curriculum vitae

CURRICULUM VITAE
Claudio Boido
Università di Siena ––Dipartimento Studi Aziendali Giuridici (DISAG)
Indirizzo:Piazza S. Francesco 7 – 53100 SIENA
Telefono: 0577 232794/235029
E-Mail : [email protected]
Domicilio:Via Cesare Ferrero di Cambiano n 82 - 00191 Roma
Mobile: 3358097978
RICERCA E ATTIVITA’ DIDATTICA
Professore associato Raggruppamento scientifico Economia degli intermediari
finanziari. Università di Siena Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici (DISAG).
Abilitato in prima fascia (Professore ordinario) con decorrenza 3 aprile 2014
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena,
Titolare dei corsi :
Economia dei mercati finanziari, Corso di Laurea triennale Scienze
Economiche e Bancarie e Scienze Economiche (SEB).
Investimenti alternativi, Corso di Laurea Specialistica Economia e Gestione
degli Intermediari Finanziari (EGIF)
Professore incaricato Facoltà Economia Università LUISS Roma:
Tecniche di Borsa - Corso di Laurea triennale dall’ a.a. 2012-13 al corrente anno
accademico 2016-17
In precedenza :
Economia del mercato mobiliare (corso progredito) Corso di Laurea Specialistica
dall’a.a. 2010-11 all’a.a. 2011-12
Economia degli Intermediari Finanziari- Corso di Laurea triennale a.a. 2008/9 e a.a.
2009/10
Incarichi accademici precedenti
Responsabile dell’Area Mercati Finanziari del Master Universitario MEBS
Università di Siena Facoltà di Economia (dall’edizione 2004 ).
Responsabile dell’Area Mercati Finanziari del Master Universitario CPMI
Università di Siena Facoltà di Economia (dall’edizione 2005).
Membro del Comitato direttivo del Master Universitario MEBS Università di
Siena Facoltà Di Economia dal 2005.
Docente area Mercato Mobiliare Master MGF Facoltà di Economia Università
La Sapienza Roma per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006
Presidente Commissione Esami di stato Dottore commercialista Anno 2007
Siena
Membro della Commissione Esami di stato Dottore Commercialista ed Esperto
contabile anno 2012 Siena
AFFIDAMENTI ACCADEMICI PRECEDENTI
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Affidamento supplenza 2004/2005 insegnamento Economia dgli intermediari
finanziari Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin.
Affidamento supplenza 2004/2005 insegnamento Tecnica di Borsa I modulo
Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin.
Affidamento supplenza 2004/2005 insegnamento Investimenti finanziari I
modulo Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin.
Affidamento supplenza 2003/2004 insegnamento Economia dgli intermediari
finanziari Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin.
Affidamento supplenza 2002/2003 insegnamento Economia dgli intermediari
finanziari Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin.
Professore a contratto insegnamento Organizzazione delle aziende di credito
Università della Tuscia ( aa. 1992/93,1993/94,1994/95, 1995/96)
Professore a contratto insegnamento Economia del mercato mobiliare
(1998/1999) Università di Siena
Professore a contratto insegnamento Gestione della Tesoreria (1997/ 98 e
98/99) Master Mebs Università di Siena
Professore a contratto insegnamento corso integrativo Modelli di gestione del
portafoglio titoli di una banca Università di Firenze (aa. 1996/97)
Professore a contratto per il corso integrativo all’insegnamento di Tecnica
Bancaria e Professionale I Cattedra (titolare prof. Giuseppe Murè): “I riflessi
della normativa finanziaria sulla operatività delle aziende di credito” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, (a a. 1992/93)
Incarichi in Ateneo
Nomina a Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà triennio
2002/2005 Università di Siena Facoltà Economia R.M. Goodwin.
Membro del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Economia dei
Mercati Finanziari (cl 17) –Economia delle istituzioni e dei Mercati Finanziari
(v.o.) anno 2004-2005; 2005-2006
 Autovalutatore del Corso di Laurea di Economia dei mercati finanziari Facoltà
di Economia Università di Siena nell’ambito del Progetto Vai Anno
Accademico 2003/4
 Partecipazione in qualità di rappresentante dei ricercatori alle sedute del
Consiglio di Facoltà di Economia, del Consiglio di Dipartimento di Studi
Aziendali e Sociali, della Commissione Stage
 Docente di riferimento per l’orientamento ai cdL: Economia dei Mercati
Finanziari (triennale) e Finanza (specialistica) e successivamente Scienze
Economiche e bancarie ( triennale) Economia e Gestione degli Intermediari
Finanziari ( specialistica)

PARTECIPAZIONE a CONVEGNI E/O SEMINARI ( dal 2005 ad oggi)
Vilnius 2016 Eurun Bis Symposium 3-5 November
Concentration and Behavioral Biases in the Active Management of BRIC funds
Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)
Lisbona 2015 EBES Conference - Lisbon. January 8-10, 2015
Alternative Risk Measures for Hedge Fund Returns
Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)
Prague 2014 XXI Annual Conference of the Multinational Finance Society
June 29 - July 1
Traditional and Alternative Risk: An Application to Hedge Fund Returns
Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)
Moscow 2014 XV April International Academic Conference on Economic and Social
Development
Market Premia for BRIC Countries:A Preliminary Analysis of Performance and Risk
Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)
The XIV April International Academic Conference on Economic and Social
Development – Moscow 3- 5 April 2013 presentazione working paper “ Risk
adjusted performances in the Hedge Fund Industry : An Empirical Analysis Pre-Post
Crisis” Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)
Multifinance conference a Cracovia dal 24 al 27 giugno 2012 presentazione
working paper "Psychological Factors in CAPM Models:A Multivariate Approach
with Robust Estimators"
The XIII APRIL International Academic Conference on Economic and Social
Development 3-5 aprile 2012 National Research University Higher School of
Economics Mosca presentazione working paper “ CAPM with Sentiment:the efficient
market hypothesis spiced up with sentiment “ Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà
Economia Università di Salerno)
EBES CONFERENCE a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 presentazione working
paper "Market Anomalies: sentiment and returns" Co-autore Antonio Fasano.
(Facoltà Economia Università di Salerno)
“Crisi Finanziaria: quali regole per la banca? Incontro di studio a cura del Prof.
Alessandro Nigro – Diritto della Banca e del Mercato Finanziario Firenze 19 marzo
2010 – Intervento sul tema “ Banche e rischio di credito”
7 th International Summer School on Risk Measurement and Control , held in Rome
30th june – 4th july 2008 UNIVERSITA’ LUISS Facoltà Economia
IABE 2008 Stockholm Summer Conference 6-8 june paper “Alternative assets: a
comparison between commodities and traditional asset classes” Coautore Antonio
Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno)
Università La Sapienza AIFIRM giugno 2007“I Rischi di Mercato e di Credito:
Aspetti di Governance” I sessione (Risk Management e Investment Management)
Relazione : “Risky parity portfolios” co- autore Giovanni Fulci (Banca M.P.S.)
Financial Management Association (F.M.A.) European Congress Barcelona Business
School 30 may- 1 june 2007 Paper: “Football Mood In Italian Stock Exchange” Coautore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)
Discussant del working paper “
Energia e Finanza 19 aprile 2007 Torino Convegno organizzato dal “Progetto
Finanza” della Facoltà di Economia di Torino. Paper presentati:
1) “ La privatizzazione del gestore del mercato elettrico. Condizioni e prospettive”
Coautore Federico Pernazza(Facoltà Economia Università del Molise);
2) “Alternative assets:un confronto fra le commodities e le classi di investimento
tradizionale” Co-autore Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno)
FH Science Day 2006, Hagenberg (Austria). Workshop “How emotions influence
decisions and behaviour” Chairman Prof Jorg Kraigher-Krainer. Working Paper
“Football Mood In Italian Stock Exchange” Co-author Antonio Fasano (Facoltà
Economia Università di Salerno).
26th International Symposium on Forecasting, Santander (Spagna) 11-14 June 2006.
Working paper “Small Caps vs. Big Caps: a comparison based on the impact of
market news.” Co-author Antonio Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno).
30th Anniversary of The Journal of Banking and Finance Conference –Peking
University Beijing China 6-8 June 2006. Working paper “News, Prices, Volumes:
The Behaviour of small cap investors on Italian Stock Exchange” Co-author Antonio
Fasano (Facoltà Economia Università di Salerno).
Facoltà di Economia G. Fuà – Ancona, 28 ottobre 2005. Workshop “Il
comportamento degli investitori nei mercati finanziari ed assicurativi”. Relatore nella
sessione B “Il comportamento degli operatori nel mercato mobiliare“ presentando il
working paper “L’irrazionalità dell’investitore individuale” con A. Fasano (Facoltà
Economia Università di Salerno).
Financial Management Association (F.M.A.) European Congress (Università di
Siena –Facoltà di Economia Siena), 9-11 giugno 2005.
Relatore nella sessione 22, nella presentazione del working paper “ Calendar
Anomalies: daylights savings effect” con A. Fasano (Facoltà Economia Università di
Salerno).
Discussant del working paper “ Do Investor herd Intraday? J.Henker –T:HenkerA.Mitsios.
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Titoli Professionali:
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Roma dal 1985
Revisore contabile Iscritto Registro Revisori N. 64215 pubblicato su G.U. n. 46
bis del 16.6.95
CTU Tribunale di Roma in materie bancarie/finanziarie
Incarichi ricoperti: in qualità di componente del collegio sindacale (con e senza
controllo contabile ) in diverse spa
Componente del comitato investimenti dei seguenti Fondi Immobiliari:
Gamma (presidente)– IDEA Fimit sgr dal 2012 al 2016
Aristotele -Fabbrica sgr dal 2012al 2016
Senior - IDEA Fimit sgr dal 2012 al 2014
Omega – IDEA Fimit sgr dal 2012 ad aprile 2015
Docente Area Titoli/Mercati Finanziari
 per corsi master; 1)MEBS Università di Siena Facoltà Di Economia, LUISS
Business School, Università La Sapienza
 formazione alle banche area titoli
Reviewer:
Quantitative Finance – Routledge (Taylor and Francis Group) ISSN 14697688 :
 Return Volatility Relationship :Daylights Savings effect (2008)
 Modelling Long Run Trends and Cycles in Financial Time Series Data
2009)
 Consumer Confidence and Stock returns over Market Fluctuations (2010)
 Inferring Fundamental Value and Crash Non-Linearity form Bubble
Calibration (2011)
 Sectorial Stock Returns Sensitivity to Oil Prices Changes a Double Thresld
Figarch Model (2011)
Rivista Bancaria Minerva Bancaria: ISSN 15947556
 Adeguatezza del capitale, qualità del credito, performance di mercato delle
banche europee durante la crisi sub-prime:gli interventi per il ripristino
della stabilità del sistema (2010)
 Italian Banks Bonds – risk and return Characteristic (2011)
Economic Notes- Review of Banking Finace and Monetary Economics. Online
ISSN 14680300
The Leverage effect on Stock Returns an Interesting Comparison Between Greece
and Italy (2012)
PUBBLICAZIONI
TESTI:
Pompella-Boido (2014)“Il trasferimento alternativo dei rischi e la finanza strutturata
di parte assicurativa “ Mc Graw Hill Boido Cap 5- 6 (pag. 77- 142) Mc Graw HillISBN 9788838674839
Filbeck G.- Baker H.K. (2013) Alternative Investments - Balancing Opportunity and
Risk “ as part of the Robert Kolb Series in Finance. Wiley C. Boido Section IV :
Commodities and Managed Future Chapter 18 ( page)“ Investing in Commodities”
ISBN 9781118241127
Boido-Fasano (2011)Mercati, strumenti finanziari , investimenti alternativi ; Boido
Cap 5- 6-7-8-9 -10 ( pag 247-445) Mc Graw-Hill ISBN 9788838672712
Zanni- Bellavista (2012 )- Le reti d’impresa – Edizioni Franco Angeli Boido cap
IV L’erogazione dei prestiti nelle reti di impresa pag. 76-85
R. Di Pietra (2008) Bilanci consolidati per gruppi bancari:le principali conseguenze
della valutazione al fair value- Ed Rirea– capitolo IV – Boido La gestione del
portafoglio titoli dal decreto legislativo 87/1992 allo Ias 39 pag 127-141 PRIN
2007
Leone – Boido(2004) Il rischio di credito e Credit Derivatives – Modelli e strumenti
–Boido capitolo 3 “ Gli Strumenti” pag. 173-277 e capitolo 4 Modelli di pricing pag
278-338 Ed. Cedam Padova
Leone (1999) Il mercato monetario e obbligazionario (microstruttura
,strumenti,prezzi) Boido:Cap 1( pag 1-45) Cap 11(pag 359-390), Cap 12 ( pag 391444) - ed. Padova 1999
Camaiti (1996)Borsa Valori in Italia ed in Europa Boido: Cap 2( pag 121-201) ED.
CEDAM 1996
Caparrelli (1989)Il mercato azionario: operatività ed analisi Boido: Tipologia di
azioni p.62-72 – Il riporto : operatività p.248-254 – Il mercato ristretto p.318-320
Edizioni Nuova Cultura 1989
ARTICOLI su riviste economiche-finanziarie :
1. C. Boido, “Conoscere la borsa: analisi tecnica”, Matecon n. 4 , 1984.pag 1324
2. C. Boido, “Big Brother CONSOB is on the watch”, Lombard n. 5, 1989.pag
64-66
3. C. Boido, “Beware of insider trading”, Lombard n. 5, 1985.pag70-71
4. C. Boido, “How David can be Goliath”, Lombard n. 5, 1985. pag.77-78
5. C. Boido, “Monopoly: the party is over”, Lombard n. 5, 1985.pag. 78-79
6. C. Boido, “La strategia dei fondi comuni mobiliari”, Matecon n. 4,
1986.pag.96-98
7. C. Boido, “L’innovazione finanziaria: financial future e currency option”,
Rivista dei Dottori Commercialisti n. 16, 1986. pag.33-35
8. C. Boido, “La borsa ed il 1992”, Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n.
21, 1988.pag.48-50
9. C. Boido, “Il volto dell’insider”, Rivista dei Dottori Commercialisti Roma n.
25, 1989.pag.38-40
10.C. Boido - C. Fenucci, “BTP contratto future”, edizioni REFCO, settembre
1991.pag 1-26
11.C. Boido, “Un NASDAQ all’italiana” Rivista dei Dottori Commercialisti
Roma n. 40, 1995. pag.40-41
12.C. Boido, “HEDGE FUNDS”, A.F. (Analisi Finanziaria) n. 17, 1995.pag.7180
13.C. Boido : " Organizzazione e politica di offerta degli Hedge Fund " A.F.
(Analisi Finanziaria ) n.41 ,2001
14. C. Boido : “ Le obbligazioni strutturate “ A.F. ( Analisi Finanziaria ) n. 44 ,
2001 pag 54-66
15.C. Boido : “ I credit derivatives : considerazioni valutative e di mercato A.F.
(Analisi Finanziaria) n.46/2002 p. 94-123
16.C. Boido : “ Il premio al rischio: una verifica sul mercato italiano” Banche e
Banchieri n. 2 / 2003 marzo-aprile p.94-101
17.C. Boido : “ Gli strumenti di mitigazione del rischio di credito: i derivati
creditizi “ A.F. ( Analisi finanziaria) n.52,2003 pag 4-24
18.C. Boido-E. Riente : “ Hedge Fund: dal mito alla realtà” su Banche e
Banchieri n. 5 / 2004 p 406-420
19. C.Boido- A. Fasano: “Le anomalie di calendario:l’effetto ora legale” A.F.
(Analisi finanziaria) n.56, 2004 pag 34-52
20. C. Boido : “Inflation bond:nuova asset class” Banche e Banchieri n 1 /2005
pag 40-47
21.C. Boido: “Alternative risk transfer(A.R.T.)” Dirigenza bancaria 1/2005 (nuova
edizione) pag 31-34
22. C.Boido- A. Fasano : “Calendar Anomalies:Daylights Savings Effect” The
ICFAI Journal of Behavioural Finance vol II n. 4 december 2005 pag 7-24
23.C.Boido- A. Fasano “Notizia, prezzi,volumi:il comportamento delle small cap
sul mercato telematico azionario” Banche e Banchieri n 2 /2006
24.C.Boido “ Alla ricerca dell’alfa perduto-Asset allocation e ottimizzazione di
portafoglio” in Banca e Finanza 2007 pag 24-29 Febbraio 2007
25.C. Boido –A. Fasano “Small caps contro large caps sul mercato italiano:un
confronto basato sull’impatto delle notizie” A.F.( Analisi Finanziaria) n 65
2007 pag 4-34
26.C. Boido –A. Fasano” Calcio e stati d’animo: una verifica sulle società
quotate sul Mercato Telematico Azionario” Banche e Banchieri n 3/ 2007 pag
X
27.C. Boido –A. Fasano “Football Mood In Italian Stock Exchange” The ICFAI
Journal of Behavioural Finance December 2007 pag 32- 50
28.C. Boido –A. Fasano “Alternative assets:un confronto fra le commodities e le
classi di investimento tradizionale” Bancaria anno 64 gennaio 2008 n 1 pag
74-83
29.C. Boido- F. Pernazza “La privatizzazione del gestore del mercato
elettrico:prospettive economico giuridiche per la creazione di un mercato
italiano dei derivati” Banche e Banchieri n 1/ 2008 pag 24-43
30. C. Boido –A. Fasano “Alternative assets: a comparison between commodities
and traditional asset classes” IABE 2008 Stockholm Summer Conference
Proceedings vol 2 www.iabe.org ISSN: 1932-7498
31.C. Boido“ Recuperare l’affidabilità con la certificazione di qualità finanziaria
ISO 22222” su Banca e Finanza n 3 2009 pag 33-39
32.C. Boido- G. Fulci “Asset Allocation e Risk Diversification: un ossimoro? Atti
in onore del Prof. Tancredi Bianchi in Banca Mercati e Risparmio vol 3 pag
533-555 Edizioni Bancaria 2009
33. C. Boido –A. Fasano “Alternative assets: a comparison between commodities
and traditional asset classes” The ICFAI University Journal of Derivative
Markets vol VI no. 2 April 2009 pag. 74-105.
34. C. Boido –A. Fasano “ Real estate: investimento alternativo o strumento
tradizionale” Rivista Bancaria Minerva Bancaria (nuova Serie) n 5-6 2009
35. C. Boido- G. Fulci “A Risk Contribution Approach to Asset Allocation” The
ICFAI University Journal of Financial Risk Management 1/2010 pag 58-77
36. C. Boido Banche e Rischio di Credito in Diritto della banca e del mercato
finanziario n 3/2010 luglio settembre pag 552-561
37. C. Boido “ Quale scelta per replicare un indice di hegde fund ?” Banca e
Finanza n. 12 dicembre 2010 pag 90-95
38.Boido - Fasano (2011)"Market Anomalies: sentiment and returns" working
paper Luglio 2011. Il working paper è stato presentato alla EBES Conference
a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 Instanbul:Sazak Ofset, ISBN:
9786056106934
39.Boido –Fasano (2012) "Psychological Factors in CAPM Models:A
Multivariate Approach with Robust Estimators" Il paper è stato presentato alla
Multi Finance Conference a Cracovia dal 24 a 27 giugno 2012
40. Boido –Fasano (2013)“ Risk adjusted performances in the Hedge Fund
Industry : An Empirical Analysis Pre-Post Crisis” il working paper in
Proceedings The XIV April International Academic Conference on Economic
and Social Development – Moscow 2013
41.Boido –Fasano (2014) Traditional and alternative risk: an application to
hedge fund returns http://ssrn.com/abstract=2551707
42.Boido –Fasano (2014) CAPM with sentiment : the efficient market hypothesis
spiced up with sentiment http://ssrn.com/abstract=2550669 .
43.Boido –Fasano (2015) CAPM with sentiment Journal of Financial
Management, Markets and Institutions (ISSN 2282-717X) vol 2 JulyDecember pp 265-278
44.Boido –Fasano (2016) Traditional and alternative risk: an application to
hedge fund returns Financial Assets and Investing vol. 7 issue 1 pp 5-33
45.Boido- Fasano (2016) Concentration and Behavioral Biases in the Active
Management of BRIC funds working paper
In corso di pubblicazione
1. Filbeck G.- Baker H.K. – Harris J.H.(2017) Commodities: Markets,
Performance, and Strategies Part Five − Strategies and Portfolio
Management – Boido - Chapter 21 Asset Allocation Strategies and
Commodities- Oxford University Press
2. Boido- Fasano (2017) Concentration and Behavioral Biases in the Active
Management of BRIC fund ISSN 2424-6166. Ekonomika 2017 Vol. 96
3. Boido- Ceccherini (2017) Investimenti alternativi:l’innovazione dei
passion assets Rivista Bancaria – Minerva Bancaria
Roma 27 febbraio 2017