Una Breve Introduzione a E
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Introduzione Analisi preliminare I Modelli Una Breve Introduzione a E-views Paolo Santucci de Magistris1 Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi Università di Pavia 19 Febbraio 2008 Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Outline 1 2 3 Introduzione Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Analisi preliminare Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott I Modelli Equazioni Analisi Diagnostica Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Eviews è un programma che permette l’analisi dei dati e lo sviluppo di relazioni statistiche tra di essi a scopi previsivi. A differenza di altri software (Gauss, Matlab e simili) ha il vantaggio di avere un’ interfaccia semplice (menù a tendina). E-views è anche in grado di eseguire un certo numero di operazioni in successione, attraverso i cicli di operazioni. Tuttavia, il numero di operazioni è limitato e in generale si ha meno flessibilità rispetto ad altri software. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Nella schermata iniziale si riconoscono: Finestra di comando(bianca rettangolare); Barra del titolo(in alto-blu); Menù principale (File, Edit, Object etc); L’area di lavoro (Grigia); Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Per iniziare a lavorare sui dati occorre creare un File di Lavoro. Il file di lavoro conterrà i dati, i modelli stimati e i risultati. Selezionare File->New->WorkFile Comparirà una schermata come la seguente Selezionare la frequenza dei dati e la data di inizio oppure il numero di osservazioni. Esempio frequenza: Annual:1950-1980; Quarterly:1950:2-1980:4; Monthly:1950:10-1980:12. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Per salvare il File di Lavoro Selezionare File->Save As–>... Il Workfile contiene di default un variabile c che conterrà i parametri stimati e resid che conterrà i residui. A questo punto siamo pronti per importare i dati... Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Per caricare un File di Lavoro Selezionare File->Open–>WorkFile–>... Ad esempio il File PILPINDTRIM.wf con i dati timestrali italiani si presenterà così: Si notano: Serie Storiche-Simbolo Giallo; Equazioni-Simbolo Azzurro; Gruppi di Variabili-Simbolo giallo con G; Coefficenti-Simbolo giallo con β; Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati L’importazione dei dati può essere effettuata in modo molto semplice: Seguire il percorso File->Import–>Read Text-Excel–> ...1 Si aprirà una schermata come la seguente: Inserire il nome o i nomi delle serie nello spazio bianco2 e selezionare OK. 1 2 NB: i dati devono essere in formto .txt oppure Excel .xls I dati sono ordinati per colonna Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Per modificare l’ampiezza del campione basta selezionare il riquadro Sample e cambiare gli estremi. Ad esempio, 1990q1 2006q3. E’ possibile generare nuove variabili. Selezionare Genr e inserire la formula per la nuova variabile. dlog(.)- per la differenza logaritmica di ordine 1 della serie dlog(.,n,s)- per la differenza logaritmica di ordine n con differenza stagionale di ordine s sqrt(.)- per la radice quadrata Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Che cos’è E-views La schermata iniziale Creare File di Lavoro Caricare File di Lavoro Importare i dati Per creare una nuova serie con valori non assegnati occorre digitare ‘data nome serie’ nella finestra di comando. Per inserire i valori della serie occorre cliccare sul tasto Edit nella finestra della serie. Le celle diventeranno attive e potranno essere modificate. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott Una volta importata un serie può essere utile analizzarne le proprietà statistiche. Occorre pertanto selezionare tale serie (doppio click). Si apre una finestra: Selezionare View. Si apre un menù a tendina con varie opzioni. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott Per visualizzare lo sviluppo temporale di una serie storica selezionare View–>Graph–>Line. Comparirà un grafico come il seguente: E’anche possibile anche ottenere grafici a barre, o stagionali: Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott Le statistiche descrittive e l’istogramma si ottengono selezionando View–>Descriptive Statistics–>Histogram and Stats La tabella delle statistiche si ottiene selezionando View–>Descriptive Statistics–>Stats Table anche il grafico Box Plot Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott Il correlogramma e la statistica Ljung-Box si ottengono selezionando View–>Correlogram. Dopo aver selezionato il numero di ritardi(lags to include), l’output è il seguente L’analisi di ACF e PACF è importante per la selezione dei ritardi nei modelli ARMA Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott Per valutare se una serie ha radice unitaria (e quindi non è stazionaria) selezionare View–>Unit Root Test. I test più usati sono l’Augmented Dickey Fuller, Philip Perron e KPSS. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Analisi di una Serie Storica Correlogramma Test di Radice Unitaria Il filtro di Hodrick-Prescott Il filtro HP serve per separare la componente di trend da quella di ciclo. Una volta visualizzata una variabile, seguire Proc–>Hodrick-Prescott Filter. Comparirà una finestra. Occorrerà impostare il parametro λ. Per dati trimestrali scegliere 1600. Occorre poi dare il nome alle due serie di trend e ciclo. L’output sarà: Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Equazioni Analisi Diagnostica Dopo l’analisi preliminare sulle serie siamo pronti per stimare delle equazioni strutturali che leghino le variabili economiche di rilievo. Per stimare un’equazione con gli OLS, occorre selezionare Quick–>Estimate Equation. Si aprirà una finestra come la seguente La prima variabile è la dipendente, seguono l’intercetta, c, e le esplicative. Per inserire i ritradi delle variabili occorre aggiungere (-1) dopo la variabile. Ad esempio vpil(−1) ritarda di un periodo la varaibile vpil. Le componenti MA si aggiungono con la sigla ma(n). Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Equazioni Analisi Diagnostica L’output della stima è il seguente. Oltre ai parametri e al test t, Eviews calcola anche il valore della logverosimiglianza, i criteri informativi di Akaike e Schwarz, il test Durbin-Watson, e il test F. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Equazioni Analisi Diagnostica Una volta effettuata la stima è possibile condurre l’analisi diagnostica sui residui della regressione. Selezionare quindi View–>Residual Test–>... Si apre un menù con le seguenti opzioni: Correlogram and Q-Statistic: Visualizza le ACF e PACF dei residui oltre al test Ljung-Box; Correlogram squared residuals: ACFe PACF dei quadrati dei residui per l’eventuale presenza di effetti GARCH; Histogram-Normality test: Istogramma e test di Normalità di JB; Serial Correlation LM test: test LM di Brush-Godfrey per la correlazione seriale; ARCH LM test: test per la presenza di effetti ARCH; White Heteroskedasticity test: Test di White per l’eteroskedasticità; Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views Introduzione Analisi preliminare I Modelli Equazioni Analisi Diagnostica Eviews permette anche di effettuare test per la stabilità delle stime. Selezionare quindi View–>Stability Test–>... Si apre un menù con le seguenti opzioni: Chow Breakpoint/Forecast Test: Test F e LR per valutare la presenza di un break strutturale; Test RESET: Per l’errata specificazione del modello (variabili omesse, forma funzionale errata); Recursive Estimates: Sono una serie di test (CUSUM, CUSUMQ, Recursive Residuals, Recursive Coefficients) che permettono di valutare la stabilità delle stime all’interno del campione analizzato. Paolo Santucci de Magistris Una Breve Introduzione a E-views
