Statistica Economica
Istruzioni
Corso di Laurea in Statistica
Insegnamento di Statistica Economica
Docente: Fabrizio Cipollini
a.a. 2016 – 2017
ISTRUZIONI E SUGGERIMENTI
PER LA STESURA DELLA RELAZIONE
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Versione: 19-11-2016
Statistica Economica
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Indicazioni generali
• Gli studenti devono redigere due relazioni scritte sull’analisi statistica di due time
series di diversa natura utilizzando metodologie diverse:
– una time series, preferibilmente di natura economica1 , da analizzare mediante modelli ARIMA (e simili);
– una time series, di natura finanziaria2 , da analizzare mediante modelli ARMAGARCH (e simili).
• Non è possibile sostenere l’esame senza entrambe le relazioni: fanno parte
integrante della valutazione e vengono discusse durante il colloquio orale.
• Le relazioni sono uno strumento per
– verificare le conoscenze acquisite;
– imparare a interpretare i risultati delle elaborazioni statistiche;
– imparare ad impostare un piccolo lavoro di reportistica per trasmettere a
terzi i risultati delle proprie analisi in modo chiaro e corretto.
Tempistica
• Chi spedisce il documento al docente almeno 10 giorni prima dell’esame può usufruire di
una (e una sola) correzione pre-esame: in presenza di errori od osservazioni del docente, il
documento verrà rispedito (con le dovute indicazioni) allo studente che lo potrà correggere
in vista del colloquio.
Esempio: se si vuole la correzione e l’esame è il 20, il documento deve pervenire entro
le 8.30 del 10. Per i documenti pervenuti successivamente non è garantita la
correzione pre-esame.
• Il documento va comunque spedito entro 4 giorni dalla data dell’esame.
Esempio: se l’esame è il 20, il documento deve pervenire entro le 8.30 del 16.
Istruzioni
• Numero componenti: le relazioni possono essere redatte da un singolo studente o da
un gruppo di due studenti; in questo secondo caso, i componenti devono essere gli
stessi per entrambe le relazioni.
• Lingua: le relazioni possono essere redatte in italiano o in inglese; la lingua deve
essere la stessa per entrambe le relazioni.
• Linguaggio: Le relazioni devono essere scritte in un linguaggio corretto.
• Struttura documento: il documento deve essere strutturato secondo la seguente sequenza:
– copertina (prima pagina);
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2
2
Da ora in poi, time series economica, anche se non necessariamente di tale natura.
Da ora in poi, time series finanziaria.
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– relazione sulla time series economica (dalla seconda pagina): specificare quale time
series nel titolo;
– relazione sulla time series finanziaria (iniziando a pagina nuova): specificare quale
time series nel titolo.
• Copertina (prima pagina): Sulla copertina devono essere riportati:
– titolo: “Relazione di Statistica Economica” (o equivalente in lingua inglese);
– generalità dello/degli studente/i: cognome, nome, numero di matricola, corso di
laurea, anno di corso;
– data di consegna;
– non utilizzare il logo dell’Università degli Studi di Firenze.
• Formato:
– Ciascuna relazione deve essere scritta in font times o times new roman, dimensione 10.
– Le pagine devono essere numerate
– I margini devono essere 2, 2, 2, 2 (misure in in cm).
– Ciascuna relazione non deve eccedere le 14 pagine in caso di singolo studente, le 20
pagine in caso di due studenti (tabelle e figure incluse).
Importante: Il lavoro non viene valutato “un tanto al metro”.
• Dati e contestuale segnalazione studenti
– Ciascuna time series è scelta dallo studente in base ai propri interessi. Di seguito
un elenco (non esaustivo) delle fonti possibili.
∗ Time series economica:
· ISTAT:
http://finance.yahoo.com/
· World Bank:
http://www.economicswebinstitute.org/ecdata.htm
· FRED (Federal Reserve of Saint Louis):
https://fred.stlouisfed.org/tags/series
· Economics Web Institute:
http://www.economicswebinstitute.org/ecdata.htm
(downloading from MS Excel links)
· Climate time series:
http://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/
· Time Series Data Library:
https://datamarket.com/data/list/?q=provider:tsdl
∗ Time series finanziaria:
· Yahoo Finance (stocks, indici):
http://finance.yahoo.com/
· Investing.com (stocks, indici, valute, commodities, ETF, bonds):
http://www.investing.com/commodities/
– Occorre rispettare i seguenti vincoli:
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Versione: 19-11-2016
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∗ Lunghezza:
· La time series economica deve avere almeno 150 osservazioni;
· La time series finanziaria deve avere almeno 1000 osservazioni.
∗ Non è possibile utilizzare dati già analizzati in altri lavori, comunque pubblicati
(articoli, libri, pagine web) né dati inclusi in pacchetti di R . Non è possibile
utilizzare dato simulati.
– Prima di iniziare il lavoro, lo studente deve inviare i dati al docente indicando i nomi degli studenti (uno o due) che li analizzano. Una volta ottenuta
l’approvazione da parte del docente il lavoro può essere iniziato.3
• Elaborazioni: Per le elaborazioni è obbligatorio utilizzare il software R.
• Consegna al docente: Relazione, dati utilizzati e programmi vanno spediti a
[email protected]
– riportando come oggetto dell’email la dicitura STATEC relazione;
– allegando un file zip contenente relazione (in formato pdf ), dati (in formato txt,
csv, xls o xlsx), programmi (in R). Lo zip deve essere denominato con il cognome
o i cognomi dei relativi studenti (Esempio: Rossi.zip oppure Bianchi Rossi.zip)
Suggerimenti
• Le righe che seguono non vogliono imporre uno stile alla relazione ma fornire alcuni suggerimenti per agevolarne la stesura, visto che spesso lo studente affronta questo compito
per la prima volta.
• Per ciascuna relazione, una possibile sequenza espositiva è la seguente:
– Obiettivo dell’analisi: descrizione del fenomeno analizzato, scopo dell’analisi (Semplice analisi conoscitiva? Confronto con altri lavori? Previsione?).
– Descrizione dei dati: fonte, indirizzo web da cui si sono scaricati, metodo di
rilevazione, unità di misura, riferimento temporale, cadenza, numerosità, etc.
– Analisi preliminari: analisi grafica, indici statistici, eventuali trasformazioni. Qualora l’applicazione preveda l’utilizzo dei modelli ARMA/GARCH, la time series va
ricondotta alle ipotesi di lavoro.
– Applicazione: si applica alla time series la metodologia prescelta (o più di una) e
si interpretano i risultati delle elaborazioni.
∗ Questa parte include sia la stima che la diagnostica successiva. Nel caso in
cui, alla fine, emergano più modelli concorrenti, ciascuno con i propri vantaggi/svantaggi, è opportuno discuterne caratteristiche, pro e contro, in termini di
struttura del modello, inferenza, diagnostica e altri elementi ritenuti interessanti.
∗ Questa parte include anche la previsione. Se, ad esempio, l’obiettivo della relazione include anche la previsione della time series e si sono fatte previsioni expost, si può aggiungere e discutere l’analisi della capacità previsiva del metodo
utilizzato.
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La disposizione non ha intento coercitivo: serve solo ad intervenire prima che lo studente perda tempo con
dati che non rispettano i requisiti.
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∗ Non debbono essere descritti tutti i passi e i tentativi effettuati (tranne, al più,
qualcuno particolarmente importante) ma solo il/i prodotto/i finale/i.
– Conclusioni: si riassumono i punti principali affrontati nella relazione e si discutono
brevemente i risultati. Se possibile, si può fare una riflessione critica sull’adeguatezza
del metodo utilizzato, proponendo ulteriori sviluppi.
– Eventuali analisi aggiuntive non presentate o solo accennate a lezione (quali ad
esempio altre diagnostiche o formulazioni; altri controlli, esperimenti o prove; esercizi
di rolling predictions; etc.) non sono obbligatorie ma se presenti verranno valutate.
• Le tabelle e i grafici che accompagnano il testo vanno adeguatamente commentati: i
titoli vanno numerati, cosı̀ da poterli richiamare nel testo.
• Dati e programmi non vanno riportati nel testo.
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