Programma definitivo - Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica

Giovedì 5 aprile 2001
III° Sessione Aspetti econometrici e del ciclo economico
Presiede: Giorgio Calzolari
V° Sessione Algoritmi e metodi innovativi
Presiede: Francesco Battaglia
9:30 Francesco Battaglia (Università di Roma "La Sapienza")
Relazione del coordinatore nazionale
15:30 Paola Anzini, Federico Polidoro (ISTAT)
Il modello di Stock e Watson per la costruzione di un indice sintetico
del ciclo economico
11:15 Roberto Baragona (Università di Roma "La Sapienza")
A simple genetic algorithm to discover potential outlying observations in
vector time
I° Sessione Modelli non lineari
Presiede: Domenico Piccolo
15:45 Emanuele Bacchioli, Luca Fanelli (Università di Bologna)
Testing the PPP hypothesis through I(2) cointegration techniques
9:45 Alessandra Amendola, Marcella Niglio
(Università di Salerno)
Previsioni da modelli non lineari per serie storiche: problemi e metodi
16:00 Francesco Carlucci (Università di Roma "La Sapienza")
Ciclo evolutivo e convergenza delle economie dell'Unione Europea
11:30 Paolo Di Chio, Ciro Marzilano, Francesco Pedullà
(Università dell'Aquila)
Caratteri frattali di serie storiche nel mercato azionario italiano
9:15 Apertura lavori
10:00 Francesca Di Iorio, Giorgio Calzolari
(ISTAT, Università di Firenze)
Simulation-based estimation of exponential Autoregressive models
10:15 Francesco Giordano, Michele La Rocca
(Università di Salerno)
Metodi di ricampionamento nei modelli bilineari: un confronto tra
approcci alternativi
10:30 Federico Messina ( Università di Roma "La Sapienza")
Stima di modelli non lineari State Dependent (SDM)mediante l'impiego
dell'inferenza indiretta
10:45 Silio Lucchini Rigatti, Isabella Procidano
(Università di Padova)
Il test bootstrap esterno per la ricerca di radici unitarie in presenza di
outliers e di non linearità
16:15 Gianluca Cubadda ( Università del Molise)
On polynomial common cyclical features and their role for business
cycles analyses
16:30 Pausa
17:00 Stefano Fachin (Università di Roma "La Sapienza")
Evaluating the uncertainty in the preliminary estimates of the italian
public sector
17:15 Edoardo Otranto (ISTAT)
Modelli Markov Switching per l'analisi del ciclo economico:
un'applicazione all'economia italiana
17:30 Giuseppe Storti (Università di Salerno)
Modelli autoregressivi con coefficienti stocastici ed effetti asimmetrici:
problemi metodologici ed aspetti operativi
17:45 Discussione
11:00 Discussione
11:30 Coffe break
Venerdì 6 aprile 2001
II° Sessione Modelli lineari e a memoria lunga
Presiede: Maurizio Maravalle
IV Sessione Serie multivariate
Presiede: Cosimo Vitale
12:00 Cinzia Carota (Università di Torino)
Diagnostiche per l'analisi dei residui nei modelli di regressione
9:00 Anna Ciammola, Andrea Laurenzi
(Università di Napoli Federico II, Università dell'Aquila)
Un algoritmo per la selezione delle variabili ed il relativo software
12:15 Marco Centoni (Università di Roma "La Sapienza")
Simulation-based estimation of exponential Autoregressive models
12:30 Livia De Giovanni, Pier Luigi Conti
(Università del Molise, Università di Roma "La Sapienza")
Stima della probabilità di perdita in sistemi di telecomunicazioni in
presenza di ingressi autosimili
12:45 Golia Silvia (Università di Brescia)
L'analisi dei dati ad altissima frequenza con memoria lunga
13:00 Umberto Triacca (ISTAT)
A testable necessary condition for zero distance between two ARIMA
models
13:15 Paola Zuccolotto (Università di Brescia)
L'analisi dei dati ad altissima frequenza dei modelli ACD
13:30 Discussione
14:00 Colazione di lavoro
9:15 Massimiliano Catalani (Università di Roma "La Sapienza")
Sulla previsione di indici sintetici con informazioni limitate
9:30 Marcella Corduas (Università di Napoli Federico II)
Metodi statistici per la classificazione di serie storiche: aspetti
inferenziali e computazionali
9:45 Domenico Marinucci
(Università di Roma "La Sapienza")
Analisi semiparametrrica per relazioni di cointegrazione
10:00 Patrizia Iafolla, Andrea Laurenzi
(Università dell'Aquila)
La metodologia PLS come strumento dell'analisi dei dati
11:45 Paolo Di Chio, Ciro Marzilano, Francesco Pedullà
(Università dell'Aquila)
Ricostruzione dello spazio delle fasi da serie storiche del mercato
azionario italiano
12:00 Cira Perna (Università di Salerno)
Le reti neurali per l'analisi delle serie storiche: problemi metodologici
ed aspetti operativi
12:15 Marilena Barbieri (Università di Roma "La Sapienza")
Bayesian analysis for estmating incidence of HIV infection
12:30 Discussione
13:00 Colazione di lavoro
VI° Sessione Applicazioni economiche e non
Presiede: Francesco Carlucci
15:00 Giuseppe Alesii (Università dell'Aquila)
L'efficienza fondamentale del mercato azionario: alcune verifiche
empiriche di lungo periodo
15:15 Alfonso Arpaia, Massimo Gerli (Dip. Affari Economici)
Dollaro forte o euro debole?
15:30 Alfonso Arpaia, Giovanni Marini (Dip. Affari Economici)
Concetto e misura della core inflation: un'applicazione all'indice dei
prezzi alla produzione industriale
15:45 Mara Cammarrota (ISTAT)
Individuazione di componenti periodiche nei dati ambientali
16:00 Eugene Cleur, Piero Manfredi, John Williams
(Università di Pisa)
The pre and post-vaccination spatial dynamics of measles in Italy:
insights from time series analysis
16:15 Assunta Draicchio, Massimo Gerli
(COVIP, Dip. Affari Economici)
The use of business survey data for estimating stochastic trend
16:30 Giovanni Tonini (Unversità di Milano)
Trattamento di dati mancanti in serie turistiche giornaliere
16:45 Discussione
17:15 Conclusione dei lavori
10:15 Discussione
10:45 Coffe break
Ricerca Nazionale
Modelli Statistici per l’Analisi
delle Serie Temporali
Ricerca Nazionale
Modelli Statistici per l’Analisi
delle Serie Temporali
CONVEGNO FINALE
Ricerca Nazionale
Modelli Statistici per l’Analisi
delle Serie Temporali
CONVEGNO FINALE
L’Aquila 5-6 Aprile 2001
L’Aquila 5-6 Aprile 2001
CONVEGNO FINALE
Modulo di iscrizione
Comitato Organizzatore
Francesco Battaglia
Mimì Coccia
Maurizio Maravalle
Cira Perna
Nome:___________________________________
L’Aquila 5-6 Aprile 2001
Cognome:________________________________
Ente/Università:___________________________
Segreteria Organizzativa
Andrea Laurenzi
Università degli Studi dell’Aquila
Facoltà di Economia
Dipartimento di Sistemi ed
l’Economia
P.zza del Santuario, 19
67040 Roio Poggio (L’Aquila)
Tel: 0862 434853
Fax: 0862 434803
E-Mail: [email protected]
Indirizzo:_________________________________
Cap:___________ Città:____________________
Programma definitivo
Tel:____________________________________
Istituzioni
per
Tutte le comunicazioni possono essere inviate
tramite e-mail (preferibilmente), fax o posta.
Pagina Web del Convegno:
http://www.ec.univaq.it/it/cofin
La partecipazione al convegno è gratuita.
I partecipanti riceveranno una copia del volume finale
della ricerca contenente i working papers, la relazione
finale e un cd-rom con il software della ricerca.
Fax:____________________________________
E-Mail:_________________________________
Chiedo di prenotare presso la Casa Soggiorno
"S.Maria della Croce" delle suore serve di Maria
Riparatrici contiguo alla sede del convegno per le
notti (indicare con una croce):
04.04.2001
05.04.2001
06.04.2001
Inviare al più presto e comunque entro il 15
Marzo 2001 per fax (0862 434803) oppure per email ([email protected]) le iscrizioni, le
prenotazioni alberghiere presso l'istituto delle
Suore e l'abstract
Università degli Studi dell’Aquila
Facoltà di Economia
Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni
per l’Economia
P.zza del Santuario, 19
67040 Roio Poggio (L’Aquila)