Curriculum dell'attività scientifica e didattica
del prof. Vittorio Moriggia
Il prof. Vittorio Moriggia è professore associato nel SSD SECS-S/06 dal 16 Feb 2002, presso l'Università degli Studi di
Bergamo. E’ stato ricercatore nel SSD S04B dal 1 Gen 1998 al 15 Feb 2002, presso l'Università degli Studi di Bergamo.
Dottore di ricerca in "Metodi computazionali per le previsioni e decisioni finanziare", IX Ciclo, dal 5 giugno 1997
discutendo la tesi dal titolo "Gestione dinamica di portafoglio e analisi di sensitività". Ha usufruito della borsa di studio
del dottorato. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo dal 1 luglio 1993 con la
discussione della tesi dal titolo "Un sistema automatico per la rappresentazione analitica di un processo produttivo".
Attività scientifica
L'attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di alcune tematiche relative alle scienze finanziarie, informatiche e della
ricerca operativa.
a) Programmazione dinamica e stocastica nella gestione di portafoglio, analisi di sensitività, contaminazione e
scenario reduction
Sin dai primi lavori in questo campo si è occupato delle implementazioni e delle elaborazioni per gli studi empirici,
inizialmente, di modelli presenti in letteratura e, in seguito, di nuove metodologie di analisi di sensitività e di strategie
di scelta del campione nella programmazione stocastica. Questi importanti apporti sono stati il frutto di confronti tra i
componenti del gruppo di ricerca durante l'esame delle numerose sperimentazioni elaborate nel contesto finanziario.
I principali apporti in questo ambito di ricerca hanno riguardato, principalmente, la tecnica della contaminazione,
l'analisi di sensitività applicata a un problema stocastico di gestione di portafoglio, la definizione di intervalli di
ammissibilità, le tecniche di riduzione degli scenari (scenario-reduction).
b) Generazione di scenari per problemi di programmazione stocastica in Finanza
La formulazione di problemi di programmazione stocastica dinamica per le applicazioni finanzarie richiede la
modellazione dell’incertezza sottostante il problema decisionale. Le conoscenze implementative del prof. Moriggia
hanno permesso di sviluppare un modello di generazione di scenari descritti da un albero path-dependent calibrato
rispetto ad alcuni elementi descrittivi della distribuzione della componente stocastica, scelti dall’operatore finanziario
insieme alla topologia dell’albero.
c) Alberi impliciti nei mercati delle opzioni
In questo ambito ha apportato al gruppo di ricerca le sue conoscenze implementative permettendo l'applicazione del
modello originale a un vasto campione reale di dati finanziari. Da questa sperimentazione è emersa la necessità di
affinare diverse regole che garantissero l'assenza di arbitraggio apportando dei decisivi miglioramenti alla stabilità del
modello originale. Parallelamente si sono sperimentate altre strade grazie alle conoscenze di programmazione lineare,
non lineare e stocastica del prof. Moriggia, che hanno portato alla definizione di un nuovo modello basato su un albero
a intervalli.
d) L’analisi logica dei dati (LAD) nel rischio di credito
Da diversi anni sperimenta e affina l'impiego dell'analisi logica dei dati in campo finanziario, in particolare nel rischio
di credito. Parte degli studi sono stati approfonditi presso il centro Rutcor della Rutgers University. Questa metodologia
è stata posta a confronto con le reti neuronali e mostra ancora molti spazi di ricerca.
L'interesse per questa metodologia da parte di un’azienda privata ha permesso il finanziamento di una ricerca per
l’implementazione di un software ad hoc. Sono allo studio le proprietà discriminanti di questa metodologia in un
database di finanziamenti retail. Per lo sviluppo di tale studio è stato invitato presso il dipartimento di Finanza della W.
P. Carey School of Business dell’Arizona State University (ASU).
Nel seguito sono riportati i progetti di ricerca finanziati, i convegni in cui sono stati presentati i risultati di queste
ricerche e i riassunti dei principali contenuti delle pubblicazioni di tali risultati.
Progetti di ricerca
Da coordinatore
2008-2009, "Strumenti di supporto ai rischi finanziari", fondo di Ateneo (MIUR 60%), coordinatore V. Moriggia.
2007-2008, "Misurazione e controllo del rischio di credito per portafogli di titoli esposti a rischio di default", PRIN
2005 (MIUR 40%), responsabile scientifico dell'unità di ricerca V. Moriggia.
2007-2008, "Strumenti quantitativi nel rischio d'insolvenza", fondo di Ateneo (MIUR 60%), coordinatore V.
Moriggia.
2006-2007, "Rating di ricuperabilità dei finanziamenti retails", fondo di Ateneo (MIUR 60%), coordinatore V.
Moriggia.
Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Vittorio Moriggia
2005-2006, "Strumenti di supporto alle decisioni finanziarie", fondo di Ateneo (MIUR 60%), coordinatore V.
Moriggia.
2004-2005, "L’analisi logica dei dati nel rischio di credito", fondo di Ateneo (MIUR 60%), coordinatore V.
Moriggia.
2004, “Realizzazione di un software per l'applicazione dell'Analisi Logica dei Dati”, finanziatore Lince SpA.,
coordinatore V. Moriggia.
2002-2004, "Costruzione di alberi di evoluzione di titoli attraverso il mercato delle opzioni in assenza di put-call
parity", fondo di Ateneo (MIUR 60%), coordinatore V. Moriggia.
2002-2003, "Impiego dell'analisi logica dei dati nel rischio d'insolvenza", fondo di Ateneo (MIUR 60%),
coordinatore V. Moriggia.
Da partecipante
2003, “High level scientific conferences on “Mathematical optimisation methods for financial institutions”,
sponsored by EEC on program “Improving Human Research Potential and Socio-Economic Knowledge Base,
HPCF-CT-2002-00011, coordinatore nazionale M. Bertocchi, coordinatore internazionale S.A. Zenios.
2002-2003, “Reti neurali per la valutazione del rischio di credito e la gestione del portafoglio crediti”, Programma
Metodi e Sistemi di supporto alle decisioni – Legge 95/95, coordinatore nazionale M. Bertocchi.
2002-2003, “Metodi e tematiche per l’ottimizzazione di portafoglio e per la valutazione di strumenti finanziari”,
MIUR 40%, coordinatore nazionale M. Bertocchi.
1998, "Analisi e sviluppo di metodi matematico-computazionali per la gestione di problemi finanziari",
finanziatore CNR n. 98.01404.ct10.
1997, "Analisi e sviluppo di metodologie per applicazioni ai mercati finanziari: aspetti computazionali",
finanziatore CNR n. 97.01205.ct10.
1997, "Modelli matematici applicati alle banche e alla finanza", finanziatore MURST 60%.
1996-1997, "Analisi di sensitività in problemi di gestione di portafogli di titoli", finanziatore MURST 40%.
1996, "Analisi e sviluppo di metodologie per applicazioni ai mercati finanziari", finanziatore CNR n.
96.01313.ct10.
1995, "High Parallel Computing to finance", coordinatore internazionale prof. Stavros Zenios dell'Università di
Cipro, finanziatore CEE Directorate General III n. 951139 INCO '95.
1994, "Nuove metodologie informatiche per applicazioni ai mercati finanziari", finanziatore CNR n.
94.00538.ct11.
1992, "Gli effetti economici del cambiamento tecnico", coordinatore prof. Mario Morroni dell'Università di Pisa,
facoltà di Scienze politiche, finanziatore CNR n. 92.01912.ct10, coordinatore scientifico prof. M. Morroni.
Organizzazione di convegni e scuole
26 maggio 2008, Workshop conclusivo del progetto PRIN 2005 n. 2005139555, "Il capitale della banca nella
gestione del rischio e nelle strategie di investimento", coordinatore scientifico nazionale Prof. Costanza Torricelli,
responsabile scientifico locale e organizzatore prof. V. Moriggia.
10-20 aprile 2007, "Spring School on Stochastic Programming: Theory and Applications", membro del comitato
organizzatore.
Presentazione dei propri lavori di ricerca
G. Consigli, V. Moriggia, G. Iaquinta, “Scenario Generation for Corporate Portfolios”, Università degli studi Ca'
Foscari di Venezia, Venezia, 23 April 2008.
G. Consigli, V. Moriggia, “Spread puzzle and risk premiums: theoretical implications and market evidence in the
corporate CDS market”, EWGFM XL, Erasmus University, Rotterdam, 10-12 May 2007.
G. Consigli, V. Moriggia, “Scenario generation for credit risk portfolios”, EURO 2007, Prague, 9-13 July 2007.
G. Consigli, V. Moriggia, “A scenario model for credit risky portfolios”, SPXI, Vienna, August 27-31, 2007.
M. Bertocchi, J. Dupacova, V. Moriggia “Reflection on scenario tree reduction, construction and contamination:
computational results”, The Ten-th International Conference on Stochastic Programming, Tucson, AZ (USA), 9-15
Ottobre 2004.
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Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Vittorio Moriggia
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli, “Implied volatility estimation and option implied trees”, XXVIII Convegno
AMASES, Modena, 8 - 12 settembre 2004.
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli, “Implied volatility estimation and option implied trees”, Risk Management
and Control 2004, Roma, 8-11 Giugno 2004.
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli, “Option implied trees in the presence of different implied volatilities”,
EUMOptFin3, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 17-21 Maggio 2004.
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli, “Implied Trees in the Presence of Different Implied Volatilities”,
Computational Management Science Conference and Workshop on Computational Econometrics and Statistics,
Neuchâtel (Switzerland) 2-5 April 2004.
S. Muzzioli, C. Torricelli, V. Moriggia, “Implied binomial trees in the presence of Put-Call parity deviations”,
seminario della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 2 Marzo 2004.
M. Bertocchi, J. Dupacova, V. Moriggia “Pricing Eurobonds”, EUOMOptFin2: Asset and Liability Management
for Financial Institutions, Agia Napa (Cyprus), 10-14 Novembre 2003.
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli, “Plain Vanilla Options Lattice for Path-Dependent Option Pricing”, 33rd
meeting of EURO Working Group on Financial Modelling, Montecarlo (Principauté de Monaco), 6-8 November
2003.
M. Bertocchi, J. Dupacova, V. Moriggia “Robustness in bond portfolio management via stochastic programmino”
EUMOptFin1: The technology of asset and liability modelling, Semmering (Austria), 13-17 Gennaio 2003.
V. Moriggia, “Logical Data Analysis in the Creditworthiness”, XXX Euro Working Group on Financial Modelling,
Capri, 2-4 maggio 2002.
Cavalli E., Moriggia V., “Logical Data Analysis in the Creditworthiness”, XXIV Convegno Annuale
A.M.A.S.E.S., Padenghe sul Garda (BS), 6-9 Settembre 2000.
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V., “High Parallel Computing in Simulation on Dynamic Bond Portfolio
Management”, XXII Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Genova, 9-11 Settembre 1998.
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V., “High Parallel Computing in Simulation on Dynamic Bond Portfolio
Management”, The Array Processing Languages Conference - 98, Roma, 27-31 Luglio 1998.
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V., “High Performance Computing in Bond Portfolio Management”, AIRO
’98, Treviso, 23-25 Settembre 1998.
Pubblicazioni
Articolo su rivista
Dupačová J., Bertocchi M., Moriggia V. (accepted) "Testing the structure of multistage stochastic programs",
Optimization. Routledge Taylor & Francis Group.
Consigli G., Moriggia V. (submitted). "Path dependent scenario trees for multistage stochastic programmes in
Finance". Kybernetika, ISSN: 0023-5954.
Moriggia V., Muzzioli S., Torricelli C. (2007) "On the no-arbitrage condition in option implied trees". European
Journal of Operational Research., Accepted Manuscript, Available online 18 October 2007, ISSN: 0377-2217,
doi=10.1016/j.ejor.2007.10.017.
Abaffy J., Bertocchi M., Dupacova J., Moriggia V., Consigli G. (2007) "Pricing non diversifiable credit risk in the
corporate Eurobond market". Journal of Banking & Finance. ", JBF2463. ISSN: 0378-4266,
doi=10.1016/j.jbankfin.2007.02.002.
Moriggia V., Muzzioli S., Torricelli C. (2007) "Call and put implied volatilities and the derivation of option
implied trees". Frontiers in Finance and Economics, 4 N1, June. ISSN: 1814-2044.
Bertocchi M., Dupačová J, Moriggia V. (2006) "Horizon and stages in applications of stochastic programming in
finance". Annals of Operations Research. ISSN: 0254-5330. 63-78.
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Giacometti R., Huškova M., Moriggia V. (2003) "A nonparametric model
for analysis of the Euro bond market", Journal of Economic Dynamics & Control, 27, pp. 1113-1131. ISSN: 01651889.
Cavalli E., Moriggia V. (2002) "Logical Data Analysis vs. Neural Networks in the Creditworthiness". Neural
Network World, 4/02, pp. 371-392. ISSN: 1210-0552.
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2000) "On Generating Scenarios for Bond Portfolios", The
Czech Econometric Society Bulletin, EKONOMICKO-MATEMATICKY OBZOR. vol. 7/11, pp. 3-27 ISSN: 00133027. Bulletin of the Czech Econometric Society Česká ekonometrická společnost, Praha (CZ), ISSN 1212-074X.
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2000) "Sensitivity analysis of a bond portfolio model for the Italian
market", Control and Cybernetics, 29, Warszawa (PL), ISSN: 0324-8569.
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2000) "Sensitivity of Bond Portfolio's Behavior with Respect to Random
Movements in Yield Curve: A Simulation Study", Annals of Operation Research special issue on Applied
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Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Vittorio Moriggia
Mathematical Programming and Modeling IV, pp. 267-286. ISSN: 0254-5330.
Articolo su libro
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2006) “Bond portfolio management via stochastic programming”. In S.
A. Zenios, W.T. Ziemba Handbook on Asset and Liability Management. North Holland Handbooks in Finance
series, 1, Elsevier Science B.V. (NL), ISBN: 978-0-444-50875-1, doi=10.1016/S1872-0978(06)01007-6, 305-336
Dupačová J., Bertocchi M., Moriggia V. (1998) "Postoptimality for Scenario Based Financial Planning Models
with an Application to Bond Portfolio Management". In Ziemba W. T., Mulvey J. M. (eds.), Worldwide Asset and
Liability Modeling, pp. 263-285. Cambridge University Press, Cambridge (UK).
Bertocchi M., Moriggia V., Dupačová J. (1997) "Tecnica della contaminazione nell'analisi di portafoglio". In
Giorgi G., Rossi F.A., Convessità e calcolo parallelo, pp. 19-38. Libreria Universitaria Editrice, Verona (I).
Dupačová J., Bertocchi M., Moriggia V. (1997) "Postoptimality for a Bond Portfolio Management Model". In
Zopounidis C., New Operational Approaches in Financial Modelling, pp. 49-62. Physica-Verlag, Berlin (D).
Proceeding (atti dei congressi)
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1999) "Performance Evaluation of Algorithms for BlackDerman-Toy Lattice". In E. Canestrelli (ed.) Current Topics in Quantitative Finance, Proceedings of the 21st
Meeting of the EURO WGFM, pp. 1-12. Physica-Verlag, Berlin (D).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1998) "High Parallel Computing in Simulation on Dynamic Bnd Portfolio
Management", The Array Processing Language Conference, pp. 251-257. Partenone Publisher, Rome (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1998) "High Parallel Computing in Simulation on Dynamic Bnd Portfolio
Management", Proceedings of 22nd Meeting of Euro Working Group on Financial Modelling, ESCP, Paris (F).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1996). "Sensitivity Analysis on Inputs for a Bond Portfolio Management
Model". Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken VI A.F.I.R. Colloquium. Albrecht P. (ed.). (pp. 783-796). VVW
Karlsruhe, Neurberg (D).
Bertocchi M., Moriggia V., Dupačová J. (1996). "Sensitività in problemi di portafoglio: un'applicazione al mercato
italiano". XX Convegno AMASES '96, pp. 93-100. Università degli studi di Urbino, Urbino (I).
Altro
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2004) “Pricing Euro Bonds – Empirical Findings”. Quaderni
del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 23. Università degli studi di Bergamo,
Bergamo (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2004) “Bond portfolio management via stochastic programming:
computational results on scenario tree reduction, construction and contamination”. Quaderni del Dipartimento di
Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 17. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (2004) "Reflections on scenario tree reduction, construction and
contamination: Computational results". Quaderni de Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e
Applicazioni, 16. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Guerra M.L., Moriggia V. (2004) "Misura degli effetti del processo di binarizzazione nell'analisi logica dei dati".
Quaderni de Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 5. Università degli studi di
Bergamo, Bergamo (I).
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli (2003) “Option Implied Trees When the Put-call Parity Is Not Fulfilled”.
Quaderno del Dipartimento di Economia politica, 448. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (I).
J. Abaffy, M.I. Bertocchi, J. Dupačová, V. Moriggia (2003) “Pricing eurobonds-feasibility study. Part. I”.
Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 12. Università degli studi di
Bergamo, Bergamo (I).
V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli (2003) “Option Implied Trees Under Put-Call Parity Violations”. Quaderni
del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 3. Università degli studi di Bergamo,
Bergamo (I).
Cavalli E., Moriggia V. (2001). "Logical Data Analysis vs. Neural Networks in the Creditworthiness". Quaderni
del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 31. Università degli studi di Bergamo,
Bergamo (I).
Moriggia V. (2000) "Logical Data Analysis in the Creditworthiness". Quaderni del Dipartimento di Matematica,
Statistica, Informatica e Applicazioni, 26. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1999). "Sensitivity of Bond Portfolio's Behavior with Respect to Random
Movements in Yield Curve: A Simulation Study", Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica,
Informatica e Applicazioni, 8. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Abaffy J., Bertocchi M., Moriggia V. (1999) "Bond Portfolio Management: Software Implementation". Quaderni
del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 14. Università degli studi di Bergamo,
Bergamo (I).
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Giacometti R., Moriggia V. (1999) "A Nonparametric Model for Analysis of
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the Euro Yield Curve", Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 27.
Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1999) "On Generating Scenarios for Bond Portfolios".
Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 41. Università degli studi di
Bergamo, Bergamo (I).
Abaffy J., Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1997). "Performance evaluation of algorithms for BlackDerman-Toy lattice". Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 24.
Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Dupačová J., Bertocchi M., Moriggia V. (1997). "Postoptimality for a bond portfolio management model".
Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 13. Università degli studi di
Bergamo, Bergamo (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1996) "Postoptimality for scenario based financial models", Quaderni del
Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 23. Università degli studi di Bergamo,
Bergamo (I).
Abaffy J, Bertocchi M., Mattioli L. e Moriggia V. (1996) "Implementazione del modello multinomiale per la
valutazione di strumenti finanziari derivati", Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e
Applicazioni, 19. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1996) "Sensitivity Analysis on Inputs for a Bond Portfolio Management
Model", Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 16. Università degli
studi di Bergamo, Bergamo (I).
Bertocchi M., Dupačová J., Moriggia V. (1996) "Sensitivity Analysis of a Bond Portfolio Model for the Italian
Market", Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 18. Università degli
studi di Bergamo, Bergamo (I).
Moriggia V. (1996) "CRSP Efficiency in GRS's CAPM Test", Quaderni del Dipartimento di Matematica,
Statistica, Informatica e Applicazioni, 17. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Abaffy J., Mattioli L. e Moriggia V. (1994) "Elaborazione e gestione dei risultati nel modello di Ho-Lee",
Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 20. Università degli studi di
Bergamo, Bergamo (I).
Moriggia V. e Morroni M. (1993) "SISTEMA AUTOMATICO KRONOS PER L'ANALISI DEI PROCESSI
PRODUTTIVI. Caratteristiche generali e guida all'utilizzo nella ricerca applicata", Quaderni del Dipartimento di
Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni, 23. Università degli studi di Bergamo, Bergamo (I).
Monografie didattiche
Abaffy J., Allevi E. Bertocchi M., Moriggia V. (in preparazione) Programmazione stocastica. Apogeo, Milano (I).
Moriggia V., Psaila G. (2007) Concetti fondamentali di Informatica. Società editrice Esculapio, Bologna (I). ISBN:
978-88-7488-245-8.
Lorenzi A., Moriggia V. (2004) Programmazione ad oggetti e linguaggio C++. Atlas, Bergamo (I). ISBN: 88-2681195-4.
Lorenzi A., Moriggia V. (2004) Programmare in C. Atlas, Bergamo (I). ISBN: 88-268-1196-2.
Lorenzi A., Moriggia V. (2004) Teoria e programmazione in C e C++. Atlas, Bergamo (I). ISBN: 88-268-1189-X.
Lorenzi A., Ambrosini M., Foresti S., Moriggia V. (2001) Il linguaggio C++. Atlas, Bergamo (I). ISBN: 88-2681010-9.
Lorenzi A., Moriggia V., Rizzi A. (2000) La programmazione ad oggetti C++ Java. Atlas, Bergamo (I). ISBN: 88268-0910-0.
Attività di referaggio
Ha svolto attività di referaggio per diverse riviste, in particolare il Journal of Economic Dynamics & Control.
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Attività didattica
2007/2008
1) Titolare dei corsi di Informatica per la finanza (6 di 9CFU, 48 ore) per la laurea triennale presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
2) Titolare del corso di Ingegneria finanziaria I (3CFU, 24 ore) per la laurea specialistica presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare del corso di Informatica avanzata per la finanza (8CFU, 64 ore) per la laurea specialistica presso la
facoltà di Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
4) Titolare per affidamento del corso di Informatica (5CFU, 32 ore) per la laurea triennale in Ingegneria Gestionale e
Ingegneria Tessile presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Bergamo,
5) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
del corso:
Elaborazione di dati per le decisioni economiche e finanziarie
6) Docente di Excel avanzato per l'Azienda Sanitaria Locale, con sede amministrativa presso l’ASL di Bergamo,
2006/2007
1) Titolare dei corsi di Informatica per la finanza (6 di 9CFU, 48 ore) presso la facoltà di Economia dell'Università
degli studi di Bergamo,
2) Titolare del corso di Ingegneria finanziaria I (3CFU, 24 ore) per la laurea specialistica presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare per affidamento del corso di Informatica (5CFU, 32 ore) presso la facoltà di Ingegneria dell'Università
degli studi di Bergamo,
4) Titolare del corso di Reti e problematiche di rete (6 di 9CFU, 48 ore) presso la facoltà di Economia
dell'Università degli studi di Bergamo,
5) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
del corso:
Elaborazione di dati per le decisioni economiche e finanziarie
6) Docente di C++ e la programmazione a oggetti per il dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le
previsioni e decisioni finanziare, XXI ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo,
7) Docente nel corso Metodi numerici (3CFU) per il master in "Energy Management", con sede amministrativa
presso l’Università degli studi Bicocca di Milano,
8) Docente di VBA per il master in "Valutazione e Gestione del rischio finanziario", con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Bergamo,
9) Docente di Excel base per l'Azienda Sanitaria Locale, con sede amministrativa presso l’ASL di Bergamo,
2005/2006
1) Titolare dei corsi di Informatica per la finanza (6 di 9CFU, 48 ore) per la laurea triennale presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
2) Titolare del corso di Ingegneria finanziaria I (3CFU, 24 ore) per la laurea specialistica presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare per affidamento del corso di Informatica (5CFU, 32 ore) per la laurea triennale in Ingegneria Gestionale e
Ingegneria Tessile, presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Bergamo,
4) Titolare del corso di Reti e problematiche di rete (6 di 9CFU, 48 ore) per la laurea triennale presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
5) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
dei seguenti corsi:
Elementi di informatica teorica
Elaborazione di dati per le decisioni economiche e finanziarie
6) Docente di C++ e la programmazione a oggetti per il dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le
previsioni e decisioni finanziare, XXI ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo,
7) Docente di VBA per il master in "Valutazione e Gestione del rischio finanziario", con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Bergamo,
6
Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Vittorio Moriggia
2004/2005
1) Titolare del corso di Reti e problematiche di rete (9CFU, 72 ore) presso la facoltà di Economia dell'Università
degli studi di Bergamo,
2) Titolare di due moduli del corso di Informatica per la Finanza (6CFU di 9CFU, 48 ore di 72 ore) presso la facoltà
di Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare per affidamento del corso di Informatica (5CFU, 40 ore) presso la facoltà di Ingegneria dell'Università
degli studi di Bergamo,
4) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
dei seguenti corsi:
Elementi di informatica teorica
Elaborazione di dati per le decisioni economiche e finanziarie
Elementi di logica e informatica (laboratorio)
Strumenti informatici per l’insegnamento della matematica (laboratorio)
5) Docente di C++ e la programmazione a oggetti per il dottorato di ricerca in Metodi computazionali per le
previsioni e decisioni finanziare, XXI ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo,
2003/2004
1) Titolare del corso di Reti e problematiche di rete (9CFU, 72 ore) presso la facoltà di Economia dell'Università
degli studi di Bergamo,
2) Titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari II (4,5CFU, 36 ore) presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare per affidamento del corso di Informatica (5CFU, 35 ore) presso la facoltà di Ingegneria dell'Università
degli studi di Bergamo,
4) Docente del corso di Programmazione in C++ per il dottorato in Metodi matematici per le previsioni e decisioni
economico-finanziarie con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo,
5) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
dei seguenti corsi:
Elementi di informatica teorica
Elaborazione di dati per le decisioni economiche e finanziarie
Elementi di logica e informatica (laboratorio)
Strumenti informatici per l’insegnamento della matematica (laboratorio)
2002/2003
1) Titolare del corso di Reti e problematiche di rete (9CFU, 72 ore) presso la facoltà di Economia dell'Università
degli studi di Bergamo,
2) Titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari II (36 ore) presso la facoltà di Economia
dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare per affidamento del corso di Informatica (40 ore) presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi
di Bergamo,
4) Docente del corso di Programmazione in C++ per il dottorato in Metodi matematici per le previsioni e decisioni
economico-finanziarie con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo.
5) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
dei seguenti corsi:
269)
270)
271)
272)
Elementi di informatica teorica
Elaborazione di dati per le decisioni economiche e finanziarie
Elementi di logica e informatica (laboratorio)
Strumenti informatici per l’insegnamento della matematica (laboratorio)
2001/2002
1) Titolare del corso di Reti e problematiche di rete (9CFU, 72 ore) presso la facoltà di Economia dell'Università
degli studi di Bergamo,
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Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Vittorio Moriggia
2) Titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari II (45 ore) presso la facoltà di Economia
dell'Università degli studi di Bergamo,
3) Titolare per affidamento del corso di Modelli di base dati (5CFU, 30 ore) presso la facoltà di Economia
dell'Università degli studi di Brescia,
4) Titolare per affidamento del corso di Informatica (40 ore) presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi
di Bergamo,
5) Docente per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) sezione di Bergamo e Brescia
dei seguenti corsi:
Elementi di informatica teorica
Elementi di logica e informatica (laboratorio)
Strumenti informatici per l’insegnamento della matematica (laboratorio)
2000/2001
1) Titolare per supplenza del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari II (35 ore) presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 2000/01,
2) Titolare per affidamento di un modulo del corso di Matematica Finanziaria IIA (20 ore) presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 2000/2001,
3) Docente di Windows NT e Java nel corso IFTS “Implementazione di progetti di commercio elettronico”
organizzato dall’Università di Bergamo presso l’Ist. Belotti nell’a.a. 2000/2001,
4) Esercitatore in Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 2000/2001.
5) Titolare per affidamento dell’insegnamento di Elaborazione dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
(20 ore) nell’ambito della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, sez. di Bergamo e Brescia
nell’a.a. 2000/2001,
1999/2000
1) Titolare per supplenza del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari II (35 ore) presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 1999/2000,
2) Docente di Windows NT e C nel corso IFTS organizzato dall’Università di Bergamo presso l’Ist. Belotti nell’a.a.
1999/2000,
3) Esercitatore in Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 1999/2000.
1998/1999
1) Titolare per affidamento gratuito di un modulo del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari (20 ore)
presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell'a.a. 1998/99.
2) Esercitatore in Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie presso la facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Bergamo nell’a.a. 1998/99.
3) Docente del Master in misurazione, indicatori e modelli quantitativi nella nuova gestione aziendale, coordinatore
prof. Silvia Biffignandi, finanziatore Fondo Sociale Europeo, corso n. 10395, nell'a.a. 1998/99,
4) Docente del Master in metodi quantitativi-decisionali per la gestione d'impresa, coordinatore prof. Silvia
Biffignandi, finanziatore Fondo Sociale Europeo nell’a.a. 1997/98.
Relatore di tesi
Quadriennale
Reibaldi Floriana, Applicazione della Logical Analysis of Data nel rating di titoli di debito, tesi di laurea, 2005.
Marchetti Simona, Applicazione dei modelli di Derman-Kani e Barle-Cakici al MIB30, tesi di laurea, 2005.
Canini Cristian, Gli effetti del processo di binarizzazione nell'analisi logica dei dati, tesi di laurea, 2004.
Baronchelli Paolo, Modelli di volatilità implicita, tesi di laurea, a.a. 2003-2004.
Frigeni Matteo, La costruzione di alberi impliciti coerenti con il prezzo delle opzioni, tesi di laurea, a.a. 2003-2004.
Belotti Federica, Analisi previsionali in un'azienda di vendita per corrispondenza, tesi di laurea, a.a. 2002-2003.
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Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Vittorio Moriggia
Miraglia Raineri Rossella, Applicazione del modello di Bhanot nel mercato elettrico americano, tesi di laurea, a.a.
2002-2003.
Sanvito Diego, Un'applicazione della L.A.D. nell'analisi dei rischi di credito, tesi di laurea, a.a. 2002-2003.
Plati Adriano, Wheather derivatives: nuove frontiere per il mercato dei derivati, tesi di laurea, a.a. 2002-2003.
Salvi Cristian, Il processo di binarizzazione quale strumento di pre-elaborazione nell'analisi logica dei dati, tesi di
laurea, a.a. 2002-2003.
Limonta Manuela, Il modello di Derman e Kani: un'applicazione, tesi di laurea, a.a. 2001-2002.
Bellini Alain, Mean Reversion dei prezzi azionari nel mercato borsistico italiano, tesi di laurea, a.a. 2000-2001.
Casiraghi Matteo, Tecniche di binarizzazione per l'analisi logica dei dati, tesi di laurea, a.a. 2000-2001.
Bettineschi Francesca, Analisi statistiche applicate all'insolvenza aziendale, tesi di laurea, a.a. 2000-2001.
Poma Matteo, Dal rating criteria al var del portafoglio, tesi di laurea, a.a. 2000-2001.
Casiraghi Stefano, I risultati delle società calcistiche nelle quotazioni di borsa, tesi di laurea, a.a. 2000-2001.
Specialistica
Remondini Miriam, Modelli di automazione del trading di bonds OTC, tesi di laurea, 2008.
Rota Francesca Maria, L’analisi logica dei prestiti retail, tesi di laurea, 2008.
Bassanelli Elisabetta, Data warehousing in ambito bancario: un caso pratico, tesi di laurea, 2008.
Adami Gianfranco, Analisi del rischio di credito: modelli teorici ed evidenze di mercato, tesi di laurea, 2007.
Altre attività
1) Membro del Senato Accademico per il triennio 2002-2005.
2) Direttore del corso di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) 158577 “Tecnico superiore per i
sistemi e le tecnologie informatiche (esperto/a di reti e di sicurezza)”, BERGAMO FORMAZIONE Azienda
Speciale della C.C.I.A.A. nell’a.s. 2003-2004.
3) Direttore del corso di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) 85686 “Esperto di reti e di esecurity”, BERGAMO FORMAZIONE Azienda Speciale della C.C.I.A.A. nell’a.s. 2002-2003.
4) Direttore del corso di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) 97 “Esperto nella realizzazione di
servizi per l’e-commerce e la sicurezza delle informazioni in Internet”, BERGAMO FORMAZIONE Azienda
Speciale della C.C.I.A.A. nell’a.s. 2001-2002.
5) Membro della commissione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista, anno 2003.
6) Membro della commissione esaminatrice di concorso pubblico per la copertura in ruolo di posto di
collaboratore tecnico-professionale per Ospedali Riuniti di Bergamo, agosto 2000.
7) Membro dell’EURO The Association of European Operational Research Societies.
8) Socio AMASES.
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