Relazione sulle attività didattiche e scientifiche di
Giuseppe Scianna, 30.11.10 / 30.11.13
Informazioni personali di base
• Nato a Livorno il 30 ottobre 1965
• Ruolo: ricercatore confermato e professore aggregato
• Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione e Scienze Matematiche;
• Indirizzo di riferimento: studio 119, Dipartimento di Ingegneria dell’
Informazione e Scienze Matematiche, palazzo San Niccolò, via Roma
56, 53.100-Siena;
• Numero telefonico: +39 0577 234850 int. 1162
• Indirizzo e-mail: [email protected]
Breve curriculum studiorum e di servizio accademico
• laureato con lode in Matematica presso l’ Università degli studi di Pisa
il 21 novembre 1988 con una tesi su problemi di transizione di fase,
relatore il Prof. L. Modica;
• un anno di borsa di studio presso l’ INDAM, l’Istituto di Alta Matematica F. Severi, a Roma;
• tre anni di dottorato in Matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’ Università degli studi di Trento, sotto la guida scientifica
prima del Prof. Augusto Visintin, poi del Prof. G. Anzellotti;
• prende servizio come ricercatore nella facoltà di Scienze Economiche
e Bancarie dell’ Ateneo di Siena, raggruppamento A02A - Analisi
matematica (dopo trasformatosi in MAT/05), il giorno 1 dicembre
1992, afferendo al Dipartimento di Matematica della facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali;
• nell’ arco degli anni si impegna in una attività didattica continua e
sentita; ad ora sono 49 i corsi avuti in affidamento per supplenza, la
stragrande parte dei quali molto onerosi. Si occupa anche della attività
di responsabile scientifico-finanziario dell’azione didattica tutoriale per
la facoltà di Economia, per 6 a.a. E’ membro di commissioni di esame
per gli studenti detenuti al carcere di San Gimignano e Siena.
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• dopo i riordinamenti dell’ ultima Legge, afferisce al Dipartimento di
Ingegneria Informatica e Scienze Matematiche, inquadrato come ricercatore confermato e professore aggregato per il raggruppamento
MAT/O5 - Analisi Matematica.
• Partecipazione pluriennale al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale: Calcolo delle Variazioni-unità di Trento. Partecipazione pluriennale
al Piano di Ateneo per la ricerca-Servizi per la Ricerca. Partecipazione
a varii progetti di ricerca di Ateneo.
Attività didattiche nel triennio presso l’ Ateneo senese
Corsi in affidamento per supplenza 2010/11
1) Matematica Generale (Economia)
2) Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie (Economia)
3) Financial Modeling 1 (Economia)
4) Complementi di Analisi Matematica (Scienze Mat. Fisiche e Naturali)
Corsi in affidamento per supplenza 2011/12
1) Matematica Generale (Economia)
2) Modelli dei Mercati Finanziari (Economia)
3) Complementi di Analisi Matematica (Scienze Mat. Fisiche e Naturali)
Corsi in affidamento per supplenza 2012/13
1) Matematica Generale (ex Economia)
2) Modelli dei Mercati Finanziari (ex Economia)
3) Complementi di Analisi Matematica (ex Scienze Mat. Fisiche e
Naturali)
Corsi a cui ha dato un contributo in termini di didattica frontale,
per quanto non in affidamento
Financial Modeling 1 (ex Economia), a.a 2011/12, 2012/13
Attività di relatore di tesi
Nel triennio è stato relatore di svariate tesi di laurea e laurea magistrale
per i corsi di Economia (triennale) e Finance (magistrale). Gli argomenti sono stati: alcune applicazioni della Matematica alla Finanza
(e. g. modello binomiale, formula di Itô, processi di Lévy; l’ approccio
di de Finetti alla Teoria della Probabilità (Probabilità Soggettiva).
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Attività di autore
In questi tre anni si è reso colpevole, insieme a Claudio Marini, di un
libro di esercizi e curiosità matematiche che ha riscosso un qualche
successo, visto che in due anni siamo arrivati alla seconda edizione.
Riferimenti bibliografici:
Marini C., Scianna G.: Matematica Generale. Esercizi e Problemi con
Soluzioni e Svolgimenti, libreriauniversitaria.it ed., 2011 et 2013.
Attività scientifiche nel triennio
Interessi scientifici nel triennio
1. Problemi di transizione di fase.
• problemi di tipo Stefan che modellano transizioni di fase con condizioni non-standard sull’ interfaccia (e. g. con velocità funzione
di temperatura, curvatura e tensione superficiale). Problemi di
evoluzione (e. g. il problema di Hele-Shaw).
Riferimenti bibliografici:
1) Biagini, M., Scianna, G.: On the Classic One-Phase Stefan
Problem, concluso e in fase di presentazione a rivista.
2) Biagini, M., Scianna, G.: A Two-Phase Stefan Problem with
Interior Control and Discontinuity at the interface. In preparazione.
2. Applicazioni dell’ Analisi Matematica ai modelli della Finanza.
• Opzioni parigine e parasiane. Le opzioni parigine e quelle parasiane sono delle opzioni il cui prezzaggio dipende, in vari modi,
da quanto nel periodo di scadenza l’ assetto del sottostante sia
non sotto un certo livello di prezzo (il cosiddetto livello di escursione). Si tratta quindi di opzioni path-dependent su cui non
esiste che poca letteratura, quasi tutta di tipo quantitativo. Siamo nell’ ambito teorico dei modelli di tipo Black-Scholes, ma,
rispetto all’ approccio standard, con difficoltà sostanziali non indifferenti, dovute alla path-dependence. Ci si occupa di studiarle
usando un nuovo approccio di tipo disuguaglianze variazionali e
regolarizzazione.
Riferimenti bibliografici:
1) Pollastri, A., Scianna, G.: A Variational Approach to Parisian
and Parasian Options, , in fase di preparazione.
3. Probabilità non-standard.
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• Insieme a F. Montagna e M. Fedel ci si è occupati di estendere
il criterio di coerenza di de Finetti sia agli eventi multi-valore sia
alla probabilità condizionata, soprattutto nel caso in cui l’ evento
condizionante abbia probabilità nulla.
Riferimenti bibliografici:
1) Montagna, F., Fedel M., Scianna. G: Non-Standard Probability, Coherence and Conditional Probability on Many-Valued
Events, International Journal of Approximate Reasoning, 54(5),
573-589, 2013.
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