Datastream

Programma del corso di
DATASTREAM
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Introduzione
Trovare serie storiche
Creare grafici e report
Importare i risultati in Excel
1. Introduzione
Communication Server / Mainframe
DSAdvance è una interfaccia per fare report
e grafici
Datastream fornisce dati direttamente al PC
attraverso una linea ad alta velocità collegata al
Mainframe di Londra.
Online or Offline?
• Per default ci si connette e si va online quando i
dati vengono richiesti. Si può lavorare offline e
aggiungere le richieste al progetto con Add New
request
Connettersi
• Il bottone con un fulmine nell’angolo in basso
dello schermo indica connessione. Tools /
Connect Now
• Cliccare col destro del mouse sul fulmine /
Connect Now
• Run Now per richiedere dati, grafici o report
INACTIVITY TIMEOUT
• Per connettersi uno alla volta, è utile impostare la
comunicazione nel seguente modo:
• CONFIGURE\ COMMUNICATIONS\ INACTIVITY
TIMEOUT = 10 SEC
• Riavviare datastream per rendere effettive le modifiche.
• Altrimenti si impegna la linea anche quando non si
stanno richiedendo dati!
• In seguito vedremo l’opzione schedule night shift che
serve per richiedere dati in un momento futuro, ed
aggiornarli con una frequenza prestabilita.
Dati
Datastream è un database storicofinanziario con 4 moduli principali:
Dati
• I dati sono controllati molte volte per
assicurarne la correttezza.
• Sono regolarmente aggiornati
giornalmente.
• I dati su Equities e Indices sono disponibili
dal 1964, le serie macroeconomiche dal
1950.
Help in Datastream
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•
Centro assistenza di zona.
Responsabile clienti di zona
Extranet – Datastream.com Sito Web Extranet
contenente informazioni di supporto e indicazioni. Sul
sito sono presenti anche i manuali (vedere il punto 5),
alcuni fogli di lavoro di Excel nonche` gli ultimi numeri di
Infostream.
Registrazione:
http://www.datastream.com/registration/registfm.htm
Accesso: http://support.datastreamicv.com
TOOLS\ OPTIONS\ INTERNET\ WEB BROWSER
ENABLED\ CLICK SUL TASTO DATASTREAM.COM
Manuali in linea: Help/online manuals: Getting Started
[Guida introduttiva]
Lo schermo di DSAdvance
• Cinque parti dello schermo:
• 1. Selezione del Database – Data Category
• 2. Selezione Programmi – Charting e Analysis: generare Overview,
grafici (Chart), Reports, scaricare serie storiche (Single series data),
confronti tra più serie (multiple series).
• 3. Campo find per serie e datatypes
• 4. Parametri – Time period, currency, settings
• 5. Schermo di output
• Cambiare la grandezza della finestra
• Drag & Drop splitter bars per cambiare la grandezza dell’output e
del progetto
• Bottone Viewport Zoom per allargare o ridurre la grandezza dei
report o grafici richiesti.
Esempio: Overview of Company
Performance - Mediaset
• Mostrare l’Overview of Company Performance per il titolo
Mediaset su 3 anni in Euro.
• Database = Equity = Mediaset
Output
= Overview of Company Performance
Time period = 3 years
• 1.
• 2.
•
•
•
•
•
3.
4
5.
6.
7.
Selezionare Equity database tab
Selezionare program tab: Overview of a single series
Selezionare output: Overview of Company Performance
Time period = -3Y
Currency = Euro
Selezionare Equity: Scrivere in Find field = Mediaset
Run Now per richiedere il grafico
Viewport Zoom
DATAST REAM EQUITIES
Mnemonic - I:MS
Local Code - M106321
Current Price
12 Mth Range
High
Low
10/01/12 11.23
MEDIASET
Geography Code - IT
Exchange - Milan
2.0820
4.9225
1.8410
12:07
9/ 2/11
23/11/11
Price Change
1mth
(E)
-4.5%
3mth
-18.4%
EPS
PE
12mth PE Rel.
-52.0% P/Cash
Relative to FITASHE
1.7%
-10.1%
-34.4%
Market Value (E)
2459.31M
P rice and Index (rebased)
10
Fin.Yr LocStd
I/B/E/S
12/10 09/11 12/11 12/12
0.31
0.29
0.26
0.25
6.7
7.2
8.0
8.5
65.3%
1.36
(%=Rel to DS Index)
Dividend Rate (E)
0.22
Dividend Yield
10.57
Dividend Cover
1.3
Div Last Fin Year
0.35
Last Div Paid YR (E)
0.35 Tax- G
Pay Date 26/05/11
XD Date 23/05/11
(E)
Total sales
Pre-T ax Prof.
Publ. EPS
Cash EPS
Mkt to Bk Val
ROE (%)
5
0
2007
2008
2009
MEDIASET
FTSE ITALIA ALL SHARE (PI)
Industry Group - BRDEN
Sector - MEDIA
2010
2011
12/08
12/09
12/10
4198M 3815M 4254M
693M
448M
600M
0.39
0.24
0.31
1.45
1.34
1.53
1.93
2.91
2.04
18.21
11.32
14.23
No. Shares in Issue
1181226(000s)
Volume
4814.6(000s)
Percentage of free float
60%
Volatility
13
Beta
0.954
Correlation
0.662
Source: Thomson Reuters Datastream
Trovare Serie storiche
• Selezionare la scheda Equity
1. Simple Find - In Find Series scrivere il nome della
società, il nome della serie etc. si apre così il
datastream navigator
Free text search: ricerca libera
Advanced search: impostare parametri
2. Find * - In Find Series scrivere * +parte del nome
della serie.
3. Possibilità applicare filtri per mercato, valuta, etc..
Stop filtering per annullare filtri.
Chart of a single series - Bayer
• 1. Per Bayer usare un Line chart per mostrare
l’andamento del prezzo su tre anni.
• 2. Selezionare Price and Price Relative chart
per confrontare Bayer con l’indice DAX30
• 3. Cambiare l’indice con il MSCI Germany local
currency index
• 3’. Cambiare l’indice con il Dow Jones Euro
Stoxx 50 index
Chart of a single series - Bayer
• parte 1- Line Chart del prezzo di Bayer
• 1. Equity: selezionare Bayer già trovato
con il filter
• 2. Cartella Programmi: Chart of a single
series / Line Chart
• 3. Impostare il Time period = -3Y / Run
Now
esempio B: Chart of a single
series - Bayer
• parte 2 – Price Relative Chart: Relative
to local index
• 1. Selezionare l’output:
Price and Price Relative Chart / Run
esempio B: Chart of a single
series - Bayer
• parte 3 – Cambiare l’indice relativo:
1. Nel campo Settings / selezionare Default Index
Selezionare: MSCI Country Index (Local) / OK /
Run Now
• parte 3’ – Price Relative Chart: Relative to
Dow Jones Euro Stoxx 50 index
1. Nel campo Settings selezionare relative index
Nel campo Find scrivere: *STOXX 50/OK / Run
Now
Cambiare la Data o il datatype –
Mediaset
• Mostra l’andamento del prezzo di
Mediaset negli ultimi 5 anni.
• Mostra il Price Earnings Ratio di Mediaset
dal Gennaio 1 2001
Mediaset
• parte 1 –
• Selezionare Mediaset dal database Equity
• Tra i programmi selezionare: Chart of a
single series/ Line Chart
• Impostare il Time period = -5Y
Impostare la Currency = Local Currency
• Nel campo Find = * Mediaset
• Selezionare Mediaset / Run Now
parte 2 – Configurare le Date
• Mostrare Fixed & Relative Dates
• Configurare le date:
Start = Fixed 1/1/01
End = Relative 0 Day
• Controllare Before Today
parte 3 – Selezionare come tipo
di dati (datatype) P/E Ratio
• 1. Selezionare datatype
• 2. Selezionare P/E ratio
• Per vedere come è definito:
clicca su icona “libro”
• Nota bene: L’output del grafico ha una limitazione
nella frequenza dei dati. I dati giornalieri posso essere
graficati fino a due anni, quelli settimanali fino a 4 - 5
anni e così via.
Grafico di medie mobili (Moving
Average Chart)
• Nel campo Chart of a single series è
possibile selezionare 2 diversi Moving
Average Charts.
• 1. con parametri fissi: Moving Average
Chart with fixed parameters (5 and 20
days)
• 2. l’altro con parametri configurabili:
Moving Average Chart - Configurable
Esempio: Moving Average Chart
– Configurable – Fiat
• Mostrare il grafico delle medie mobili a 20 e 50
giorni per il prezzo di Fiat nell’ultimo anno.
• 1. Digitare nel campo find di Equities Fiat e
selezionarlo.
• 2. Tra i Programmi: Chart of a single series/
Moving Average Chart – Configurable
• 3. Impostare la Data: = -1Y
Impostare il datatype = Price (Adjusted)
• 4. Nel campo Settings: selezionare options
e impostare le frequenze delle medie mobili
• 5. OK /Run Now
8.50
FIAT
FROM 7/ 1/11 TO 9/ 1/12 DAILY
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
JAN
FEB
MAR APR
ACTUAL
20 DAY MOVING AVERAGE (M1)
50 DAY MOVING AVERAGE (M2)
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
Source: Thomson Reuters Datastream
Favoriti – Salvare le richieste
usate spesso
•
•
•
•
usare l’opzione Favourites per registrare le
richieste più usate.
Per salvare Moving Average 20 day and
50 day nell’ esempio:
Dopo Run Now selezionare Add Fav.
In Favourites scrivere un nome a piacere
(e.g. MAV 20 day & 50 day)
Dare OK
Programmi: Report on a single
series
• Comprende utili reports.
• Selezionare Performance over 1, 3, and 12
months – ex: coca cola
• 1. Equity
= Coca Cola
• 2. Scheda Programmi 3: Report on a single
series / Performance over 1, 3 and 12 Months /
Run Now
• Fixed end date/today
Scheda report
• Overview of company performance
• Dividend payment report
• Capital issues and changes
Titoli (Bonds)
• Per trovare un bond:
1. In Find: scrivere il nome, il codice
locale…
2. usare il Filter
Esempio: Overview of Bond Performance
– Germany Government 2003 4 3/4%
04/07/2034
• mostrare l’Overview of Bond Performance per il
titolo Germany Government su 12 mesi.
• Nel campo Bond
• Scheda Programmi 1: Overview on a single
series/ Overview of Bond Performance
• Date = -1Y
• 4. Usare il Filtro:
• Market = Germany
Borrower = Germany
nell’advanced search: Coupon = 4 3/4%
• 5. selezionare il Bond / Run Now
Summary Information
• Mostra tutte le informazioni disponibili sul
bond.
Grafici delle curve dei rendimenti
dei titoli obbligazionari di stato
• Advance permette anche di recuperare e visualizzare le
curve dei rendimenti. Nella scheda Constituents sono
memorizzate le liste per paese. Dopo la selezione della
lista desiderata, è possibile visualizzarne i dati tramite un
grafico utilizzando un programma apposito.
• Nella scheda list of series-summary [Riepilogo
elenco], Yield curve chart.
• Il pulsante permette di impostare ulteriori opzioni, in
modo da consentire la visualizzazione di curve riferite
alla stessa data ma di anni precedenti.
• Per visualizzare la stessa serie ma dell'anno precedente,
selezionare la casella e usare l'orologio per impostare la
data.
• Si possono confrontare due serie sullo stesso grafico.
8
DATE OF CHART 9/ 1/12
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
ITGVT CURVE TO POWER 3
FRGVT CURVE TO POWER 3
X AXIS - LIFE
Y AXIS - REDEMPTION YIELD
20
25
30
35
40
45
49
Source: Thomson Reuters Datastream
7. Indici
•
•
•
•
Trovare un Indice
selezionare il database equity Indices
Aprire datastream navigator
Exploring equity indices (non è disponibile per Equities,
Bonds or Unit Trusts)
• By market: Germany>Deutsche Borse>Dax
esempio: l’indice DAX
• 1. selezionare l’indice tedesco DAX e mostrare un
grafico Line Chart del prezzo per l’ultimo anno.
• Line chart of Price Index during last year
• 1. selezionare output: Chart of a single series/ Line
Chart
• 2. Time Period = -1Y
Datatype = Price Index / Run Now
8. Serie storiche di dati
• In single series-data selezionare Time Series
Data per fare il download dei valori di una
singola serie tra due date ad una frequenza
predefinita.
• I dati possono essere scaricati e trasferiti in
Excel.
• Per molte serie storiche usare multiple series –
time series data.
• usare il tasto Add
esempio: serie singola Time
Series Data
• richiedere I prezzi con frequenza mensile per il NASDAQ
nel periodo dall’ 1/1/99 ad oggi.
• Trasferire in Excel I risultati.
• parte 1 – selezionare il programma e il database
index
• 1. Database Index \ Tra i Programmi single series-data
/ Time Series Data \
• 3. Time: Fixed =1/1/99, Relative = 0 Days
datatype
= Price Index
Currency
= US$
esempio: Time Series Data –
NASDAQ Composite Index
• parte 2 - Settings
• Settings.
Frequenza = Monthly
/ OK / Run Now
• parte 3: Trasferire i dati in Excel
• 1. Tools / Transfer / Excel
• 2. selezionare options
Trasferire come Refreshable object
Trasferire a un foglio nuovo (New Sheet) per aprire
Excel
Metti i dati in (place data at): cella attiva (Active Cell) /
OK
9. Constituent Lists
• Constituent lists sono liste di azioni e titoli che possono essere
scaricate.
• esempio: Performance a tre mesi (Performance over 3 months)
–FTSEMIB
• parte 1 – Database Constituents
•
trovare FTSE MIB (LFTSEMIB)
• parte 2 - mostrare la Performance su 3 mesi
• 1. List of series- Summary / Performance ranked over 3 months
• 2. datatype = Price (adjusted) / Run Now
esercizio: Top 30 performers dei
Constituents del FTSE 250
• selezionare i FTSE 250 constituents. mostrare un grafico
a barre (bar chart) dei migliori 30 su 1 mese e 12 mesi.
• parte 1: trovare la serie
• 1. database Constituents
• Name
= *LFTSE250 / OK
• parte 2: grafico
• Summary – for a list of series / Bar Char: Top 30 Perf
over 1 and 12 months
Run Now
11. Progetti (projects)
• I progetti sono un modo per richiamare report o
grafici che sono usati spesso. Ogni richiesta
viene automaticamente inserita nel progetto.
• salvare un Progetto:
• 1. File / save As
2. Note: La cartella di Default è “users”.
L’estensione del file = .ADV
Progetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
New Project
Un nuovo progetto ha lo schermo di richiesta pulito
1.
Aprire DSAdvance
2.
New Project
Open a Project
Per aprire progetti salvati:
File/ Open
Update a Project
Un progetto può essere aggiornato cliccando su refresh o prevedendo un
Night Shift
1.
Refresh Current request - aggiorna una singola richiesta
2.
Refresh Project - aggiorna l’intero progetto
3.
Tools/ Schedule Night Shift – aggiorna automaticamente il progetto ad
una frequenza prestabilita o in un momento prestabilito.
esempio: salvare il progetto e
prevedere un night shift
• salvare il progetto corrente.
Schedulare il progetto in modo che sia aggiornato lo
stesso giornoi fra 3 minuti con frequenza una volta sola.
• parte 1 - salvare il progetto
• 1. File / save as
• 2. Scrivere il nome del File / salvare
• parte 2 - Schedule Update
• 1. Tools / Schedule Night Shift / Schedule Project
• 2. Schedule For Future
selezionare Date & Time [+3 minuti]
Frequency = One Off (una volta sola)
• 3. Browse../ selezionare il file da schedulare / Add +
file to Schedule details / OK
• Lasciare aperto Datastream
Download in Excel
• Richiesta di dati statici
• I dati statici possono essere scaricati per un numero
definito di serie e per un intervallo di tempo predefinito.
I dati statici possono essere richiesti per:
a) Serie singole
• b) Elenchi di serie
• a) Premere Settings [Impostazioni] per selezionare fino
a 9 datatypes.
• Il datatype NAME (riferito ad azioni, serie, ecc.) è il primo
datatype di ciascuna richiesta. Successivamente,
possono essere aggiunti altri 9 datatypes fino ad un
totale di 10.
Esempio: Dax 30
•
•
•
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•
•
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•
•
Scaricare il peso nell’indice e l’EPS dei constituents del Dax 30
A) indice
B) constituents
Selezionare nel campo Find: Dax 30
NB Data for a single series \ static data scaricherebbe i dati per
ciascuna serie!!!!!
Scheda del programma 5. Selezionare Summary – for a list of
series / Static Data – 900A [Riepilogo - Per elenco di serie > Dati
statici - 900A].
Scegliere il formato data fissa, quindi inserire today.
3. Premere Settings [Impostazioni] .
4. Impostare DS Static Datatypes [Datatypes statici DS] come
tipo di dati.
Selezionare, Weight in Index, Earnings Per Share [ Peso
nell'indice, utile per azione] come codice.
Parte 3: trasferimento in Excel
• 1. Selezionare Tools [Strumenti], Transfer [Trasferisci], quindi
fare clic su Excel.
• Per effettuare il trasferimento in Excel, è possibile anche fare clic
con il pulsante destro del mouse su Transfer [Trasferisci] e scegliere
Excel. Viene aperto un nuovo foglio di lavoro in Excel.
• 2. Impostazioni per il trasferimento
Nel campo Data from viewport [Dati da visualizzare],
selezionare Without creating dynamic link [Senza collegamenti
dinamici].Vengono trasferiti solo i dati.
Se selezionata, As Refreshable object [crea un collegamento
dinamico per l'aggiornamento dati
– Selezionare la posizione in cui inserire i dati in Excel.
• 3. Modificare il formato in Excel in base alle proprie esigenze.
Dati di serie storiche
• Selezionare la frequenza di elaborazione dei dati. È
possibile scegliere di elaborare i dati giornalmente
(impostazione predefinita), settimanalmente,
mensilmente, trimestralmente o annualmente.
• Esempio G: dati di una serie temporale – Produttori
auto europei
• 1. Scaricare il PE dei produttori di auto europei elencati
di seguito. Impostare la data di fine mese partendo dal
gennaio 1990:
BMW, Renault, Fiat,Volkswagen.
2. Trasferire i dati in Excel sotto forma di oggetto
aggiornabile.
selezione del programma e
configurazione delle opzioni
• 1.
Banca dati equities
Selezionare Multiple series – time series data.
2. Impostare la frequenza premendo Settings
[Impostazioni]. Scegliere Monthly [Mensilmente].
Quindi, impostare le opzioni
di visualizzazione.
• 3. Impostare Fixed 31-12-90 [Fissa - 31-12-90] come
data di inizio e Relative [Relativa] Before today
[Relativa > Prima di oggi] come data finale.
• 4. Impostare DS Time Series Datatypes [datatypes
di serie
temporali
DS], Price earnings ratio
come tipo di dati, quindi fare clic su OK.
Parte 2: selezione delle azioni,
aggiunta alla richiesta
• 1. Selezionare il tipo di azioni desiderate.
• 2. Cancellare l'elenco delle richieste .
• 3. Selezionare Add New Entries Here
[Aggiungi nuove voci in questo punto],
quindi scegliere Add to list of requests
[Aggiungi ad elenco richieste] . Ripetere
l'operazione per tutte le azioni.
Per scaricare i dati di una serie
• BANCA DATI EQUITY
• Scheda Programmi: single series/ static data (in
settings posso selezionare più datatypes)
• Scheda Programmi: single series/ time series
data (un solo datatype)
• Scheda Programmi: Multiple series/ time series
data ( posso selezionare più serie ex: Mediaset
e Fiat e più datatypes)
Per scaricare i dati di una lista
• BANCA DATI CONSTITUENT LISTS: usare list
of series - summary
• Se uso: Single series data / time series data MA
li scarica tutti in sequenza!!!