Primi Passi nell’Econometria
Dieci incontri: Problemi economici e risposte statistiche.
Gli incontri, organizzati nell’ambito del Percoso d’Eccellenza in Corporate Finance, hanno l’obiettivo di fornire
le competenze di base al fine di svolgere semplici analisi statistiche ed econometriche.
Sarà utilizzato il software R-Project, del quale verranno presentate le funzioni principali nonchè trattati i pacchetti
necessari all’analisi, ad iniziare da:
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tseries, finalizzato all’acquisizione ed all’analisi delle serie storiche ed alla individuazione dei parametri che
definiscono la funzione le sintetizza.
lmtest, finalizzato alla verifica delle stime dei parametri effettuate.
Programma degli incontri
1.
Nozioni di base R I : scaricare, installare R + interfaccia grafica, caricare dati, salvare, creare oggetti, matrici e
vettori.
2. Nozioni di base R II: prendere confidenza con le maggiori funzioni, plottare grafici
3. Programmare con R I: creare uno script ed eseguirlo, funzioni if e loop
4. Programmare con R II: ancora funzioni if e loop
5. Richiamo di analisi statistica I: regressione lineare, minimi quadrati, ipotesi del modello, t test sui coefficienti
stimati e p-value
6. Richiamo di analisi statistica II: test per ipotesi del modello, Durbin-Watson, Jarque-Bera, Breusch-Pagan
7. Eseguire una regressione con R I: regressione lineare, fittare un modello, plottare i risulati
8. Eseguire una regressione con R II: regressione multipla, fittare un modello, scegliere un modello con criteri
AIC e SC.
9. Verificare la bontà delle stime I: t test in R, p-value, R2, test Durbin-Watson, Jarque-Bera, Breusch-Pagan
10. Verificare la bontà delle stime II: t test in R, p-value, R2, test Durbin-Watson, Jarque-Bera, Breusch-Pagan
I partecipanti dimostreranno il loro grado di apprendimento attraverso la realizzazione di un compito
applicativo che verrà loro affidato prima del termine degli incontri. L’iniziativa si concluderà con la
presentazione degli elaborati (solo chi sarà in grado di farlo, lo farà in inglese).
Bibliografia:
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Per quanto riguarda l’utilizzo di R si possono consultare i manuali messi a disposizione sul sito del CRAN
(http://cran.r-project.org) in particolare la guida An Introduction to R (http://cran.r-
project.org/doc/manuals/R-intro.pdf), nella lista dei pacchetti depositati sempre sul sito del CRAN
sono presenti i manuali per ogni singolo pacchetto.
Per quanto riguarda l’analisi statistica ed econometrica, è consigliato il testo James H. Stock, Mark
W. Watson: Introduzione all'econometria. Disponibile nella biblioteca al primo piano (MEMOTEF),
ed inoltre consultabile in dipartimento.
Collegamento ad altre iniziative:
Gli interessati potranno continuare l’esperienza scoprendo altri pacchetti tipicamente finanziari (annoverabili
nell’analisi tecnica) quali:
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TTR, finalizzato all’analisi di indicatori di momentum ed altri segnali d’investimento.
quantmod, finalizzato all’analisi grafica e altre utilità che andremo a scoprire.
Calendario degli incontri:
Gli incontri si terranno ogni venerdì dalle ore 18:30 alle 20:00 presso il dipartimento, ad iniziare dal 22 Marzo 2013.
