Scuola Dottorale in Economia e Metodi Quantitativi
Sez. Metodi Statistici per l’Economia e l’Impresa
CORSO
NELL'AMBITO DEL DOTTORATO DI METODI STATISTICI PER
L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DMSEI)
Marco Reale
Department of Mathematics and Statistics
University of Canterbury, New Zealand
Titolo del corso:
Modelli grafici per serie storiche
multivariate
PROGRAMMA
Nel corso verrà data una introduzione sia ai modelli grafici che ai modelli per serie storiche
multivariate. Per quanto riguarda i modelli grafici l'attenzione sarà focalizzata sui grafi di
indipendenza condizionata e sui grafi diretti aciclici. Per quanto riguarda i modelli a serie storiche
multivariati ci si concentrerà sulle auto regressioni vettoriali e sulle autoregressioni vettoriali
strutturali. L'aspetto fondamentale del corso e' l'utilizzo dei modelli grafici per l'identificazione di
autoregressioni vettoriali strutturali. Il corso prevede sia aspetti teorici, nelle prime due ore, che
pratiche svolte nelle seconde due ore nel laboratorio informatico utilizzando MATLAB.
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Mercoledì 18 novembre 2009 aula 22 - ore 10,00
Mercoledì 9 dicembre 2009 Laboratorio informatico - ore 14,00
Facoltà di Economia
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D’Amico 77, 00145 Roma
Via Silvio D’Amico, 77 – 00145 Roma – Italia - tel. +39 06 5733.5655 /.5612 fax +39 06 57335771 [email protected]
http://host.uniroma3.it/dipartimenti/economia/
