Matematica finanziaria

. - Matematica finanziaria
PROF. ALVISE MERINI
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso intende vagliare i concetti ed i metodi matematici che sono necessari per
confrontare somme di denaro disponibili a date diverse e che costituiscono i
fondamenti per comprendere la realtà dei mercati finanziari ed assicurativi.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Operazioni finanziarie certe.
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione. Tassi di interesse e di sconto. Piani
d’ammortamento. Valutazione di operazioni finanziarie. Tasso interno di
rendimento. Il TAEG. Tassi reali in presenza di inflazione. Struttura a termine dei
tassi di interesse. Volatilità e immunizzazione di operazioni finanziarie.
2. Operazioni finanziarie aleatorie.
Probabilità e giochi equi. Contratti di assicurazione sulla vita delle persone.
Riserva matematica. Opzioni. Principio di parità. Valutazione delle opzioni con il
metodo binomiale e con la formula di Black e Scholes.
BIBLIOGRAFIA
A. BASSO-P. PIANCA, Introduzione alla Matematica finanziaria, CEDAM, Padova, 2010.
C. IODICE, Compendio di Matematica finanziaria, Esselibri-Simone, Napoli, 2011.
C.F. MANARA-P. CANETTA, Elementi di Matematica finanziaria ed attuariale, Vita e Pensiero,
Milano, 1984.
T.J. WATSHAM-K. PARRAMORE, Quantitative Methods in Finance, International Thomson Business
Press, London, 1997.
Durante le lezioni saranno forniti indicazioni sui testi seguiti ed altro materiale bibliografico.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali ed esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Prova scritta non eliminatoria, costituita da problemi con risposte aperte, ed esame orale.
AVVERTENZE
Per una proficua frequenza del corso è indispensabile aver superato l’esame di
Matematica Generale.