Annuario 2004-05 / 2005-06 - Dipartimenti

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
ANNUARIO
DELL’ISTITUTO DI STATISTICA
Anno Accademico 2004/2005
Anno Accademico 2005/2006
Finito di stampare nel mese di Settembre 2008
presso il Dipartimento di Scienze statistiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Istituto di Statistica
ANNUARIO dell’Istituto di Statistica
Università Cattolica del Sacro Cuore
a.a. 2004/2005 e 2005/2006
INDICE
1. COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO AL 31/10/2006 .............................................................................................. 3
2. INSEGNAMENTI ATTIVATI A.A. 2004/2005....................................................................................................... 5
3. INSEGNAMENTI ATTIVATI A.A. 2005/2006....................................................................................................... 9
4. SCHEDE DI RICERCA............................................................................................................................................. 13
5. BIBLIOGRAFIA DEI COMPONENTI ................................................................................................................... 49
6. TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA ...................................................................................................................... 109
7. SERIE EDIZIONI PROVVISORIE ....................................................................................................................... 124
1
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Istituto di Statistica
2
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Istituto di Statistica
1. COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO AL 31/10/2006
DIRETTORE:
Prof. U. Magagnoli
Professore ordinario
Facoltà di Economia
COMPONENTI:
Prof. G. Boari
Prof. B.V. Frosini
Prof. L. Santamaria
Prof. A. Zanella
Professore ordinario
Professore ordinario
Professore ordinario
Professore ordinario
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze Banc., Finanz. e Ass.
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Prof.ssa R. Paroli
Prof. D. Zappa
Prof.ssa L. Deldossi
Professore associato
Professore associato
Professore associato
Non confermato
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze Banc., Finanz. e Ass.
Facoltà di Economia
Dott. G. Cantaluppi
Dott. D. Mancuso
Dott.ssa C. Zanarotti
Ricercatore confermato
Ricercatore confermato
Ricercatore confermato
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze Banc., Finanz. e Ass.
Facoltà di Scienze Politiche
Prof. R. Bramante
Prof.ssa P. Bruno
Prof.ssa P. Chiodini
Prof. R. Colombo
Prof. A. De Luca
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia (Roma)
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Dott.ssa C. Biasi
Dott. Ing. E. Cascini
Dott. M. Cerri
Dott.ssa S. Ciapparelli
Dott.ssa C. Debernardi
Dott.ssa D. Facchinetti
Dott. F. Laricchia
Dott. A. Maggi
Dott.ssa R. Pepe
Dott.ssa E. Sala
Dott.ssa S. Salini
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze Banc., Finanz. e Ass.
Prof. A. Bonanomi
Assegnista di ricerca
Facoltà di Economia
Dott.ssa S. Facchinetti
Dott.ssa S. Osmetti
Dottoranda
Dottoranda
3
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Istituto di Statistica
4
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
2. INSEGNAMENTI ATTIVATI A.A. 2004/2005
SEDE DI MILANO
Prof. U. MAGAGNOLI
Controllo Statistico della Qualità Facoltà di Economia Corso di laurea triennale in Scienze
Statistiche ed Economiche e Corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione
d’Impresa - Esercitazioni Dott. D. Mancuso
Statistica I Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Corso di laurea triennale in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche Esercitazioni Dott.ssa P. Chiodini
Statistica Matematica, 1° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche - Esercitazioni Dott.ssa M.P. Pepe
Prof. G. BOARI
Statistica I (gruppo Pl-Z) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni - Esercitazioni
Dott. G. Cantaluppi
Statistica II Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni - Esercitazioni Dott.ssa E.
Sala
Statistica II Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea serali - Esercitazioni Dott.ssa C.
Debernardi
Statistica II Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di Laurea in
Scienze Statistiche e Attuariali - Esercitazioni Dott.ssa E. Sala
Prof. B. V. FROSINI
Analisi Statistica Multivariata I Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche Attuariali ed
Economiche
Analisi Statistica Multivariata II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche. Esercitazioni Dott.ssa S. Salini
Prof. L. SANTAMARIA
Statistica I (gruppo L-Pi) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni - Esercitazioni
Dott.ssa D. Facchinetti
Statistica Economica Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni - Esercitazioni Dott.
M. Marozzi
Statistica Economica Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di
Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Statistica Economica Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di
Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali
5
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Statistica Economica I Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche
- Esercitazioni Dott.ssa S. Osmetti
Statistica Economica II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali e
Economiche - Esercitazioni Dott. R. Bramante
Prof. A. ZANELLA
Statistica II Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche Esercitazioni Dott. A. Bonanomi
Statistica Matematica, 2° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche - Esercitazioni Dott. G. Cantaluppi
Prof.ssa R. PAROLI
Statistica I (gruppo A-Ci) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurno - Esercitazioni
Dott. A. Bonanomi
Statistica, 2° mod. Facoltà di Economia Corso di Laurea Economia e Gestione Aziendale Curriculum: Gestione delle imprese del terziario e dei servizi commerciali
Teoria e Tecnica delle Rilevazioni Campionarie, 1° mod. Facoltà di Economia Corso di
laurea in Economia e Gestione Aziendale.
Prof. D. ZAPPA
Istituzioni di Statistica Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative Corso di
laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari - Esercitazioni Dott. D.
Mancuso
Statistica Assicurativa Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e
Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali ed
Economiche
Metodi Statistici per la Finanza e le Assicurazioni Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie
e Assicurative Corso di laurea specialistica in Economia dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari
Prof.ssa L. DELDOSSI
Statistica I (gruppo Cl-K) Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Commercio Esercitazioni Dott.ssa E. Sala.
Teoria dei Campioni I Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche
6
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Dott. G. CANTALUPPI
Laboratorio Statistico Informatico Facoltà di Economia Corso di Laurea in Scienze
Statistiche ed Economiche
Teoria e Tecnica delle Rilevazioni Campionarie, 1° mod. Facoltà di Economia Corsi di
Laurea in: Economia e Gestione Aziendale e Servizi Professionali per l’Impresa
Dott.ssa C. ZANAROTTI
Strumenti di Analisi Socio-economica Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea
specialistica in Scienze della Comunicazione.
Prof. R. BRAMANTE
Statistica Economica Facoltà di Economia Corsi di laurea triennali in Economia serale Esercitazioni Dott. F. Laricchia
Prof.ssa P. CHIODINI
Controllo statistico della Qualità. Facoltà di Economia tutti i Corsi di laurea - Esercitazioni
Dott. M. Cerri
Prof. R. COLOMBO
Statistica Economica II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali e
Economiche - Esercitazioni Dott.ri M. Cerri e F. Laricchia
Prof. A. DE LUCA
Analisi di Mercato Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche
- Esercitazioni Dott.ssa S. Ciapparelli
Analisi di Mercato Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione
Aziendale e laurea specialistica in Management per l’Impresa - Esercitazioni
Dott.ssa S. Ciapparelli
Analisi di Mercato Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione
Aziendale serale - Esercitazioni Dott. T. Piazzolla
Analisi del Mercato II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed
Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali ed
Economiche
Analisi del Mercato Finanziario Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche Attuariali
ed Economiche
Metodi e Tecniche della Ricerca Quantitativa Facoltà di Psicologia Corso di laurea
specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing
7
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Dott. A. BONANOMI
Statistica, 1° mod. Facoltà di Economia Corso di Laurea Economia e Gestione Aziendale Curriculum: Gestione delle imprese del terziario e dei servizi commerciali
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO in “Economie Pubbliche”
Metodi Quantitativi: Modulo Statistico - Prof.ssa R. Paroli e Dott.ssa L. Deldossi
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO in “Governance Sistema di Controllo e Auditing”
Statistica per l’Auditing - Responsabile Prof. U. Magagnoli
Aspetti decisionali quantitativi per l’Audit - Prof. U. Magagnoli, Prof. D. Zappa, Dott.sse
P. Chiodini e S. Salini
Metodi di campionamento statistico per l’Audit - Prof.ssa L. Deldossi
SEDE DI ROMA
Prof. P. BRUNO
Statistica, 1° mod. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi
Prof. D. MANCUSO
Statistica, 2° mod. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi
– Esercitazioni Dott.ssa P. Bruno
8
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
3. INSEGNAMENTI ATTIVATI A.A. 2005/2006
SEDE DI MILANO
Prof. U. MAGAGNOLI
Controllo Statistico della Qualità 2° mod. Facoltà di Economia e di Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche
Attuariali ed Economiche - Esercitazioni Dott.ssa S. Facchinetti
Statistica I Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Corso di laurea triennale in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche Esercitazioni Dott.D. Mancuso
Statistica Matematica, 1° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche - Esercitazioni Dott.ssa M.P. Pepe
Metodi Statistici per il Controllo della Qualità, 1° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze
Statistiche, Attuariali ed Economiche - Esercitazioni Dott.ssa S. Osmetti
Prof. G. BOARI
Laboratorio Statistico Informatico Corso B Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche,
Attuariali ed Economiche
Laboratorio Informatico per le Decisioni Aziendali Facoltà di Economia tutti i Corsi di
Laurea specialistica
Statistica I (gruppo Pl-Z) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni - Esercitazioni
Dott. G. Cantaluppi
Statistica II Facoltà di Economica tutti i Corsi di Laurea serali - Esercitazioni Dott.ssa C.
Debernardi
Prof. B. V. FROSINI
Analisi Statistica Multivariata I Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche
Analisi Statistica Multivariata II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche Esercitazioni Dott. M. Cerri
Prof. L. SANTAMARIA
Statistica I (gruppo L-Pi) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni - Esercitazioni
Dott.ssa D. Facchinetti
Statistica Economica Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurni
9
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Statistica Economica Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di
Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Statistica Economica I Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di laurea triennale in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche
- Esercitazioni Dott.ssa S. Osmetti
Prof. A. ZANELLA
Programmazione statistica degli esperimenti, 1° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze
Statistiche, Attuariali ed Economiche – Esercitazioni Dott. G. Cantaluppi
Statistica II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche Esercitazioni Dott. A. Bonanomi
Statistica Matematica, 2° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali
ed Economiche - Esercitazioni Dott. G. Cantaluppi
Prof.ssa R. PAROLI
Statistica I (gruppo A-Ci) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurno - Esercitazioni
Dott. A. Bonanomi
Statistica 2° mod. Facoltà di Economia Corso di Laurea Economia e Gestione Aziendale Curriculum: Gestione delle imprese del terziario e dei servizi commerciali
Teoria e Tecnica delle Rilevazioni Campionarie, 1° mod. Facoltà di Economia Corso di
laurea in Economia e Gestione Aziendale.
Prof. D. ZAPPA
Istituzioni di Statistica Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative Corso di
laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari - Esercitazioni Dott. D.
Mancuso
Metodi Statistici per la Qualità, 2° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche,
Attuariali ed Economiche
Metodi Statistici per la Finanza e le Assicurazioni Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie
e Assicurative Corso di laurea specialistica in Economia dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari
Statistica Assicurativa Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e
Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali ed
Economiche
Prof.ssa L. DELDOSSI
Programmazione statistica degli esperimenti, 2° mod. Facoltà di Economia e Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze
Statistiche, Attuariali ed Economiche - Esercitazioni Dott.ssa C. Biasi
10
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Statistica I (gruppo Cl-K) Facoltà di Economia tutti i Corsi di Laurea diurno - Esercitazioni
Dott.ssa E. Sala.
Teoria dei Campioni Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche
- Esercitazioni Dott.ssa C. Biasi
Dott. G. CANTALUPPI
Laboratorio Statistico Informatico Corso A Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche,
Attuariali ed Economiche
Laboratorio Informatico per le Decisioni Aziendali Facoltà di Economia tutti i Corsi di
Laurea specialistica
Teoria e Tecnica delle Rilevazioni Campionarie, 1° mod. Facoltà di Economia Corsi di
Laurea in: Economia e Gestione Aziendale e Servizi Professionali per l’Impresa
Dott.ssa C. ZANAROTTI
Strumenti di Analisi Socio-economica Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea
specialistica in Scienze della Comunicazione.
Prof. R. BRAMANTE
Statistica Economica Facoltà di Economia Corsi di laurea triennali in Economia serale Esercitazioni Dott. F. Laricchia
Prof.ssa P. CHIODINI
Controllo statistico della Qualità. Facoltà di Economia tutti i Corsi di laurea - Esercitazioni
Dott. M. Cerri
Controllo Statistico della Qualità 1° mod. Facoltà di Economia Corso di laurea triennale in
Scienze Statistiche ed Economiche - Esercitazioni Dott.ssa S. Facchinetti
Prof. R. COLOMBO
Statistica Economica II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative Corso di Laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali e
Economiche - Esercitazioni Dott.ri M. Cerri e F. Laricchia
Prof. A. DE LUCA
Analisi di Mercato Facoltà di Economia Corso di laurea triennale in Scienze Statistiche ed
Economiche - Esercitazioni Dott.ssa S. Ciapparelli
11
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Analisi di Mercato Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione
Aziendale e laurea specialistica in Management per l’Impresa - Esercitazioni
Dott.ssa S. Ciapparelli
Analisi di Mercato Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione
Aziendale serale - Esercitazioni Dott. T. Piazzolla
Analisi del Mercato II Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed
Assicurative Corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche, Attuariali ed
Economiche
Metodi e Tecniche della Ricerca Quantitativa Facoltà di Psicologia Corso di laurea
specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing
Dott. A. BONANOMI
Statistica, 1° mod. Facoltà di Economia Corso di Laurea Economia e Gestione Aziendale Curriculum: Gestione delle imprese del terziario e dei servizi commerciali
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO in “Economie Pubbliche”
Metodi Quantitativi: Modulo Statistico - Prof.ssa R. Paroli e Dott.ssa L. Deldossi
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO in “Governance Sistema di Controllo e Auditing”
Statistica per l’Auditing - Responsabile Prof. U. Magagnoli,
Aspetti decisionali quantitativi per l’Audit - Prof. U. Magagnoli, Dott.sse P. Chiodini e S.
Salini
Metodi di campionamento statistico per l’Audit - Prof.ssa L. Deldossi
Monitoraggio per i processi aziendali - Prof. D. Zappa
MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO in “Gestione e Tecnica delle Assicurazioni”
Introduzione alla statistica per le assicurazioni - Prof. D. Zappa
SEDE DI ROMA
Prof. P. BRUNO
Statistica, 1° mod. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi
Prof. D. MANCUSO
Statistica, 2° mod. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi
– Esercitazioni Dott.ssa P. Bruno
12
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
4. SCHEDE DI RICERCA
Prof. Umberto MAGAGNOLI
Filone di ricerca METODI STATISTICI PER LA VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DI
APPARATI SOTTOPOSTI A PROVE A FATICA
Valutazione della qualità in senso oggettivo di apparati. S’intende analizzare il
Argomenti
problema dell’individuazione della sollecitazione di riferimento di elementi
specifici
meccanici e dielettrici sottoposti a stress confrontando il comportamento statistico
di differenti ipotesi di distribuzione tra cui la log-logistica e la log-normale.
Considerando come modello la legge dei valori estremi minimi e quella logistica
per rappresentare la probabilità di guasto "a fatica", si intende definire una
procedura di stima del valore percentile di riferimento, associato a una ridotta
probabilità, utilizzando metodi alternativi di stima e verifica d'ipotesi grafici
(regressione su carte di probabilità) e analitici (criterio della massima
verosimiglianza).
Dott.ssa P. Chiodini
Partecipanti
E’ stata effettuata un’analisi delle normative riguardanti l’esecuzione delle prove
Stato di
e le procedure per l’ottenimento del carico di cedimento nominale.
avanzamento
Sono stati costruiti intervalli di confidenza per il valore di riferimento,
considerando le leggi log-logistica e log-normale, valutando, inoltre, l’influenza
sugli intervalli data dalla numerosità delle prove e dalla dislocazione dei valori di
carico
Filone di ricerca IMPIEGO DI STRUMENTI DI CONTROLLO DINAMICO NEL
MONITORAGGIO DEI FLUSSI ECONOMICI E MONETARI IN AMBITO
AZIENDALE
Nell’ambito del controllo dei conti e nella revisione contabile dei flussi monetari
Argomenti
s’intende studiare quali adattamenti e quali proposte particolari possano avere
specifici
applicabilità, traendole dalle procedure di verifica e monitoraggio dei sistemi di
controllo predisposti per la produzione di beni per evidenziare comportamenti
anomali nella contabilità e negli indicatori di efficienza di reparti aziendali. In
letteratura sono già state fatte varie proposte che comportano anche l’impiego di
tecniche tipiche del controllo della qualità quali le carte di Shewhart e CUSUM
(Cumulative Sum) per passare poi alle carte EWMA (Exponentially Weighted
Moving Average) e QMP (Quality Measurement Plan). Si vogliono individuare
opportuni indici di capacità di processo non parametrici atti a verificare se il
sistema di gestione amministrativa e contabile si possa definire capace o meno.
Dott.ssa P. Chiodini
Partecipanti
E’ stata svolta una ricerca bibliografica, con particolare riferimento a
Stato di
pubblicazioni e articoli di Riviste di ambito aziendale e contabile, a livello
avanzamento
internazionale.
E’ stata predisposta una relazione che presenta le problematiche e le procedure di
carattere statistico impiegabili nell’ambito su indicato, con riferimento alle
analoghe procedure utilizzate nel controllo dei sistemi produttivi, sia per i
caratteri quantitativi (entità monetarie degli errori) sia per gli aspetti qualitativi
(numero di anomalie contabili e delle scritture)
P.M. Chiodini, U. Magagnoli (2004), L’impiego dei metodi statistici nel controllo
Pubblicazioni
dinamico della gestione aziendale, in Atti del convegno «Convegno MTISD
13
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni» 2426 giugno 2004, Università del Sannio, Benevento 2004, pp. 1-4.
E’ in fase di elaborazione un’ulteriore memoria dal titolo “On Some Internal
Auditing Procedures to Verify the Operatine Risk Due to Accountancy Errors”,
(in collaborazione con P.M. Chiodini)
Filone di ricerca SCELTA DI INDICATORI DI CAPACITA’ DI PROCESSO IN PRESENZA DI
VARIAZIONI NEL TEMPO ACCIDENTALI E SISTEMATICHE
Studio dell’andamento nel tempo di alcuni indici proposti (Cp e Cpm) per
Argomenti
ottenere valutazioni utili per il monitoraggio, descritto a posteriori, ed elementi
specifici
per intervenire sul processo, evidenziandone l’evoluzione in termini sia di
“locazione” sia di “dispersione”. Nell’ambito dell’Istituto un gruppo di studiosi,
facendo riferimento a studi condotti a livello internazionale, si è interessato al
tema dell’analisi delle capacità di un processo mediante opportuni indici di
semplice struttura, le stime dei quali sono ottenute in maniera sistematica durante
lo svolgersi nel tempo dell’attività di gestione. Lo studio verterà sull’andamento
nel tempo degli indici (Cp e Cpm) il cui comportamento può fornire utili
indicazioni per il monitoraggio, descrivendolo a posteriori, ed elementi per
intervenire sul processo.
Dott.sse P. Chiodini e S. Facchinetti
Partecipanti
Oltre ad accurate comparazioni sulla sensibilità degli indicatori di capacità di
Stato di
processo alle modificazioni nel tempo del funzionamento di un sistema
avanzamento
produttivo, si sono confrontati i principali indici proposti in letteratura mediante
una procedura di simulazione con il metodo Monte Carlo per ottenere elementi
che permettano d’individuare quale tipo di indici di capacità di processo sia più
opportuno prendere in considerazione per il monitoraggio di un sistema
produttivo, nella duplice prospettiva: a breve e a lungo termine.
P.M. Chiodini e U. Magagnoli (2004). Misure di capacità di processo: sensibilità
Pubblicazioni
degli indicatori a variazioni nel tempo del processo, in Atti del Convegno
«Metodi e modelli statistici per la valutazione della qualità e della customer
satisfaction: aspetti oggettivi e soggettivi nell’ottimizzazione della qualità di beni
e servizi», 23 aprile 2004, Istituto di Statistica, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano, 125-136
P.M. Chiodini e U. Magagnoli (2006). Productive Systems Process Monitoring
through Process Capability Indices, Atti della Riunione Satellite “La Statistica
per le imprese”, XLIII Riunione Scientifica SIS, Torino, 14-16 Giugno 2006,
pp.23.
Filone di ricerca STATISTICHE D’ORDINE UNIVARIATE E MULTIVARIATE: STUDIO
DELLE DISTRIBUZIONI ESATTE E ASINTOTICHE
Verranno studiate le proprietà distributive asintotiche delle statistiche d’ordine per
Argomenti
valutare la possibilità d’impiego di procedure approssimate in presenza di
specifici
numerosità campionarie di dimensione diversa, riscontrabili nella valutazione
dell’affidabilità. Le procedure d’inferenza non parametrica hanno, di recente,
travalicato le applicazioni nell’ambito degli studi sociali e psicologici. Ciò anche
per la messa in discussione delle assunzioni standard che sono alla base delle
metodologie di stima e verifica d’ipotesi e di analisi della regressione. Le
statistiche d’ordine costituiscono, uno strumento di particolare interesse sia per
quanto riguarda le stime delle distribuzioni casuali, presenti nei modelli
considerati, sia nei test d’ipotesi relativi a: locazione, dispersione e altri aspetti
14
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
delle distribuzioni statistiche in gioco.
Dott.ssa S. Osmetti
Sono state studiate le principali proprietà distributive delle statistiche d’ordine e,
in particolare, le proprietà asintotiche e le distribuzioni esatte per n finito e
asintotiche. Ci si è soffermati sul caso bivariato, definendo le funzioni “copula”.
Sono stati predisposti programmi digitali allo scopo di analizzare alcuni casi di
andamento delle convergenze, in particolare per la valutazione del grado di
dipendenza tra le due componenti dei valori estremi, in condizioni reali.
E’ in fase di preparazione il lavoro di tesi di Dottorato della Dott.ssa S. Osmetti
dal titolo “Distribuzioni esatte e asintotiche di statistiche d’ordine: aspetti
univariati e multivariati”, per il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica
Metodologica e Applicata, Università degli Studi Milano-Bicocca, XIX CICLO
15
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Giuseppe BOARI
Filone di ricerca MODELLI STRUTTURALI DINAMICI CON VARIABILI LATENTI
Il progetto riguarda l’analisi dei modelli dinamici impiegati nelle situazioni in
Argomenti
cui alcune variabili oggetto di studio sono manifeste (osservabili) mentre altre
specifici
non sono direttamente misurabili (latenti); queste ultime possono essere le
variabili di principale interesse per lo sperimentatore (e costituire tipicamente
l’output o outcome del modello) oppure rappresentare i fattori condizionanti le
variabili dipendenti.
Esso riguarda, in particolare, l’estensione dinamica dei modelli strutturali con
variabili latenti usati per l’analisi dei costrutti concettuali, con particolare
riferimento, in ottica aziendale, ai modelli per la valutazione soggettiva della
qualità di prodotti o servizi (customer satisfaction).
Vari (il tema sopra specificato costituisce argomento della tesi di Dottorato
Partecipanti
della Dott.ssa E. Sala).
Con riferimento ai modelli ad equazioni strutturali con variabili latenti,
Stato di
caratterizzati da relazioni fra variabili latenti e corrispondenti indicatori
avanzamento
manifesti di tipo riflessivo, e all’algoritmo di stima dei parametri Partial Least
Squares (PLS) si è predisposto, insieme al Dott. Cantaluppi, il software PLSVB. Il programma, sviluppato in ambiente Visual Basic, funziona come add-in
di Excel e costituisce una implementazione dell’algoritmo PLS, caratterizzata
da estrema semplicità di utilizzo.
Per i modelli strutturali dinamici viene proposta una procedura di stima a due
stadi, tipica dell’approccio PLS. Riguardo al primo passo, una volta
approfonditi gli aspetti inferenziali dell’algoritmo PLS per modelli con variabili
latenti; si propone inoltre un adattamento di un programma sviluppato con G.
Cantaluppi, denominato PLS-VB, che lo rende utilizzabile anche nel caso dei
modelli strutturali dinamici.
G. Boari, (2001) A Dynamic Version of Structural Equation Models applied to
Pubblicazioni
National Customer Satisfaction Indices, The 6th World Congress for Total
Quality Management, Saint Petersburg, Russia, 291-298.
G. Boari, G. Cantaluppi, (2003) Exploring Structural Equation Models with the
PLS-VB programme, CLADAG 2003, Bologna, 22-24 settembre, CLUEB,
Bologna, 53-56.
G. Boari, E. Sala, (2004) Versione dinamica dei modelli ad equazioni
strutturali, Serie E.P. n. 121, Istituto di Statistica, Università Cattolica Sacro
Cuore, Milano, pp. 10.
Filone di ricerca APPLICAZIONI DELLA STATISTICA
1. Collaborazione con Dipartimento di Psicologia: supporto per l'applicazione
Argomenti
di tecniche statistiche
specifici
2. Collaborazione con Istituto Universitario Osp. S. Gerardo di Monza:
supporto per l'applicazione di tecniche statistiche
Vari
Partecipanti
Terminati lavori specifici (vedi pubblicazioni)
Stato di
avanzamento
Pozzi, M., Boari, G., et al. (2005) Cardiac, Neuroadrenergic, and Portal
Pubblicazioni
Hemodynamic Effects of Prolonged Aldosterone Blockade in Postviral Child A
Cirrhosis. American Journal of Gastroenterology, vol. 100, 1110-1116.
16
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Filone di ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
MODELLI AD EQUAZIONI STRUTTURALI CON VARIABILI LATENTI
Applicazioni di modelli statici con variabili latenti
Vari
Le applicazioni dei modelli statici con variabili latenti sono state sviluppate
nell’ambito della collaborazione con la Facoltà di Psicologia del nostro ateneo e
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Padova.
Nel primo caso, in collaborazione con il Dott. Bonanomi, si è utilizzata la
Rasch Analysis (posta anche a confronto con l’analisi fattoriale) per lo studio
della versione italiana di una scala psicometrica denominata SOLAT. Il lavoro
ha prodotto una prima pubblicazione su una rivista specializzata, di cui ci si
propone di realizzare, su interesse del Prof. Antonietti, una versione in lingua
inglese per una rivista internazionale.
Nel secondo si è fatto riferimento alla valutazione di due nuovi corsi di laurea
triennali, istituiti presso l’Università degli Studi di Padova, sede di Rovigo: si è
proposto, in collaborazione con la Prof.ssa Clerici dell’Università di Padova e il
Dott. Cantaluppi, un approccio di analisi che non consideri solo l’aspetto della
didattica erogata dai singoli docenti, ma colga la congruenza complessiva del
percorso formativo, compendiando valutazioni sia su aspetti didattici che
organizzativi. La struttura curricolare e la possibilità di acquisire competenze
professionali sono risultate gli aspetti maggiormente capaci di influenzare il
gradimento degli studenti. Ci si propone di estendere l’analisi sulla scorta dei
nuovi risultati dell’indagine effettuata nel passato anno accademico,
considerando la presenza di due coorti di unità statistiche.
Clerici R., Cantaluppi G., Boari G. (2005) Statistical Analysis of the Internal
Evaluation of a New University Course, in: Zani S., Cerioli A. eds.,
Classification and Data Analysis 2005, Monte Università Parma Ed., 289-292.
Antonietti A., Fabio R.A., Boari G., Bonanomi A. (2005) Il questionario “Style
of Learning and Thinking” (SOLAT): dati psicometrici per una validazione e
standardizzazione della versione italiana, TPM, Padova, 12(4), 299-316.
Modelli strutturali dinamici con variabili latenti
Dott.ssa E. Sala
Il progetto riguarda i modelli strutturali lineari con variabili latenti e la loro
formulazione dinamica.
Un’applicazione è, ad esempio, nell’ambito dei modelli di misurazione della
Customer Satisfaction e in generale in tutti i problemi cosiddetti di Path
Analysis (adottati in ambito psicometrico e nelle ricerche di carattere socioeconomico).
La versione dinamica dei modelli ad equazioni strutturali è stata oggetto della
tesi di dottorato della Dott.ssa Elisabetta Sala, che si è articolata secondo le
seguenti fasi:
- Rassegna dei principali modelli dinamici proposti in letteratura, tra cui:
modello fattoriale dinamico, modello strutturale dinamico con variabili latenti
(SDL) di Otter, 1992, modelli ARX multivariati, modelli State-Space e filtro di
Kalman, con particolare riferimento alla loro interpretazione in ottica
applicativa e al caso di modelli strutturali ricorsivi caratterizzati da variabili
latenti di tipo riflessivo.
- Valutazione critica del grado di utilizzazione di detti modelli nei casi pratici
(disponibilità di misure ripetute nel tempo - dati panel). Formulazione di un
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
semplice modello dinamico del primo ordine che considera nella parte
strutturale, in aggiunta alle variabili concomitanti (modello statico), le variabili
esplicative ritardate di un intervallo temporale e che prevede equazioni di
misura con coefficienti costanti oppure variabili nel tempo.
- Proposta di una procedura di identificazione e stima basata essenzialmente
sull’utilizzo dell’algoritmo PLS e implementazione di uno specifico programma
di elaborazione automatica dei dati.
È intenzione applicare la soluzione proposta ad un caso reale, proposto da un
importante istituto di credito italiano, approfondire il problema della
“regressione ecologica”, introdotto come soluzione alla usuale mancanza di dati
panel, e di presentare un lavoro al prossimo convegno SIS di Torino.
Boari G., Cantaluppi G. (2004) Selection of Structural Equation Models with
the PLS-VB Programme, in: Vichi M., Monari P., Mignani S, Montanari A.,
New Developments in Classification and Data Analysis, Springer, 105-112.
Boari G., Cantaluppi G. (2004) PLS-VB programme for path modelling with
latent variables, Atti della XLII Riunione Scientifica SIS, Bari 9-11 giugno 2004,
Cleup, 747-750.
Boari G., Sala E. (2004) Versione dinamica dei modelli ad equazioni strutturali,
Serie E.P. n. 121, Istituto di Statistica, Università Cattolica S.Cuore, Milano,
pp. 10.
Sala E. (2005) Modelli dinamici strutturali con variabili latenti, Tesi di
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata XVII ciclo,
Università degli studi di Milano Bicocca
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Benito Vittorio FROSINI
Filone di ricerca ALCUNE APPLICAZIONI DELLA STATISTICA NEI PROCESSI CIVILI E
NEI PROCESSI PENALI
1. La causa probabilistica nei processi
Argomenti
2. La fallacia del condizionale trasposto
specifici
3. L’impiego delle indagini epidemiologiche
4. Problemi di applicabilità dell’impostazione bayesiana.
Questo filone di ricerca è una prosecuzione delle analisi eseguite, distintamente
Stato di
per i processi civili e per i processi penali, nel volume “Le prove statistiche nel
avanzamento
processo civile e nel processo penale (Giuffré editore, Milano, 2002). Sulla base
della letteratura giuridica internazionale più recente, sono stati esaminati i
processi inferenziali – in parte basati su probabilità oggettive, di natura
frequentista, e in parte basati su probabilità soggettive – che guidano
l’elaborazione delle prove e il raggiungimento di una conclusione (tipicamente
di colpevolezza o di innocenza, in un processo penale) in termini probabilistici.
E’ riconosciuta la basilare validità dell’impostazione bayesiana, che deve
possibilmente essere applicata in tutte le occasioni in cui le assunzioni – assai
forti – della stessa impostazione sono ragionevolmente accettabili, sia
dall’accusa che dalla difesa. E’ però anche riconosciuto che tale situazione
ideale è raramente realizzata, per cui altre impostazioni inferenziali, come quella
di Neyman-Pearson, o anche i meri rapporti di verosimiglianza, trovano
frequente applicazione. Mediante una corretta impostazione bayesiana – quando
applicabile - è possibile evitare, o scoprire, un errore logico non raramente
presente nel ragionamento processuale, che consiste nello scambio degli eventi –
condizionante e condizionato – nel calcolo di una probabilità condizionale.
Questo tipo di errore logico è solitamente denominato “fallacia del condizionale
trasposto”. La base oggettiva che costituisce il riferimento tipico di molti
processi riguardanti malattie professionali è solitamente costituita da indagini
epidemiologiche di vario tipo. E’ naturalmente essenziale distinguere, valutare e
graduare la validità metodologica di tali indagini, dal riconoscimento di mere
concentrazioni territoriali di casi, alla effettuazione di esperimenti controllati
randomizzati.
Frosini B.V. (2005) La statistica di fronte alle regole dell’oltre il ragionevole
Pubblicazioni
dubbio e del più probabile che no. In: Atti del Convegno “L’unità del sapere
giuridico tra diritto penale e processo”, Giuffré, Milano, pp. 65-76.
Frosini B.V. (2006) Il ruolo della Statistica nel processo penale e nel processo
civile. In “Scienza e Causalità”, a cura di C. De Maglie e S. Seminara, CEDAM,
Padova, pp. 55-75.
Filone di ricerca ALCUNI ASPETTI DELL’IMPOSTAZIONE INFERENZIALE DI NEYMANPEARSON
1. Informazione contenuta in un esperimento
Argomenti
2. Paradosso di Jeffreys-Lindley.
specifici
L’articolo, con cui si è conclusa questa ricerca, è stato sollecitato dal prof. Italo
Stato di
Scardovi, direttore della Rivista “Statistica”, per essere incluso in un numero
avanzamento
speciale della rivista, in ricordo dei grandi statistici italiani Amato Herzel e
Alighiero Naddeo. Ambedue gli argomenti trattati sono collegati, in vario modo,
alla teoria inferenziale di J. Neyman e E. Pearson.
Il primo argomento riguarda l’informazione contenuta in un esperimento; dopo
un breve accenno alla comparabilità ordinale degli esperimenti, vengono
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
considerate dapprima le due misure di informazione più note, quella proposta da
Fisher e quella proposta da Kullback-Leibler. Almeno per i casi più comuni, in
cui si richiede di eseguire una comparazione di due esperimenti alla volta,
emerge la superiorità della coppia (α,β) delle due probabilità di errore
nell’impostazione di Neyman-Pearson, a causa del chiaro significato operativo
di tali indici.
Il secondo argomento riguarda il c.d. paradosso di Jeffreys, successivamente
rielaborato da Lindley; nel caso di un’ipotesi puntuale si può mostrare che, se
associamo una probabilità positiva a tale ipotesi, nell’impostazione bayesiana
dell’inferenza le probabilità a posteriori possono assumere valori molto
contrastanti con le probabilità di errore dell’impostazione di Neyman-Pearson.
Viene argomentato in questo articolo che tali risultati sono prodotti
semplicemente a causa delle assunzioni assurde che sono state fatte
nell’impostazione bayesiana; è infatti mostrato, al contrario, che partendo da
assunzioni ragionevoli riguardo a ipotesi intervallari (non puntuali) si possono
ottenere probabilità a posteriori perfettamente compatibili con l’impostazione di
Neyman-Pearson (sia pure tenuto conto che tali confronti richiedono molta
cautela, dato che le due impostazioni a confronto sono radicalmente diverse sia
rispetto alle assunzioni di partenza, sia rispetto agli scopi dell’inferenza).
Frosini, B.V. (2006) On Neyman-Pearson theory: Information content of an
experiment and a fancy paradox. “Statistica”, Vol. 64, , N. 2, pp. 271-286.
Filone di ricerca INTERVALLI BAYESIANI OGGETTIVI
1. L’impostazione inferenziale proposta da Corrado Gini
Argomenti
2. Possibili errori dell’impostazione bayesiana derivanti dall’impiego di una
specifici
distribuzione a priori errata.
Alcuni importanti contributi metodologici, scritti da Corrado Gini negli anni
Stato di
1939 e 1943, erano dedicati al tema della “Logica nell’inferenza statistica”, con
avanzamento
una speciale attenzione agli intervalli di probabilità; l’impostazione di Gini era
strettamente bayesiana-oggettiva, nel senso che l’inferenza è ammissibile, e in
tal caso deve necessariamente essere elaborata con l’impostazione bayesiana, se
la probabilità a priori da inserire in tale impostazione è di natura oggettiva; in
ogni altro caso, l’inferenza non è ammissibile. Nell’articolo con cui si conclude
la ricerca è ricordato come alcuni studiosi dell’area bayesiana hanno
recentemente elaborato concetti e procedure, come quelle concernenti le
reference priors e la robustezza bayesiana, con le quali tendono a conformarsi –
almeno sotto qualche aspetto formale – ai requisiti richiesti da Gini.
Questo articolo è principalmente dedicato a una verifica dei possibili errori che
possono risultare da una scelta errata delle probabilità iniziali; questa verifica è
concretamente eseguita utilizzando una famiglia regolare di distribuzioni a
priori, di tipo normale o di tipo uniforme, per la media di una distribuzione
normale. Come ci si poteva attendere, si possono commettere errori veramente
grossolani quando si tenta – senza successo – di elicitare una distribuzione
iniziale molto precisa; al contrario, si ottiene un risultato corretto quando la
verosimiglianza ha una dispersione molto inferiore della distribuzione a priori;
in quest’ultimo caso, tuttavia, l’intervallo bayesiano diventa praticamente
coincidente con il corrispondente intervallo di confidenza.
Frosini, B.V. (2006) Objective Bayesian intervals: some remarks on Gini’s
Pubblicazioni
approach. “Metron”, Vol. 63, N. 3, pp. 435-450.
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Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Luigi SANTAMARIA
Filone di ricerca METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO IN
FUNZIONE DELLA DURATA DEL POSSESSO DEI TITOLI
Il Value at Risk (VaR) è un recente metodo statistico per la misurazione del
Argomenti
rischio di un portafoglio. La ricerca vuole approfondire le tematiche del controllo
specifici
dei rischi con particolare riferimento alle distribuzione di probabilità
dell'orizzonte temporale dell'investimento che si ritiene essere una variabile
particolarmente discriminante al riguardo. I principali obiettivi della ricerca
possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- Per quanto riguarda la procedura di calcolo del Value at Risk si considera un
modello basato sul concetto di Zero Risk Line
- Relativamente agli aspetti distribuzionali dell'orizzonte temporale
dell'investimento, ad un primo modello basato sul tecniche di simulazione storica
verrà affiancato un modello di simulazione Monte Carlo basato sulle curve di
Pearson.
Proff. R. Bramante, R. Colombo
Partecipanti
- Studio di un idoneo modello distributivo dell'orizzonte temporale
Stato di
dell'investimento, sia mediante una specifica analisi teorica sia mediante un
avanzamento
idoneo modello di simulazione.
- Implementazione di un programma digitale per la stima del VaR di un
investimento finanziario sulla base delle Zero Risk Lines e di un opportuno
intervallo di confidenza associato all'orizzonte temporale dell'investimento.
- Valutazione del modello proposto, anche attraverso idonee procedure di
backtest, e confronto con altre comuni procedure di stima.
Bramante R., Balconi L., (2002), “VaR o Stop Loss: quali limiti operativi?”, in
Pubblicazioni
Lettera Assiom, No. 6, 39 - 42
Bramante R., Santamaria L., (2004), “On the Holding Period Distribution as a
Value at Risk Measure”, in Atti del Convegno XLII Riunione Scientifica della
Società Italiana di Statistica, bari, 9-11 Giugno 2004, CLEUP, Padova, pp. 305308.
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Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Angelo ZANELLA
Filone di ricerca CONTROLLO STATISTICO: APPROCCIO STOCASTICO
1. Procedimenti di discretizzazione di processi stocastici continui ed
Argomenti
ottimizzazione dell’intervallo di rilevazione (finanz. MURST ex 40%, 1995specifici
1996).
2. Controllo stocastico discreto di un sistema caratterizzato da un ingresso, un
controllo ed un’uscita. Estensione multivariata ed approfondimento di quella
bivariata. Verifica dell’ipotesi circa la presenza di “feedback” (finanz. MURST
ex 40% 1995-1996).
3. Estensione dell’approccio di Taguchi all’ambito del controllo stocastico:
controllo condizionato della varianza nell’ipotesi di errori caratterizzati da un
modello ARCH.
4. Carte di controllo a medie mobili multivariate.
Prof. G. Boari - Dott. G. Cantaluppi - Dott.ssa L. Deldossi
Partecipanti
1. E’ disponibile la parte preliminare con l’ottenimento di un modello discreto
Stato di
ad errore di equazione.
avanzamento
2. Rimane da sviluppare lo studio delle condizioni preliminari necessarie per la
stazionarietà (operatore γ(B)) ottenuto dopo la sostituzione dell’equazione di
controllo in quella di funzionamento. Si è attuata l’estensione formale
multivariata. Resta da sviluppare ulteriormente la parte inferenziale.
3. L’argomento è stato oggetto della tesi di dottorato “Processi stocastici
caratterizzati da eteroschedasticità condizionata: aspetti teorici e possibilità
applicative” di G. Cantaluppi.
4. E’ stata anche completata la tabulazione delle costanti da utilizzare per la
redazione di carte di controllo con particolari caratteristiche di protezione nei
confronti di rotture stocastiche del modello.
Zanella A. (1992). Some Remarks on the Physical Models Concerning Two
Pubblicazioni
Different Approaches to Inference in Statistical Process Control. J.It.Stat.Soc.,
1, 143-160.
Boari G. (1991). Estensione multivariata del modello ad errore di equazione.
Statistica Applicata, 3, 385-396.
Zanella A., Deldossi L. (1992). Carte di controllo multivariate: valutazione
dell’approccio predittivo. Quaderni di Stat. e Mat. applicata alle Scienze
Economiche e Sociali, Univ. di Trento, vol. XIV, n. 5, 211-242.
Zanella A. (1994). Il test “portmanteau” per l’analisi dei residui nello studio
del modello ad errore di equazione con circuito chiuso. Atti della XXXVII
Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Vol. 2, pp. 561-568.
Zanella A. (1997). Some Remarks on an Asymptotic Test for Assessing the
Presence of Feedback in a Dynamic Error Equation Model. Statistica Applicata,
Vol. 9, n. 1, pp. 95-122.
Deldossi L. (1998). Carte di controllo multivariate a media mobile in senso
predittivo: tavole per l’utilizzazione. Società Italiana di Statistica, Atti del
Convegno “La statistica per le imprese”, Vol. 2, pp.113-120.
Zanella A., Cantaluppi G. (2000). Extending Taguchi Approach to Adaptive
stochastic Control: a Simplified Model for Feedback Adjustments of Both Mean
and Variance. Total Quality Management, vol. 11, n. 4/5, pp. 616-622
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di ricerca METODI STATISTICI PER IL “TOTAL QUALITY MANAGEMENT”
1. Studio dei modelli statistici per l’interpretazione e l’analisi della “customer
Argomenti
satisfaction”, con particolare riferimento ai modelli strutturali lineari a variabili
specifici
latenti (LISREL).
2. Ricerca di indicatori statistici per la descrizione delle “prestazioni funzionali”
nell’ambito di un sistema produttivo.
3. L’analisi dei dati espressi su scale ordinali: il problema della trasformazione a
scale metriche (ad intervalli o di rapporti). Verifica statistica dei corrispondenti
modelli a variabili latenti
4. Il problema della standardizzazione delle valutazioni soggettive
Prof. A. De Luca - Dott. G. Cantaluppi - Dott. A. Bonanomi
Partecipanti
Si è pubblicato un articolo “programmatico” e vari studi metodologici
Stato di
sull’argomento. Si sono assegnate e discusse tre tesi di laurea ed assegnata una
avanzamento
tesi di Dottorato di Ricerca. Il tema è stato sviluppato nel Programma di ricerca
Scientifica di rilevante interesse Nazionale “Metodi e modelli statistici per la
valutazione della qualità e della «Customer Satisfaction»: aspetti oggettivi e
soggettivi della qualità di beni e servizi” per il quale si è ottenuto il
cofinanziamento del MIUR 2001/2002 (Coordinatore nazionale A. Zanella).
Lo sviluppo e la conclusione dell’attività di ricerca svolta sono stati presentati in
due giornate di studio tenute presso l’Università Cattolica di Milano, nel giugno
del 2002, come Riunione Satellite della XLI Riunione Scientifica della SIS, e
nell’aprile del 2004. In corrispondenza si sono pubblicate due raccolte di scritti “Il
nuovo controllo della qualità: processo produttivo, customer satisfaction,
problema ambientale” CLEUP, Padova, Vol. di 134 pp. E un numero speciale
della Rivista Statistica Applicata, 2004, n. 4.
Zanella A. (1995). Total Quality Management and the Role of Statistics. In “Total
Pubblicazioni
Quality Management: Proceedings of the first World Congress”, Chapman &
Hall, London, 137-146.
Zanella A. (1998). A Statistical Model for the Analysis of Customer Satisfaction:
some Theoretical and Simulation Results. Total Quality Management, Vol. 9, n. 7,
pp. 599-609
Zanella A. (1999). A Stocastic Model for the Analysis of Customer Satisfaction:
some Theoretical Aspects. Statistica, LIX, n. 1, pp. 3-40.
Zanella A., Cantaluppi G. (1999). On the probability distribution of a bilinear
indicator of customer satisfaction. Atti della Giornata di Studio “Valutazione
della qualità e «customer satisfaction»: il ruolo della statistica”, Vita e pensiero,
Milano, pp. 233-253.
Zanella A. (2001). Measures and Models of Customer Satisfaction: the underlying
Conceptual Construct and a Comparison of Different Approaches. Stockholm
School of Economics, Proceeding of the 6th World Congress for Total Quality
Management, St. Petersburg, Vol. 1, pp. 427-441.
Zanella A., Boari G., Cantaluppi G. (2002). Indicatori statistici complessivi per la
valutazione di un sistema per la gestione della qualità: esami del problema ed un
esempio di applicazione. Atti della Riunione Satellite “Il nuovo controllo
statistico della qualità: processo produttivo, customer satisfaction, problemi
ambientali”, della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica
(SIS), CLEUP, Padova, pp. 1-25.
Zanella A., Cantaluppi G. (2003) Simultaneous Transformation into Interval
23
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Scales for a set of Categorical Variables. Bulletin of International Statistical
Institute 54th Session, Berlino, 13-20 agosto 2003, Volume LX, Book 2, pp.684685.
Zanella A. (2003). La statistica per l’ambito di tecnologia e produzione,
intervento invitato alla Tavola Rotonda "La statistica: tendenze attuali e
prospettive" della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica,
Statistica & Società, n. 3 anno I, 05/2003, RCE Edizioni, Napoli, pp. 22-31.
Versione estesa “Nuove metodologie statistiche per tecnologia e produzione: il
modello strutturale lineare a variabili latenti corrisponde allo strumento di misura
nelle valutazioni dei costrutti concettuali?” Istituto di Statistica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Serie E.P., n. 114, 2003, pp. 1-17.
Zanella A. (2006). Il paradigma del miglioramento continuo: qualche riflessione
sul confronto tra misure tecnologiche e valutazioni soggettive, in A.A.V.V.,
“Valutare la qualità”, M. Carpita, L. D’Ambra, M. Vichi, G. Vittadini, Guerini
studio editore, Milano, pp. 245-265.
Filone di ricerca METODI STATISTICI PER LA TECNOLOGIA ED IL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESTENSIONI
MULTIVARIATE
1. Approccio di Taguchi: a) approfondimenti al riguardo della verifica di ipotesi
Argomenti
sugli effetti dei fattori sistematici nella prospettiva della sperimentazione
specifici
cosiddetta di “combined array” (che si basa sulla possibilità di disporre un
“laboratorio” di una versione, resa sistematica, dei fattori di disturbo). b) sviluppo
delle proposte di estensione al caso di risposte multivariate.
2. Programmazione degli esperimenti finalizzata allo studio di risposte
multivariate, con particolare riguardo all’estensione degli schemi di prove
cosiddetti ruotabili
Dott.ssa L. Deldossi - Dott. G. Cantaluppi
Partecipanti
Si è provveduto, in collaborazione col Prof. G. Boari e D. Zappa, ad una rassegna
Stato di
concernente alle estensioni multivariate. Si sono assegnate due tesi di laurea.
avanzamento
Zanella A., Deldossi L. (2003). Combined arrays in Taguchi approach: testing
Pubblicazioni
the hypotheses on the fixed effects when the estimated variances of noise factors
are taken into consideration. Rendiconti dell’Istituto Lombardo, Vol. 137, 1, pp.
1-60
Zanella A., Boari G., Zappa D. (2003). Multivariate Models and Methods in
Technology. Atti della Riunione Intermedia della Società Italiana di Statistica
(SIS) “Analisi statistica multivariata per le scienze economico-sociali, le scienze
naturali e la tecnologia”, Relazioni invitate e specializzate, Napoli, 9-11 giugno
2003, RCE Edizioni, Napoli pp. 83-97.
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof.ssa Roberta PAROLI
Filone di ricerca ANALISI BAYESIANA PER MISTURE MARKOVIANE NON OMOGENEE
DI AUTOREGRESSIONI PERIODICHE
La ricerca concerne lo studio delle misture markoviane di autoregressioni
Argomenti
periodiche in cui la catena latente è non omogenea (le probabiltà di transizione
specifici
sono funzione di covariate dinamiche).
In collaborazione con il Laboratorio Provinciale di Venezia dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto, si sta sviluppando un
modello per l'analisi della dinamica degli inquinanti (biossido di zolfo e ozono)
nella laguna di Venezia e, in particolare, si vogliono individuare le variabili
esogene che maggiormente influenzano il processo osservato e quello latente e
che sono selezionate tra le variabili meteorologiche, gli altri inquinanti e le
variabili raccolte dall'autorità portuale, relative al traffico navale in laguna.
Dott. L. Spezia – ARPAV Venezia
Partecipanti
Il modello prevede una catena di Markov non omogenea, un processo osservato
Stato di
condizionatamente autoregressivo, in cui le radici delle equazioni caratteristiche
avanzamento
associate ai coefficienti autoregressivi sono state riparametrizzate per assicurare
la stazionarietà del processo, una componente periodica annuale non dipendente
dallo stato latente, una componente periodica giornaliera dipendente dallo stato
latente, alcune variabili esogene dipendenti dallo stato latente.
La scelta del modello migliore e la selezione delle variabili esogene sono
effettuate per mezzo dell'algoritmo di tipo Markov chain Monte Carlo (MCMC)
“Metropolis-within-Gibbs” associato all'algoritmo “Random permutation
sampling”; la stima dei parametri, degli stati latenti e delle osservazioni
mancanti sono effettuate con “Metropolis-within-Gibbs”, compiendo un
riordinamento ex-post dei valori generati, che permette di superare
efficacemente il problema del “label switching”, cioè del continuo alternarsi di
ordinamenti differenti tra gli stati della catena latente.
CONVEGNI a cui si intende presentare dei risultati
Pubblicazioni
- ASMDA 2005 – XI International Symposium on Applied Stochastic
Models and Data Analysis - Brest, France - 17-20 Maggio 2005.
- SIS 2005 - Convegno intermedio - STATISTICA E AMBIENTE Messina, 21-23 Settembre 2005
- S.CO.2005 - Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per
la Stima e la Previsione - Bressanone, 15-17 Settembre 2005
Filone di ricerca PROCESSI STOCASTICI PER L’ANALISI DI NEUROIMMAGINI
La ricerca propone l’impiego di particolari modelli stocastici per l’analisi delle
Argomenti
immagini ottenute da strumenti per la diagnosi di malattie neurologiche causa di
specifici
demenza (tomografia computerizzata - risonanza magnetica). Tali modelli sono
indicati per l’operazione di segmentazione che ha come obiettivo la suddivisione
dell’immagine in regioni omogenee corrispondenti a 3 classi di tessuto
cerebrale: materia grigia, materia bianca e fluido cerebrospinale. I modelli
statistici denominati Markov Random Field (MRF) sono particolarmente indicati
nello studio delle dipendenze spaziali per la definizione delle interazioni dei
pixel delle immagini. Dall’osservazione che pixel vicini appartenenti alla
medesima struttura presentano una colorazione simile è possibile formulare la
dipendenza spaziale delle colorazioni di ciascun pixel rispetto alla localizzazione
spaziale. In questo contesto è interessante andare a considerare il modello MRF
come una struttura latente (per cui si studiano gli Hidden Markov Random Field)
25
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
descrivibile attraverso le realizzazioni di variabili casuali del processo stocastico
corrispondente all’immagine registrata (osservata) dai sensori di rilevamento.
Dott. L. Spezia - Dott. G. B. Frisoni
Si è conclusa la fase di ricerca e di studio del materiale presente nella letteratura
statistica e di settore più recente. Ora la ricerca si svolgerà secondo due obiettivi:
i) sviluppo del modello statistico HMRM che permetta di studiare l’eventuale
presenza di alterazioni morfologiche delle regioni temporali mesiali, che è
dimostrato rappresentare un fattore di rischio e predittivo per lo sviluppo della
malattia di Alzahimer. Si affronterà quindi il problema della stima dei parametri
del modello e della metodologia computazionale;
ii) sviluppo di un programma di calcolo ad hoc, fondamentale per colmare la
mancanza di strumenti automatici standardizzati di diagnosi, utilizzabili nella
pratica clinica.
E’ stata discussa la tesi di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche di Andrea
Zorzan, dal titolo “Modelli Stocastici per la segmentazione di immagini
neurologiche” (a.a. 1999/2000).
Frisoni G.B., Magagnoli U., Paroli R., (2003) Interfaccia fra neuroscienza e
statistica, relazione, in Atti del Convegno «La statistica per le imprese L’esperienza degli operatori», Bologna, 21-22 novembre 2003, Istituto di
Statistica, Milano, pp. 17.
Paroli R., Frisoni G.B., (2004). Metodologie statistiche per l’analisi delle
immagini mediche: la Neuroanatomia Computazionale, in Atti del Convegno
«Riunione Satellite della XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica», Bari, 9-11 luglio 2004, pp. 12.
Il PROBLEMA DELLA SELEZIONE DI VARIABILI ESOGENE CORRELATE
NELL’ANALISI BAYESIANA DI MODELLI PER SERIE STORICHE CON
VARIABILI LATENTI
La ricerca concerne lo studio delle procedure per la scelta in ambito Bayesiano
delle variabili esogene (o covariate) che maggiormente influenzano l’andamento
nel tempo di una variabile di interesse. Nella letteratura recente sono stati proposti
vari metodi che utilizzano opportuni algoritmi di tipo Markov chain Monte Carlo
(MCMC). La loro applicazione è consolidata e comunemente utilizzata
nell’ambito dello studio dei modelli di regressione multipla o per i modelli lineari
generalizzati. Lo scopo della nostra ricerca è verificare la possibilità di estendere
tali metodi a modelli per serie storiche più complessi, che prevedano la presenza
di una catena latente che ne condiziona l’andamento (modelli di tipo Hidden
Markov omogenei, Markov Switching Autoregressive con catena omogenea o non
omogenea) o di studiarne uno ad hoc. Poiché inoltre si è riscontrato che i suddetti
metodi cadono in difetto quando esiste correlazione tra le variabili esogene, si
vuole proporre una nuova metodologia che possa far superare il problema.
Ulteriore problema è dato dalla complessità dei modelli considerati e degli
algoritmi MCMC che rendono la fase di calcolo molto pesante e poco produttiva
se eseguita con gli usuali strumenti di calcolo. Si rende perciò necessario
l’utilizzo di strumenti informatici molto più potenti.
L’applicazione a dati reali, in collaborazione con il Laboratorio Provinciale di
Venezia dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale (ARPA) del
Veneto, prevede lo sviluppo dei suddetti algoritmi per l’applicazione di un
modello di tipo Markov Switching Autoregressive periodico con catena non
omogenea per l'analisi della dinamica di un inquinante (biossido di zolfo) rilevato
da una centralina nella laguna di Venezia. In particolare, l’obiettivo è quello di
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
individuare le variabili esogene che maggiormente influenzano il processo
osservato e quello latente e che sono selezionate tra le variabili meteorologiche,
gli altri inquinanti e le variabili raccolte dall'autorità portuale, relative al traffico
navale in laguna.
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Dott. L. Spezia – ARPAV Venezia
La ricerca è già in uno buon stato di avanzamento: sono già stati fatti i programmi
di calcolo di implementazione degli algoritmi per i vari modelli. L’applicazione ai
dati ARPA è stata presentata al Convegno SIS 2005 di Messina ed il lavoro esteso
è in fase di preparazione. E’ in preparazione anche un lavoro di simulazioni per il
confronto dei vari metodi per varie tipologie di modelli
Pubblicazioni
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
2) PROCESSI STOCASTICI PER L’ANALISI DI NEUROIMMAGINI
La ricerca propone l’impiego di particolari modelli stocastici spaziali per l’analisi
delle immagini ottenute da strumenti per la diagnosi di malattie neurologiche
causa di demenza (tomografia computerizzata - risonanza magnetica) ed è
sviluppata in collaborazione con il Laboratorio di Epidemiologia e Neuroimaging
dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli di Brescia.
Tali modelli, denominati Markov Random Field (MRF), sono indicati per
l’operazione di segmentazione che ha come obiettivo la suddivisione
dell’immagine in regioni omogenee corrispondenti a 3 classi di tessuto cerebrale:
materia grigia, materia bianca e fluido cerebrospinale. I MRF sono infatti
particolarmente indicati nello studio delle dipendenze spaziali delle interazioni dei
pixel delle immagini. Dall’osservazione che pixel vicini appartenenti alla
medesima struttura presentano una colorazione simile è possibile formulare la
dipendenza spaziale delle colorazioni di ciascun pixel rispetto alla localizzazione
spaziale. In questo contesto è interessante andare a considerare il modello MRF
come una struttura latente (per cui si studiano gli Hidden Markov Random Field)
descrivibile attraverso le realizzazioni di variabili casuali del processo stocastico
corrispondente all’immagine registrata (osservata) dai sensori di rilevamento.
Nella ricerca verrà adottato un approccio bayesiano poichè per l’analisi del
modello (scelta del modello e stima dei parametri) verranno utilizzate tecniche
computazionali di tipo Markov Chain Monte Carlo (MCMC) in associazione con
l’algoritmo di “perfect simulation” per la generazione delle variabili ausiliarie che
sono utilizzate nella distribuzione di Gibbs.
Dott. L. Spezia – Dott. G.B. Frisoni
Si è conclusa la fase di ricerca e di studio del materiale presente nella letteratura
statistica e di settore più recente. Ora la ricerca si svolgerà secondo due obiettivi:
i) sviluppo del modello statistico HMRM che permetta di studiare l’eventuale
presenza di alterazioni morfologiche delle regioni temporali mesiali, che è
dimostrato rappresentare un fattore di rischio e predittivo per lo sviluppo della
malattia di Alzahimer. Si affronterà quindi il problema della stima dei parametri
del modello e della metodologia computazionale;
ii) sviluppo di un programma di calcolo ad hoc, fondamentale per colmare la
mancanza di strumenti automatici standardizzati di diagnosi, utilizzabili nella
pratica clinica.
E’ stata presentata una prima nota di review sui vari metodi per la segmentazione
al Convegno SIS 2004 di Bari di cui e’ in pubblicazione la versione estesa. E’ in
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
preparazione un lavoro teorico con applicazioni degli algoritmi MCMC.
28
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Diego ZAPPA
Filone di ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Filone di ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
PROBLEMI DI TARATURA MULTIDIMENSIONALE
La taratura: approccio non lineare
Regioni di data depth
Prof. B.V. Frosini - Dott.ssa S. Salini
L’argomento di ricerca trova nella recente letteratura particolare interesse. È noto
che la maggior parte dei lavori sulla taratura statistica propone contributi
contestualizzati in ambito parametrico classico o bayesiano. In tali contesti oltre
alla presenza dei problemi tipici dell’approccio parametrico, uno dei problemi più
rilevanti è la difficoltà di individuazione di regioni di confidenza per gli incogniti
livelli delle variabili esplicative. Al fine di superare alcuni di tali problemi, ci si
propone di approfondire un approccio di tipo semiparametrico, basato sulla nozione
di funzione depth. Tale approccio consente di valutare anche l’usuale ipotesi di
linearità nella costruzione del modello di taratura e di approfondire alcune proposte
di stima dei livelli ottimali di taratura, ipotizzando che il modello abbia come
oggetto di stima anche gli stessi livelli incogniti, presentandosi quindi come
peculiare modello non lineare (nei parametri). Si cercherà altresì di impiegare
l’algoritmo EM per stimare i livelli di taratura
Zappa D., Salini S., (2003) Confidence Regions for Multivariate Calibration: a
proposal, in corso di pubblicazione su volume «Cladag 2003» edito da Springer.
VEROSIMIGLIANZA EMPIRICA E PROBLEMI DI TARATURA
Taratura non parametrica, Verosimiglianza empirica
Prof. B.V. Frosini - Dott.ssa S.Salini
La letteratura recente sulla taratura multivariata e sulla corrispondente
individuazione delle regioni di confidenza dei livelli di calibrazione, mostra un
sempre maggiore interesse verso approcci di tipo semiparametrico. La ragione in
genere è riconducibile alla difficoltà di soddisfare tutte le condizioni richieste per
una corretta applicazione della metodologia classica. Con questa ricerca si vuole
approfondire l’approccio semiparametrico basato sulla verosimiglianza empirica,
cha ha, tra gli altri, il vantaggio di poter utilizzare alcuni risultati propri
dell’impostazione parametrica classica pur essendo un metodo nonparametrico.
Risultati sono già stati ottenuti e presentati al convegno CLADAG tenutosi a Parma
nel giugno nel 2005. In particolare si vuole verificare se il luogo dei pesi empirici
stimati sul dominio di interesse per la taratura possono essere sfruttati anche per
individuare valori leverage all’interno del dataset di taratura.
In aggiunta, il programma in VBA-Excel©, già predisposto per il convegno
suddetto, verrà esteso e adattato a contesti dove siano presenti anche vincoli
strutturali nella relazione tra le variabili.
Zappa D., Salini S. (2005) Confidence Regions for Multivariate Calibration: a
proposal, in New Developments in Classification and Data Analysis (M. Vichi et al.
editors), pp. 225-233, Springer-Verlag
Zappa D. (2005) Calibration Confidence regions using empirical likelihood, atti del
convegno CLADAG 2005, Parma
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di ricerca ALCUNI ASPETTI DEL CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITÀ (CSQ)
METODI STATISTICI PER LE ASSICURAZIONI
a) Software per una didattica di argomenti di Controllo Statistico
Argomenti
b) L’incertezza della misura
specifici
c) Modelli GLM per la riserva sinistri nel ramo danni
Proff. B.V. Frosini - U. Magagnoli - N. Savelli - L. Deldossi
Partecipanti
a) Nell’ambito delle problematiche tipiche di CSQ, obiettivo è continuare con la
Stato di
realizzazione di strumenti informatici aventi come oggetto la trattazione operativa
avanzamento
di argomenti metodologici particolarmente rilevanti sia nel controllo in
accettazione che in quello in lavorazione e nel continuo. Inoltre si vuole
approfondire la modellistica parametrica per descrivere congiuntamente la funzione
media e varianza sul dominio sperimentale, argomento di interesse anche nella
letteratura recente tramite l’impiego di modellistiche di tipo GLM (Generalized
Linear Models). (con Prof. U. Magagnali)
b) Basandosi sulla definizione di ripetibilità e riproducibilità, si intende esaminare
la letteratura relativa agli indici utilizzati per stabilire la “bontà” del procedimento
di misura (vedi ad es. Montgomery, D. C. Introduction to statistical quality control,
5th edizione, cap. 7). Si tratta per lo più di indici basati sulla misura della
variabilità dello strumento (Gauge R&R) ottenuta attraverso l’analisi della varianza
effettuata su un modello ad effetti casuali o misti. Alcuni di questi indici,
essenzialmente quelli di natura descrittiva (es. Signal to Noise Ratio, Discriminant
Ratio), sono comunemente utilizzati dalle aziende. Obiettivo della ricerca è di
approfondire l’esame delle proprietà aleatorie di tali indici, al fine di individuare i
corrispondenti intervalli di confidenza. Si vuole inoltre studiare come ottimizzare il
piano sperimentale ottimizzando prove e replicazioni sulla base della curva
operativa connessa al piano sperimentale. (con Prof. L. Deldossi)
c) In ambito assicurativo è recente l’introduzione di modellistiche GLM per
descrivere la tavole delle riserve sinistri nel ramo danni. Obiettivo è verificare la
congruità della applicazione delle tradizionali metodologie e proporre, laddove
possibile, criteri per una corretta individuazione della distribuzione del modello
probabilistico sottostante. Tale operazione è cruciale per definire l’intervallo di
confidenza del rischio atteso. (con Prof. B.V. Frosini, Prof. N. Savelli)
Zappa D. (2005). Lezioni di Statistica Assicurativa: Introduzione ai modelli lineari
Pubblicazioni
generalizzati (3° ed). ISU, Università Cattolica del S.Cuore, Milano.
Zappa D., Colombo R., Fazio G., Garatti G. (2005) Process control parameter
estimation in the development phase of technology step , 6th European AEC / APC
Conference, Dublin, 5-9 April, Poster session
Zanella A, Boari G., Zappa D. (2003) Multivariate Models and Methods in
Technology, Convegno intermedio della SIS: Analisi Statistica Multivariata per le
scienze economico-sociali, le scienze naturali e la tecnologia, Napoli 9-11 giugno,
pp 83-97.
30
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof.ssa Laura DELDOSSI
Filone di ricerca METODI STATISTICI PER L’ANALISI AMBIENTALE
Argomenti
1) Carte di controllo e indici di capacità per dati autocorrelati
Il ruolo e il contributo delle procedure di controllo statistico per il miglioramento
specifici
dei processi industriali di produzione è a tutti noto. La loro applicazione per
l’analisi dei parametri ambientali presenta però alcune controindicazioni. I metodi
statistici tradizionali, infatti, si basano sull’assunzione che osservazioni
consecutive nella traiettoria del processo siano tra loro indipendenti. Tale
assunzione non è verificata per la maggior parte dei processi per il controllo
dell’impatto ambientale, i quali, a seguito dell’introduzione dell’uso di strumenti
per l’analisi in continuo dei parametri - e, dunque, per l’alta frequenza nella
rilevazione delle osservazioni - o in quanto processi di natura chimica, presentano
osservazioni positivamente autocorrelate. In tal caso, gli strumenti tradizionali di
controllo, ordinariamente in uso, presentano caratteristiche molto diverse rispetto
a quelle nominali. Per le carte di controllo, ad esempio, il numero medio di falsi
allarmi risulta più elevato rispetto a quello prefissato nell’ipotesi di osservazioni
indipendenti, con la conseguenza che il loro erroneo utilizzo genera sfiducia ed
oneri improduttivi negli utilizzatori. Numerosi sono i contributi di questi ultimi
anni relativi al controllo statistico di processo (SPC) in presenza di dati
autocorrelati. Obiettivo della presente ricerca è stato quello di presentare una
rassegna dei suddetti metodi mettendone in evidenza, attraverso l’applicazione a
processi per il controllo dell’impatto ambientale, proprietà e caratteristiche e
mostrando la loro utilità per il monitoraggio ed il miglioramento della prestazione
degli impianti ecologici.
2) L’analisi statistica per il miglioramento delle misure ambientali
La ricerca si propone di individuare quali strumenti statistici siano idonei per il
miglioramento delle misure ambientali, con particolare riguardo alle misure di
laboratori. Il punto di partenza è rappresentato dalla norma UNI CEI EN ISO
17025 del 30.11.2000 dal titolo “Requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura” che stabilisce quali requisiti devono essere
soddisfatti dai laboratori di prova e di taratura per dimostrare che attuano un
sistema qualità, che sono tecnicamente competenti e che possono produrre
risultati tecnicamente validi.
In particolare, al riguardo della questione di come stimare l’incertezza della
misura, esistono, a livello di normative, due differenti approcci:
1)
Approccio classico (basato sulla definizione di ripetibilità e riproducibilità)
(ISO 5725/1994 - Accuracy (trueness and precision) of measurement
methods and results. Part 1,2,3,4,6)
2) Approccio GUM
(UNI CEI ENV 13005/2000 - Guida all'espressione dell'incertezza di misura,
già UNI CEI 9).
Per quanto riguarda il secondo approccio, si tratta di una metodologia definita in
una norma ancora sperimentale che è tutt’ora oggetto di analisi e di critiche. Tale
approccio stabilisce di misurare l’incertezza di misura nel seguente modo: a)
Specificare il misurando; b) Definire il modello di misurazione, cioè la relazione
che lega il misurando ad un certo numero di grandezze d’ingresso; c) Valutare le
incertezze delle grandezze in ingresso con procedimento differente a seconda che
siano di categoria A (mediante l’analisi statistica di una serie di osservazioni) o di
categoria B (mediante informazioni o dati esterni alla sperimentazione condotta
31
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
per determinare i valori del misurando); d) Ottenere l'incertezza tipo combinata
attraverso la legge di propagazione; e) Trasformare l'incertezza ottenuta in
incertezza estesa moltiplicando per un fattore di copertura k.
Ing. U. Cardamone per il punto 1)
Per il punto 1)
La maggioranza dei contributi riguarda processi descrivibili attraverso modelli di
tipo lineare. Si è verificato dunque, con l’ausilio di alcune simulazioni, la bontà di
alcune procedure nel caso in cui il processo generatore dei dati sia di tipo non
lineare, soffermandosi in particolare ad esaminare i processi caratterizzati da
eteroschedasticità condizionata come quelli descritti da modelli autoregressivi con
errori di tipo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedastic) o i processi
dipendenti da uno stato non osservabile come ad esempio quelli descritti da
modelli MSAR (Markov Switching Autoregressive). Obiettivo attuale della
ricerca è quindi quello di affrontare da un punto di vista metodologico il controllo
di processi non lineari, in particolare nel caso di modelli del tipo MSAR.
Per il punto 2)
Oggetto della ricerca è l’esame critico e approfondito della norma UNI CEI ENV
13005/2000 per evidenziarne aspetti di debolezza e di forza. L’obiettivo è quello
di verificare, anche con l’utilizzo di alcune simulazioni, la veridicità di alcuni
risultati usualmente applicati pur senza un effettivo riscontro teorico. Alcuni primi
risultati sono già contenuti nella tesi di laurea dal titolo: “Valutazione
dell’incertezza di misura mediante l’approccio GUM definito nella norma UNI
CEI ENV 13005” discussa a novembre 2004.
Deldossi, L. (2004). Metodologie statistiche per il controllo ambientale,
Atti della Riunione Satellite della XLII Riunione Scientifica della SIS “La
metodologia statistica nelle imprese: aspetti salienti e ipotesi di sviluppo”,
Cacucci Editore, Bari, pp. 13-28.
Deldossi, L., Cardamone, U. (2004). Strumenti di Controllo dell’Impatto
Ambientale in Presenza di Dati Autocorrelati , Statistica Applicata, vol. 16, n. 4
presentato alla Giornata di Studio “Metodi e modelli statistici per la valutazione
della qualità e della customer satisfaction: aspetti oggettivi e soggettivi
nell’ottimizzazione della qualità di beni e servizi, tenutosi a Milano il 23 Aprile
2004.
Filone di ricerca IL CAMPIONAMENTO STATISTICO NELLA REVISIONE AZIENDALE
Nel definire le procedure di revisione da svolgere, il revisore deve determinare
Argomenti
appropriati metodi per la selezione delle voci di bilancio da esaminare al fine di
specifici
raccogliere informazioni ed esprimere un giudizio professionale sull’attendibilità
complessiva del bilancio medesimo.
A tale scopo, le società di revisione possono scegliere di applicare le procedure di
revisione su un campione di voci di bilancio anziché sulla loro totalità, metodo
che consente una rilevante riduzione di tempo e di costi. La scelta del campione
può avvenire sia secondo tecniche di campionamento probabilistico che secondo
tecniche di campionamento non statistico.
Obbiettivo della seguente ricerca è duplice:
- da una parte esaminare in modo approfondito la letteratura relativa al
campionamento statistico così come è riportata nei riferimenti tipici della
revisione aziendale;
- dall’altra effettuare una breve indagine per capire l’effettivo utilizzo delle
tecniche di campionamento statistico da parte delle società di revisione, e
in caso negativo, i motivi di tale non utilizzo.
32
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. L. Santamaria
E’ già stata esaminata in modo approfondito la letteratura relativa al
campionamento statistico così come è riportata nei riferimenti tipici della
revisione aziendale. Si vorrebbe effettuare una breve indagine per capire
l’effettivo utilizzo delle tecniche di campionamento statistico da parte delle
società di revisione e predisporre un testo da poter utilizzare anche come supporto
per gli studenti del Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing.
Deldossi, L., Santamaria, L. (2006). Il contributo della teoria e delle tecniche di
campionamento per la revisione aziendale, in P.Amenti, L. D’Ambra, M.
Squillante, A. Ventre “Metodi, Modelli e Tecnologie dell’informazione a
Supporto delle Decisioni”, Franco Angeli Editore
L’ANALISI STATISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE
La ricerca si propone di individuare quali strumenti statistici siano idonei per il
miglioramento delle misure. In particolare, al riguardo della questione di come
stimare l’incertezza della misura, esistono, a livello di normative, due differenti
approcci:
1) Approccio classico (basato sulla definizione di ripetibilità e
riproducibilità)
(ISO 5725/1994 - Accuracy (trueness and precision) of measurement
methods and results. Part 1,2,3,4,6)
2) Approccio GUM
(UNI CEI ENV 13005/2000 - Guida all'espressione dell'incertezza di misura,
già UNI CEI 9).
Prof. D. Zappa
Per quanto riguarda il primo approccio si intende innanzitutto esaminare la
letteratura relativa agli indici utilizzati per stabilire la “bontà” del procedimento di
misura (vedi ad es. Montgomery, D. C. Introduction to statistical quality control,
5th edizione, cap. 7). Si tratta per lo più di indici basati sulla misura della
variabilità dello strumento (Gauge R&R) ottenuta attraverso l’analisi della
varianza effettuata su un modello ad effetti casuali o misti. Alcuni di questi
indici, essenzialmente quelli di natura descrittiva (Signal to Noise Ratio,
Discriminant Ratio, …), sono comunemente utilizzati dalle aziende. Altri indici
hanno invece natura probabilistica e consentono di individuare intervalli di
confidenza o di stimare dei rischi. Obiettivo della ricerca è di approfondire
l’esame di questa ultima tipologia di indici, meno utilizzati, per studiarne,
attraverso esempi e simulazioni, il comportamento. Si vuole inoltre studiare come
ottimizzare il piano sperimentale ottimizzando prove e replicazioni sulla base
della curva operativa.
Per quanto riguarda il secondo approccio, si tratta di una metodologia definita
nella nuova norma UNI CEI ENV 13005/2000 che si vuole studiare per
evidenziarne aspetti di debolezza e di forza. L’obiettivo è quello di verificare,
anche con l’utilizzo di alcune simulazioni, la veridicità di alcuni risultati
usualmente applicati pur senza un effettivo riscontro teorico.
33
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
CONTROLLO STATISTICO: APPROCCIO STOCASTICO.
Analisi e programmazione statistica degli esperimenti robusta.
Prof. A. Zanella – Dott. G. Cantaluppi
Nell’ambito dell’analisi e programmazione statistica degli esperimenti robusta – il
cui obiettivo, oltre al controllo del livello del sistema, è quello di ridurre anche la
“sensitività” della risposta all’effetto dei fattori di disturbo – e, in particolare,
dell’approccio “combined array” si è considerata una versione semplificata del
test proposto in un precedente lavoro di Zanella e Deldossi. La procedura
consente di “aggiustare” il livello medio della caratteristica d’interesse scegliendo
dei fattori controllabili il cui effetto abbia una “alta probabilità” di non essere
“cancellato” dalle fluttuazioni accidentali di fattori di disturbo aleatori; si è, in
particolare, studiato attraverso metodi Monte Carlo il comportamento della
funzione di potenza di tale test per valutare l’entità della possibile distorsione
dello stesso.
Zanella A., Deldossi L., Cantaluppi G. (2006) “Testing the hypotheses on the
Fixed Effects in Taguchi Approach with Combined Arrays”, Quality and
Reliability Engineering International, 22, pp. 539-554.
34
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott. Gabriele CANTALUPPI
Filone di ricerca METODI STATISTICI PER IL TOTAL QUALITY MANAGEMENT
1. Studio dei modelli statistici per l’interpretazione e l’analisi della “customer
Argomenti
satisfaction”.
specifici
2. Modelli a equazioni strutturali con variabili latenti: implementazione
dell’algoritmo PLS.
3. Modelli a equazioni strutturali con variabili latenti: applicazioni e sviluppi
dell’algoritmo PLS.
4. Modelli a equazioni strutturali con variabili latenti: relazioni di tipo
formativo.
Proff. A. Zanella, G. Boari
Partecipanti
1. Con riferimento al problema dello studio della coerenza di un insieme di
Stato di
indicatori manifesti collegati a un concetto latente e, in particolare al relativo
avanzamento
indicatore α proposto da Cronbach, si sono studiate le proprietà di un test per
verificare la significatività di tale indicatore, tenendo conto della struttura dello
stesso legata al modello di misurazione che figura in Bollen [1].
2. Con riferimento ai modelli ad equazioni strutturali con variabili latenti e al
metodo di stima PLS (Partial Least Squares) si è predisposto insieme al Prof.
Boari e con il contributo di Mediasoft S.r.l. Milano il software PLS-VB. Il
programma, sviluppato in ambiente Visual Basic, funziona come add-in di Excel
e costituisce una implementazione dell’algoritmo PLS, caratterizzata da una
elevata semplicità di utilizzo, rappresentando una valida alternativa al
programma LV-PLS di Lohmöller. I contributi [2], [3], [4] e [5] descrivono una
esemplificazione di utilizzo del software in oggetto e la sua utilità nella
selezione tra modelli alternativi.
3. Una applicazione del metodo di stima PLS allo studio dei modelli strutturali
con presenza di variabili manifeste riferite a istanti temporali passati e
campionamento panel è presentata in [6].
4. Si è considerato il problema dell’identificabilità parametrica nell’ambito dello
studio dei modelli a equazioni strutturali con variabili latenti. Le relazioni che
stabiliscono i legami tra le variabili, manifeste e latenti, presenti nei modelli in
esame, possono essere classificate in tre gruppi ai quali corrispondono i seguenti
insiemi di equazioni: a) equazioni di misurazione fra variabili latenti “esogene”
e corrispondenti variabili manifeste; b) equazioni di misurazione fra variabili
latenti “endogene” e corrispondenti variabili manifeste; c) equazioni strutturali
fra le variabili latenti. In [7], [8] e [9] si è analizzata la classe dei modelli
“formativi” o “causali”, nella quale si suppone che le relazioni, a), che
intercorrono fra le variabili esogene, manifeste e latenti, siano di tipo causale;
vale a dire si ipotizza che ogni variabile latente “esogena” sia funzione delle
corrispondenti variabili indicatori manifeste; si assume, invece, che le relazioni,
b), tra le variabili latenti “endogene” ed i corrispondenti indicatori siano di tipo
riflessivo. Si è considerata l’estensione dello studio del problema
dell’identificabilità nell’analisi del caso più generale di modelli nei quali le
relazioni a) e b) possono essere sia di tipo “riflessivo” che di tipo “formativo”.
1. Zanella A., Cantaluppi G. (2006) “Some remarks on a test for assessing
Pubblicazioni
whether Cronbach’s coefficient α exceeds a given theoretical value”, Statistica
Applicata, 18, pp. 251-275.
2. Boari G., Cantaluppi G. (2003a) Reperimento di modelli ad equazioni
strutturali parsimoniosi con il programma PLS-VB, Serie Edizioni Provvisorie,
35
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
N° 115, Istituto di Statistica, Università Cattolica del S. Cuore, Milano.
3. Boari G., Cantaluppi G. (2003b) “Exploring Structural Equation Models
with the PLS-VB programme”, Book of Short Papers, CLADAG 2003, Meeting
of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society,
Bologna, September 22-24, 2003, CLUEB, Bologna, pp. 53-56.
4. Boari G., Cantaluppi G. (2004) “PLS-VB programme for path modelling
with latent variables”, in Atti della XLII Riunione Scientifica della Società
Italiana di Statistica, Sessioni spontanee, Università di Bari, 9-11 giugno 2004,
Cleup Padova, pp. 747-750.
5. Boari G., Cantaluppi G. (2005) “Selection of Structural Equation Models
with the PLS-VB Programme”, in Vichi M., Monari P., Mignani S. e Montanari
A. New Developments in Classification and Data Analysis, Springer-Verlag,
Berlin, pp. 105-112.
6. Boari G., Cantaluppi G., Merlo P., Gunetti D. (2006) “Dynamic Structural
Equation Models and Pseudo-panel data: a case study”, in Atti della XLIII
Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Sessioni spontanee,
Università di Torino, 14-16 giugno 2006, Cleup Padova, pp. 299-302.
7. Cantaluppi G. (2002a) “The Problem of Parameter Identification of
Structural Equation Models with both Formative and Reflexive Relationships”,
in Atti della XLI Riunione Scientifica della SIS, Sessioni spontanee, Università di
Milano-Bicocca, 5-7 giugno 2002, Cleup Padova, pp. 431-434.
8. Cantaluppi G. (2002b) The Problem of Parameter Identification of
Structural Equation Models with both Formative and Reflexive Relationships:
some theoretical results, Serie Edizioni Provvisorie, N° 108, Istituto di
Statistica, Università Cattolica del S. Cuore, Milano, pp. 1-19.
9. Cantaluppi G. (2002c) “Some Further Remarks on Parameter Identification
of Structural Equation Models with both Formative and Reflexive
Relationships”, in AA. VV. “Studi in onore di Angelo Zanella”, Vita e Pensiero,
Milano, pp. 89-104.
Filone di ricerca CONTROLLO STATISTICO: APPROCCIO STOCASTICO
Estensione dell’approccio di Taguchi all’ambito del controllo stocastico:
Argomenti
controllo condizionato della varianza nell’ipotesi di errori caratterizzati da un
specifici
modello ARCH.
Prof. A. Zanella, Prof.ssa L. Deldossi
Partecipanti
Nell’ambito dell’analisi e programmazione statistica degli esperimenti robusta –
Stato di
il cui obiettivo, oltre al controllo del livello del sistema, è quello di ridurre anche
avanzamento
la “sensitività” della risposta all’effetto dei fattori di disturbo – e, in particolare,
dell’approccio “combined array” si è considerata una versione semplificata del
test proposto in un precedente lavoro di Zanella e Deldossi. La procedura
consente di “aggiustare” il livello medio della caratteristica d’interesse
scegliendo dei fattori controllabili il cui effetto abbia una “alta probabilità” di
non essere “cancellato” dalle fluttuazioni accidentali di fattori di disturbo
aleatori; si è, in particolare, studiato attraverso metodi Monte Carlo il
comportamento della funzione di potenza di tale test per valutare l’entità della
possibile distorsione dello stesso.
Zanella A., Deldossi L., Cantaluppi G. (2006) “Testing the hypotheses on the
Pubblicazioni
Fixed Effects in Taguchi Approach with Combined Arrays”, Quality and
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Reliability Engineering International, 22, pp. 539-554.
37
Istituto di Statistica
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott. Diego MANCUSO
Filone di ricerca IMPIEGHI DELLE SUPPORT VECTOR MACHINES COME STRUMENTI
DI REGRESSIONE NON PARAMETRICA
Regressione non parametrica, Support Vector Machines
Argomenti
specifici
Negli studi di regressione non parametrica la capacità di generalizzazione indica
Stato di
la proprietà di uno stimatore di applicarsi in maniera efficace su osservazioni
avanzamento
non utilizzate nella fase di stima. Assicurare questa proprietà costituisce il
problema fondamentale che si presenta in questo genere di studi e le difficoltà
che si incontrano nascono dal fatto che gli stimatori non parametrici tradizionali
nascono spesso da minimizzazione di grandezze (dette rischi) che si fondano
sulla distribuzione empirica delle variabili invece che sulla distribuzione reale
che è incognita. Le Support Vector Machines (SVM) sono stimatori di
regressione non parametrica che prendono origine da un approccio innovativo al
problema della generalizzazione. Le SVM affrontano il problema considerando
soglie PAC, acronimo di Probably Approximately Correct, che quantificano la
deviazione massima tra rischio empirico e rischio reale con probabilità
uniformemente valida rispetto a uno spazio di distribuzioni opportunamente
definito. Le SVM risultano essere dei modelli lineari (applicati a trasformazioni
delle variabili esplicative) che vengono stimati minimizzando la soglia PAC
dell’errore di generalizzazione.
L’esame che si è condotto sulle SVM ha portato a uno studio presentato al
Convegno MAF06 - Metodi matematici e Statistici per le Assicurazioni e la
Finanza che si è tenuto nel settembre 2006 presso l’Università degli Studi di
Salerno. In questo lavoro si sono saggiate le potenzialità offerte dalle Support
Vector Machines (SVM) nell’analisi delle serie storiche eseguendo uno studio di
simulazione che ha messo a confronto le prestazioni delle SVM con quelle di
reti neurali artificiali e applicando le SVM ad una serie storica reale che ne ha
consentito la comparazione con metodi alternativi di previsione in quanto
utilizzata più volte in letteratura. Gli esiti ottenuti sono stati molto favorevoli
alle SVM e incoraggiano il loro utilizzo ed il loro approfondimento
metodologico.
Mancuso D. (2006), Support Vector Machines e analisi delle serie storiche, in
Pubblicazioni
Atti del Convegno MAF06, Università degli Studi di Salerno, Salerno.
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott.ssa Chiara ZANAROTTI
Filone di ricerca RASCH ANALYSIS E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
La ricerca si inserisce nel contesto dei metodi di analisi statistica dei dati
Argomenti
categoriali, con particolare riferimento ai dati ottenuti tramite risposte a
specifici
questionari. In molti contesti applicativi (per esempio: ambito psicometrico,
medico-riabilitativo, valutazione della qualità, ambito educativo) obiettivo
dell’indagine è quello della misurazione di aspetti legati sia alle entità rispondenti
(tipicamente soggetti) sia legati agli item che formano il questionario. Tra le
diverse metodologie di analisi, l’attenzione è stata rivolta al Modello di Rasch.
Grazie a questo modello, il processo di misurazione consente di trasformare le
risposte fornite dai rispondenti -su scala dicotomica o al più ordinale- a ciascun
item in misure continue su scala per intervalli sia per gli item che per i
rispondenti. Come sottolineato da numerosi autori, grazie al modello di Rasch è
possibile ottenere delle misure oggettive, universali, che trascendono sia il
particolare contesto cui la misurazione si riferisce che lo strumento utilizzato.
Prof. L. Pagani
Partecipanti
Nella ricerca effettuata l’attenzione è stata rivolta al contesto applicativo
Stato di
dell’analisi della qualità dei servizi, con particolare riferimento al caso della
avanzamento
didattica universitaria. In questo contesto la ricerca si è focalizzata sull’utilizzo
delle misure ottenute tramite la Rasch Analysis. In particolare si è evidenziato
come tramite le misure di Rasch sia possibile studiare il comportamento di diverse
scale di risposta utilizzate nei questionari ed effettuare un confronto tra le stesse.
Inoltre le stime di parametri associati ai soggetti, che nel contesto in oggetto
rappresentano una stima delle soddisfazione degli utenti, possono essere
utilizzate per indagare quali aspetti sia individuali che di contesto possono influire
sulla soddisfazione. Dal momento che il contesto applicativo presenta dati
organizzati in una struttura gerarchica, le stime dei person parameters sono state
introdotte in un modello multilivello.
Pubblicazioni
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, l’attenzione sarà focalizzata sui
seguenti aspetti:
- analisi dei tests per verificare l’ipotesi di unidimensionalità (che è alla
base del modello di Rasch).
- costruzione di un indice sintetico mediante le misure di Rasch.
Pagani, L., Zanarotti, M.C. (2004) A comparison between measure scales for
quality evaluation using Rasch Model in Atti del Convegno IWSM, Firenze.
Zanarotti, M.C., Pagani, L. (2004) Combining Multilevel and Rasch Model for the
Evaluation of a Service. in corso di pubblicazione Atti del Convegno della Società
Italiana di Statistica, Bari.
Zanarotti, M.C., Pagani, L. (2005) Misure di Rasch e modelli multilivello nella
valutazione di un servizio. Note di Ricerca del Dipart. di Sc. Statistiche, 11-2005,
Università degli studi di Udine.
Zanarotti, M.C., Pagani, L. (2006) L’uso delle misure di Rasch nei modelli
multilivello per la valutazione di un servizio. Statistica &Applicazioni, vol.III,
p.125-132, ISSN: 1824-6672.
Filone di ricerca DIDATTICA DELLA STATISTICA
La ricerca si inserisce nel contesto della didattica della statistica ed in particolare
Argomenti
intende condurre alcune riflessioni sull’insegnamento della statistica in alcune
specifici
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Facoltà e/o C. di L. in cui i settori scientifici-disciplinari prevalenti sono di tipo
non economico-statistico. Prendendo le mosse da alcune teorie
dell’apprendimento, l’obiettivo è quello di individuare alcuni elementi didattici di
particolare impatto nei confronti dell’utenza che contraddistingue i corsi di laurea
in materie politico-sociali e delle scienze dalla comunicazione.
Prof.ssa G. Rivellini
L’attenzione è stata rivolta ai modelli psicocognitivi di apprendimento: in
particolare le teorie dell’adult learning ed la cosiddetta andragogia sono oggetto
di studio. Dall’esame della letteratura (psicologica) sull’apprendimento degli
adulti sono stati tratti alcuni spunti che sembrano particolarmente utili
nell’insegnamento della statistica nelle Facoltà non statistiche.
G. Rivellini, M.C. Zanarotti, (2004) Teaching Statistics in Non-Statistics
Faculties. Atti del Convegno della Società Italiana di Statistica, Bari.
40
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof.ssa Paola CHIODINI
Filone di ricerca METODI STATISTICI PER LA VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DI
APPARATI SOTTOPOSTI A PROVE A FATICA
Valutazione della qualità in senso oggettivo di apparati. S’intende analizzare il
Argomenti
problema dell’individuazione della sollecitazione di riferimento di elementi
specifici
meccanici e dielettrici sottoposti a stress confrontando il comportamento statistico
di differenti ipotesi di distribuzione tra cui la log-logistica e la log-normale.
Considerando come modello la legge dei valori estremi minimi e quella logistica
per rappresentare la probabilità di guasto "a fatica", si intende definire una
procedura di stima del valore percentile di riferimento, associato a una ridotta
probabilità, utilizzando metodi alternativi di stima e verifica d'ipotesi grafici
(regressione su carte di probabilità) e analitici (criterio della massima
verosimiglianza).
Prof. U. Magagnoli
Partecipanti
E’ stata effettuata un’analisi delle normative riguardanti l’esecuzione delle prove
Stato di
e le procedure per l’ottenimento del carico di cedimento nominale.
avanzamento
Sono stati costruiti intervalli di confidenza per il valore di riferimento,
considerando le leggi log-logistica e log-normale, valutando, inoltre, l’influenza
sugli intervalli data dalla numerosità delle prove e dalla dislocazione dei valori di
carico
Filone di ricerca IMPIEGO DI STRUMENTI DI CONTROLLO DINAMICO NEL
MONITORAGGIO DEI FLUSSI ECONOMICI E MONETARI IN AMBITO
AZIENDALE
Nell’ambito del controllo dei conti e nella revisione contabile dei flussi monetari
Argomenti
s’intende studiare quali adattamenti e quali proposte particolari possano avere
specifici
applicabilità, traendole dalle procedure di verifica e monitoraggio dei sistemi di
controllo predisposti per la produzione di beni per evidenziare comportamenti
anomali nella contabilità e negli indicatori di efficienza di reparti aziendali. In
letteratura sono già state fatte varie proposte che comportano anche l’impiego di
tecniche tipiche del controllo della qualità quali le carte di Shewhart e CUSUM
(Cumulative Sum) per passare poi alle carte EWMA (Exponentially Weighted
Moving Average) e QMP (Quality Measurement Plan). Si vogliono individuare
opportuni indici di capacità di processo non parametrici atti a verificare se il
sistema di gestione amministrativa e contabile si possa definire capace o meno.
Prof. U. Magagnoli
Partecipanti
E’ stata svolta una ricerca bibliografica, con particolare riferimento a
Stato di
pubblicazioni e articoli di Riviste di ambito aziendale e contabile, a livello
avanzamento
internazionale.
E’ stata predisposta una relazione che presenta le problematiche e le procedure di
carattere statistico impiegabili nell’ambito su indicato, con riferimento alle
analoghe procedure utilizzate nel controllo dei sistemi produttivi, sia per i
caratteri quantitativi (entità monetarie degli errori) sia per gli aspetti qualitativi
(numero di anomalie contabili e delle scritture)
P.M. Chiodini, U. Magagnoli (2004), L’impiego dei metodi statistici nel controllo
Pubblicazioni
dinamico della gestione aziendale, in Atti del convegno «Convegno MTISD
Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a Supporto delle Decisioni» 2426 giugno 2004, Università del Sannio, Benevento 2004, pp. 1-4.
E’ in fase di elaborazione un’ulteriore memoria dal titolo “On Some Internal
Auditing Procedures to Verify the Operatine Risk Due to Accountancy Errors”.
41
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di ricerca SCELTA DI INDICATORI DI CAPACITA’ DI PROCESSO IN PRESENZA DI
VARIAZIONI NEL TEMPO ACCIDENTALI E SISTEMATICHE
Studio dell’andamento nel tempo di alcuni indici proposti (Cp e Cpm) per
Argomenti
ottenere valutazioni utili per il monitoraggio, descritto a posteriori, ed elementi
specifici
per intervenire sul processo, evidenziandone l’evoluzione in termini sia di
“locazione” sia di “dispersione”. Nell’ambito dell’Istituto un gruppo di studiosi,
facendo riferimento a studi condotti a livello internazionale, si è interessato al
tema dell’analisi delle capacità di un processo mediante opportuni indici di
semplice struttura, le stime dei quali sono ottenute in maniera sistematica durante
lo svolgersi nel tempo dell’attività di gestione. Lo studio verterà sull’andamento
nel tempo degli indici (Cp e Cpm) il cui comportamento può fornire utili
indicazioni per il monitoraggio, descrivendolo a posteriori, ed elementi per
intervenire sul processo.
Prof. U. Magagnoli e Dott.ssa S. Facchinetti
Partecipanti
Oltre ad accurate comparazioni sulla sensibilità degli indicatori di capacità di
Stato di
processo alle modificazioni nel tempo del funzionamento di un sistema
avanzamento
produttivo, si sono confrontati i principali indici proposti in letteratura mediante
una procedura di simulazione con il metodo Monte Carlo per ottenere elementi
che permettano d’individuare quale tipo di indici di capacità di processo sia più
opportuno prendere in considerazione per il monitoraggio di un sistema
produttivo, nella duplice prospettiva: a breve e a lungo termine.
P.M. Chiodini e U. Magagnoli (2004). Misure di capacità di processo: sensibilità
Pubblicazioni
degli indicatori a variazioni nel tempo del processo, in Atti del Convegno
«Metodi e modelli statistici per la valutazione della qualità e della customer
satisfaction: aspetti oggettivi e soggettivi nell’ottimizzazione della qualità di beni
e servizi», 23 aprile 2004, Istituto di Statistica, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano, 125-136
P.M. Chiodini e U. Magagnoli (2006). Productive Systems Process Monitoring
through Process Capability Indices, Atti della Riunione Satellite “La Statistica
per le imprese”, XLIII Riunione Scientifica SIS, Torino, 14-16 Giugno 2006,
pp.23.
42
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Ruggero COLOMBO
Filone di ricerca APPLICAZIONI STATISTICHE AI FENOMENI DEL MERCATO
MONETARIO
E
FINANZIARIO
E
ALLO
STUDIO
DEL
COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI
1. Stima di potenziali territoriali
Argomenti
2. Applicazione di metodi innovativi per la previsione nei mercati monetari
specifici
3. Studio delle determinanti del comportamento dei consumatori
4. Sperimentazione di modelli statistici per l’ottimizzazione della campagne di
Direct Marketing e il contenimento del customer churn
Colleghi vari
Partecipanti
1. L’attività di stima dei potenziali territoriali – precedentemente condotta a
Stato di
livello comunale – è stata ampliata a livello sub-comunale (sezioni di
avanzamento
censimento) per soddisfare le esigenze informative di micromarketing. E’
stata inoltre ampliata la casistica di fenomeni oggetto d’indagine che,
attualmente, abbraccia variabili relative a mercati differenti (G.D.O., Real
Estate, Automotive, ecc.) rispetto a quello tradizionalmente considerato
(monetario e finanziario).
2. Per quanto concerne il secondo filone di ricerca, sono stati sperimentati
alcuni approcci alternativi alla previsione di variabili finanziarie rilevate ad
alta frequenza. In particolare, la ricerca ha avuto come obiettivo la verifica:
• delle
performance prodotte da differenti modelli previsionali
(econometrici e reti neurali);
• della capacità di interpretare le varie dinamiche oggetto di previsione
attraverso indici di analisi tecnica e/o variabili intermarket;
• della validità operativa di una componente arch all’interno di un
Trading System;
3. E’ in fase di realizzazione uno studio finalizzato a verificare le determinanti
socio-economiche dello stile di vita delle famiglie italiane. Le due principali
linee di indagine riguardano rispettivamente l’entità e la composizione dei
consumi e la struttura del portafoglio finanziario. L’indagine è effettuata su
un campione di questionari LifeStyle, opportunamente ponderati,
rappresentativi del comportamento dell’universo delle famiglie italiane.
4. Il lavoro di ricerca ha lo scopo di individuare le variabili «spia» che possano
precedere una possibile decisione di abbandono da parte dei clienti e/o
consentano una corretta individuazione del target per una comunicazione
OneToOne. Verranno sperimentate le performance relative di Modelli
logistici, Decision tree e Neural Network.
Bramante R., Colombo R., Gabbi G. (1998). Are Neural Network and
Pubblicazioni
Econometric Forecasts Good for Trading? Stochastic Variance Model as
Filter Rule, in A.-P.N. Refenes, A.N. Burgess, J.E. Moody (eds), Decision
Technologies for Computational Finance, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht.
Bramante R., Colombo R., Gabbi G., Viola M.P. (1999), “Non Linear
Components in High Frequency Data and Econometric and Neural Network
Forecast Quality”, in C. Dunis, B. Rustem (eds) “Forecasting Financial
Markets – Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Assets
Management”, London.
Colombo R. (1999), “I modelli ARCH e GARCH e le relative estensioni”, in
“La previsione nei mercati finanziari” (a cura di G. Gabbi), Bancaria Editrice,
43
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Roma.
Colombo R. (1999), “La previsione dei tassi di cambio con modelli ARCH e
GARCH”, in “La previsione nei mercati finanziari” (a cura di G. Gabbi),
Bancaria Editrice, Roma.
Colombo R. (2006). “La segmentazione dei potenziali territoriali per le
strategie di rete e la pianificazione commerciale” in “MK”, Bancaria Editrice,
Roma
44
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Amedeo DE LUCA
Filone di ricerca MODELLO LOGIT CON VARIABILE RISPOSTA E PREDITTORI SU
SCALA ORDINALE PER LA VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER
SARTISFACTION
Misurazione della Customer Satisfaction (CS) di un prodotto tramite un modello
Argomenti
logit cumulativo (incorporante direttamente l’ordine delle categorie della
specifici
variabile risposta Y di overall CS) con predittori ordinali.
1. Giudizi di valutazione sui singoli attributi del prodotto espressi tramite lo
schema di codifica binaria additiva (De Luca, 1999).
2. Codifica binaria additiva dei predittori, che mantiene il carattere ordinato
degli stessi ed assicura andamenti monòtoni dell’effetto tra le categorie
ordinate di giudizio.
3. Valutazione dell’importanza del giudizio espresso dalla clientela sul grado
di soddisfacimento dei singoli attributi di un prodotto rispetto al livello di
overall (variabile risposta politomica).
4. Modello logit cumulativo con variabile risposta e predittori su scala ordinale
n. 1 tesista
Partecipanti
Il modello è stato completato, con la stima della funzione di risposta di CS,
Stato di
basata sul metodo della massima verosimiglianza, sotto l’ipotesi proportional
avanzamento
odds (regressione parallela) e con l’opzione descending sulle categorie della
variabile dipendente di overall.
Il modello logit è stato applicato sulla CS di un prodotto industriale,
suggerendo un criterio interpretativo dei risultati ottenuti nell’ottica della
pianificazione (sperimentale) della CS.
De Luca A. (2005), A Logit Model with a Variable Response and Predictors
Pubblicazioni
on an Ordinal Scale to Measure Customer Satisfaction, Deinde 2005, Torino
(abstract).
De Luca A. (2006), A Logit Model with a Variable Response and Predictors on
an Ordinal Scale to Measure Customer Satisfaction, in Quality and Reliability
Engineering
International,
Special
Issue,
Wiley
InterScience
www.interscience.wiley.com), John Wiley & Sons, Ltd, vol. 22, 591-602
(versione estesa).
Filone di ricerca UN MODELLO DI VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION
CON VARIABILE RISPOSTA POLITOMICA
Valutazione - tramite un modello di regressione lineare su variabili dummy Argomenti
dell’importanza del giudizio espresso dalla clientela sul grado di
specifici
soddisfacimento dei singoli attributi di un prodotto rispetto al livello di overall;
caso di variabile risposta politomica, con termini di errore eteroschedastici nelle
singole equazioni univariate.
Applicazione del metodo dei minimi quadrati a due stadi.
Determinazione della matrice di varianze-covarianze degli errori e della matrice
inversa ad essa associata.
Prof. A. Zanella, Dott. G. Cantaluppi, D.ssa S. Ciapparelli
Partecipanti
È stato messo a punto il modello ad effetti principali di CS con variabile
Stato di
risposta politomica, basato sulla regressione multipla multivariata, doppiamente
avanzamento
vincolata (per ottenere valori delle variabili dipendenti comprese nell’intervallo
(0,1) e per tener conto che le risposte sull’overall sono mutualmente esclusive
ed esaustive nel loro insieme).
Con riguardo al modello con codifica binaria disgiuntiva delle variabili
45
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
dipendenti ed indipendenti il modello è stato reinterpretato in ottica
probabilistica (A. De Luca, A. Zanella, C. Cantaluppi, 2004).
Il modello di cui al punto precedente, è stato reinterpretare in ottica
probabilistica anche con riferimento alla codifica binaria additiva dei predittori
(De Luca, 2006).
Con riferimento al modello di cui al punto 3. sono stats stimati sia gli effetti
principali che gli effetti di interazione sulla variabile risposta di CS (De Luca,
2006)
De Luca A. (2004), Un modello di valutazione della customer satisfaction con
variabile risposta politomica, in ‘Metodi e modelli statistici per la valutazione
della qualità e della customer satisfaction: aspetti oggettivi e soggettivi
nell’ottimizzazione della qualità di beni e servizi’, Atti della ‘Giornata di Studio
dedicata alla presentazione dei risultati conclusivi del programma di Ricerca
Interuniversitario Cofinanziato dal MIUR, SIS, AICQ; Milano, 23 aprile.
Una memoria del lavoro è stata presentata nella “Settimana Europea della
Qualità 2004 - Aspetti oggettivi e soggettivi nella ottimizzazione della qualità
di beni e servizi”, Convegno a cura del Comitato Metodi Statistici dell’AICQ,
3M Italia Milano, 29 novembre.
De Luca A., Zanella A., Cantaluppi G. (2004), Un modello di valutazione della
customer satisfaction con variabile risposta politomica, Rivista di ‘Statistica
Applicata’, vol. 16, n. 4, pp. 563-598.
De Luca A. (2006), ‘Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercatoManuale di ricerche per il marketing’, F. Angeli, 5° ediz., pp. 453-464
(volume).
Filone di ricerca MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA BINOMIALE PER LA
VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION
Valutazione dell’importanza del giudizio espresso dalla clientela sul grado di
Argomenti
soddisfacimento dei singoli attributi di un prodotto rispetto al livello di overall,
specifici
nel caso di variabile risposta dicotomica.
Codifica binaria disgiuntiva e additiva dei predittori.
Studio degli effetti di interazione per i due tipi di codifica considerati.
Tesisti
Partecipanti
È stata studiata la forma della funzione logistica (De Luca, 2006).
Stato di
È stata studiata la forma algebrica degli effetti di interazione in rapporto alla
avanzamento
classe di riferimento e alle medie marginali.
Con riferimento agli effetti di interazione della funzione logistica, sono state
definite le relazioni esistenti tra i parametri inerenti il caso di codifica binaria
disgiuntiva ed i parametri relativi al caso di codifica binaria additiva, sia per il
primo che per il secondo modello (De Luca, 2006).
De Luca A.(2005), A dichotomous logistic regression model by an additive
Pubblicazioni
binary coding of ordinal independent variables to measure customer
satisfaction, CLADAG 2005, Un. degli Studi di Parma, editors S. Zani, A.
Cerioli, Università Parma Editore, pp. 329-332.
De Luca A. (2006), ‘Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercatoManuale di ricerche per il marketing’, F. Angeli, 5° ediz., pp. 528-555.
46
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di ricerca STIMA DELLA FUNZIONE DI RISPOSTA NELLA CONJOINT ANALYSIS
CON LA REGRESSIONE LINEARE MULTIVARIATA
La letteratura sulla Conjoint Analysis (COA) distingue tra COA metrica (la
Argomenti
variabile di risposta, ovvero, la valutazione di overall, è ritenuta
specifici
semplicisticamente su scala ad intervalli) e COA non metrica (la variabile
risposta ordinata viene preliminarmente trasformata in una variabile su scala ad
intervalli, tramite il metodo di optimal scaling di Kruskal; tipicamente, viene
utilizzata anche la trasformazione di Torgerson, che ipotizza i punteggi di
risposta di overall distribuiti secondo la curva normale).
Il modello proposto consente di:
1. evitare il semplicistico ricorso alla COA metrica;
2. evitare la trasformazione di Torgerson (nella COA non metrica), il quale
impone che la distribuzione dei punteggi di risposta sia di tipo normale, ciò che
non sempre si verifica (ad esempio quando i giudizi di valutazione si
polarizzano su valori molto bassi o molto alti della scala di valutazione),
sostituendo un approccio non parametrico, che non richiede l’ipotesi di
normalità. Il vantaggio del metodo proposto risiede nell’impiego delle
probabilità Pkj (probabilità che il soggetto j scelga come grado di preferenza la
modalità k) e di esprimere un determinato grado di preferenza come “risposta
media”, la quale non richiede trasformazioni di scala (onde rendere “metrica” la
scala delle preferenze, secondo l’approccio classico dell’analisi della
regressione monotòna di Kruskal).
Dott.ssa S. Ciapparelli
Partecipanti
È stato messo a punto il modello ad effetti principali (2006)
Stato di
È stato ultimato il modello ad effetti principali e di interazione (2007).
avanzamento
Sono state determinati tre set di funzioni di utilità (tante quante sono le modalità
delle variabile di risposta), che danno - tutte - un notevole accostamento dei
valori teorici ai valori osservati
De Luca A., Ciapparelli S. (2006), Multivariate multiple regression on dummy
Pubblicazioni
variables for the estimate of the response function in the conjoint analysis,
XLIII Riunione Scientifica della SIS, 14-16 Giugno, Università di Torino.
De Luca A., Ciapparelli S. (2007), On the conjoint analysis: the estimate of the
response function with main and interaction effects by multivariate regression,
‘European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS)- DEINDE
2007 Conference’Computer experiments vs physical experiments”, Politecnico
di Torino, Univ. di Torino (april 11-13), CD – Proceedings ENBIS, pp. 94-104.
De Luca A. (2004), Programmazione ed analisi degli esperimenti Applicazione dei metodi statistici, F. Angeli, Milano.
Filone di ricerca REGRESSIONE LOGISTICA MULTIVARIATA PER LA STIMA DEL
MODELLO DI RISPOSTA NELLA CONJOINT ANALYSIS
Nel contesto della metodologia della conjoint analysis (COA), la novità
Argomenti
dell’approccio proposto risiede nel fatto di adottare per l’overall (giudizio di
specifici
valutazione Y, sul profilo completo del prodotto allo studio) un modello di
risposta non lineare (la COA fa riferimento al modello lineare per motivi di
semplicità, come - del resto - la stessa teoria della sperimentazione
programmata).
Con l’approccio che si propone (modello di regressione logistica multivariata)
viene considerata la distribuzione della probabilità congiunta di due o più
47
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
variabili dipendenti discrete (la funzione logistica - nel caso di risposta
politomica - viene applicata, in genere, “direttamente” sulle modalità della
variabile risposta (Y)).
Il modello di risposta (part worths) viene stimato sulle osservazioni aggregate
(campione di intervistati), secondo un piano fattoriale completo con replicazioni
uniformi.
Dott.ssa S. Ciapparelli
È stato ultimato il modello ad effetti principali.
Sono state stimate le diverse funzioni di utilità.
Il modello è stato applicato per la misurazione della CS su un prodotto
industriale.
Si intendono valutare - proseguendo lo studio - gli effetti di interazione dei
giudizi di valutazione inerenti ai singoli attributi del prodotto sul grado di
soddisfazione globale
I primi risultati della ricerca saranno presentati dal Gruppo di Lavoro
Permanente “Statistica per la Valutazione dei Servizi” (SIS), in un prossimo
incontro, che potrà essere organizzato o presso l’Un. di Cosenza nel mese di
giugno (in occasione della prossima Riunione SIS) o presso l’Un. Di Lecce, nel
mese di settembre (in occasione del convegno MTISD08).
48
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
5. BIBLIOGRAFIA DEI COMPONENTI
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49
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
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MAGAGNOLI, U. (1978). Formulazione sintetica di metodi per l'analisi e la previsione di serie
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50
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
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MAGAGNOLI, U., BERNARDINI, C., MACCIONI, C., MANTINI, A., MURA, P.G. (1982).
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MAGAGNOLI, U., FIORINA, M., SESTO, E. (1982). L'energia elettrica da fonte eolica:
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MAGAGNOLI, U. (1986). Esperienze di insegnamento e interpolazioni con i problemi aziendali
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
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Cuore.
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Sacro Cuore, Serie E.P. n. 40.
52
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
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54
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
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BOARI, G., GUSEO, R., PAROLI, R. (1986) Puntualizzazioni sul modello di controllo ad errore
d'equazione in condizioni di circuito chiuso: risultati di una simulazione. Rivista di Statistica
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Istituto di Statistica
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Istituto di Statistica
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
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Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
variabili qualitative, working paper, in Atti del Seminario «Statistica applicata al marketing»,
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata "Diego de
Castro", Torino 26 marzo 2003, pp. 20.
DE LUCA, A. (2003), La regressione logistica su variabili qualitative, working paper, in Atti del
Seminario «Seminario didattico di Statistica Multivariata» Università degli Studi di TorinoDipartimento di Statistica e Matematica Applicata "Diego de Castro", Torino, 19 maggio 2003, pp.
23.
DE LUCA, A. (2003), La cluster analysis su variabili quantitative e su variabili qualitative,
working paper, in Atti del Seminario «Statistica multivariata», Università degli Studi di TorinoDipartimento di Statistica e Matematica Applicata "Diego de Castro", Torino, 20 maggio 2003, pp.
25.
DE LUCA, A. (2003), Un modello di regressione logistica dicotomica con codifica binaria additiva
dei predittori ordinali per la valutazione della customer satisfaction, in Atti del Workshop
«DEINDE 2003 - SERVICE QUALITY: Methods and Applications», Università degli Studi di
Cagliari, Cagliari 29-30 maggio 2003, pp. 22.
DE LUCA, A. (2003), Marketing bancario e metodi statistici applicati- vol. I - Dati di mercato:
raccolta, trattamento, elaborazione, interpretazione (2a edizione), Franco Angeli editore, Milano,
pp. 223.
DE LUCA, A. (2003), Modelli statistici per la valutazione del rischio creditizio, in Atti del
Congresso «Analytical Business Intelligence, SAS days», Milano Fiori, 22-23 ottobre 2003, Banca
d’Italia, Roma, pp. 10.
DE LUCA, A., CIAPPARELLI, S. (2003), Un modello di valutazione della customer satisfaction
con variabile risposta politomica e codifica binaria additiva dei predittori ordinali, in Analisi
Statistica Multivariata per le Scienze Economico-Sociali, le Scienze Naturali e la Tecnologia, a cura
di A. De Luca, SIS - Società Italiana di Statistica, Napoli 2003, pp. 4.
DE LUCA, A. (2004), Programmazione ed analisi degli esperimenti nel marketing - Applicazione
dei metodi statistici, Franco Angeli editore, Milano, pp. 382.
DE LUCA, A. (2004), Scale verbali, numeriche e grafiche per la misurazione della customer
satisfaction, «MK», 3, pp. 8.
DE LUCA, A. (2005), A dichotomous logistic regression model by an additive binary coding of
ordinal independent variables to measure customer satisfaction, in Atti del Simposio «Cladag 2005
- Meeting of the Classification and data Analysis Group of the Italian Statistical Society, Università
degli Studi di Parma» (Parma, 6-8 giugno 2005), Parma Editore, Parma, pp. 4.
DE LUCA, A. (2005), Modello logit con variabile risposta e predittori su scala ordinale per la
valutazione della customer satisfaction, working paper, in Atti del Workshop «Deinde 2005 - Sixth
annual workshop» (Torino, 29-31 marzo 2005), Politecnico di Torino, Torino, pp. 4.
DE LUCA, A. (2005), Management science: metodi e modelli di supporto alle decisioni d’impresa,
«Revista de Logistica si Management»,marzo, pp. 16.
DE LUCA, A., ZANELLA, A., CANTALUPPI, G. (2005), Modello di valutazione della Customer
Satisfaction con variabile risposta politomica, «Statistica Applicata», vol. 16, n. 4/2004, pp. 563598, presentato al Convegno "Metodi e modelli statistici per la valutazione della qualità e della
customer satisfaction: aspetti oggettivi e soggettivi nell’ottimizzazione della qualità di beni e
servizi", Giornata di studio dedicata alla presentazione dei risultati conclusivi del programma di
Ricerca interuniversitario cofinanziato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Istituto di Statistica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano, 23 aprile
2004, pp. 16..
104
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
DE LUCA, A. (2006), Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercato. Manuale di
ricerche per il marketing, in Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercato. Manuale
di ricerche per il marketing, a cura di De Luca, Franco Angeli, Milano, pp. 1-624.
DE LUCA, A. (2006), Le ricerche di mercato - Guida pratica e teorica, in Le ricerche di mercato Guida pratica e teorica, a cura di De Luca, Franco Angeli, Milano, pp. 1-526.
DE LUCA, A. (2006), Multivariate multiple regression on dummy variables for the estimate of the
response function in the conjoint analysis, in Atti del Convegno «XLIII Riunione Scientifica della
SIS» (Torino, 14-16 giugno 2006), Società Italiana di Statistica, Torino, pp. 681-684.
DE LUCA, A. (2006), A logit model with a variable response and predictors on an ordinal scale to
measure customer satisfaction, «Quality and reliability engineering international», 22, pp. 591-602.
DE LUCA, A. (2006), Management science e modelli di supporto alle decisioni d'impresa,
«Amministrazione & Finanza», 19, pp. 19-26.
DE LUCA, A. (2006), Tecniche di scoring per gestire razionalmente il credito', «Amministrazione
& Finanza», 15/16, pp. 37-41.
DE LUCA, A. (2006), Un metodo di calcolo per muoversi nel labirinto delle partecipazion,
«Amministrazione & Finanza», 21, pp. 12-17.
105
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott. Andrea BONANOMI
BONANOMI A., SALINI S., FINOS L. (2003). Customer Satisfaction in different groups:
evaluation and comparison through the Rasch Model, Abstract del Convegno «Methodology and
Statistics International Conference Slovenia», Ljubljana, Slovenia, 14-17 settembre 2003,
University of Ljubljana, Slovenia.
BONANOMI A. (2004). Variabili ordinali e trasformazioni di scala, con particolare riferimento
alla stima dei parametri dei modelli interpretativi con variabili latenti, Tesi di dottorato di ricerca
in statistica metodologica ed applicata, Università degli Studi di Milano-Bicocca, pp. 130.
BONANOMI A. (2005). Il questionario Style of Learning and Thinking (SOLAT): dati psicometrici
per una validazione e standardizzazione della versione italiana, TPM, ottobre, pp. 18
106
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott. Marco CERRI
ZANELLA, A., CERRI, M. (2000), La misura di customer satisfaction: qualche riflessione sulla
scelta delle scale di punteggio. Atti della Giornata di Studio “Valutazione della qualità e «customer
satisfaction»: il ruolo della statistica”, Vita e Pensiero, Milano, pp. 217-231.
107
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott.ssa Silvia SALINI
SALINI S., MINERVA T., PECORATO A., PIZZOCCHERO F., TIANO A. (2001). Comparison
between neural net models and stochastic models on identification of a wastewater treatment plant,
in Atti del convegno “AMSDA 2001”, G. Govaert, J. Janssen, L. Limnios eds., Compiegne 12-15
giugno 2001, pp. 911-916.
SALINI S., MINERVA T., TIANO A., ZIRILLI A., PIZZOCCHERO F., (2001). Designing Non
Linear Dynamical Control Systems with Neural Networks (application to a wastewater treatment
plant), Atti del convegno “SCO 2001”, Bressanone 24-26 settembre 2001, Cleup Editrice, Padova,
pp. 211-216.
SALINI S., MINERVA T., TIANO A., ZIRILLI A., PIZZOCCHERO F., (2001). Neural Networks
in Missing Data Analysis, Model Identification and Non Linear Control, “Lecture note in Computer
Sciences, WILF 2001, Milano 4-5 Ottobre 2001, Springer Verlag.
QUATTO P., SALINI S., ZAMBON A., (2001). Tecniche di Riduzione dei Dati e di Calcolo
Neurale applicate a Studi Osservazionali, SMDM 2001, Pavia 25 Ottobre 2001, La Eliotecnica
Grafica Editrice, pp. 75-82
QUATTO P., SALINI S., ZAMBON A., (2002). Intervalli di confidenza Bootstrap nel
campionamento per cattura e ricottura, Quaderni del Dipartimento di Statistica, Università degli
Studi di Milano Bicocca.
SALINI S., ZIRILLI A., TIANO A., (2002). Multivariate Calibration by means of Kalman filter,
SIS 2002, 5-7 Giugno, Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano.
ZAPPA D., SALINI S. (2003). Some notes on confidence regions in Multivariate calibration,
Istituto di Statistica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Serie E.P., n. 118, pp. 17.
ZAPPA D., SALINI S. (2004). Confidence Regions for Multivariate Calibration: a proposal, in
New Developments in Classification and Data Analysis, a cura di M. Vichi, Springer-Verlag,
Berlin, pp. 225-233, presentato al Convegno «CLADAG», Bologna, 22-24 Settembre 2003,
CLUEB, Bologna, pp. 4.
108
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
6. TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA
Prof. Umberto MAGAGNOLI
A.A. 2004/2005:
a) Tesi discusse
BANDELLI ALESSANDRO - Attualità dell’impiego dei metodi statistici nel controllo di processi
produttivi. Il caso di un’impresa di prodotti ad elevata specializzazione (Laurea quadriennale in
Economia e Commercio)
BUSNELLI MATTEO - Verifiche e riflessi economici nel controllo per i prodotti già immessi sul
mercato: un caso di studio (Laurea quadriennale in Economia e Commercio)
MOSCA STEFANIA - Metodi statistici ed applicazioni di procedure di controllo e software
impiegati per la valutazione dell’affidabilità di apparati (Laurea quadriennale in Scienze Statistiche
ed Economiche)
TARENZI STEFANO - La qualità dei fornitori di un’azienda industriale. Aspetti statistici,
economici e operativi (Laurea quadriennale in Economia e Commercio)
VITARI UMBERTO - Stima dei parametri della distribuzione dei tempi al guasto con campioni
censurati. Il caso della legge di Weibull (Laurea quadriennale in Scienze Statistiche ed
Economiche)
b) Tesi assegnate
DELLA NOCE MATTEO - Modelli di controllo e regolazione in presenza di processi non
stazionari (Laurea specialistica in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche)
GRECO STEFANO - La verifica della dispersione di un processo produttivo basato sulle statistiche
rango. Procedure non parametriche e semiparametriche (Laurea specialistica in Scienze Statistiche
Attuariali ed Economiche)
GUALTIERI LAURA - Sulla valutazione degli errori nell’applicazione della carta di controllo x - s
(Laurea quadriennale in Scienze Statistiche ed Economiche)
A.A. 2005/2006:
a) Tesi discusse
DELLA NOCE MATTEO - Modelli di controllo e regolazione in presenza di processi non
stazionari (Laurea specialistica in Scienze Statistiche Attuariali ed Economiche)
GUALTIERI LAURA - Sulla valutazione degli errori nell’applicazione della carta di controllo x - s
(Laurea quadriennale in Scienze Statistiche ed Economiche)
SPADA SARA - Procedure inferenziali per la verifica della dispersione di un sistema produttivo. Il
caso di carte a somme cumulate per la verifica della varianza (Laurea quadriennale in Scienze
Statistiche ed Economiche)
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
- Problemi relativi alle stime parametriche e non parametriche dei valori estremi
- Problemi e metodi di valutazione e percezione della qualità nel settore dei servizi
- Elementi affidabilistici in diversi ambiti: industriale, aziendale, di erogazione dei servizi
- Impiego di tecniche campionarie adattative per l’analisi di fenomeni “rari”
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
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Istituto di Statistica
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Giuseppe BOARI
A.A. 2004/2005:
a) Tesi discusse
RIZZA FRANCESCO - Analisi comparativa delle procedure di destagionalizzazione presenti in
alcuni software statistici (DU Statistica)
LANDO TOMMASO - Considerazioni sul livello di significatività delle procedure inferenziali
(Laurea quadriennale in Scienze Statistiche ed Economiche)
RIVA TOMMASO - Analisi dell’andamento e delle cause della mortalità per tumore ai polmoni
(Laurea quadriennale in Economia)
PRUSICKI LEO - Modelli di previsione del Valore Residuo per il mercato dell’auto (Laurea
quadriennale in Economia)
A.A. 2005/2006
a) Tesi discusse
MIGLIOIRISI GIUSEPPE - Modelli quantitativi per il Credit Scoring (Laurea triennale in
Economia e Gestione dei servizi sede: Ragusa)
MINUTI FRANCESCO - Considerazioni sul metodo dei momenti generalizzato (Laurea
quadriennale in Scienze Statistiche ed Economiche)
VITARI GABRIELE - Applicazioni statistiche nelle ricerche di mercato: il modello “Test e
Controllo” (DU Statistica)
SALA ELISABETTA - Modelli dinamici strutturali con variabili latenti - Tesi di Dottorato di
Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata - XVII ciclo - Università degli studi di Milano
Bicocca
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
- Misurazione della “Customer satisfaction”.
- Modelli strutturali dinamici: applicazioni aziendali.
- Analisi delle tecniche statistiche contemplate dalle norme ISO 9000.
- Problemi di non positività della matrice di covarianza con correlazioni tetracoriche e policoriche.
- Strumenti e tecniche di valutazione della qualità dei servizi universitari.
111
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Benito Vittorio FROSINI
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
- Verifiche empiriche sulla determinazione della probabilità (preparazione di tipo psicologico).
- Verifiche empiriche in problemi decisionali (preparazione di tipo psicologico).
- Identificazione e campionamento per miscugli di distribuzioni.
- L'impostazione funzionale nella costruzione degli indici dei prezzi.
- Diseguaglianza nei gruppi, fra i gruppi e per componenti.
- Procedure inferenziali robuste.
- Evoluzione storica della teoria del supporto.
- Argomenti vari di analisi statistica multivariata
112
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Luigi SANTAMARIA
a) Tesi discusse:
ACCINELLI T. - Metodi statistici per la valutazione della qualità della didattica
BOSCHETTI F. - L’analisi statistica delle vendite
BOTTERO D. - Approccio riskmetrics per rischio di mercato
DE PALO D. - Analisi della dinamica dei prezzi con particolare riferimento ai carburanti
DIMONTE E. - Metodi statistici per la valutazione del credito - caso SANPAOLO IMI
PESSINA J. - La destagionalizzazione di una serie storica economica
PRIMA P. - Applicazione metodi statistici della programmazione aziendale
113
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Angelo ZANELLA
a) Tesi discusse
RUSCA ARIANNA. - Piani sperimentali ruotabili: recenti sviluppi ed estensione multivariata
(Laurea quadriennale in Scienze statistiche ed economiche).
ANDREIS FEDERICO - Modelli di regressione per fattori controllabili non lineari nei parametri:
possibili contributi della geometria differenziale (Laurea specialistica in Scienze statistiche ed
economiche).
114
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Roberta PAROLI
A.A. 2004/2005
a) Tesi discusse
BERETTA PAOLA - Modelli Multilevel per la valutazione della qualita' della didattica (Laurea
quadriennale in Economia)
CICCOLINI ANTONELLA - MCMC methods and their application in Bayesian Inference (Laurea
quadriennale in Economia)
CHIOLINI MARCO - Statistica e Musica (Laurea quadriennale in Economia)
CATTELAN GIULIO - Analisi statistica dei dati degli incidenti in montagna (Laurea quadriennale
in Economia)
AMISTANI GIANLUCA - Modelli ARIMA frazionari pere l’analisi delle serie dei dati
dell’inquinamento dell’aria (Laurea quadriennale in Economia)
BIANCHI DAVIDE - Modelli statistici per l’analisi dei dati territoriali (Laurea quadriennale in
Economia)
BOSU AURORA - Modelli statistici per l'analisi dei dati gerarchici (Laurea quadriennale in
Economia)
CIRACI GIUSEPPE - Modelli statistici per serie idrologiche (Laurea quadriennale in Economia)
BUZZONI CLAUDIA - Metodologie statistiche per l'analisi dei dati categorici: un caso reale
A.A. 2005/2006
a) Tesi discusse
CAMERONI NICOLO' - Modelli statistici per il calcolo e la previsione del rischio creditizio
(Laurea quadriennale in Economia)
BARZAGHI MICHELA - Analisi delle immagini digitali: il software 3D-doctor (Laurea
quadriennale in Economia)
BIANCHI BARBARA - Il problema dei dati mancanti nella regressione multipla (Laurea
quadriennale in Economia)
DEFUSCO MARCO - L’impatto delle’evoluzione demografica sul sistema previdenziale italiano:
l’esigenza di nuove basi demografiche (Laurea quadriennale in Economia)
AROSIO UMBERTO - Modelli geostatistici per dati spaziali (Laurea quadriennale in Economia)
ANTONACCI GIANLUCA - Modelli ARCH per l'analisi della volatilità delle serie storiche
(Laurea quadriennale in Economia)
CAUZO DANIELE - Il monitoraggio dei sedimenti marini: analisi statistica dei dati del porto di
Taranto Indici spaziali per dati inquinamento delle acque (Laurea quadriennale in Economia)
AVONTO GENNY - Metodologie statistiche per l’analisi delle serie storiche: il caso Ferribiella
Spa (Laurea quadriennale in Economia)
115
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Diego ZAPPA
A.A. 2004/2005
a) Tesi discusse
CIPRANDI ALBERTO - Alcune considerazioni sul mercato immobiliare.
SARTORI JACOPO - ANTONIO - Alcuni metodi statistici per l'analisi tecnica
PETRO' PAOLO - Aspetti statistici negli studi di settore
TOCE ALESSANDRA - Tecniche di valutazione del rischio di credito
CASTELLI LUCA - Analisi tecnica dei mercati finanziari: strumenti e studi sull'efficacia
116
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof.ssa Laura DELDOSSI
A.A. 2004/05
a) Tesi discusse
D’AMBROSIO LAURA - La valutazione dell’impatto ambientale per le imprese a rischio di
incidente rilevante (Laurea quadriennale in Economia ).
A.A. 2005/06
a) Tesi discusse
CIPRIANI PAOLA - Metodi di ricampionamento: jacknife e bootstrap (Laurea triennale in Scienze
Statistiche ed Economiche)
DI FIORE DARIO - Metodi di simulazione per l’analisi del rischio finanziario (Laurea
quadriennale in Economia ).
ORSINI FRANCESCA - Analisi delle tecniche di rilevazione campionaria nella indagine Istat sui
consumi delle famiglie (Laurea triennale in Scienze Statistiche ed Economiche)
SESSA RACHELE - Disegni sperimentali in ambito bioemedico (Laurea specialistica in Scienze
Statistiche, Attuariali ed Economiche )
117
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Dott. Gabriele CANTALUPPI
a) Tesi discusse
ZAPPA C. - I sondaggi di opinione: costruzione, conduzione e interpretazione.
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
-
Algoritmi per la generazione di sequenze di numeri pseudo-casuali
-
La verifica statistica delle ipotesi
-
I sondaggi di opinione
118
Istituto di Statistica
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Dott. Diego MANCUSO
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
-
Applicazioni della regressione non parametrica in ambito economico
-
Econometria dei mercati finanziari
-
Statistica spaziale
119
Istituto di Statistica
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Ruggero COLOMBO
a) Tesi discusse
GROSSI SIMONE LUCA - L'indice di borsa Dow Jones: la previsione attraverso i modelli State
Space (Laurea in Scienze statistiche ed economiche)
FACCHINELLI MAZZOLENI GIULIO - Software e modelli previsionali a confronto: l'impiego di
ARCH e GARCH e reti neurali nella previsione della volatilita' nei mercati finanziari (Laurea in
Scienze statistiche ed economiche)
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
Area economica generale
- Una ricostruzione omogenea di dati regionali: conti economici e reddito disponibile delle
famiglie.
-
La distribuzione del reddito e della ricchezza nelle regioni italiane
-
Disuguaglianza dei redditi individuali e ruolo della famiglia in Italia
-
Previsione dell’indice della produzione industriale nell’area euro: analisi comparativa di
tecniche alternative
-
L'indice della produzione industriale: ricostruzione storica e depurazione stagionale
-
La relazione reddito consumo alla luce dell'indagine ISTAT e Banca d'Italia sui bilanci delle
famiglie
-
Fattori strutturali ed aspetti evolutivi nelle imprese italiane alla luce dell'ultimo censimento
-
L’utilizzo degli indicatori compositi nell’analisi congiunturale territoriale
-
La costruzione di un indice di concentrazione bancaria a livello territoriale: aspetti teorici ed
evidenze empiriche
-
I metodi di depurazione stagionale: un confronto empirico
-
Aggiustamenti stagionali dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato: comparazione di
metodi diretti ed indiretti
Area finanziaria
- L'applicazione delle reti neurali alle previsioni finanziarie
-
L’applicazione dei modelli ARCH e GARCH per la previsione della volatilità in serie
finanziarie
-
Valutazione del merito creditizio: metodologie statistiche a confronto
-
La scelta e l’utilizzo di modelli di benchmark per i prodotti di risparmio
-
Modelli per la gestione del rischio di credito nelle banche: i rating interni
-
Le anomalie di calendario e gli effetti sull'andamento della Borsa italiana
-
I modelli matematico-statistici per la gestione integrata dell'attivo e del passivo nelle banche
-
La dimensione frattale delle serie storiche finanziarie.
120
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Area marketing
- Metodi statistici per il CRM
-
Market Basket Analysis: l’applicazione di metodi associativi
-
L’applicazione di modelli statistici per la valutazione degli effetti di una campagna
promozionale
-
Modelli per lo studio e la previsione dell’ascolto televisivo
-
Metodi di data mining per le applicazioni marketing
-
L’importanza del micromarkenting per lo studio del consumatore nella G.D.O.
121
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Amedeo DE LUCA
A.A. 2004/2005
a) Tesi discusse
COLASUONO R.- Stima del modello di risposta della conjoint analysis con la regressione logistica
ordinale (Laurea specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche).
ESPOSITO F. - La conjoint analysis per il lancio di una polizza vita. (Laurea triennale in Scienze
Statistiche ed Attuariali).
FERRO S. - La discriminant analysis e la regressione logistica binaria per la concessione del
credito bancario (Diploma in Statistica).
MARTINI V. - Misurazione e interpretazione della customer satisfaction della clientela bancaria.
(Laurea specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing).
A.A. 2005/2006
a) Tesi discusse
DELLA NESTA C.– Sulla conjoint analysis non metrica: una proposta di trasformazione della
variabile risposta su scala di intervalli (Laurea specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche).
CIAPPONI I. - Gioielli pret à porter: posizionamento dei principali marchi nella mappa percettiva.
(Laurea specialistica in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing).
FADDA A. - Strumenti statistici per il direct marketing: discriminant analysis e regressione
logistica. (Laurea triennale in Scienze Statistiche ed Economiche).
GALLOTTI M. - Posizionamento di marchi nella mappa percettiva con l’analisi delle
corrispondenze multiple (Laurea triennale in Scienze Statistiche ed Economiche).
MARCARINI M. G. - Previsione della popolazione delle province lombarde per la valutazione del
potenziale di mercato dei farmaci. (Laurea specialistica in Management per l’Impresa).
MIOSO V. - Costruzione della mappa percettiva di prodotti/marchi con il multidimensional scaling.
(Laurea triennale in Scienze Statistiche ed Economiche).
PEVIANI M. - La conjoint analysis per il lancio di una polizza assicurativa auto e segmentazione
dei potenziali clienti. (Laurea specialistica in Management per l’Impresa).
OFFEN E. - Valutazione della customer satisfaction per il secondo settore del pubblico del Teatro
alla Scala di Milano. (Laurea specialistica in Economia e Finanza Internazionale).
b) Tesi assegnate
ALGIERI G. - Valutazione della customer satisfaction della clientela di una catena di supermercati
della Sardegna (Laurea specialistica in Mercati e Strategie d’Impresa, serale)
BASSI G. - Misurazione della customer satisfaction della clientela della società Montedison
Analysys - ACA (Laurea specialistica in Mercati e Strategie d’Impresa, serale)
CASTELLI M. - La conjoint analysis nel marketing diretto (Laurea specialistica in Management
per l’Impresa)
CAPASSO G. - Geomarketing e valutazione del potenziale dei distretti (Laurea specialistica in
Management per l’Impresa).
CAVENAGO M. - Metodi di misurazione della customer satisfaction: un’applicazione alla clientela
di agenzie di viaggio (Laurea specialistica in Management per l’Impresa)
122
Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
DE TOMMASO G. - Direct marketing nelle imprese bancarie.
FOSSATI G. - Direct marketing e segmentazione della clientela.
LIVANN DIGREY - Metodi e modelli di marketing su dati panel (Laurea specialistica in
Management per l’Impresa)
MOLINARI B. - Misurazione del potenziale provinciale di mercato di un’azienda di servizi
ecologici.
NUZZI D. - Modelli di comportamento di mercato: un caso applicativo (Laurea specialistica in
Management per l’Impresa)
PASQUALETTI E. - Basilea 2 e modelli di scoring per le piccole e medie imprese – Pmi (Laurea
specialistica in Management per l’Impresa)
RAIMONDO V. - Evoluzione della metodologia della conjoint analysis: l’Adaptative Conjoint
ZANZOTERRA P. - Posizionamento di marchi con il multidimensional scaling (Laurea
quadriennale in Scienze Statistiche ed Attuariali)
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
- Visite web e vendite on-line: modelli predittivi.
- Segmentazione delle imprese per lo scoring creditizio.
- Valutazione delle imprese nell’ottica di Basilea 2.
- Metodi e modelli di supporto alle Piccole e Medie Imprese (Pmi) italiane.
- Orientamento al marketing diretto delle Pmi.
- Metodi e modelli di marketing-mix.
- Applicazione della metodologia delle equazioni strutturali nella valutazione dell’impatto della
pubblicità.
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Annuario a.a. 2004-05/2005-06
Serie Edizioni Provvisorie
Istituto di Statistica
7. SERIE EDIZIONI PROVVISORIE
Elenco pubblicazioni
1- B.V. FROSINI, Characterizations of Variability Measures, 1984.
2- B.V. FROSINI, Indici di variabilità e asimmetria basati sul confronto fra distribuzioni opposte,
1984.
3- A. ZANELLA, Some of the problems arising in sampling interval optimization for stochastic
discrete control, 1984.
4- B.V. FROSINI, Types and Properties of Inequality measures, 1985.
5- B.V. FROSINI, Comparing Inequality Measures, 1985.
6- R. COLOMBI, Modelli Log-Lineari associati ad insiemi gerarchici di tabelle di contingenza,
1986.
7- L. BERTOLI BARSOTTI, Sulla consistenza forte dell'unica radice dell'equazione di
verosimiglianza, 1986.
8- L. BERTOLI BARSOTTI, Stime di verosimiglianza del coefficiente di correlazione, 1986.
9- G. BOARI, A. FASSO', Stazionarietà ed ergodicità nel modello di controllo ad errore di
equazione a circuito chiuso, 1987.
10- G. BOARI, A. FASSO', Un metodo di stima consistente dell'ordine del modello di controllo ad
errore di equazione in condizioni di circuito chiuso, 1987.
11- U. MAGAGNOLI, Verifica delle condizioni di garanzia espresse mediante funzioni
polinomiali: aspetti teorici ed alcuni risultati di simulazione, 1988.
12- U. MAGAGNOLI, Particolari verifiche d'ipotesi riguardanti funzioni polinomiali, 1988.
13- A. ZANELLA, Direzioni di massima risolvenza per gli indici di connessione normalizzati di
Goodman Kruskal e di Pearson, 1988.
14- R. PAROLI, Il criterio delle direzioni di massima risolvenza e le sue varianti nel confronto dei
più consueti indici di connessione normalizzati, 1988.
15- U. MAGAGNOLI, Prove d'ipotesi relative a funzioni polinomiali, 1988.
16- U. MAGAGNOLI, Su particolari verifiche d'ipotesi riguardanti funzioni polinomiali di primo
grado, 1988.
17- G. BOARI, Stima consistente del grado di differenziazione del modello di controllo ad errore di
equazione a circuito chiuso, 1988.
18- B.V. FROSINI, Un approccio ordinale alla scomposizione di indici di concentrazione, 1988.
19- A. FASSO', Rilevazione di rotture in sistemi fisici a componenti aleatorie, 1989.
20- U. MAGAGNOLI, On special tests of hypotheses relating to polynomial functions, 1989.
21- B.V. FROSINI, Decomposizione ordinale di misure di concentrazione nel caso di gruppi con
distribuzione Dagum, 1989.
22- A. FASSO', Appunti sulla diagnostica di modelli ARMA multivariati, 1989.
23- A. ZANELLA, A. MAGGI, Indicatori a posteriori per la valutazione dei lotti residui nel
controllo statistico per attributi, 1990.
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24- U. MAGAGNOLI, Comparazione tra procedure decisionali per particolari verifiche d'ipotesi
relative a funzioni polinomiali, 1990.
25- A. FASSO', Indagine sulla popolazione anziana nel comune di Ferno, 1990.
26- U. MAGAGNOLI, Metodi statistici per la verifica delle condizioni di garanzia relative ad
apparati, 1990.
27- L. BERTOLI BARSOTTI, R. PAROLI, Stima di massima verosimiglianza stabilizzata del
coefficiente di correlazione, 1990.
28- A. FASSO', Statistical Diagnostic in the Closed Loop Autoregressive Model, 1990.
29- A. FASSO', Rilevazione di guasti in sistemi stocastici a blocchi, 1990.
30- G. BOARI, L. DELDOSSI, Alcune considerazioni sulle condizioni di identificabilità dei
modelli multivariati per sistemi stocastici specializzati, 1990.
31- A. ZANELLA, Qualche considerazione sui modelli interpretativi alla base di due diversi
approcci all'inferenza, 1990.
32- R.PAROLI, L. BARSOTTI, Direzioni di massima risolvenza dell'indice di Mortara: confronto
con i più consueti indici di connessione normalizzati, 1991.
33- L.BARSOTTI, Livelli di significatività asintotici di un test di indipendenza definito mediante
l'indice di connessione di Goodman-Kruskal, 1991.
34- U.MAGAGNOLI, Spazi parametrici e decisionali per particolari sistemi di ipotesi relativi a
funzioni polinomiali di regressione, 1991.
35- R.COLOMBI, Stochastic frontiers and switching regressions with censored or truncated
depedent variables, 1991.
36- L.BARSOTTI, R. PAROLI, On the maximum likelihood estimates of the parameters of the
Beta-Binomial family, 1991.
37- G.BOARI, Estensione bivariata del modello di controllo ad errore di equazione, 1991.
38- L.DELDOSSI, A comparison between identifiability conditions for multivariate linear
modeLaurea specialistica in the ARMAX and state space representation, 1991.
39- A.ZANELLA, On the relation between Wald's sequential tests and the CUSUM control charts
for sample means: correcting a wrong interpretation, 1991.
40- U.MAGAGNOLI, Il contenuto energetico della fonte eolica. Modelli e procedure inferenziali,
1991.
41- A.FASSO', System identification and rupture diagnostic: a case study, 1991.
42- D.ZAPPA, Analisi statistica del mercato mobiliare italiano, 1991.
43- B.V.FROSINI, Some observations on the likelihood principle, 1991.
44- L. BERTOLI BARSOTTI, Sviluppi asintotici per miscugli di Poisson, 1992.
45- A.FASSO', A bivariate stochastic model, 1992.
46- A. FASSO', Sulla preferibilità della stima bootstrap rispetto alla stima non distorta di minima
varianza, 1992.
47- R. PAROLI, Stima di massima verosimglianza dei parametri di una Beta-Binomiale: studio di
una congettura, 1992.
48- U.MAGAGNOLI, Problemi inerenti l'analisi spazio temporale di grandezze vettoriali, 1992.
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49- U.MAGAGNOLI, Il controllo della qualità "off-line": problemi statistici relativi a strategie
decisionali ottimali, 1992.
50- A.FASSO', Problemi di non linearità in modelli di controllo e di monitoraggio per sistemi
dinamici, 1992.
51- B.V.FROSINI, Caso e inferenza, 1992.
52- A. ZANELLA, Il modello media mobile integrato del primo ordine multivariato: orientamenti
per l'identificazione e la stima, 1993.
53- A. ZANELLA, L. DELDOSSI, Carte di controllo multivariate: valutazione dell'approccio
predittivo, 1993.
54- A. ZANELLA, L'approccio statistico nell'ottimizzazione del controllo dei sistemi produttivi,
1993.
55- A. FASSO', Testing ARCH-t errors, 1993.
56- B.V. FROSINI, Global and conditional tests, 1993.
57- G. BOARI, Appunti di teoria delle decisioni, 1993.
58- A. ZANELLA, Discussion of the papers presented at the Special Meeting on "Artistic and
Cultural Heritage and Statistics", 1993.
59- U. MAGAGNOLI, Su alcune proprietà dei test impiegati per la verifica d'ipotesi di funzioni di
regressione, 1993.
60- B.V. FROSINI, Il campionamento da superpopolazione, 1993.
61- L.BERTOLI BARSOTTI, Sull'esistenza della stima di massima verosimiglianza per
distribuzioni di tipo beta-binomiale. (Atti della XXXVII Riunione Satellite SIS, Vol.II, pp.271277, ed. CISU, Roma, 6-8/4/94)
62- F. BERTANI, La 49ma Sessione dell'ISI (Firenze, 25/8-2/9/1993): guida ordinata alla lettura
degli Atti, 1994.
63- B.V. FROSINI, L. GIOSSI, La comparazione tra prospettive incerte: modelli teorici e
comportamento effettivo, 1994.
64- A. ZANELLA, L’approccio e i metodi di Taguchi: ricerca di parallelismi fra l'ambito delle
applicazioni industriali e quello della produzione di dati statistici, 1994.
65- D. ZAPPA, Un test per verificare la presenza di collinearità, 1994.
66- G. BOARI, I metodi di Taguchi: esemplificazioni computazionali e software statistico, 1994.
67- U. MAGAGNOLI, I metodi di Taguchi: impiego della programmazione sperimentale per la
scelta "robusta" dei parametri del progetto, 1994.
68- YaYu. NIKITIN, On Baringhaus-Henze test of simmetry: Bahadur efficiency and local
optimality for shift alternativies, 1994.
69- B.V. FROSINI, Elogio dell'incoerenza, 1995.
70- U. MAGAGNOLI, D. ZAPPA, Piani di campionamento doppio per variabili: determinazione
delle funzioni operative e dei parametri, 1995.
71- P. CHIODINI, I test sequenziali: modificazioni delle regole operative per campionamenti da
popolazioni finite, 1995.
72- A. FASSO', Su alcuni test per la rilevazione di componenti ARCH, 1995.
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73- G. BOARI, I modelli di controllo dinamico interpretati attraverso la nozione di cointegrazione,
1995.
74- A. ZANELLA, A Stochastic Model for the Analysis of Customer Satisfaction: some Theoretical
Aspects, 1996.
75- A. ZANELLA, Some Remarks on an Asymptotic Test for Assessing the Presence of Feedback
in a Dynamic Error Equation Model, 1996.
76- A. FASSO’, Carte di controllo per rotture non lineari, 1996.
77- C. ZANAROTTI, Il modello switching-probit in presenza di indicatori continui per la variabile
di selezione latente, 1996.
78- C. ZANAROTTI, Generalizzazioni bivariate del modello probit sotto diverse ipotesi di
osservabilità, 1996.
79- R. COLOMBI, Modelli di regressione logit per mutabili dipendenti, 1996.
80- R. COLOMBI, Multivariate Logit ModeLaurea specialistica, 1996.
81- A. FASSO’, On a Rank Test for Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, 1996.
82- A. FASSO’, Residual autocorrelation distribution in the validation data set, 1997.
83- L. DELDOSSI, Carte di controllo multivariate a media mobile in senso predittivo: tavole per
l’utilizzazione, 1997.
84- L. DELDOSSI, Alcune considerazioni sulla scelta dei parametri nella definizione di una carta
di controllo bivariata a media mobile, 1997.
85- L. DELDOSSI, R. PAROLI, I test per le radici unitarie nei modelli autoregressivi a media
mobile. Parte I, 1997.
86- A. ZANELLA, A Statistical Model for the Analysis of Customer Satisfaction: some
Theoretical and Simulation Results, 1997.
87- P. CHIODINI, Su una procedura di stima dei parametri del modello di Weibull bivariato, 1997.
88- A. ZANELLA, Il contributo della statistica nei sistemi di qualità, nella normativa e nella
certificazione: un intervento sul tema, 1997.
89- A. ZANELLA, pubblicazione non effettuata
90- U. MAGAGNOLI, Sistemi di misurazione e metodi statistici: Applicazioni delle Norme ISO
serie 9000, 1997.
91- L. DELDOSSI, R. PAROLI, I test per le radici unitarie nei modelli autoregressivi a media
mobile. Parte II, 1999.
92- P. CHIODINI, Una procedura di stima dei parametri della distribuzione di Weibull bivariata su
dati censurati, 1998.
93- P. CHIODINI, Confronti tra procedure per la verifica di incorrelazione tra le due componenti di
una distribuzione di Weibull bivariata, 1999.
94- R. PAROLI, L. SPEZIA, Gaussian Hidden Markov ModeLaurea specialistica: Parameters
Estimation and Applications to Air Pollution Data, 1999.
95- A. ZANELLA, G. CANTALUPPI, Extending Taguchi’s Approach to Adaptive Stochastic
Control: some Theoretical Results, 2000.
96- R. PAROLI, L. SPEZIA, Something ELaurea specialisticae about Gaussian Hidden Markov
ModeLaurea specialistica and Air Pollution Data, 2000.
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97- U. MAGAGNOLI, D. ZAPPA, Problemi di taratura delle apparecchiature nei laboratori di
analisi sanitaria: modelli e aspetti statistici, 2000
98- U. MAGAGNOLI, D. ZAPPA, Distribuzione multivariata di alcuni indici di capacità di
processo, 2000.
99- L. SANTAMARIA, Strumenti statistici per la valutazione degli investimenti, 2000
100-L. SANTAMARIA, La previsione della volatilità degli indici di borsa, 2000
101-A. ZANELLA, Qualità, Normativa e Certificazione: il ruolo della Statistica, 2000.
102-L. SANTAMARIA, Analisi dell’errore di previsione, 2000
103-L. BERTOLI-BARSOTTI, Some remarks on Lorenz ordering-preserving functional, 2001
104-L. BERTOLI-BARSOTTI, S. FRANZONI, Analisi della soddisfazione del paziente in una
struttura sanitaria: un caso di studio, 2001.
105-A. ZANELLA, Valutazione e modelli interpretativi di customer satisfaction: una presentazione
di insieme, 2001.
106-P. CHIODINI, Indici di capacità di processo in presenza di situazioni che si allontanano dalla
legge normale, 2001.
107-U. MAGAGNOLI, P. CHIODINI, Indici di capacità di processo in presenza di condizioni non
standard della distribuzione, 2001
108-G. CANTALUPPI, The Problem of parameter Identification of Structural Equation
ModeLaurea specialistica with both Formative and Reflexive Relationships: some theoretical
results, 2001
109-L. SANTAMARIA, Analisi dell’errore di previsione – metodi per il controllo dell’errore di
previsione di breve periodo, 2001
110-A. ZANELLA, L. DELDOSSI, Combined arrays in Taguchi approach: testing of hypotheses on
the fixed effects when the estimated noise factors variances are taken into consideration, 2002
111-G. CANTALUPPI, Some further remarks on parameter identification of structural equation
modeLaurea specialistica with both formative and reflexive relationships, 2002.
112-A. ZANELLA, Un percorso di ricerca: molti ricordi e qualche riflessione, 2002
113-R. PAROLI, L. SPEZIA, Harmonic Markov switching autoregressive modeLaurea specialistica
for air pollution analysis, 2002.
114-A. ZANELLA, Nuove metodologie statistiche per tecnologia e produzione: il modello
strutturale lineare a variabili latenti corrisponde allo “strumento di misura” nelle valutazioni dei
costrutti concettuali?, 2003
115-G. BOARI, G. CANTALUPPI, Reperimento di modelli ad equazioni strutturali parsimoniosi
con il programma PLAUREA SPECIALISTICA-VB, 2003.
116-D. MANCUSO, Sulla matrice dei momenti tra le basi radiali di una rete neurale RBF, 2003.
117-A. ZANELLA, G. BOARI, D. ZAPPA, Controllo statistico della qualità multivariato: una
presentazione sintetica, 2003.
118-D. ZAPPA, S. SALINI, Some Notes on Confidence Regions in Multivariate Calibration, 2003.
119-B.V. FROSINI, Descriptive measures of ecological diversity, 2003.
120-B.V. FROSINI, On Neyman-Pearson theory: information content of an experiment and a fancy
paradox, 2003.
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121-G. BOARI, E. SALA, Versione dinamica dei modelli ad equazione strutturale, 2004.
122-B.V. FROSINI, Inequality Measures for Histograms, 2005.
123-D. ZAPPA, Calibration Confidence Regions Using Empirical Likelihood and the VBA-Excel
Tool, 2005.
124-L. SANTAMARIA, M. MAROZZI, Rischio di Credito: Confronti Infrasettoriali con Metodi
Statistici Non parametrici, 2005.
125-L. SANTAMARIA, M. MAROZZI, Weighted non parametric Classification of Companies
Listed on International Equities Markets, 2005.
126-R. PAROLI, L. SPEZIA, Non-homogeneous Markov Mixtures of Periodic Autoregressions and
Sulphur Dioxide Concentrations, 2005.
127-A. CIPOLLINI, L. SANTAMARIA, Una generalizzazione del modello Black-Sholes, 2005.
128-A. CIPOLLINI, L. SANTAMARIA, An Elementary Speculative Strategy in the Case of
Informations about the Future Behaviour of the Market, 2005.
129-R. PAROLI, L. SPEZIA, Variable selection in a class of Bayesian time series modeLaurea
specialistica, 2006.
130-U. MAGAGNOLI, P.M. CHIODINI, Monitoraggio dei sistemi produttivi mediante indici di
capacità di processo, 2006.
Segnatura IX-2-O-269 per la consultazione presso la Biblioteca di Economia
disponibile on-line all’indirizzo www.unicatt.it/scienzestatistiche - sezione Quaderni di Istituto
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