Corso di Laurea Specialistica in Statistica e informatica per l’azienda
1. Obiettivi formativi del corso di laurea
Il laureato in Statistica e informatica per l’azienda è un manager dell’informazione quantitativa per
l’analisi dei dati interni ed esterni all’azienda, della gestione aziendale, dell’organizzazione del processo
produttivo, delle scelte tecnologiche, delle strategie di mercato e di promozione dell’impresa. Il laureato è
un esperto capace di analizzare i dati di mercato attraverso modelli statistici ed econometrici, di valutare il
posizionamento dell’impresa sui diversi segmenti di mercato, di saggiare le potenzialità di espansione dei
nuovi mercati e prevedere l’andamento della domanda dei beni di consumo o di investimento.
Scopo del corso di laurea è quello di formare una figura professionale caratterizzata da:
- solide conoscenze della metodologia statistica e dei suoi aspetti applicativi;
- conoscenze approfondite delle basi della scienza economica, sia generale che aziendale;
- padronanza degli strumenti logico-concettuali e metodologici per la progettazione e l’esecuzione di
indagini per lo studio dei comportamenti economici a livello micro e a livello macro; per effettuare
rilevazioni ed analisi a supporto della gestione delle imprese;
- competenze informatiche che consentano di utilizzare consapevolmente i sistemi di elaborazione dati,
di valutare ed adattare il software esistente a situazioni applicative specifiche;
- conoscenza delle problematiche connesse alla formazione dei dati nei campi oggetto di analisi e alla
creazione, aggiornamento e uso dei sistemi informatico-statistici e dei relativi data-base;
La figura professionale in oggetto, in particolare, è in grado di:
- impostare analisi dei dati, attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti a spiegare i
fenomeni oggetto di studio, individuare e valutare l’importanza delle variabili o fattori rilevanti,
simulare i comportamenti ed offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio connessi alle
soluzioni prospettate;
- operare a livelli elevati nel campo dell’analisi quantitativa dei fenomeni economici e finanziari;
- creare e gestire basi di dati.
2. Curriculum
Rispetto alle caratteristiche del primo triennio, il biennio specialistico si pone come obiettivo principale
l’approfondimento e il completamento delle conoscenze metodologiche e scientifiche nel settore
statistico-matematico. Si vogliono, inoltre, ampliare le conoscenze dello studente nelle discipline
economico-aziendali.
Le attività formative del corso sono elencate qui di seguito per anno e con l’indicazione del numero di
crediti (CFU).
PRIMO ANNO
Insegnamenti o attività
CFU
Architettura degli elaboratori
Calcolo delle probabilità I
Economia Politica
Laboratorio statistico-informatico I
Lingua inglese
Matematica I
Matematica II
Programmazione I
Statistica I
Statistica II
Tecniche di apprendimento, tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo
Totale primo anno
5
6
8
3
5
7
7
6
5
5
2
59
SECONDO ANNO
Insegnamenti o attività
CFU
Basi di dati e sistemi informativi
Economia aziendale
Laboratorio statistico-informatico II
Matematica finanziaria
Programmazione II
Ricerca operativa
Sistemi informativi aziendali
Statistica III
Statistica IV
A scelta dello studente
Totale secondo anno
10
8
3
5
5
5
5
5
5
5
56
TERZO ANNO
Insegnamenti o attività
CFU
Controllo statistico della qualità
E-business
Laboratorio statistico-informatico III
Marketing
Qualità totale
Reti di calcolatori
Statistica aziendale I
Statistica aziendale II
A scelta dello studente
4
5
3
8
4
5
5
5
5
due moduli a scelta tra*
Analisi di mercato
Modelli matematici per i mercati finanziari
Teoria matematica del portafoglio finanziario
Stage/prova sul campo
Prova finale
Totale terzo anno
6
5
65
QUARTO ANNO
Insegnamenti o attività
Analisi dei dati
Calcolo delle probabilità II
Econometria
Elementi di algebra lineare
Laboratorio statistico – informatico IV
Statistica economica: analisi delle serie storiche economiche
Statistica economica: contabilità nazionale
Statistica economica: metodi e modelli
Teoria dei campioni
A scelta dello studente
CFU
5
5
8
5
3
5
5
5
5
5
8 cfu a scelta tra **
Economia del mercato mobiliare
Finanza aziendale
Organizzazione aziendale
Totale quarto anno
59
QUINTO ANNO
Insegnamenti o attività
Data mining
Metodi statistici per la finanza
Data warehousing
Teoria dell’inferenza statistica
A scelta dello studente
CFU
5
5
5
5
5
12 cfu a scelta tra
Economia degli intermediari finanziari
Internet banking
Politica economica
Scienza delle finanze
Stage/prova sul campo
Prova finale
6
18
Totale quinto anno
61
TOTALE GENERALE
300
* A ciascun insegnamento sono attribuiti 5 crediti
3. Propedeuticità
Gli esami devono essere sostenuti rispettando le propedeuticità contenute nello schema seguente.
Disciplina propedeutica
Calcolo delle probabilità I
Economia Politica
Laboratorio statistico-informatico I
Matematica I
Matematica II
Programmazione I
Statistica I
Statistica II
Disciplina
Primo anno
Calcolo delle probabilità II
Statistica II
Statistica economica: contabilità nazionale
Laboratorio statistico-informatico II
Matematica II
Statistica II
Matematica finanziaria
Ricerca operativa
Statistica III
Basi di dati e sistemi informativi II
Programmazione II
Statistica II
Controllo statistico della qualità
Statistica economica: contabilità nazionale
Statistica III
Teoria dei campioni
Disciplina propedeutica
Economia aziendale
Laboratorio statistico-informatico II
Matematica finanziaria
Statistica III
Statistica IV
Laboratorio Statistico-informatico III
Teoria matematica del portafoglio finanziario
Disciplina
Secondo anno
E-business
Economia del mercato mobiliare
Finanza aziendale
Marketing
Organizzazione aziendale
Qualità totale
Laboratorio statistico informatico III
Reti di calcolatori
Teoria matematica del portafoglio finanziario
Analisi di mercato
Statistica IV
Analisi dei dati
Statistica aziendale I
Statistica aziendale II
Terzo anno
Laboratorio statistico informatico IV
Modelli matematici per i mercati finanziari
Quarto anno
Analisi dei dati
Elementi di algebra lineare
Analisi dei dati
Data mining
Metodi statistici per la finanza
Teoria dell’inferenza statistica
Econometria
Statistica economica: metodi e modelli
Teoria dell’inferenza statistica
Quinto anno
Calcolo delle probabilità II
Statistica economica: contabilità nazionale
Teoria dei campioni
Data warehousing
Economia intermediari finanziari
Data mining
Internet banking
4. Accesso e durata
L’iscrizione al corso è regolata in conformità delle norme di accesso agli studi universitari.
La durata normale per il conseguimento della laurea è di cinque anni. Per conseguire il titolo finale lo
studente deve aver acquisito 300 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della
lingua inglese.
Nell’anno accademico 2005-2006 sarà attivato solo il quinto anno.
5. Organizzazione e calendario dell’attività didattica
L’attività didattica è articolata su quattro periodi costituiti da sei settimane lavorative; ciascun periodo è
seguito da almeno due settimane riservate allo studio individuale e alla valutazione del profitto.
Non si possono svolgere prove intermedie o anticipazioni di esami all’interno dei periodi didattici.
19.09.2005 28.10.2005 Primo semestre - parte A
31.10.2005 11.11.2005 Esami: sessione intermedia - Un appello per tutti i corsi
14.11.2004 23.12.2005 Primo semestre - parte B. Vacanze di Natale: 24 dicembre 2005 - 8 gennaio 2006
09.01.2006 17.02.2006 Esami - Tre appelli per tutti i corsi
20.02.2006 31.03.2006 Secondo semestre - parte A
03.04.2006 21.04.2006
Esami: sessione intermedia - Un appello per tutti i corsi ad eccezione di quelli del primo semestre per gli studenti del primo
anno. Vacanze di Pasqua: 14 aprile 2006 – 18 aprile 2006
24.04.2006 09.06.2006 Secondo semestre - parte B
12.06.2006 31.07.2006 Esami - Tre appelli per tutti i corsi
04.09.2006 16.09.2006 Esami - Un appello per tutti i corsi
6. Insegnamenti attivati nell’anno accademico 2005-2006
Per l’anno accademico 2005-2006 sono attivati gli insegnamenti del solo quinto anno del corso di laurea.
Gli studenti al quinto anno possono comunque sostenere gli esami dell’anno precedente.
Disciplina
Periodo
Docente
Data mining
Data warehousing
Economia degli intermediari finanziari
Internet banking
Metodi statistici per la finanza
Politica economica
Scienza delle finanze
Teoria dell’inferenza statistica
didattico
II
I
II
I
I
II
I
I
Nome e cognome
Gianfranco Galmacci
Marco Pauselli
Paola Musile Tanzi
Antonio Russo
Elena Stanghellini
Pierluigi Grasselli
Marco Boccaccio
Antonio Forcina
Qualifica
Ordinario
Contratto
Ordinario
Contratto
Associato
Ordinario
Associato
Ordinario
Dip.
EFSS
DGA
EFSS
EFSE
EFSE
EFSS
Qualifica: Ai livelli di professore associato (o di seconda fascia) e di professore ordinario (o di prima fascia) si accede con concorsi distinti. I professori ordinari sono al vertice
della carriera accademica. I ricercatori non sono titolari di insegnamento, ma coadiuvano i professori di ruolo nello svolgimento dell’attività didattica. Possono però tenere corsi
per affidamento o supplenza. Al ruolo di ricercatore si accede per concorso. I professori a contratto sono studiosi o esperti esterni alla struttura universitaria.
Dipartimenti: DGA Discipline giuridiche ed aziendali / Tel. 075 585 5264 -5265
EFSE Economia, Finanza e Statistica – Sezione di Economia / Tel. 075 585 5279
EFSES Economia, Finanza e Statistica – Sezione Scienze statistiche / Tel. 075 585 5242
7. Prova finale
Per essere ammessi alla prova finale, occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative
previste dal piano di studi.
Ai fini della valutazione della tesi, la Commissione di esame, composta da 11 membri nominati dal
Rettore, dovrà considerare il curriculum complessivo di studi del candidato e potrà attribuire un
incremento, rispetto alla votazione media riportata negli esami del biennio finale della laurea specialistica
(media ponderata con i crediti dei voti dei singoli esami, espressa in centodecimi), per un massimo di otto
punti. Eccezionalmente, per tesi di laurea particolarmente meritevoli, su proposta del relatore con
richiesta scritta al Preside e al Presidente del Consiglio intercorso, sarà nominato un secondo correlatore
per una più approfondita valutazione di merito; in tal caso, la Commissione può attribuire un incremento
fino ad un massimo di undici punti rispetto al votazione di base.
Il calendario delle sedute per la prova finale per l’anno accademico 2005-2006 è indicato di seguito:
10-11-12 ottobre 2005
5-6-7 dicembre 2005
20-21-22 febbraio 2006
8-9-10 maggio 2006
17-18-19 luglio 2006
9-10-11 ottobre 2006
La domanda per sostenere la prova finale deve essere presentata entro il 30 aprile, per la seduta di luglio,
entro il 15 settembre, per le sedute di ottobre e dicembre ed entro il 15 gennaio, per le sedute di febbraio e
maggio.
8. Notizie utili
8.1 Commissione paritetica per la didattica
Come previsto dal regolamento didattico d’Ateneo, è costituita la Commissione paritetica per la didattica
formata da quattro docenti e quattro rappresentanti degli studenti. Alla Commissione spetta il compito di:
- formulare proposte in materia di calendario e di programmazione delle attività didattiche;
- verificare l’integrazione dei diversi insegnamenti;
- vigilare sulle procedure di valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti e recepire i risultati
di tale valutazione;
- coordinare le attività di tutorato e i servizi di orientamento offerti dal corso di laurea.
8.2 Accordi interuniversitari per lo scambio di studenti
Nell’ambito del programma Socrates, gli studenti iscritti al corso di laurea possono sostenere esami, fino
a 60 crediti, in un periodo di permanenza all’estero per non più di due semestri, presso le Università
straniere con le quali l’Università di Perugia ha rapporti di scambio e di collaborazione. Tali insegnamenti
sono individuati dallo studente tra una rosa di corsi indicati dal Dipartimento proponente il progetto
Socrates, rispettando i vincoli previsti nel curriculum del corso di laurea. Lo studente, prima della
partenza per la sede straniera, è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Consiglio di corso di laurea e deve
presentare il piano di studio per l’approvazione delle modifiche. Nelle proposte da sottoporre al Consiglio
di corso di laurea devono essere indicati: la disciplina che si intende seguire all’estero, con la
denominazione nella lingua locale o in inglese ed i relativi crediti, e la disciplina del corso di laurea per
cui è richiesta l’equipollenza. Per quanto riguarda le discipline del settore statistico-matematico, la
Facoltà di Economia dell’Università di Perugia ha in corso progetti Socrates con le seguenti Università:
Università di Nottingham, Plymouth e Sheffield. Responsabile del progetto Socrates per il settore
statistico è la Prof.ssa Elena Stanghellini.
9. Programma degli insegnamenti
DATA WAREHOUSING
Prof. Marco Pauselli
MODULO 1
Introduzione al Data warehouse. Il ruolo della BI e del sistema informativo. Definizione, terminologia e architettura per il data
warehousing. Architettura a un livello. Architetettura a due e tre livelli. Processi di estrazione, trasformazione e trasporto. Gli
strumenti ETL. Il modello multidimensionale. Operazioni di aggregazione e restrizione. Tecniche di accesso ai dati. Reportistica
OLAP. Data mining.
MODULO 2
Il ciclo di sviluppo. Analisi e riconciliazione delle sorgenti. Ricognizione e normalizzazione degli schemi. Analisi dei requisiti
dell’utente. Definizione dei fatti. Il carico di lavoro preliminare. Modellazione e progettazione concettuale. Il Dimensional Fact
Model. Progettazione da schemi concettuali E/R. Generazione di schemi di fatto. Il carico di lavoro e il volume dei dati. Definizione
delle interrogazioni maggiormente impiegate. Il volume dei dati. Modellazione e progettazione logica. I sistemi MOLAP e ROLAP.
Gli schemi a stella e snowflake. Le viste. Dagli schemi di fatto agli schemi a stella. Materializzazione e frammentazione delle viste.
Progettazione dell’alimentazione. Alimentazione dello schema riconciliato. Indici per il data warehouse. I vari tipi di indici utilizzati
nel data warehouse. Progettazione fisica. I vari tipi di ottimizzatori. La scelta degli indici. Dimensionamento dei blocchi disco.
MODULO 3
La documentazione di progetto. Il livello del data warehouse. Lo schema del data warehouse. Lo schema di allocazione. Il livello dei
data mart. Il livello dei fatti. Lo schema di fatto.
MODULO 4
Un caso di studio. Laboratorio.
TESTO CONSIGLIATO:
M. Golfarelli, S. Rizzi, Data warehouse – Teoria e pratica della documentazione, McGrow-Hill, Milano, 2002.
DATA MINING
Prof. Gianfranco Galmacci
Il processo di Knowledge Discovery dai Dati (KDD). Cenni su Data Warehouse e Tecnologia OLAP per il Data Mining: tecniche di
preparazione dei dati, riduzione delle dimensioni, campionamento, algoritmi di selezione delle dimensioni. Mining di Regole di
Associazione da grandi basi di dati. Rappresentazioni grafiche multidimensionali: mosaic, coordinate parallele. Cluster analysis.
Reti neurali. Validazione e verifica dei risultati sui dati. Applicazioni per il Customer Relationship Management (CRM).
Il corso prevede esercitazioni in laboratorio per l’uso di software specialistico (R, Weka, Crystal Vision, VitaminS).
TESTI CONSIGLIATI:
- Materiale didattico vario distribuito a lezione o pubblicato sul web a cura del docente.
TESTI DI CONSULTAZIONE:
- A. Azzalini, B. Scarpa, Analisi dei dati e Data Mining, Springer, 2004.
- P. Giudici, Metodi statistici per le applicazioni di Data Mining, McGraw Hill, Milano, 2001.
- J. Han, M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann, 2001.
- M.J.A. Berry, G. S. Linoff , Data Mining, Apogeo, Milano, 2001.
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Prof. Paola Musile Tanzi
Natura e funzioni del sistema finanziario. La struttura finanziaria dell’economia. Il sistema dei controlli: finalita' e assetti
istituzionali. Le Autorita' di controllo. La Banca Centrale e la politica monetaria. Ordinamento e vigilanza sul sistema finanziario. La nozione di portafoglio di strumenti finanziari. Le funzioni e le caratteristiche degli strumenti finanziari. I titoli di Stato e i titoli
obbligazionari. Le azioni.Gli strumenti derivati. I finanziamenti bancari a breve termine e il factoring. I finanziamenti bancari a
medio-lungo termine: il mutuo e il leasing. - Classificazioni, funzioni e struttura dei mercati. L'efficienza dei mercati finanziari.
Elementi per una teoria dell'intermediazione finanziaria. Le attivita' degli intermediari. I tipi principali di intermediari finanziari.
L'intermediazione orientata al margine di interesse. L'intermediazione orientata al margine da plusvalenze. L'intermediazione
orientata al margine provvigionale. Gli intermediari con passività di mercato. Gli intermediari orientati alla formazione del margine
assicurativo. I rischi caratteristici degli intermediari e loro gestione. I rischi di insolvenza della controparte. I rischi di mercato: il
rischio di interesse, il rischio di cambio ed il rischio di prezzo. Il rischio di variazione del livello generale dei prezzi. La gestione
unitaria dei rischi di credito e di mercato: dall'asset liability management al value-at-risk. - Saranno tenuti dei seminari e delle
esercitazioni su temi specifici a cura anche di operatori economici ed esperti del settore finanziario.
TESTI CONSIGLIATI:
-
G. Forestieri, P. Mottura, Il sistema finanziario, Egea, Milano, 2002, terza edizione.
P.L. Fabrizi, G. Forestieri, P. Mottura, Strumenti e servizi finanziari, Milano, Egea, 2003, ultima ed. (limitatamente ai capitoli:
6; 7; 9; 10; 15; 16, 17)
LETTURE SUGGERITE PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI
M. Onado, Mercati e intermediari finanziari, Il Mulino, Bologna, 2000.
M. Onado, Economia e regolamentazione del sistema finanziario, Il Mulino, Bologna, 2004.
INTERNET BANKING
Prof. Antonio Russo
Fattori evolutivi dell'attività bancaria (Evoluzione della figura del consumatore. Nuovi modelli di creazione di valore: il knowledge
management. Lo sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT). La redditività e l’efficienza della banca
tradizionale. L’evoluzione delle condizioni concorrenziali. La soddisfazione della clientela). Il processo di innovazione in Banca (Le
tre dimensioni del processo di innovazione. La dimensione tecnologica: pervasività delle nuove tecnologie in ambito bancario. La
teoria delle Disruptive Innovation. La dematerializzazione dei servizi e delle relazioni con la clientela: Banca Virtuale e
Multicanalità). La dematerializzazione degli strumenti di pagamento: l’E-Money (I servizi di incasso e pagamento elettronici
(RIBA, RID, RIA, MAV). Le carte di debito, di credito e prepagate. La rete di ATM e POS. Altre forme di moneta elettronica
basate su carta e/o su software. Nuovi strumenti di pagamento sviluppati per il commercio elettronico: Personal online payment,
scratch cards, portali di pagamento, cumulative collection services, M-payment). I canali distributivi dei servizi bancari
(Dematerializzazione del rapporto con la clientela. I nuovi canali distributivi e la strategia integrata di canale. Tipologie e
caratteristiche dei canali distributivi: Sportelli, ATM, POS, chioschi multimediali, corporate e home banking, phone banking,
promotori finanziari. Internet come canale per la distribuzione dei servizi bancari). I servizi offerti dall’Internet Banking per il
segmento retail: l’Home Banking. Servizi dispositivi: supporto, apertura e movimentazione di conto corrente; vendita e
collocamento dei prodotti finanziari ; il trading on line; i servizi di finanziamento. Servizi informativi: saldo, movimenti, titoli,
consulenza finanziaria e sui prodotti, etc. Servizi accessori: sms, mms, pagamento utenze, etc. Il Trading On Line (Evoluzione
storica del Trading on line. Modelli applicativi del Trading on line. Le politiche di offerta nel mercato italiano. La sicurezza nelle
transazioni. Problematiche di sicurezza su Internet. Sicurezza a livello di rete: servizi Ipsec. Sicurezza a livello di sessioni: il TLS.
Sicurezza a livello applicativo: SSL e SET).
TESTI CONSIGLIATI:
U. Filotto (a cura di), E-finance e E-commerce: Banche e nuovi competitors, Università Bancaria Editrice, Roma, 2000.
E. Danesi, Net Banking, Apogeo, Milano, 1999.
METODI
STATISTICI PER LA FINANZA
Prof. Elena Stanghellini
Credit scoring: introduzione, ipotesi e obiettivi, fasi. Richiami di probabilità: indipendenza marginale e condizionata, misure di
interazione per variabili categoriche e continue; variabili casuali di Bernoulli, binomiale e normale multivariata. Analisi
discriminante: il caso normale; stima di massima verosimiglianza dei parametri di una v.c. normale multivariata; stima della
funzione discriminante; selezione delle variabili; funzione discriminante di Fisher. Probabilità di errore e relative stime. Analisi
discriminante: il caso discreto; modello logistico; stima del modello logistico; selezione delle variabili. Costruzione di una score
card. Scelta del cut-off. Curva ROC e CAP. Test Kolmogorov-Smirnoff. Campione bilanciato. Lo score nel tempo. Reject
Inference. Il corso sarà basato su analisi di casi reali.
TESTI CONSIGLIATI:
Dispense a cura del docente.
L.C. Thomas, D.B. Edelman, J.N. Crook, Credit Scoring and it's Applications, Philadelphia, SIAM, 2001.
POLITICA ECONOMICA
Prof. Pierluigi Grasselli
Il programma esposto qui di séguito è relativo al corso di laurea (ad esaurimento) in Economia e Commercio. In corrispondenza di
ogni singola parte è indicato se essa è richiesta anche per il corso di Economia e Istituzioni (con apposizione della sigla EI) e/o per
quello in Economia e Legislazione d’Impresa (ELI) e/o per il corso in Economia dei mercati e degli Intermediari Finanziari (EMIF)
e/o per il Corso di Laurea Interfacoltà in Economia, Istituzioni e Sviluppo Regionale (EISR).
Modulo I
Problemi generali di definizione della Politica Economica, di rapporti tra la Politica Economica e altre discipline, di definizione di
alcuni concetti-chiave. Le principali funzioni dell’intervento pubblico in economia.(anche per EI – ELI- EMIF- EISR): Dal libro
di N. Acocella: Introduzione - Dispense (Sussidii…). - La teoria normativa della politica economica: Gli obiettivi della politica
economica. Ordinamento sociale, preferenze individuali e sociali, individualismo etico e metodologico. Persona e Bene Comune.
Obiettivi fissi e flessibili. - Gli strumenti della politica economica. Rapporto strumenti-obiettivi. La teoria quantitativa della politica
economica. Modelli analitici e strategici, regola di Tinbergen. (anche per EI – ELI-EMIF-EISR): N.Acocella: Cap.9.La teoria
normativa della politica economica (par. 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7) Cap.2.Preferenze individuali
e preferenze sociali (par. 2.1, 2.2) P.Grasselli, Su alcuni collegamenti tra etica ed economia. Stato e mercato, efficienza ed equità. Il primo Teorema fondamentale dell’Economia del Benessere. I fallimenti macroeconomici
del mercato: disoccupazione, inflazione, squilibri della bilancia dei pagamenti, sottosviluppo e politiche corrispondenti. Le
principali teorie macroeconomiche: macroeconomia keynesiana, saldi reali di Patinkin, approccio monetarista, Gurley e Shaw.
(anche per EI-ELI-EMIF-EISR): N.Acocella: Cap.7.I fallimenti del mercato: aspetti macroeconomici della realtà (par.7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5) - Cap.8.I fallimenti del mercato: le teorie macroeconomiche (par.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7) - Modello
macroeconomico di base: variante neoclassica e keynesiana, modello IS-LM, modello AD-AS e rappresentazione degli effetti delle
politiche di stabilizzazione. I moltiplicatori delle variabili di politica economica nel modello IS-LM. Le determinanti dell’efficacia
della politica fiscale e della politica monetaria. (anche per EI –ELI-EMIF-EISR): Dispense(Modelli) Testo base di
macroeconomia. - Politica fiscale e connessi moltiplicatori con stabilizzatori automatici; fiscal drag; modalità di finanziamento della
spesa pubblica, spiazzamento, sostenibilità del debito pubblico. (anche per EI – ELI-EMIF-EISR): N.Acocella: Cap.14.Gli
obiettivi macroeconomici e la politica fiscale (par.14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8) - L’economia monetaria e gli
intermediari finanziari. La Banca centrale e la base monetaria. Le banche e i depositi. Il controllo della base monetaria e dell’offerta
di moneta. Obiettivi finali ed organi della politica monetaria. Modo di operare della politica monetaria: indicatori, obiettivi
operativi e obiettivi intermedi. L’efficacia della politica monetaria.(anche per EI –ELI-EMIF-EISR): N.Acocella: Cap.13 - La
teoria positiva della politica economica: gruppi d’interesse e cattura del regolatore. Politici, burocrati e rapporto d’agenzia;
asimmetria informativa ed effetti dei contratti incentivanti. Il modello del ciclo politico-economico. Coesione sociale e
perseguimento dell’interesse generale. Il processo di definizione di un intervento pubblico.
(anche per EI-EMIF-EISR):
N.Acocella: Cap.10 .I fallimenti del ‘non mercato’: elementi per una teoria ‘positiva’ della politica economica (par.10.1, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6) - L’analisi neo-istituzionale: economics, economy e political economy. Funzionamento del mercato, Istituzioni
socio-politiche, accettazione sociale del mercato. Stato sociale keynesiano e riproduzione del sistema capitalistico. Le analisi della
stagflazione: analisi monetarista e analisi di political economy. Caratteri del neocorporativismo, logica dello scambio politico,
tendenze recenti al decentramento. Le principali forme di regolazione dell’economia; il sistema di regolazione nella “Terza Italia”.
(anche per EI-EMIF-EISR): Dispense (Sussidii…) - Gli obiettivi della politica microeconomica. Accezioni di concorrenza, di
mercato, di efficienza, di equità. I problemi fondamentali relativi ai beni pubblici. Esternalità negative e tassazione. Potere
dominante, intese collusive, barriere all’entrata, differenziazione dei prezzi, restrizioni verticali alla concorrenza e blocchi della
normativa anti-trust. Le principali scuole di pensiero in tema di restrizioni alla concorrenza e normativa anti-trust. Efficienza
dinamica e innovazione. Le politiche redistributive. (anche per EI –ELI-EMIF-EISR): N.Acocella: Cap.11.La politica
microeconomica (par.11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 11.7) - Politica dei redditi: golden rule e quote distributive. Politiche dirigistiche, di
mercato, istituzionali: il neocorporativismo. Esperienze di politica dei redditi in Italia.(anche per EI-ELI-EMIF-EISR) :
N.Acocella: Cap.15. La politica dei redditi e dei prezzi (par.15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8) - Analisi neoistituzionale
delle trasformazioni del sistema produttivo. Caratteristiche e crisi del fordismo. Avvento della specializzazione flessibile. Il
neoistituzionalismo economico e sociologico: radice sociale dell’azione, reti sociali, capitale sociale.(anche per EI-EMIF-EISR ):
Dispense (Sussidii…) - Sistemi territoriali di produzione e distretti industriali: economie ‘distrettuali’; requisiti cognitivi e processi
di apprendimento. Teoria dello sviluppo endogeno e politiche per lo sviluppo locale.(anche per EI-EMIF-EISR ):
Dispense(Sussidii…) P.Grasselli, Su alcuni collegamenti tra Etica ed Economia - Il problema distributivo. Accezioni di etica,
morale, giustizia, equità. Equità e distribuzione del reddito. Teorie della giustizia: aspetti teleologici, deontologici, oggettivi e
soggettivi. Utilitarismo. Teorie dei diritti; la teoria di Nozick. Contrattualismo; la teoria di Rawls e di Gauthier. Convenzionalismo
morale. Etica della virtù. La teoria di Sen. La funzione del benessere sociale: individualismo etico e metodologico, confrontabilità e
aggregazione delle preferenze individuali. Le condizioni di efficienza e di equità secondo Pigou.
Il secondo Teorema
dell’economia del benessere e il trade-off efficienza-equità. La connessione tra etica ed efficienza nel caso di beni pubblici, di
informazione asimmetrica, di intensa interazione sociale. Economia pubblica, Economia privata di mercato, Economia civile. La
responsabilità sociale d’impresa. Determinanti, caratteri, prospettive del settore non-profit e del welfare mix.(anche per EI-ELIEMIF-EISR): N.Acocella: Cap.4. ‘Teorie della giustizia’, funzione del benessere e ottimo sociale (par.4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.3., 4.4,
4.6), Cap.5, Preferenze sociali e istituzioni (par.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.7.1), Cap.11.La politica microeconomica (par.11.7)
Dispense(Sussidii…) P.Grasselli,Su alcuni collegamenti tra Etica ed Economia - La politica economica in un sistema aperto:
bilancia dei pagamenti, mercato valutario, accezioni di tasso di cambio. Principali tipologie di sistemi monetari internazionali: gold
standard, gold exchange standard, Sistema Monetario Europeo, Unione Monetaria Europea. Mercati dei capitali: arbitraggi, cross
rates, futures ed options, parità dei tassi d’interesse. Teoria della bilancia dei pagamenti: argomenti del saldo delle partite correnti e
dei movimenti dei capitali; meccanismi di riequilibrio automatico dei conti con l’estero. Politiche per il riequilibrio delle partite
correnti e dei movimenti di capitale. Competitività e cambio reale, controllabilità del cambio. Condizioni di Marshall-Lerner,
determinanti del trasferimento della svalutazione sui prezzi, effetto J.; Politiche macroeconomiche in un sistema aperto. Il modello
Mundell-Fleming. Politiche monetarie e fiscali in cambi fissi e in cambi flessibili.(anche per EI-ELI-EMIF-EISR): N.Acocella:
Cap.16.Le politiche per la bilancia dei pagamenti (16.1, 16.1.2, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11). Cap.17.Le politiche macroeconomiche in un sistema aperto (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6). - Cap.19.Le istituzioni pubbliche
internazionali (19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7, 19.8) - La competitività nell’Unione Monetaria Europea. Le tendenze alla
polarizzazione nell’area UME. La collocazione competitiva dell’Italia.(anche per EI-EMIF-EISR ): Dispense (Sussidii…) - La
politica monetaria della Banca Centrale Europea e le politiche fiscali nazionali. Shock simmetrici e asimmetrici nell’UME:
aggiustamenti di mercato e politiche per l’aggiustamento. Politiche strutturali e fondi strutturali nell’UME: obiettivi e principi.
L’obiettivo della coesione economica e sociale nell’UME: coesione, concorrenza, armonizzazione, convergenza, integrazione;
sviluppo endogeno e modelli di convergenza.(anche per EI-ELI-EMIF-EISR): N.Acocella: Cap.20 - Dispense(Sussidii…) - La
programmazione in Italia: concetti e metodi della programmazione nel secondo dopoguerra. Fondi comunitari e metodologia
programmatoria. Le tipologie della ‘programmazione negoziata’. (solo per EISR): Dispense(Sussidii…) - La ‘globalizzazione’:
caratteristiche, tendenze auto-limitanti, esigenze e problemi di ‘governo globale’. (anche per EI – ELI-EMIF-EISR): Dispense
(Sussidii…) - P.Grasselli, Su alcuni collegamenti tra etica ed economia.
TESTI CONSIGLIATI:
N .Acocella, Fondamenti di Politica Economica, Carocci, Terza edizione, 3° ristampa 2003.
P. Grasselli, Su alcuni collegamenti tra Etica ed Economia, Ed. Morlacchi,2° edizione 2005.
Dispense: Modelli analitici per lo studio delle politiche di stabilizzazione, maggio 1998.
Dispense: Sussidi didattici e informativi (per il modulo istituzionale), maggio 2000.
Modulo II
(Modelli per la Politica Economica) Calcolo dei moltiplicatori delle variabili di politica economica nel modello neoclassico e in
quello keynesiano.Le principali teorie esplicative del funzionamento del mercato del lavoro(in particolare della disoccupazione
involontaria: N.Acocella, Cap.8, par.8.7). - I meccanismi fondamentali di trasmissione della politica monetaria. Costruzione delle
funzioni e delle curve di domanda aggregata e di offerta aggregata. (anche per EISR) - Modello di domanda e offerta aggregate, con
tasso d’inflazione di periodo breve e aspettative esogene. (anche per EI –ELI-EMIF-EISR) - Curve di Phillips di breve e di
medio-lungo periodo. Tasso naturale di disoccupazione, politiche per l’occupazione, modello “accelerazionista”. Il “sovraspiazzamento”: derivazione analitica e rappresentazione grafica. Analisi degli effetti della politica monetaria in un modello di
portafoglio di economia chiusa. Efficacia delle politiche di stabilizzazione in un modello di economia chiusa con aspettative
razionali. (anche per EI-ELI-EMIF-EISR) - Effetti della politica monetaria in un modello di economia aperta con aspettative di
cambio e parità scoperta d’interesse (modello di Dornbusch). Effetti della politica monetaria secondo l’ “approccio monetario della
bilancia dei pagamenti”. Effetti della politica monetaria in un modello di portafoglio in economia aperta con cambi fissi. (anche per
EISR) - Il problema dell’assegnazione strumenti-obiettivi in un modello di economia aperta (modello di Mundell) (anche per EIELI-EMIF-EISR) - L’incoerenza temporale nelle decisioni di politica economica (modello di Barro-Gordon). Il gioco GovernoBanca centrale nella messa a punto delle decisioni ottime di politica economica. Strategie cooperative di lotta all’inflazione
nell’ambito di una Unione Monetaria. (anche per EISR). Il programma per gli studenti SIA (Statistica e informatica per
l’Azienda) può essere alternativamente quello di ELI (4 crediti), di EMIF (6 crediti), di Economia e Commercio (9 crediti) o di
EISR (10 crediti), a seconda dell’importo di crediti che preferiscono attribuire all’esame di Politica Economica.
TESTO CONSIGLIATO:
Dispense dedicate ai “Modelli analitici per lo studio delle politiche di stabilizzazione”Scienza delle finanze.
SCIENZA DELLE FINANZE
Prof. Marco Boccaccio
PRIMO MODULO (RIFERIMENTI: COSCIANI, CAPP.1-6,8,32)
Fondamenti della Scienza delle Finanze. Il principio del bilancio, sua struttura ed analisi. Le spiegazioni politico-sociologiche e
quelle volontaristiche. La definizione dell'equilibrio finanziario: costo delle decisioni pubbliche, modello di Lindhal e modello di
Bowen. Il meccanismo di raggiungimento dell'equilibrio: teoria delle votazioni e teoria della burocrazia. La teoria dei beni pubblici:
condizioni di equilibrio parziale e generale (modello di Samuelson). La teoria dei beni pubblici: i meccanismi di coordinamento. Le
esternalità e altri casi di fallimento del mercato. Presupposti analitici di economia del benessere. I rimedi. Due casi: il monopolio e
le politiche antitrust; il monopolio naturale e la regolamentazione (analisi dell'impresa pubblica). Le, teorie della giustizia quale
fondamento dell'intervento redistributivo. L'utilitarismo, RawIs, egualitarismo (Lerner). Il possibile trade off tra efficienza ed equità.
I metodi della redistribuzione.
SECONDO MODULO (RIFERIMENTI COSCIANI, CAPP. 7, 9-19; BOSI GUERRA)
La teoria dell'imposta. Tassonomia delle imposte. I principi distributivi del carico fiscale: beneficio e controprestazione. Le
"reazioni" all'imposta: evasione, . elusione, rimozione, ammortamento,traslazione. Traslazione ed incidenza in particolare. Imposta
personale: scelta della base imponibile (reddito entrata, reddito prodotto, spesa) e sua definizione. L'imposta personale:
progressività. La tassazione degli incrementi di valore. L'imposta sulle società. L'imposizione del patrimonio. Tipologie di
tassazione del consumo. La questione dell'attività finanziaria su più livelli (federalismo fiscale)
TESTI CONSIGLIATI:
C. Cosciani, (ultima edizione), Scienza delle Finanze, Utet, Torino, capp.1-19 e 32
P. Bosi, M. C. Guerra, I Tributi nell'Economia Italiana, Il Mulino, Bologna, 2001.
J.A. Stiglitz, Economia del settore pubblico", vol. 1 Fondamenti teorici, seconda edizione, HOEPLI, Torino, 2001.
TEORIA DELL’INFERENZA STATISTICA
Prof. Antonio Forcina
Famiglie esponenziali univariate: binomiale, Poisson, normale, binomiale negativa, ipergeometrica estesa; Famiglie esponenziali
multivariate: normale e multinomiale. I modelli lineari generalizzati. Verosimiglianza, funzione score e informazione attesa nelel
famiglie regolari; l’algoritmo Fisher-scoring. Statistiche sufficienti e sufficienti minimali; teoria della stima: Rao-Blackwell e
Cramer-Rao. Verifica delle ipotesi: lemma di Neyman-Pearson, regioni similari, nozioni di gruppi di trasformazioni e riduzione per
invarianza.
TESTO CONSIGLIATO:
-
Appunti curati dal docente.
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9. Programma degli insegnamenti