(Aggiornato a Settembre 2016)
NOME E COGNOME
RESIDENZA
NAZIONALITÀ
CURRICULUM STUDI
LAUREA
ALTRO
POSIZIONE
ACCADEMICA
ATTUALE POSIZIONE
UNIVERSITARIA
ESTER LARI CESARINA
DI.E.M. Università degli studi di Genova, Via Vivaldi 5, 16126 Genova
Italiana
Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Genova con
110/110 e lode, 1983.
Ricercatore universitario (GD 93) Facoltà di Economia Università di
Genova, dal 1990 al 1998.
Professore associato di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze
Attuariali e Finanziarie (SECS-S/06), Facoltà di Economia, Università di
Genova, dal 1998.
RICERCA
AREE DI INTERESSE E
DI RICERCA
PRINCIPALI RICERCHE
SVOLTE E IN CORSO DI
SVOLGIMENTO
-Matematica Finanziaria ed Attuariale
- Teoria del rischio
- Problemi di riassicurazione
- Problemi di economia in condizioni di incertezza
-Componenente del progetto di Ricerca Scientifica “Teoria del rischio e
riassicurazione” responsabile Prof. Lisei e (1993/94) Prof. Gosio,
Università degli Studi di Genova.
-Componente del progetto di Ricerca “Teoria della Finanza e realtà
Finanziaria” (1995-99) progetto MURST di Genova.
- Collaboratore nel progetto di Ricerca C.N.R.”Analisi dei Progetti
Economico-Finanziari e Business plan” con Ricerca “Analisi di Modelli di
Valutazione di attività Economico-finanziarie in condizioni di certezza e di
incertezza” (1997/99)
-Componente del progetto Di Ricerca Scientifica “Gestione di Rischi
Assicurativi e Finanziari” fino al 2003.
- Componente del progetto di Ricerca di Ateneo “Modelli Matematici per il
Rischio Assicurativo e Finanziario”, (2006), Università degli Studi di
Genova.
- Componente del progetto di Ricerca di Ateneo “Modelli Matematici per
la Gestione del Rischio”, (2007, Università degli Studi di Genova.
-Componente del progetto di Ricerca di Ateneo “Modelli Matematici per
Valutazioni Finanziarie ed Assicurative”, Università degli Studi di Genova,
dal 2008 al 2010, Università degli Studi di Genova.
- Componente del progetto di Ricerca di Ateneo “Modelli matematici per
l’analisi e il controllo del rischio”, Università degli Studi di Genova.
COMITATI SCIENTIFICI, - Membro del Comitato organizzatore del XXII Convegno Nazionale
BOARD EDITORIALI,
dell’AMASES, 1998.
ORGANIZZAZIONE
CONVEGNI,
ASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHE
PRINCIPALI
PUBBLICAZIONI
ARTICOLI SU RIVISTE
LIBRI E MONOGRAFIE
ATTI DI CONVEGNI
C. Gosio, E. C.Lari and M. Ravera,"Optimal Dynamic Proportional and
Excess of Loss Reinsurance under Dependent Risks", pp.715-724, Modern
Economy, DOI 10.4236/me.2016.76075, Vol 7, No 6, 2016. Google-based
Impact Factor :0,61
- C. Gosio, E. C.Lari and M. Ravera, "Optimal Proportional Reinsurance in
a Bivariate Risk Model," Modern Economy, Vol. 2015, pp. 664-671, doi
.org./10.4236/me.2015.66062
-Gosio C., Lari E.C. ,Ravera M.(2012) On Dynamic Solvency Insurance
Contract, The IUP Journal of Risk & Insurance, IX (1) , 62-75.
- Lari E., Marina M. (1997) Su una estensione della disuguaglianza di
Lundberg, in: Giornale dell’Istituto italiano degli attuari, Volume LX.
- Gosio C., Lari E., Ravera M. (2007) On the Reinsurance in an Erlang
Process, Bozzi Ed., Genova.
- Gosio C., Lari E., Ravera M. (2006) Considerazioni sulla riassicurazione
nell’ambito della Teoria del rischio, Bozzi Ed., Genova.
- Lari E., Marina M. (2000) Coassicurazione e principi di calcolo del
premio, , Bozzi Ed., Genova.
- Gosio C., Lari E.(1998) Sull’atteggiamento nei confronti della
dimensione e del differimento di un rischio, Bozzi Ed., Genova.
- Gosio C., Lari E.(1995) Osservazioni su una limitazione per la
probabilità di rovina, Bozzi Ed., Genova.
-Lari E. (1993) Ancora su un’equazione funzionale connessa con il
principio di Orlicz
- Lari E. (1992) Utility Functios and Risk premium, Dipartimento di
Matematica, Università di Pisa.
- Lari E. (1992) Problemi di equilibrio nella teoria del rischio,
Dipartimento di Matematica, Università di Pisa.
- Lari E. (1988) Alcune osservazioni sull’equazione funzionale
ϕ(x,y,z)= ϕ(ϕ(x,y,t),t,z)), Dipartimento di Statistica e Matematica applicata
all’economia, Università di Pisa.
E. C. Lari, M. Ravera, M.Resta . (2014) “On the clustering of Holderian
function values: a copula framework”. Mathematical and Statistical
Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF)
- Gosio C., Lari E., Ravera M. (2011) Dividends and Dynamic Solvency
Insurance, Preceeding XVII Meeting on Risk Theory, Libellula Ed,
(pp.115-126).
- Gosio C., Lari E., Ravera M. (2010), Reserves ad Barriers under Interest
Force , Atti del XVI Convegno di Teoria del Rischio, Loffredo Ed.., Napoli
(pp.141-156).
- Gosio C., Lari E., Ravera M. (2009), On Some Premiums in Risk Theory
Models, Atti del XV Convegno di Teoria del Rischio. Aracne Ed., Roma,
(pp.109-118).
- Gosio C., Lari E., Resta M. (2006) Exponential upper bounds in a
modified model of collective risk theory, Atti del XII Convegno di Teoria
del Rischio, Aracne Ed., Roma, (pp. 211-218).
- Gosio C., Lari E. (2002) Su un problema a doppia barriera, . Atti del IX
Convegno di Teoria del Rischio, Aracne Ed., Roma.
- Gosio C., Lari E. (2001) Considerazioni su barriere e dividendi in
CAPITOLI DI LIBRO
modelli di teoria del rischio, . Atti del VIII Convegno di Teoria del Rischio,
Aracne Ed. Roma.
- Lari E., Marina M. (2000) Riassicurazione e giochi cooperativi, Atti del
VII Convegno di Teoria del Rischio, Aracne Ed., Roma.
- Gosio C., Lari E. (1999), Sull’uguaglianza tra ecva e vaec, Atti del
XXIII Convegno AMASES, Rende.
-Lari E. ((1995), La riassicurazione Excess of Loss e il coefficiente di
insolvenza, , Atti del XIX Convegno AMASES, Pugnochiuso.
- Lari E., Marina M. (2002) Trattati “ottimali” per la coassicurazione di un
rischio, in: Autori Vari, Liber Amicorum,(pp.253-264) Prontostampa,
Napoli.
- Lari E. (1990) Su una equazione funazionale connessa con il principio di
Orlicz, Giornale degli economisti e Annali di Economia
DIDATTICA
INSEGNAMENTI
ACCADEMICI
-Matematica Finanziaria
Facoltà di Economia Università di Genova
-Matematica per i prodotti finanziari e assicurativi
Facoltà di Economia Università di Genova
-Matematica Generale
Facoltà di Economia Università di Genova
