UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Corso di Laurea Specialistica in FINANZA e STATISTICA
Indirizzo: Statistica per l’economia e la Finanza
Insegnamento
Serie Storiche Economiche e Finanziarie
(6 Cfu)
(II Anno - II semestre - Prof. Pierluigi Daddi)
Il Corso è dedicato alla trattazione dei metodi statistici per l’analisi delle dinamiche economiche con particolare
riferimento alla loro evoluzione nel breve e nel medio periodo, con approfondimenti nei campi applicativi della
macroeconomia e dei mercati finanziari. Per partecipare alle esercitazioni in aula informatica, preferibilmente con
l’utilizzo del linguaggio SAS, è consigliabile che gli studenti abbiano conseguito almeno l’idoneità nel corso di
Informatica di base.
Programma
Nozioni introduttive. Analisi classica delle serie temporali. I modelli descrittivi di scomposizione delle serie temporali.
Funzioni analitiche per l’analisi delle componenti elementari.
Analisi moderna delle serie temporali. Generalità sui processi stocastici. Processi stocastici gaussiani, momenti teorici;
proprietà di stazionarietà ergoditicità ed invertibilità. Funzioni di autocovarianza e di autocorrelazione globale e
parziale. Teorema di Wold. Modelli stocastici lineari, momenti campionari. Identificazione, stima e controllo dei
modelli AR, MA, ARMA, ARIMA, ARIMA. La previsione con modelli stocastici lineari. Modelli statistici per l’analisi
della volatilità dei mercati finanziari: modelli ARCH, GARCH, IGARCH ed EGARCH.
Cenni di Analisi spettrale: periodogramma, spettro di potenza, funzione di densità spettrale. Stimatori spettrali.
Ampiezza di banda.
Testi consigliati:
Di Fonzo T. e Lisi F. - Serie Storiche Economiche. Analisi statistiche e applicazioni. Carocci, Bari, 2005.
Pelagatti M. - Statistica dei mercati Monetari e Finanziari. (Dispense, 2007). Disponibili sul sito:
http://www.statistica.unimib.it/utenti/p_matteo/lessons/SMMF/StatFin.pdf
Tsay R. - Analysis of Financial Time Series, Wiley & Sons, Inc., 2002.
Brooks C. – Introductory Econometrics for Finance, Cambridge Univ. Press, 2014, 3rd Edition.
Daddi P. – Metodi statistici per l’analisi della non linearità nelle serie temporali economiche. (downloading:
http://www.stat.unipg.it/~daddi/dispense/)
Testi di consultazione:
Gallo G.M. e Pacini B. - Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma 2002. (ISBN 88-430-2306-3).
Walter Enders - Applied Economic Time Series, Wiley & Sons, Inc., 1995. (ISBN 0-471-03941-1).
Con riferimento ai testi consigliati, gli argomenti svolti durante il corso di lezioni sono contenuti nelle seguenti parti dei volumi:
Di Fonzo-Lisi (2005): Cap. 1; Cap. 2; Cap. 3: 3.1-3.6; Cap. 5; Cap. 6; Cap. 7; Cap. 8.
Pelagatti (2007): Cap. 1; Cap. 2; Cap. 4; Cap. 5; Cap. 6.
Appunti integrativi saranno indicati dal docente durante lo svolgimento del Corso.
Modalità di verifica dell'apprendimento
L’esame consiste in una prova orale, al termine del ciclo di lezioni, secondo il calendario degli appelli di esame previsti
annualmente dal Dipartimento di Economia. Per gli studenti frequentanti sono previste prove in itinere non obbligatorie,
che concorreranno alla valutazione finale.
Orario di ricevimento studenti
Indicato nella home page del docente:
http://www.stat.unipg.it/~daddi
