta
Scacchista competitivo
Strumenti: chitarra
Sport: Pallacanestro
Patente B
Interesse generale in cinema e letteratura
Borsa di studio “Carlo Finzi” della Camera dei deputati ottenuta diverse volte
Borse di studio “Lighthill” and “Corte” ottenute dall' UCL London, 2012
