curriculum vitae - Scuola Superiore Sant`Anna

CURRICULUM VITAE
Dati Personali
Nome: Edoardo Otranto
Nato a: Rossano il 25 Ottobre 1968
E-mail: [email protected]
Posizione Attuale
Professore Ordinario in Statistica dal 31 Marzo 2014, Dipartimento di Scienze Cognitive, della
Formazione e degli Studi Culturali, Università di Messina.
Formazione
1993: Laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Statistico), Università di Firenze; Tesi dal titolo
“I modelli STARMA per l'analisi delle serie spazio-temporali” (Relatore Prof. Bruno Chiandotto)
1997: Dottorato in Statistica (Università di Bari); Tesi dal titolo “Modelli Markov Switching per
fenomeni soggetti a cambiamenti strutturali” (Relatori Prof. Mauro Coli e Prof. Giampiero M.
Gallo)
dal 1/9/1998 al 29/12/2002: Ricercatore in Statistica presso l’Istat (incarico principale: Coordinatore
del Gruppo di Lavoro “Destagionalizzazione”)
dal 30 Dicembre 2002 al 13 Luglio 2006: Ricercatore Universitario in Statistica presso la Facoltà di
Economia, Università di Sassari.
Dal 14 Luglio 2006 al 30 Marzo 2011: Professore Associato in Statistica presso la Facoltà di
Economia, Università di Sassari.
Dal 31 Marzo 2011 al 30 Marzo 2014: Professore Straordinario in Statistica, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Messina.
Attività Didattica
A.A. 1996-97:
Docente a Contratto di Statistica, Facoltà di Ingegneria, Università di Firenze.
A.A. 1997-98:
Docente a contratto di Statistica, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
A.A. 1998-99:
Docente a contratto di Econometria, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
A.A. 1999-2000:
Docente a contratto di Econometria, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
A.A. 2000-01:
Docente a contratto di Econometria, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
A.A. 2001-02:
Docente a contratto di Statistica, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
Docente a contratto di Econometria, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
Docente per l’intervento formativo Destagionalizzazione delle serie storiche con TRAMO-SEATS
presso l’Istat.
Docente per il corso di formazione su Serie Storiche e Destagionalizzazione presso l’Agenzia delle
Entrate, Roma.
A.A. 2002-03:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente a contratto di Econometria, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
A.A. 2003-04:
Docente a contratto di Econometria, Facoltà di Economia, Università di Sassari.
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo e
Corso di Laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università di Sassari;
Docente di Elementi di Statistica di base presso il Master in Finanza, Facoltà di Economia,
Università di Pisa
A.A. 2004-05:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo e
Corso di Laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università di Sassari;
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e presso quello di Economia Aziendale,
Facoltà di Economia, Università di Sassari;
A.A. 2005-06:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo e
Corso di Laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università di Sassari;
Docente di Metodi Statistici per l'Economia (Modulo B) presso il corso di laurea in Economia e
Commercio, Facoltà di Economia, Università di Pisa;
A.A. 2006-07:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo e
Corso di Laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università di Sassari;
Docente di Tecniche di Previsione per l'Economia presso il corso di laurea specialistica in
Economia e nuove tecnologie, Facoltà di Economia, Università di Sassari;
Docente di Metodi Statistici per l'Economia (Modulo B) presso il corso di laurea in Economia e
Commercio, Facoltà di Economia, Università di Pisa;
Docente di L’utilizzo della statistica all’interno dell’azienda per il progetto di formazione a
distanza Azioni per l’Orientamento Professionale e la Formazione Permanente, Università di
Sassari;
Docente di Strumenti di Statistica per le Decisioni Aziendali presso il master in Economia
Aziendale e Management, Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Pisa.
A.A. 2007-08:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo e
Corso di Laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università di Sassari;
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e presso quello di Economia Aziendale,
Facoltà di Economia, Università di Sassari;
Docente di Tecniche di Previsione per l'Economia presso il corso di laurea specialistica in
Economia e nuove tecnologie, Facoltà di Economia, Università di Sassari;
Docente di Metodi Statistici per l'Economia (Modulo B) presso il corso di laurea in Economia e
Commercio, Facoltà di Economia, Università di Pisa;
Docente di Strumenti di Statistica per le Decisioni Aziendali presso il master in Economia
Aziendale e Management, Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Pisa.
A.A. 2008-09:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo,, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e imprese del turismo e
Corso di Laurea Specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università di Sassari;
Docente di Strumenti di Statistica per le Decisioni Aziendali presso il master in Economia
Aziendale e Management, Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Pisa.
Docente di Statistica per l’Impresa presso il master in Management Aziendale, Dipartimento di
Economia Aziendale, Università di Pisa.
A.A. 2009-10:
Docente di Strumenti di Statistica per le Decisioni Aziendali presso il master in Economia
Aziendale e Management, Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Pisa.
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e management del turismo, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Metodi Statistici per le Decisioni Economiche presso il corso di laurea magistrale in
Scienze Economiche, Facoltà di Economia, Università di Sassari;
A.A. 2010-11:
Docente di Statistica presso il corso di laurea in Economia e management del turismo, Facoltà di
Economia, Università di Sassari;
Docente di Metodi Statistici per le Decisioni Economiche presso il corso di laurea magistrale in
Scienze Economiche, Facoltà di Economia, Università di Sassari;
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di laurea in Economia e management del turismo,
Facoltà di Economia, Università di Sassari;
Docente di Basics of Statistics and Econometrics (Module 1) presso International Doctorate
Program in Economics della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Docente del Laboratorio di Metodi Statistici per le Decisioni Finanziarie presso il Master in
Finanza, Banca e Impresa della Facoltà di Economia dell’Università di Sassari.
A.A. 2011-12:
Docente di Principi di Statistica e di Statistica Generale presso il Corso di Laurea di Scienze della
Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina.
Docente di Statistica del Turismo presso il corso di Laurea di Turismo Culturale della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina.
Docente del Laboratorio di Statistica Sperimentale e Economia Cognitiva presso il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Cognitive e Teoria della Comunicazione della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Messina.
Docente di Basics of Statistics and Econometrics (Module 1) presso International Doctorate
Program in Economics della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Docente del Laboratorio Dati Time Series presso il Master in Finanza, Banca e Impresa della
Facoltà di Economia dell’Università di Sassari.
A.A. 2012-13:
Docente di Principi di Statistica, Statistica, Statistica Generale e di Statistica Applicata presso il
Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze Cognitive, della
Formazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina.
Docente del Laboratorio di Statistica Sperimentale e Economia Cognitiva presso il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Cognitive e Teoria della Comunicazione del Dipartimento di Scienze
Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina.
Docente di Basics of Statistics and Econometrics (Module 1) presso International Doctorate
Program in Economics della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
A.A. 2013-14:
Docente di Principi di Statistica, Statistica, Statistica Generale e Statistica Economica presso il
Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze Cognitive, della
Formazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina.
Docente del Laboratorio di Statistica Sperimentale e Economia Cognitiva presso il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Cognitive e Teoria della Comunicazione del Dipartimento di Scienze
Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina.
Docente di Statistica Generale per il Turismo presso il Corso di Laurea Turismo Culturale del
Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università degli
Studi di Messina.
Docente di Basics of Statistics and Econometrics (Module 1) presso International Doctorate
Program in Economics della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Docente di Quantitative Techniques 2, Module 1: Base Statistics and Linear Regression presso il
Dottorato in Scienze Economiche dell’Università di Messina.
Docente di “Tourist Customer Satisfaction” presso il Master Universitario “Esperto in management,
in strutture alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator”, Università di Messina.
Partecipazione a Progetti di Ricerca
MURST ex 40% 1996: “Implicazioni per la macroeconomia della natura dei dati individuali”;
Unità Locale di Firenze. Coordinatore Scientifico Prof. Guido Gambetta; Responsabile scientifico
locale Prof. Giampiero M. Gallo.
Ricerca CNR 1997: “Metodi non lineari e di simulazione in economia e finanza”; Responsabile
Scientifico Prof. Giorgio Calzolari (Università di Firenze)
MURST ex 40% 1998: “Analisi econometrica dinamica per sistemi in fase di transizione e
cambiamenti strutturali”; Unità di Firenze; Coordinatore Scientifico Prof. Renzo Orsi; Responsabile
Scientifico Locale Prof. Giampiero M. Gallo
MURST ex 60% 1998: “Problemi e metodi di analisi di alcuni fenomeni demografici della regione
Sardegna”; Università di Sassari; Responsabile Prof. Gilberto Ghilardi
Ricerca CNR 1998-1999: “Analisi, simulazioni e previsioni in economia e finanza: metodi non
lineari” Responsabile: Prof. Giorgio Calzolari (Università di Firenze)
EC-FP5 funded-project 2000-2002: “Busy-Tools and Practices for Business Cycle Analysis”;
progetto Europeo costituito da Istat, dagli Istituti Nazionali di Statistica francese, INSEE, e
spagnolo, INE, dal JRC, dal GREQAM, dal CISI e dal CREST. Coordinatore Scientifico Dott.
Christophe Planas; Responsabile scientifico locale Dott. Fabio Bacchini (Istat).
MURST ex 60% 2001: “La popolazione della Sardegna alle soglie del Terzo Millennio. Tendenza
evolutive di lungo periodo e prospettive per il futuro”; Università di Sassari; Responsabile Prof.ssa
Lucia Pozzi
PRIN 2001: “Modelli Stocastici e Metodi di Simulazione per l'Analisi di Dati Dipendenti”; Unità
di Firenze; Coordinatore Scientifico Prof. Francesco Battaglia; Responsabile Scientifico Locale
Prof. Giorgio Calzolari
PRIN 2003: “Specificazione, stima e verifica di modelli con variabili latenti per lo studio e la
previsione di serie storiche economiche e finanziarie”; Unità Locale di Firenze. Coordinatore
scientifico Prof. Francesco Battaglia; Responsabile Scientifico Locale Prof. Gabriele Fiorentini.
PRIN 2004: “Modelli econometrici per lo studio dei meccanismi di trasmissione di notizie e per
l'analisi delle interdipendenze dei mercati finanziari europei nel contesto dell'allargamento
dell'Unione”; Unità Locale di Firenze. Coordinatore scientifico Prof. Giovanni Sartore;
Responsabile Scientifico Prof. Giampiero M. Gallo.
MURST ex 60% 2004: "Nuovi modelli statistici per l'analisi dei mercati finanziari"; Università di
Sassari; Responsabile Dott. Edoardo Otranto
MURST ex 60% 2005: "Modelli statistici multivariati per cambiamenti strutturali”; Università di
Sassari; Responsabile Dott. Edoardo Otranto
PRIN 2006: “Il costo economico dei reati: stima delle componenti specifiche e degli effetti
distorsivi generali”; Unità Locale di Sassari. Coordinatore scientifico Prof. Marco E. C. Vannini;
Responsabile Scientifico Prof. M. E. C. Vannini.
MURST ex 60% 2006: "Modelli statistici per le previsioni delle serie storiche”; Università di
Sassari; Responsabile Dott. Edoardo Otranto
MURST ex 60% 2007: "Modelli statistici per scelte nei mercati finanziari” ; Università di Sassari;
Responsabile Prof. Edoardo Otranto
MURST ex 60% 2008: "Classificazione di serie finanziarie”; Università di Sassari; Responsabile
Prof. Edoardo Otranto
PRIN 2008: “Decisioni d'investimento e di portafoglio, imperfezioni finanziarie e performance
macroeconomica”; Unità Locale di Sassari. Coordinatore scientifico Prof. Gaetano O. G. Bloise;
Responsabile Scientifico Prof. Francesco Lippi.
RAS 2008: Progetto di ricerca di base “Investimento in conoscenza, imperfezioni finanziarie e
sviluppo economico regionale”; Unità di Sassari; Coordinatore Scientifico Prof. L. Deidda.
RAS 2010: Progetto di ricerca base: “Un analisi comparata a livello regionale del residuo fiscale,
delle sue componenti e dei suoi effetti negli ultimi quindici anni.”, Unità di Sassari, Coordinatore
Prof. M.E.C. Vannini
RAS 2011: Progetto di ricerca base: ““Messa a punto di metodologie e sistemi di supporto per la
valutazione del rischio di incendio in condizioni metereologiche estreme”, Unità di Sassari,
Coordinatore Scientifico Dott. Bachisio Arca.
Incarichi Istituzionali
Responsabile Servizio Relazioni Internazionali e Socrates Erasmus, Facoltà di Economia, Sede di
Olbia, Università di Sassari
Responsabile Servizio Pari Opportunità, Facoltà di Economia, Sede di Olbia, Università di Sassari
Commissario Concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato “Diritto ed Economia dei Sistemi
Produttivi” negli A.A. 2007-08 e 2008-09.
Commissario per l’esame finale di Dottorato in “Metodi Statistici per l’Economia e l’Impresa”,
Cicli XXI e XXII, dell’Università degli Studi Roma Tre (30 Aprile 2010)
Commissario per l’esame finale di Dottorato in “Turismo sostenibile, fiscalità di vantaggio, metodi
statistici per l’ambiente e la qualità”, Ciclo XXIII, dell’Università degli Studi di Messina (25 Marzo
2011)
Commissario per il Concorso da Ricercatore a tempo determinato nel SSD SECS S/04-Demografia
per l’Università degli Studi di Sassari (Giugno 2011)
Incarico pro tempore dal 12 maggio 2011 per lo svolgimento dei compiti di progettazione ed
organizzazione del Corso i Laurea interclasse in Turismo Culturale-DAMS (Classe L-3 e L-15)
dell’Università degli Studi di Messina.
Coordinatore da Gennaio 2012 del Corso di Laurea interclasse in Turismo Culturale-DAMS (Classe
L-3 e L-15) dell’Università degli Studi di Messina
Commissario per il concorso di docente a contratto per il Corso di Teorie della Complessità (SSD
FIS/01) presso l’Università degli Studi di Messina (Dicembre 2011-Gennaio 2012)
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi
Culturali, Università di Messina con voto consultivo
Membro del Collegio 2013 del Dottorato in “Scienze Cognitive” dell’Università degli Studi di
Messina.
Membro del Comitato tecnico-scientifico del Master Universitario di primo livello e in
apprendistato: “Esperto in management, in strutture alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator”,
Università di Messina, a.a. 2013/14.
Membro del Comitato tecnico-scientifico del Master Universitario di primo livello e in
apprendistato: “Esperto in marketing turistico territoriale", Università di Messina, a.a. 2014/15.
Direttore del Centro Statistico di Ateneo dell’Università di Messina dal 15 Ottobre 2013.
Riconoscimenti:
Premio per la Produttività Scientifica 2007 (primo classificato nelle aree umanistiche), Università di
Sassari
Premio per la produttività scientifica 2012 nell’analisi bibliometrica della perfomance di ricerca
dell'Ateneo di Sassari per le “scienze sperimentali”, con riferimento al periodo 2004-2008.
Affiliazioni
ANSET (Gruppo di Lavoro Analisi delle Serie Temporali)
CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud)
FE-Financial Econometrics (CFE Network)
TSE-Time Series Econometrics (CFE Network)
EF- Econometrics and Finance (ERCIM WG)
Attività di Referaggio
Referee per le riviste internazionali: Advanced in Data Analysis and Classification, Applied
Economics, Bulletin of Economic Research, Czech Journal of Economics and Finance,
Computational Statistics and Data Analysis, Economic Modelling, Empirical Economics, Journal of
the American Statistical Association, Journal of Applied Statistics, Journal of Official Statistics,
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Quaderni di Statistica, Quantitative Finance,
Quarterly Review of Economics and Finance, Statistical Methods and Applications, Tourism
Management e per la serie "Studies in Theoretical and Applied Statistics" edita da Springer.
Referee per la valutazione di libri scientifici per la Cambridge University Press.
Organizzazione Convegni
L’applicazione delle nuove tecniche di destagionalizzazione presso l’Istat (coordinatore
dell’Organizzazione), Roma, 27 settembre 2000.
 Third Annual Meeting of the ESF-EMM Network (Chairman), Porto Conte-Alghero, 29
Settembre-2 Ottobre 2004.
 Frontiers in Time Series Analysis, Olbia, 29-31 Maggio 2005
 Workshop on Estimating the Cost of Crime, Sassari, 3-5 Giugno 2008
 International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA 4), da tenersi ad Alghero,
24-26 Settembre 2008
 Sessione intitolata “Models for the analysis of volatility in financial markets”.del convegno
CLADAG 2009, tenutosi a Catania, 9-10 Settembre 2009.
 Organizzatore della sessione intitolata “Changes in volatility and correlation dynamics”
all’interno del Convegno CFE 2013, Londra, 14-16 dicembre 2013
 Organizzatore della sessione intitolata “Modeling Multivariate Financial Time Series” che
si terrà all’interno del Convegno CFE 2014, Pisa, 6-8 dicembre 2014
 Facente parte del Scientific Program Committee del convegno CFE 2014, Pisa, 6-8
Dicembre 2014.
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Visiting
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Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), marzo-aprile 2009, dove ha tenuto
un seminario dal titolo “Statistical Methods to Detect Turning Points” (3 Aprile2010)
Universitat de Valencia, Facoltà di Economia, tipologia di mobilità STA (mobilità TS),
nell’ambito del Programma LLP Erasmus a.a. 2009/2010, dal 28 maggio 2010 al 3 giugno
2010. Ha qui presentato un ciclo di lezioni dal titolo “Statistical Methods to Detect Turning
Points”
Relazioni invitate e seminari
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“Recognising and Forecasting Increases and Decreases in Financial Markets via
Hidden Markov Models”, Workshop "Modelli e Metodi per Serie Storiche Finanziarie",
Padova, 20-21 Gennaio 2006
“Carico di studio teorico ed effettivo: un'indagine della Facoltà di Economia”, II
Conferenza di Ateneo sulla Didattica, Sassari, 26 Settembre 2006
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“Evaluating the Risk of Pension Funds by Statistical Procedures”, Riunione Satellite del
Convegno Intermedio SIS 2007 “La Statistica per la Gestione dei Fondi”, Treviso, 5 Giugno
2007
“Modeling Volatility Subject to Changes of Regimes”, organized session Time series
models for market risk prediction, ERCIM Conference, Londra, 10-12 Dicembre 2010
“Modeling realized volatility subject to changes of regimes”, Convegno “Evolutionary
Computation and Time Series”, Monte Porzio Catone, 13-14 Giugno 2011
“Collaborazioni tra Enti Locali ed Università”, Workshop “Vacanze messinesi: la
statistica al servizio del turismo”, Messina, 7 Luglio 2011.
“Classification of Volatility in Presence of Time Varying Parameters”, solicited session
Classification problems in finance, Convegno CLADAG 2011, Pavia, 7-9 Settembre 2011.
“Realized volatility and changes of regimes”, specialized session Recent advances in time
series analysis, Convegno S.Co. 2011, Padova, 19-21 Settembre 2011.
“Realized volatility and changes of regimes”, Seminario presso l’Università di Messina,
10 Novembre 2011
“The Factorial Asymmetric Multiplicative Error Model”, Workshop “Recent
Deveopments in Time Series Analysis”, Sassari, 23-24 Aprile 2012
“The Factorial Asymmetric Multiplicative Error Model”, Workshop “Recent
Developments in Financial Time Series Analysis”, Salerno, 19 Giugno 2012
“Spillover effects in the volatility of financial markets: A MEM approach”, Seminario
presso Brunel University, London, 7 Novembre 2012
“Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Volatility”, organized
session Multivariate Volatility Models, CFE Conference, Oviedo, 1-3 Dicembre 2012
“Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Volatility”, Seminario presso
CORE, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, 6 Maggio 2013
“Volatility Dependent Conditional Correlation Moels”, solicited session Unobservable
Feture Detection in Finance, SIS 2013 Statistical Conference “Advances in Latent Variables
- Methods, Models and Applications”, Università di Brescia, 19-21 Giugno, 2013
Invitato a presentare il lavoro “Financial Clustering in Presence of Dominant Markets”
nella organized invited session intitolata “Classification and discriminant procedures for
dependent data”, Convegno ERCIM 2014, Pisa 6-8 Dicembre 2014.
Partecipazioni a Convegni
 International Workshop: “Statistics of Spatial Processes: Theory and Applications” (Bari, 2730 settembre 1993), dove ha presentato il lavoro “Regression Diagnostic Techniques to Detect
Space-to-Time Ratios in STARMA Models”, scritto con G. M. Gallo.
 Convegno “Giornate di Analisi dei Dati Multidimensionali” (Napoli, 30-31 Ottobre 1995).
 Convegno CIDE-SADIBA "Ricerche quantitative per la politica economica" (Perugia,
Novembre 1997), dove è stato presentato il lavoro "Inflazione in Italia (1970-1996): non
linearità, asimmetrie e cambiamenti di regime”.
 XXXIX Riunione Scientifica SIS (Sorrento, 14-18 aprile 1998). dove ha presentato il lavoro
"Un approccio non parametrico per la determinazione del numero di regimi in modelli per
cambiamenti strutturali”
 Convegno “Esperienze ed orientamenti sulle procedure di destagionalizzazione” (Istat, Roma, 910 giugno 1998).
 Convegno “Histoire, économie et démographie, migrations, cycle de vie familial et marchés du
travail” per “Entretiens de la Societé de Demographie Historique” (Parigi, 4-5 dicembre 1998),
dove è stato presentato il lavoro: "Against Marriage? Economic Change and Demographic
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Adjustment in Ireland between the Great Famine and the Great War”, scritto con L. Kennedy e
L. Pozzi.
Convegno ESEM 99 (Santiago de Compostela, Spagna, 28 agosto-2 settembre 1999), dove ha
presentato il lavoro "A Nonparametric Bayesian Approach to Detect the Number of Regimes in
Switching Models", scritto con G. M. Gallo.
Riunione del Gruppo di Ricerca MURST ex-40% sui modelli per cambiamenti strutturali
(Bologna, 29 settembre 1999), dove ha presentato il lavoro "A Nonparametric Bayesian
Approach to Detect the Number of Regimes in Switching Models", scritto con G. M. Gallo.
Convegno “Modelli statistici per l’analisi delle serie storiche” (Portici, 24-25 gennaio 2000:)
XL Riunione Scientifica SIS (Firenze, 26-28 aprile 2000:), dove ha presentato il lavoro: "A
New Criterion for Time Interval Choice in Seasonal Adjustment” scritto con G. Bruno.
Convegno "Seasonality in Economic and Financial Variables", (Faro, Università di Algarve,
Portogallo, 6 - 7 Ottobre 2000), dove ha presentato il lavoro: "A Distance-Based Method for the
Choice of Direct or Indirect Seasonal Adjustment” scritto con U. Triacca.
Convegno “Modelli statistici per l’analisi delle serie storiche” (L'Aquila, 5-6 aprile 2001), dove
ha presentato il lavoro: " The Stock and Watson Model with Markov Switching Dynamics: an
Application to the Italian Business Cycle”.
Convegno “Modelli statistici e metodi computazionali intensivi per la stima e la previsione”
(Bressanone, 24-26 settembre 2001), dove ha presentato il lavoro: "Model Stability and Model
Based Seasonal Adjustment”, scritto con F. Bacchini e R. Iannaccone.
Convegno “Modelli stocastici e metodi di simulazione per l’analisi di dati dipendenti” (Napoli,
18 Dicembre 2001), dove ha presentato il lavoro “Un approccio non parametrico Bayesiano per
identificare il numero di regimi in un modello di Markov”.
“Informal Working Group on Seasonal Adjustment: Fifth Meeting” (Lussemburgo, 25-26
Aprile 2002), dove ha presentato i lavori : “A SAS Interface to TRAMO-SEATS Software”,
scritto con L. Franci, e “The Trade-off between the Size of Revision and the Smoothness in
Seasonal Adjustment: Some Practical Tools”, scritto con A. Ciammola.
Convegno Finale “Modelli stocastici e metodi di simulazione per l’analisi di dati dipendenti”
(Campobasso, 28-29 Aprile 2003), dove ha presentato i lavori “Dating the Italian Business
Cycle”, scritto con G. Bruno, e “Signal Extraction in Continuous Time and the Generalized
Hodrick-Prescott Filter”, scritto con R. Iannaccone.
Convegno "Modelli Complessi e Metodi computazionali per la stima e la previsione", (Treviso
4-6 settembre 2003), dove è stato presentato il lavoro "The reconstruction of the number of
Italian building permits in 1999”, scritto con F. Bacchini e R. Iannaccone
Convegno "Common Features in Maastricht" (14-16 Dicembre 2003), dove è stato presentato il
lavoro “Signal Extraction in Continuous Time and the Generalized Hodrick-Prescott Filter”,
scritto con R. Iannaccone.
Convegno "Metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari" (Fisciano,
15-16 Aprile 2004), dove ha presentato il lavoro "A New Approach to Study the Volatility
Transmission across Markets" (scritto con G. M. Gallo).
XLII Riunione Scientifica SIS (Bari, 9-11 giugno 2004:), dove ha presentato i lavori:
"Imputation and Optimal Stratification: an Application to the Italian Building Permits” (scritto
con F. Bacchini e R. Iannaccone) e “The Multi-State Markov Switching Model”
Riunione Gruppo di Ricerca Cofin 2003 "Metodi e Modelli Statistici per la Previsione di Serie
Temporali non Stazionarie e Non Lineari" (L'Aquila, 9-10 Settembre 2004), dove ha presentato
il lavoro "Modelli Markov Switching: Alcune Prospettive di Lavoro".
I Italian Conference of Econometrics and Empirical Economics (Venezia, 24-25 Gennaio 2005),
dove ha presentato il lavoro "Contagion and Interdependence in Financial Markets: A New
Approach" (con G. M. Gallo).
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JAE Conference “Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on
Financial Decision Making” (Venezia, 2-3 Giugno, 2005), dove è stato presentato il lavoro
"Contagion and Interdependence in Financial Markets: A New Approach" (con G. M. Gallo).
25th European Meeting of Statisticians (Oslo, 24-28 Luglio 2005), dove ha presentato il lavoro
"Indirect Estimation of Markov Switching Models with Endogenous Switching" (con G.
Calzolari e F. Di Iorio).
Riunione Gruppo di Ricerca Cofin 2003 "Metodi e Modelli Statistici per la Previsione di Serie
Temporali non Stazionarie e Non Lineari" (Firenze, 13-14 Settembre 2005), dove ha presentato
i lavori "Contagion and Interdependence in Financial Markets: A New Approach" (con G. M.
Gallo), "Indirect Estimation of Markov Switching Models with Endogenous Switching" (con G.
Calzolari e F. Di Iorio) e "Testing for Equal Predictability of Volatility" (con U. Triacca).
Quarto Convegno S.Co. 2005 "Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la
Stima e la Previsione" (Bressanone, 15-17 Settembre 2005), dove ha presentato i lavori
"Indirect Estimation of Markov Switching Models with Endogenous Switching" (con G.
Calzolari e F. Di Iorio) e "Testing for Equal Predictability of Volatility" (con U. Triacca).
II International Symposium "Advances in Financial Forecasting" (Loutraki, Grecia, 21-26
Ottobre 2005), dove è stato presentato il lavoro "Testing for Equal Predictability of Volatility of
Stock Returns" (con G. P. Kouretas e U. Triacca).
III World Conference on Computational Statistics & Data Analysis (Limassol, Cipro, 28-31
Ottobre 2005), dove è stato presentato il lavoro "Indirect Estimation of Markov Switching
Models with Endogenous Switching" (con G. Calzolari e F. Di Iorio)
Seminario presso la Faculdad de Ciencias Economicas y Administrativas, Universidad de
Concepcion, (Cile, 1 Dicembre 2005), dove è stato presentato il lavoro "Understanding Discrete
Inference Rate Movements and Their Consequences" (con J. Tena).
“Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali-SER2006” (Monte Porzio CatoneRoma, 18-19 Aprile 2006), dove ha presentato il lavoro “Testing for Equal Predictability of
Stationary ARMA processes” (con U. Triacca).
“Metodi Matematici e Statistici per le Assicurazioni e la Finanza-MAF2006” (Fisciano, 11-13
Ottobre 2006), dove è stato presentato il lavoro “Classifying Italian Pension Funds via Garch
Distance” (con A. Trudda).
S.Co. 2007 (Venezia, 6-8 Settembre 2007), dove ha presentato il lavoro “Asset Allocation using
Dynamic Conditional Correlation Models with Markov Switching”.
“Classification and Data Analysis 2007-CLADAG2007” (Macerata, 12-14 Settembre 2007),
dove ha presentato il lavoro “A Time Varying Hidden Markov Model with Latent Information”.
Convegno congiunto MAF2008-SER2008 (Venezia, 26-29 Marzo 2008), dove ha presentato il
lavoro “Clustering mutual funds by risk levels” (con F. Lisi). E’ inoltre stato invitato in qualità
di Chair per presiedere la sessione intitolata “Hedge and Pension Funds”.
XLIV Riunione Scientifica SIS (Arcavacata di Rende, 25-27 Giugno 2008), dove ha presentato
il lavoro “Clustering Heteroskedastic Time Series by Model-Based Procedures”
45th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society (Padova, 16-18 Giugno 2010), dove ha
presentato il lavoro “A GARCH-Volatility dependent DCC model”
Convegno Methods and Models for Latent Variables (Napoli, 17-19 Maggio 2012), dove ha
presentato il lavoro “The Factorial Asymmetric Multiplicative Error Model”.
Pubblicazioni
Riviste, capitoli in libri ed attività editoriali
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"Forecasting Realized Volatility with Changing Average Volatility Levels" (con G. M.
Gallo), International Journal of Forecasting, forthcoming.
"Extracting Portfolio Management Strategies from Volatility Transmission Models in
Regime-changing Environments: Evidence from GCC and Global Markets" (2014)
(con A. Khalifa and S. Hammoudeh), Economic Modelling 41, 365-374.
"Patterns of Volatility Transmissions within Regime Switching across GCC and Global
Markets" (con A. Khalifa and S. Hammoudeh) (2014), International Review of Economics
and Finance 29, pp. 512-524
"Capturing the Spillover Effect with Multiplicative Error Models" , da pubblicare su
Communications in Statistics-Theory and Methods
"Volatility Clustering in the Presence of Time-Varying Model Parameters" (2013) Journal
of Applied Statistics 40, 901-915.
“Volatility Swings in the US Financial Markets” (2013) (con G.M: Gallo), in Complex
Models and Computational Methods in Statistics (Grigoletto M., Lisi, F., Petrone S., eds.),
Springer, 137-148,
"A GARCH-Variance Dependent Approach to Modelize Dynamic Conditional
Correlations" " (2012), Journal of Applied Statistical Science 20, 101-118
"The Factorial Asymmetric Multiplicative Error Model: Preliminary Results" (2012),
Quaderni di Statistica 14, 181-184.
"Cycles in Crime and Economy: Leading, Lagging and Coincident Behaviors" (2012)
(con C. Detotto), Journal of Quantitative Criminology 28, 295-317.
"A Realistic Model for Official Interest Rates Movements and Their Consequences"
(2011) (con J. Tena Horrillo), Applied Economics 1-17, iFirst
"Does crime affect the economic growth?" (2010) (con C. Detotto), Kyklos 63, 330-345.
"Asset Allocation Using Flexible Dynamic Correlation Models with Regime Switching"
(2010), Quantitative Finance 10, 325-338.
"Identifying Financial Time Series with Similar Dynamic Conditional Correlation"
(2010), Computational Statistics and Data Analysis 54, 1-15.
"Clustering Mutual Funds by Return and Risk Levels" (2010) (con F. Lisi), in Mathematical
and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (M. Corazza, C. Pizzi Eds.), 183-191.
Springer.
"Turning Point Detection Using Markov Switching Models with Latent Information"
(2010), in Data Analysis and Classification (C. Lauro, F. Palumbo, M. Greenacre eds.), 337-344.
Springer.
"Analyzing the sign of financial local trends via Hidden Markov Models" (2009) (con M.
Bicego, E. Grosso), Medium for Econometric Applications 16 (4), 16-22.
"Statistics for Spatio-Temporal Modelling", (2008), (Editor con D. Cocchi, J. Mateu, F.
Montes, E. Porcu, A. Usai), EDES, Sassari.
"A Time Varying Hidden Markov Model with Latent Information" (2008), Statistical
Modelling 8, 347-366.
"A Hidden Markov Model approach to classify and predict the sign of financial local
trends" (2008) (con M. Bicego, E. Grosso), in Proc. IAPR Int. workshop on Statistical
Techniques in Pattern Recognition (SPR2008), Lecture Notes in Computer Science 5342, 852861.
"Clustering Heteroskedastic Time Series by Model-Based Procedures" (2008),
Computational Statistics and Data Analysis 52, 4685-4698.
"Models to Date the Business Cycle: the Italian Case" (con G. Bruno) (2008), Economic
Modelling 25, 899-911.
"Evaluating the risk of pension funds by statistical procedures" (con A. Trudda)
(2008), in "Transition Economies: 21st Century Issues and Challenges." (G.M. Lakatos Ed.), Ch. 7,
189-204, Nova Science Publisher, Hauppauge, NY.
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"Volatility Spillovers, Interdependence and Comovements: A Markov Switching
Approach" (2008) (con G. M. Gallo), Computational Statistics and Data Analysis 52, 3011-3026.
"Classifying the Italian pension funds via GARCH distance" (con A. Trudda) (2008), in
"Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance" ( Eds. C. Perna, M. Sibillo), Springer,
189-197.
"Testing for Equal Predictability of Stationary ARMA Models" (con U. Triacca) (2007),
Journal of Applied Statistics 34, 1091-1108.
"Volatility Transmission Across Markets: A Multi-Chain Markov Switching Model" (con
G.M. Gallo) (2007), Applied Financial Economics 17, 659-670.
"Frontiers in Time Series Analysis" (Editor con A. Banerjee, G.M. Gallo) (2006), Oxford
Bulletin of Economics and Statistics 68, issue s1
"Imputation of Missing Values for Longitudinal Data: an Application to the Italian
Building Permits" (con F. Bacchini, R. Iannaccone) (2006), Rivista Ufficiale di Statistica 1, 27-42.
"The Choice of Time Interval in Seasonal Adjustment: a Heuristic Approach" (2006),
(con G. Bruno), Statistical Papers 47, 393-417
"Extracting a Common Cycle from Series with Different Frequency: An Application to
the Italian Economy" (2005), Journal of Business Cycle Measurement and Analysis 2, 407-430..
"Continuous Time Models to Extract a Signal in Presence of irregular Surveys" (con R.
Iannaccone) (2005), Statistica & Applicazioni 3
"Dating the Italian Business Cycle: A Comparison of Procedures" (con G. Bruno) (2005),
in "Business Cycles: Country Experiences" (Ed. V. V. Ramani), The ICFAI University Press, 30-49.
"The Multi-Chain Markov Switching Model" (2005), Journal of Forecasting 24(7), 523-537.
"Classifying the Markets Volatility with ARMA Distance Measures" (2005), Quaderni di
Statistica, 6, 1-19.
"Measures to Evaluate the Discrepancy between Direct and Indirect Model-Based
Seasonal Adjustment" (2002), (con U. Triacca), Journal of Official Statistics 18, 511:530. Una
sintesi di questo lavoro è stata selezionata e pubblicata in Quality Control and Applied Statistics,
(2004), 49, 93:96.
"A Nonparametric Bayesian Approach to Detect the Number of Regimes in Markov
Switching Models" (2002) (con G. M. Gallo), Econometric Reviews, 21, 477:496.
"The Stock and Watson Model with Markov Switching Dynamics: an Application to the
Italian Business Cycle" (2001) Statistica Applicata, 13, 413:429.
"Avversione al matrimonio? L'esperienza della popolazione irlandese dopo la grande
carestia (1851:1911)", (con L. Kennedy, L. Pozzi), Popolazione e Storia (2000), numero unico, 7595.
"Inflazione in Italia (1970-1996): non linearità, asimmetrie e cambiamenti di regime"
(1999), (con G. M. Gallo), in Ricerche quantitative per la politica economica-1997, Banca d'Italia,
371:406.
"Regression Diagnostic Techniques to Detect Space-to-Time Ratios in STARMA
Models", (con G. M. Gallo) METRON (1994), 52, n. 3-4, 129:145
Working Papers
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"Spatial Effects in Dynamic Conditional Correlations" (2014) (con M. Mucciardi and P.
Bertuccelli), CRENoS Working Paper 2014/06
“Financial Clustering in Presence of Dominant Markets” (2013) (con R. Gargano),
CRENoS Working Paper 2013/18.
"Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Volatility" (2013) (con L.
Bauwens), CRENoS Working Paper 2013/04 e CORE Discussion Papers 2013/14, Université
catholique de Louvain, Center for Operations Research and Econometrics (CORE).
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"Volatility Swings in the US Financial Markets" (2012) (con G.M. Gallo), Working Paper
Dipartimento di Statistica "G. Parenti", 2012/03
"Realized Volatility and Change of Regimes" (2012) (con G.M. Gallo), Working Paper
Dipartimento di Statistica "G. Parenti", 2012/02
"Spillover Effects in the Volatility of Financial Markets", CRENoS Working Paper
2012/17.
"Model Effect on Projected Mortality Indicators" (2012) (con A. Debon, S. Haberman and
F. Montes), CRENoS Working Paper2012/15
"Volatility Transmission across Currency, Commodity and Equity Markets under Multi
Chain Regime Switching: Implications for Hedging and Portfolio Allocation" (2012)
(con A: A:A. Khalifa, S. Hammoudeh and S. Ramchander), CRENoS Working Paper2012/14
"Volatility Spillover, Interdependence, Comovements across GCC, Oil and U.S.
Markets and Portfolio Management Strategies in a Regime-Changing Environment"
(2012) (con A. Khalifa and S. Hammoudeh), CRENoS Working Paper 2012/09.
"The Markov Switching Asymmetric Multiplicative Error Model"(2012) (con G. M.
Gallo), CRENoS Working Paper 2012/05
"Classification of Volatility in Presence of Changes in Model Parameters" (2011),
CRENoS Workimg Paper 2011/13
"Cycles in Crime and Economy Revised" (2011) (con C. Detotto), CRENoS Working
Paper 2011/07
"Cycles in Crime and Economy: Leading, Lagging and Coincident Behaviors" (2010)
(con C. Detotto), CRENoS Working Paper 2010/23
"A Time Varying Parameter Approach to Analyze the Macroeconomic Consequences of
Crime" (2010) (con C. Detotto), CRENoS Working Paper 2010/02
"Improving the Forecasting of Dynamic Conditional Correlation: a Volatility
Dependent Approach" (2009), CRENoS Working Paper 2009/17
"Identifying Financial Time Series with Similar Dynamic Conditional Correlation"
(2008), CRENoS Working Paper 2008/17
“Clustering Mutual Funds by Returns and Risk Levels” (2008) (con F. Lisi), CRENoS
Working Paper 2008/13
"Asset Allocation Using Flexible Dynamic Correlation Models with Regime Switching"
(2008), CRENoS Working Paper 2008/10
"Recognizing and Forecasting the Sign of Financial Local Trends using Hidden
Markov Models" (2008) (con M. Bicego and E. Grosso), CRENoS Working Paper 2008/03.
"A Realistic Model for Official Interest Rates" (2008) (con J. Tena) CRENoS Working
Paper 2008/02
"Clustering Heteroskedastic Time Series by Model-Based Procedures" (2008) CRENoS
Working Paper 2008/01
"Modelling the Discrete and Infrequent Official Interest Change Rate in the UK"
(2006) (con J. Tena), Working Paper 06-20, Statistics and Econometrics series 06,
Departamento de Estadistica, Universidad Carlos III de Madrid.
"Volatility Transmission Across Markets: A Multi-Chain Markov Switching Model"
(con G.M. Gallo) (2006), Working Paper 2006/04, Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Università degli Studi di Firenze.
"Volatility Transmission in Financial Markets: A New Approach" (con G. M. Gallo)
(2005), working Paper 2005/10, Dipartimento di Statistica "G. Parenti", Università degli
Studi di Firenze.
"Extraction of Common Signals from Series with Different Frequency" (2005),
Economics Working Paper Archive at WUSTL
"Dating the Italian Business Cycle" (con G. Bruno) (2004), Working Paper ISAE N° 41
"The Choice of Time Interval in Seasonal Adjustment: Characterization and Tools"
(2001), (con G. Bruno), Documenti di Lavoro ISAE, n. 21/01.
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"A Distance-Based Method for the Choice of Direct or Indirect Seasonal Adjustment"
(2001), (con U. Triacca), Contributi Istat, 1/2001. Presentato al Convegno "Seasonality in
Economic and Financial Variables", University of Algarve (Portugal) 6 - 7 October 2000.
"A Nonparametric Bayesian Approach to Detect the Number of Regimes in Markov
Switching Models" (con G. M. Gallo) (2001), Working Paper 2001/4, series Econometrics,
Dipartimento di Statistica "G. Parenti", Università degli Studi di Firenze. Presentato all'
ESEM 99, Santiago de Compostela, 28 August-2 September 1999
"Un approccio bayesiano non parametrico per l’identificazione del numero di regimi in
modelli switching" (1998), Quaderno n. 4, Istituto Economico ed Aziendale, Università
degli Studi di Sassari.
Atti di Convegni ed altri lavori
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“Volatility Dependent Conditional Correlation Models” (2013) (con L. Bauwens), in
“Advances in Latent Variables” (Eds. Brentari E., Carpita M.), Vita e Pensiero, Milano, ),
Electronic Book. ISBN 978 88 343 2556 8
“Clustering Heteroskedastic Time Series by Model-Based Procedures” (2008), Atti
della XLIV Riunione Scientifica SIS, CD
“A Time Varying Hidden Markov Model with Latent Information” (2007), Book of
Short Papers, CLADAG 2007, 487-490.
“Asset Allocation using Dynamic Conditional Correlation Models with Markov
Switching” (2007), Complex models and computational intensive methods for estimation
and prediction-S.Co.07; Book of Short Papers (eds. P. Mantovan, A. Pastore, S. Tonellato)
“Testing for Equal Predictability of Stationary ARMA Processes” (2006) (con U.
Triacca), Atti SER2006, 199-202.
"L’Irregolarità delle Carriere Studentesche: un’Indagine della Facoltà di Economia"
(2006) (con G. Demuro), Atti della “II Conferenza sulla Didattica”, Università di Sassari,
53-69.
"Indirect Estimation of Markov Switching Models with Endogenous Switching" (2005),
(con G. Calzolari e F. Di Iorio), Proceeding of the S.Co. 2005 Conference "Modelli
Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione" (ed. C. Provasi),
Cleup Editrice, Padova, 227-232.
"Testing for Equal Predictability of Volatility" (2005), (con U. Triacca), Proceeding of
the S.Co. 2005 Conference "Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la
Stima e la Previsione" (a cura di C. Provasi), Cleup Editrice, Padova, 281-286.
"Continuous Time Models to Extract a Signal in Presence of Irregular Surveys" (2005)
(con R. Iannaccone), Contributi Istat 7/2005.
"L'imputazione delle mancate risposte in presenza di dati longitudinali:
un'applicazione ai permessi di costruzione" (2005) (con F. Bacchini e R. Iannaccone),
Contributi Istat 4/2005.
"A New Approach to Study the Volatility Transmission Across Markets" (2004), (con G.
M. Gallo) Proceeding of the Conference "Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei
Dati assicurativi e Finanziari", 145-150..
"The reconstruction of the number of Italian building permits in 1999" (con F.
Bacchini, R. Iannaccone) (2003), in Atti del Convegno Modelli Complessi e Metodi
computazionali per la stima e la previsione, Treviso 4-6 settembre 2003, Dipartimento di
Statistica Università Ca' Foscari Venezia, p.33-38.
"A Test for Model Choice in Seasonal Adjustment" (con F. Bacchini, R. Iannaccone)
(2002), in Atti della XLI Riunione Scientifica SIS, 113:116, Cleup Editrice.
"La destagionalizzazione delle serie dell’indagine congiunturale rapida di
Assolombarda: considerazioni tecniche" (2002), in L’evoluzione di dieci anni di attività
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manifatturiera in provincia di Milano attraverso l’analisi congiunturale di Assolombarda1992-2001: metodologie, analisi e confronti", pagg. 23:44, paper del Centro StudiAssolombarda.
"The Trade-off between the Size of Revision and the Smoothness in Seasonal
Adjustment: Some Practical Tools" (con A. Ciammola) (2002), Doc. Eurostat/A4/SA/02,
item 5.2
"A SAS Interface to TRAMO-SEATS Software" (con L. Franci) (2002), Doc.
Eurostat/A4/SA/02, item 3.6
"Model Stability and Model Based Seasonal Adjustment" (con F. Bacchini, R.
Iannaccone) (2001), in Modelli Statistici e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e
la Previsione (C. Provasi ed.), 57:62, Cleup Editrice.
"A New Criterion for Time Interval Choice in Seasonal Adjustment" (con G. Bruno)
(2000), in Atti della XL Riunione Scientifica SIS, 375-378.
"La destagionalizzazione dei flussi turistici", (2000) (con A. P. Mirto) Documenti Istat,
6/2000, 6/2000
"Guida all'utilizzo di TRAMO-SEATS per la destagionalizzazione delle serie storiche",
(2000), (con P. Anitori, F. Bacchini, C. Baldi, G. Bruno, M. Cammarota, V. De Vita, F. Di
Iorio, R. Gatto, A. Pallara, F. Polidoro, M. Politi, U. Triacca), Documenti Istat, 4/2000
"Un approccio non parametrico per la verifica di cambiamenti strutturali" (2000),
Contributi Istat, 4/2000.
"Modelli Markov Switching per Fenomeni Soggetti a Cambiamenti Strutturali" (1997),
Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Bari.
"Tecniche di Simulazione e Modelli Dinamici per la Stima e l’Analisi dell’Efficienza
Tecnica Aziendale", (con P. Daddi, D. S. Gazzei) (1997) in "Atti del convegno SIS : La
Statistica per le Imprese", Torino, 2-4 Aprile 1997, volume 1, 371:385.
"Regression Diagnostic Techniques to Detect Space-to-Time Ratios in STARMA
Models" (con G. M. Gallo) (con G. M. Gallo) in Statistics of Spatial processes: Theory and
Applications (1994), (Capasso V., Girone G., Posa D. eds.), pagg. 153:158, La Tecnografica,
Bari
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000.
Luogo e data
FIRMA