METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI AA (486/C

METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI (10 CFU)
(dott. Roberto Prisco)
Corsi di studio in cui è offerto
CdLS in Metodi Quantitativi per la Finanza
Obiettivi formativi
Il corso si propone di ampliare le conoscenze di statistica metodologica avendo un particolare riferimento allo studio
delle relazioni. In questi ambito si cerca di sviluppare il concetto di dipendenza ed i modi con cui viene interpretato
nei modelli di dati presi in considerazione.
Una seconda parte tratta dei modelli di serie temporali cominciando dai modelli ARMA per giungere a studiare i
modelli ARCH, GARCH, per dati ad alta frequenza, ed a memoria lunga. Vengono proposte altre tecniche di
elaborazione dei dati che appartengono al grande capitolo del Data Mining con particolare attenzione alle reti
neuronali.
La Teoria dell'inferenza opera per mezzo di probabilità. E' perciò richiesta una condivisione terminologica e di
contenuti relativi a questa disciplina. Per questo motivo alla trattazione dell'inferenza basata sulla verosimiglianza è
stata premessa una introduzione probabilistica, che non ha la pretesa di essere esaustiva.
Programma
1. La Probabilità
Storia della parola, storia del concetto, il concetto, l’assiomatizzazione e i teoremi
2. Teoria del campione.
Il campione rappresentativo, casuale e non casuale. Distribuzione delle statistiche campionarie.
3. Teoria dell'inferenza statistica.
Stima-valutazione. Stime puntuali ed intervallari. Test di ipotesi.
4. Modelli probabilistici a due variabili.
L'interpolazione. Il metodo dei minimi quadrati. Scissione delle devianze. Gli indici di accostamento.
La regressione. La relazione tra fenomeni. La funzione di regressione lineare multipla. I coefficienti di regressione
multipla. Stime e test di significatività. Alcuni criteri di selezione delle variabili esplicative. Metodi di regressione
robusta.
La correlazione: totale, semplice, parziale, stime e test di significatività.
5. Studio delle serie di dati finanziari
Modelli di serie temporali per la rappresentazione della media condizionata (Arma Arima)
Modelli di serie temporali per la rappresentazione della varianza condizionata (Arch Garch)
Analisi dei dati finanziari ad altissima frequenza.
Data Mining metodi ed ausili informatici.
Reti Neuronali
Libri di testo
PICCOLO D., Statistica, Il Mulino, Bologna, 2000
Dispense consegnate durante il corso
Modalità di svolgimento delle lezioni
I punti da 1 a 4 verranno svolti con lezioni frontali. Il punto 5 verrà svolto con seminari tenuti da esperti, che
condurranno assieme agli studenti l’esame di dati reali fatto con adeguati strumenti informatici.
Modalità d’esame
L’esame sarà soltanto orale