STATISTICA ECONOMICA TERRITORIALE I MODULO (G. Arbia) PROVA SCRITTA DEL 5 DICEMRE 2000 QUESITO N. 1 P Y ( y, ) y oss 1 1 Y = y; P ( y, ); ; Y , il modello di probabilità F Sia dato modello statistico I ( , 2 ) ( y ) ed il modello di campionamento casuale semplice per le osservazioni , y2oss ,......... ynoss . E’ noto che in tale modello la statistica sufficiente minimale è rappresentata dalle statistiche d’ordine y (1) , y( n ) Considerata la riparametrizzazione t y(n ) ed P Y(1)Y( n ) ( y(1) , y( n ) ) n(n 1) y( n ) y(1) n 2 , le quali hanno funzione di densità congiunta: n2 y(1) y( n ) 2 per a y (1) y(n) a) dimostrare che a è una statistica ancillare, b) descrivere brevemente quali sono i vantaggi che derivano nell’inferenza statistica dal condizionamento alla statistica ancillare. QUESITO N. 2 Dimostrare che nel modello y (n) y(1) e y F = y; P Y , ( y, ); ; Y con campione casuale semplice, la statistica è costante in distribuzione e la statistica y , y è sufficiente minimale. P ( y, ) I ( , 1) ( y) , Y statistico oss 1 oss 2 , y ,......... y Documentazione libera. Tempo: 1.30’. oss n (1) (n)