Annuario a.a. 2001/2002 Istituto di Statistica

Annuario a.a. 2001/2002
Istituto di Statistica
ANNUARIO dell’Istituto di Statistica
Università Cattolica del Sacro Cuore
a.a. 2001/2002
INDICE
1. COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO................................................pag. 2
2. INSEGNAMENTI ATTIVATI............................................................pag. 3
3. SCHEDE DI RICERCA.......................................................................pag. 8
4. BIBLIOGRAFIA DEI COMPONENTI.............................................pag. 37
5. TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA..................................................pag. 82
6. SERIE EDIZIONI PROVVISORIE...................................................pag. 94
1
Annuario a.a. 2001/2002
Istituto di Statistica
1. COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO
DIRETTORE:
Prof. Zanella Angelo
Professore ordinario
Facoltà di Economia
COMPONENTI:
Prof. B.V. Frosini
Prof. U. Magagnoli
Prof. G. Boari
Professore ordinario
Professore ordinario
Professore straordinario
II Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Professore associato
Professore associato
non confermato
Professore associato
non confermato
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Dott.ssa P. Chiodini
Dott.ssa L. Deldossi
Dott.ssa C. Zanarotti
Dott. G. Cantaluppi
Dott. D. Mancuso
Ricercatore confermato
Ricercatore confermato
Ricercatore confermato
Ricercatore non confermato
Ricercatore non confermato
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze Politiche
Facoltà di Economia
II Facoltà di Economia
Prof. R. Bramante
Prof. R. Colombo
Prof. A. De Luca
Prof. G.B. Muzio
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia (Roma)
Dott. E. Cascini
Dott.ssa M.T. Cattaneo
Dott.ssa C. Debernardi
Dott.ssa L. Galimberti
Dott. F. Laricchia
Dott. A. Maggi
Dott.ssa D. Sterni
Dott. A. Zorzan
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Esercitatore a contratto
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Facoltà di Economia
Dott. A. Bonanomi
Dott. M. Cerri
Dott.ssa S. Minotti
Dott.ssa E. Sala
Dott.ssa S. Salini
Dottorando
Dottorando
Dottoranda
Dottoranda
Dottoranda
Prof. L. Santamaria
Prof.ssa R. Paroli
Prof.. D. Zappa
2
II Facoltà di Economia
Annuario a.a. 2001/2002
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
2. INSEGNAMENTI ATTIVATI
SEDE DI MILANO
Facoltà di Economia - Corso di laurea in Economia e Commercio
- Controllo Statistico della Qualità (semestrale)
Prof. U. Magagnoli
Dott. M. Cerri - esercitazioni
- Statistica I
Prof.ssa R. Paroli - I gruppo
Dott. A. Zorzan - esercitazioni
Dott.ssa P. Chiodini - II gruppo I mod.
Dott.ssa L. Galimberti – esercitazioni
Dott.ssa L. Deldossi - II gruppo II mod.
Dott.ssa MT. Cattaneo - esercitazioni
Prof. L. Santamaria - III gruppo
Dott. M. Cerri - esercitazioni
Prof. G. Boari - IV gruppo
Dott. G. Cantaluppi - esercitazioni
- Statistica II - (mutuato da Statistica e Calcolo delle Probabilità, D.U. in Statistica)
Prof. G. Boari - diurno e tardopomeridiano
Dott. A. Maggi - esercitazioni
Dott.ssa C. Debernardi - esercitazioni
- Statistica Economica
Prof. L. Santamaria
- Statistica Economica
Prof. R. Bramante - tardopomeridiano - I mod.
Prof. R. Colombo - tardopomeridiano - II mod.
Dott. F. Laricchia - esercitazioni
Facoltà di Economia - Corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche
- Analisi di Mercato
Prof. A. De Luca
- Analisi Statistica Multivariata
Prof. B.V. Frosini
Dott.ssa S. Salini - esercitazioni
3
Annuario a.a. 2001/2002
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
- Controllo Statistico della Qualità
Prof. U. Magagnoli
Dott.ssa S. Salini - esercitazioni
- Statistica I
Prof. U. Magagnoli
Dott.ssa P. Chiodini - esercitazioni
- Statistica II
Prof. A. Zanella
Dott.ssa L. Deldossi - esercitazioni
- Statistica Economica I
Prof. R. Colombo
Dott.ssa D. Sterni - esercitazioni
- Statistica Economica II
Prof. L. Santamaria
Dott. R. Bramante - esercitazioni
- Teoria dei Campioni
Prof. A. Zanella
Dott.ssa L. Deldossi - esercitazioni
Dott. M. Cerri - esercitazioni
Dott. E. Cascini - esercitazioni
Facoltà di Economia - Diploma Universitario in Statistica (2002: solo II e III anno)
Analisi di Mercato
Prof. A. De Luca
- Analisi Statistica Multivariata (semestrale)
Prof. G. Boari - tardopomeridiano
Controllo Statistico della Qualità (mutuato da Scienze Statistiche ed Economiche)
Prof. U. Magagnoli
Dott. M. Cerri - esercitazioni
Prof. D. Zappa - I modulo - tardopomeridiano
Prof. U. Magagnoli - II modulo - tardopomeridiano
Dott. D. Mancuso - esercitazioni
Laboratorio Statistico Informatico
Prof. G. Boari - I modulo
Dott. G. Cantaluppi - II modulo
Prof. G. Boari - I modulo - tardopomeridiano
Dott.ssa S. Minotti - II modulo - tardopomeridiano
4
Annuario a.a. 2001/2002
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
- Statistica I - (mutuato da Scienze Statistiche ed Economiche)
Prof. U. Magagnoli - diurno
Dott.ssa P. Chiodini - esercitazioni
- Statistica II - (mutuato da Scienze Statistiche ed Economiche)
Prof. A. Zanella
Dott.ssa L. Deldossi - esercitazioni
- Statistica e Calcolo delle Probabilità
Prof. G. Boari - tardopomeridiano
Dott. A. Maggi - esercitazioni
Dott.ssa C. De Bernardi - esercitazioni
- Statistica Economica - (mutuato da Economia e Commercio)
Prof. L. Santamaria
Dott. R. Bramante - esercitazioni
Prof. R. Bramante - tardopomeridiano - I mod.
Prof. R. Colombo - tardopomeridiano - II mod.
Dott. F. Laricchia - esercitazioni
- Teoria dei Campioni (mutuato da Scienze Statistiche ed Economiche)
Prof. A. Zanella
Dott.ssa L. Deldossi - esercitazioni
Dott. M. Cerri - esercitazioni
Dott. E. Cascini - esercitazioni
Dott.ssa C. Zanarotti - tardopomeridiano
Facoltà di Economia - Diploma Universitario in Marketing e Comunicazione
d’Azienda
- Analisi di Mercato
Prof. A. Deluca
- Statistica
Prof. G. Boari
Dott. A. Maggi - esercitazioni
- Teoria e Tecnica delle Rilevazioni Campionarie
Dott.ssa L. Deldossi
- Laboratorio Statistico Informatico
Dott. G. Cantaluppi
5
Annuario a.a. 2001/2002
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
Facoltà di Economia - Diploma Universitario in Amministrazione delle Imprese
Statistica
Prof.ssa R. Paroli
Facoltà di Economia - Master Universitario in Economia e Commercio
- Metodi Quantitativi: modulo Statistico
Dott.ssa L. Deldossi - Prof.ssa R. Paroli
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative - Corsi di laurea in Economia
bancaria - Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari - Economia assicurativa e
previdenziale
- Istituzioni di Statistica
Prof. D. Zappa
Dott. D. Mancuso - esercitazioni
- Statistica Assicurativa
Prof. D. Zappa
- Statistica II - (mutuato da Statistica e Calcolo delle Probabilità, D.U. in Statistica)
Prof. G. Boari
Dott. A. Maggi - esercitazioni
Dott.ssa C. Debernardi - esercitazioni
- Statistica Economica
Prof. L. Santamaria
Dott. R. Bramante - esercitazioni
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative - Corso di laurea in Scienze
statistiche ed attuariali
- Analisi Statistica Multivariata
Prof. B.V. Frosini
Dott.ssa S. Salini - esercitazioni
Statistica I (mutuato da Scienze statistiche ed economiche)
Prof. U. Magagnoli
Dott.ssa P. Chiodini - esercitazioni
Statistica II (mutuato da Scienze statistiche ed economiche)
Prof. A. Zanella
Dott.ssa L. Deldossi - esercitazioni
6
Annuario a.a. 2001/2002
Insegnamenti Attivati
Istituto di Statistica
- Statistica Economica
Prof. L. Santamaria
Facoltà di Scienze Politiche
- Precorso di Metodi Quantitativi
Dott.ssa C. Zanarotti
SEDE DI ROMA
Facoltà di Economia - Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi
- Statistica
Prof. G.B. Muzio
7
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
3. SCHEDE DI RICERCA
Prof. Angelo ZANELLA
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
CONTROLLO STATISTICO: APPROCCIO STOCASTICO
1. Procedimenti di discretizzazione di processi stocastici continui ed ottimizzazione
dell’intervallo di rilevazione (finanz. MURST ex 40%, 1995-1996).
2. Controllo stocastico discreto di un sistema caratterizzato da un ingresso, un controllo
ed un’uscita. Estensione multivariata ed approfondimento di quella bivariata. Verifica
dell’ipotesi circa la presenza di “feedback” (finanz. MURST ex 40% 1995-1996).
3. Estensione dell’approccio di Taguchi all’ambito del controllo stocastico: controllo
condizionato della varianza nell’ipotesi di errori caratterizzati da un modello ARCH.
4. Carte di controllo a medie mobili multivariate.
1. Prof. A. Zanella
2. Prof. A. Zanella - Prof. G. Boari
3. Prof. A. Zanella - Dott. G. Cantaluppi
4. Prof. A. Zanella - Dott.ssa L. Deldossi
1. E’ disponibile la parte preliminare con l’ottenimento di un modello discreto ad errore
di equazione.
2. Rimane da sviluppare lo studio delle condizioni preliminari necessarie per la
stazionarietà (operatore γ(B)) ottenuto dopo la sostituzione dell’equazione di controllo in
quella di funzionamento. Si è attuata l’estensione formale multivariata. Resta da
sviluppare ulteriormente la parte inferenziale.
3. L’argomento è stato oggetto della tesi di dottorato “Processi stocastici caratterizzati da
eteroschedasticità condizionata: aspetti teorici e possibilità applicative” di G. Cantaluppi.
4. E’ stata anche completata la tabulazione delle costanti da utilizzare per la redazione di
carte di controllo con particolari caratteristiche di protezione nei confronti di rotture
stocastiche del modello.
1. A. Zanella (1992). Some Remarks on the Physical Models Concerning Two
Different Approaches to Inference in Statistical Process Control. J.It.Stat.Soc., 1,
143-160.
2. G. Boari (1991). Estensione multivariata del modello ad errore di equazione.
Statistica Applicata, 3, 385-396.
3. A. Zanella, L. Deldossi (1992). Carte di controllo multivariate: valutazione
dell’approccio predittivo. Quaderni di Stat. e Mat. applicata alle Scienze
Economiche e Sociali, Univ. di Trento, vol. XIV, n.5, 211-242.
4. A. Zanella (1994). Il test “portmanteau” per l’analisi dei residui nello studio
del modello ad errore di equazione con circuito chiuso. Atti della XXXVII
Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Vol. 2, pp. 561-568.
5. A. Zanella (1997). Some Remarks on an Asymptotic Test for Assessing the
Presence of Feedback in a Dynamic Error Equation Model. Statistica Applicata,
Vol. 9, n. 1, pp. 95-122.
6. L. Deldossi (1998). Carte di controllo multivariate a media mobile in senso
predittivo: tavole per l’utilizzazione. Società Italiana di Statistica, Atti del
Convegno “La statistica per le imprese”, Vol. 2, pp.113-120.
7. A. Zanella, G. Cantaluppi (2000). Extending Taguchi Approach to Adaptive
stochastic Control: a Simplified Model for Feedback Adjustments of Both Mean
and Variance. Total Quality Management, vol. 11, n. 4/5, pp. 616-622
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
METODI STATISTICI PER IL “TOTAL QUALITY MANAGEMENT”
Partecipanti
1. Prof. A. Zanella - Dott.ssa L. Deldossi - Dott. G. Cantaluppi
2. Prof. A. Zanella - si sono discusse due tesi di laurea sull’argomento
Stato di
avanzamento
1. - 2. Si è pubblicato un articolo “programmatico” e vari studi metodologici
sull’argomento. Si sono assegnate e discusse tre tesi di laurea. Il tema è centrale
nel Programma di ricerca Scientifica di rilevante interesse Nazionale “Metodi e
modelli statistici per la valutazione della qualità e della «Customer Satisfaction»:
aspetti oggettivi e soggettivi della qualità di beni e servizi” per il quale si è
ottenuto il cofinanziamento del MIUR 2001/2002.
Pubblicazioni
1. A. Zanella (1995). Total Quality Management and the Role of Statistics. In
“Total Quality Management: Proceedings of the first World Congress”, Chapman
& Hall, London, 137-146.
2. A. Zanella (1998). A Statistical Model for the Analysis of Customer
Satisfaction: some Theoretical and Simulation Results. Total Quality
Management, Vol. 9, n. 7, pp. 599-609
3. A. Zanella (1999). A Stocastic Model for the Analysis of Customer
Satisfaction: some Theoretical Aspects. Statistica, LIX, n. 1, pp. 3-40.
4. A. Zanella, G. Cantaluppi (1999). On the probability distribution of a bilinear
indicator of customer satisfaction. Atti della Giornata di Studio “Valutazione
della qualità e «customer satisfaction»: il ruolo della statistica”, Vita e pensiero,
Milano, pp. 233-253.
5. A. Zanella (2001), Measures and Models of Customer Satisfaction: the
underlying Conceptual Construct and a Comparison of Different Approaches,
Stockholm School of Economics, Proceeding of the 6th World Congress for Total
Quality Management, St. Petersburg, Vol. 1, pp. 427-441.
6. A. Zanella, G. Boari, G. Cantaluppi (2002). Indicatori statistici complessivi per
la valutazione di un sistema per la gestione della qualità: esami del problema ed
un esempio di applicazione. Atti della Riunione Satellite “Il nuovo controllo
statistico della qualità: processo produttivo, customer satisfaction, problemi
ambientali, della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, p. 325.
1. Studio dei modelli statistici per l’interpretazione e l’analisi della “customer
satisfaction”, con particolare riferimento ai modelli strutturali lineari a variabili
latenti (LISREL).
2. Ricerca di indicatori statistici per la descrizione delle “prestazioni funzionali”
nell’ambito di un sistema produttivo.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di
ricerca
A) SERIE TEMPORALI
B) MISCELLANEA
Argomenti
specifici
A) 1. Identificazione e stima secondo il “Prediction Error Method” di un processo
media mobile integrato multivariato del primo ordine.
2. Le forme canoniche che conducono all’identificabilità parametrica nei processi
multivariati lineari.
3. Caratterizzazione della non stazionarietà nei processi stocastici lineari (radici
unitarie).
4. Il modello stocastico cosiddetto di trasferimento: collegamento con i modelli
stocastici multivariati.
B) 5. Le funzioni di risolvenza degli indici di connessione: interpretazione
probabilistica
Partecipanti
1. -2. Prof. A. Zanella - Dott.ssa L. Deldossi
3. Dott.ssa L. Deldossi - Dott.ssa R. Paroli
4. Prof. A. Zanella
5. Prof. A. Zanella
Stato di
avanzamento
1. Si è analizzato il criterio della minimizzazione del determinante della matrice di
covarianza degli errori di previsione.
2. Ampie premesse metodologiche sono raccolte nella tesi di Dottorato della
Dott.ssa Deldossi.
3. Si è iniziata la ricerca ed assegnata e discussa una tesi sull’argomento.
4. Si è iniziato lo studio di collegamento coi modelli autoregressivi multivariati.
5. Si sono ottenuti dei risultati asintotici al riguardo degli informatori
corrispondenti agli indici di Goodman-Kruskal e Chi di Pearson.
Pubblicazioni
1. A. Zanella (1993). Il modello media mobile integrato del primo ordine
multivariato: orientamenti per l’identificazione e la stima. in “Scritti in onore di
Giovanni Melzi”, Vita e Pensiero, Milano, pp. 419-436.
2. L. Deldossi (1992). Problemi di identificazione nei modelli stocastici lineari
multivariati. Tesi di Dottorato.
3. L. Deldossi, R. Paroli (1997), (1999). I test per le radici unitarie nei modelli
autoregressivi di media mobile. Parte I e II. Istituto di Statistica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Serie E.P. n. 85, n. 91
4. A. Zanella, E. Cascini (1997). I modelli di base per la progettazione ed il
controllo: la sperimentazione condotta con criteri statistici. A.I.C.Q., Atti
dell’XIX Convegno Nazionale, Vol. E, pp. 43-71.
5. Si intende pubblicare i dettagli dei risultati riassunti nella nota: A. Zanella
(1989), Euclidean simple and weighted distances in the analysis of categorical
data. Bulletin of the International Statistical Institute, Contributes Papers, Book 2.
47th Session, Paris, pp. 463-464.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Benito Vittorio FROSINI
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
PROPRIETÀ INFERENZIALI DI VARI TIPI DI CONDIZIONAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Procedure di condizionamento nell’inferenza statistica
Conciliazione tra inferenza classica e inferenza bayesiana
L’inferenza basata sulla verosimiglianza
Robustezza delle procedure di stima per un modello ARIMA
Componenti rilevanti nella regressione lineare
Modelli Switching-Probit
Partecipanti
Prof. G. Boari - Prof. L. Santamaria - Dott. D. Zappa - Dott.ssa C. Zanarotti
Stato di
avanzamento
1. E’ stata conclusa una rassegna critica dei principali criteri di condizionamento
presenti nella letteratura.
2. Riguardo alla conciliazione tra inferenza classica e inferenza bayesiana, è stata
mostrata la possibilità di una interpretazione intersoggettiva degli intervalli di
confidenza.
3. Nell’ambito dell’inferenza basata sulla verosimiglianza, è stato proposto un
criterio ausiliario che utilizza una probabilità intervallare.
4. E’ stata indagata la robustezza della stima del grado di differenziazione di un
modello ARIMA in presenza di non-stazionarietà di tipo frazionario.
5. Sono stati individuati metodi alternativi, rispetto a quelli già proposti nella
letteratura, per la scelta delle componenti rilevanti e per il loro impiego
nell’analisi di regressione.
6. Riguardo ai modelli Switching-Probit è stata analizzata la situazione in cui la
variabile di selezione non è osservabile.
7. Sono state analizzare alcune caratteristiche della procedura bayesiana
applicata ai processi civili e penali.
Pubblicazioni
1. B.V. Frosini: Likelihood, superpopulation and other problems in sampling from
finite populations. In “Società Italiana di Statistica, Cento anni di indagini
campionarie”, CISU, Roma, 1996, pp. 217-239.
2. B.V. Frosini: Some reasons for reconciling confidence intervals and bayesian
intervals. Statistica, 1996, pp. 301-311.
3. B.V. Frosini. Discussione dell'articolo di R. de Cristofaro: "Principio di
verosimiglianza e scelta della legge a priori nell'inferenza statistica". Statistica, Vol.
58, N. 2, 1998, pp. 262-270.
4. B.V. Frosini. The complementary contributions of probability and likelihood for
descriptive inference. Proceedings of the 52nd Session of the International Statistical
Institute, Contributed Papers, Vol. 1, Helsinki, 1999, pp. 353-354.
5. B.V. Frosini. Conditioning, information and frequentist properties. Statistica
Applicata, Vol. 11. N. 2, 1999, pp. 165-184.
6. B.V. Frosini. The conjoint use of probability and likelihood for descriptive
inference, Metron, Vol. 57, N. 1-2, 1999, pp. 3-20.
D. Zappa. Alcune considerazioni sulle componenti rilevanti nella regressione
lineare, presentato per la XXXIX Riunione Scientifica - SIS, Sorrento 1998.
D. Zappa. Stima dei parametri nei modelli lineari, corso per dottorandi GMEE Scuola misure 1998, Torino.
G. Boari, D. Zappa. Analisi dei fattori, pubblicazioni del Laboratorio di Statistica
Applicata, UCSC, Milano 1998.
D. Zappa. Introduzione alla programmazione degli esperimenti industriali.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dispensa Didattica, 1999.
D. Zappa , U. Magagnoli. (2000). Problemi di taratura delle apparecchiature nei
laboratori di analisi sanitaria: modelli e aspetti statistici. In Atti del 1° Convegno
Nazionale «La gestione della qualità totale nelle strutture sanitarie: dalla teoria
alla pratica», Troina (EN), 14-15 Aprile 1999, Associazione Oasi Maria SS.,
Troina, pp. 299-309. Istituto di Statistica, Università Cattolica del S. Cuore, Serie
E.P. n. 97, pp. 1-14, 2000.
D. Zappa, U. Magagnoli. (2000). Misure di capacità di processo per fenomeni
multivariati: rassegna e alcune estensioni nel volume: “Valutazione della qualità
e customer satisfaction: il ruolo della statistica”. Vita e Pensiero, pp. 169-188.
B.V. Frosini, (2002) Le prove statistiche nel processo civile e nel processo
penale, Giuffrè, Milano.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Umberto MAGAGNOLI
Filone di
ricerca
ASPETTI INFERENZIALI RELATIVI AL PUNTO DI OTTIMO PER
PARTICOLARI SUPERFICI DI RISPOSTA
Argomenti
specifici
- Impiego delle superfici di risposta relative ad indicatori di livello medio e di
variabilità nel controllo di qualità in fase di progettazione.
- Ottenimento del valore da assegnare alle variabili esplicative del progetto al fine
di una ottimizzazione della funzione obiettivo, in assenza ed in presenza di
particolari vincoli operativi.
- Scelta del possibile schema di sperimentazione e della numerosità di rilevamento
nel caso forma quadratica della superficie di risposta.
- Analisi teorica e numerico simulativa nel caso di due variabili esplicative:
problemi di generalizzazione.
Partecipanti
Prof. D. Zappa - Dott.ssa P. Chiodini
Stato di
avanzamento
E’ stata svolta una indagine bibliografica ed è stato predisposto un programma
digitale che permette di ottenere, in via simulativa numerica, le distribuzioni degli
autovalori della matrice del piano sperimentale necessarie per l’ottenimento delle
distribuzioni dei punti di stazionarietà della superficie di risposta.
Filone di
ricerca
PROCEDURE DI CONTROLLO IN ACCETTAZIONE E IN LAVORAZIONE
PER VARIABILI: PROBLEMI STATISTICI INFERENZIALI
Argomenti
specifici
- Controllo in accettazione per variabili con piani semplici, doppi e multipli per
verificare la difettosità di tipo “unilaterale” di un lotto.
- Impiego di distribuzioni, per la variabile oggetto di inferenza, di modelli
multidimensionali a componenti normali o di Weibull.
- Studio comparativo tra procedure decisionali riguardanti i parametri delle
variabili oppure il grado di difettosità complessivo definito in regioni
multidimensionali di tipo “angolare”.
- Valutazioni di economia ed efficienza delle procedure per stabilire la
dimensione campionaria ottimale.
Partecipanti
Prof.ssa R. Paroli – Prof. D. Zappa
Stato di
avanzamento
E’ stato completato uno studio riguardante il confronto tra piani di
campionamento doppio per variabili ed attributi.
Pubblicazioni
U. Magagnoli, D. Zappa (1995). Piani di campionamento doppio per variabili:
determinazione delle funzioni operative e dei parametri. In corso di pubblicazione
su Statistica Applicata.
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Annuario a.a. 2001/2002
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO PER INDAGINI MULTISCOPO
- Strategie di campionamento per una ottima ripartizione della dimensione
campionaria dal punto di vista sia economico che dell’efficienza delle stime.
- Procedure di campionamento stratificato in presenza di grandezze dicotomiche e
sua estensione al caso di grandezze multinomiali di tipo gerarchico.
- Impiego di variabili esogene per lo studio di previsione temporale: il metodo
della regressione.
- Costruzione di procedure di aggiornamento dei panel di campionamento adatte
per rilevazioni trimestrali ed annuali.
Partecipanti
Dott.ssa P. Chiodini - Dott.ssa Miglio - Prof. G. Tassinari
Stato di
avanzamento
E’ stata predisposta una indagine bibliografica e sono stati definiti alcuni criteri
operativi per l’assegnazione della dimensione campionaria agli strati della
popolazione.
E’ in corso uno studio per la costruzione di un piano di campionamento ottimale
che tenga conto delle grandezze/variabili di natura esplicativa disponibili che
possano giocare lo stesso ruolo dei fattori esogeni nella sperimentazione,
adattando le metodologie proprie della programmazione degli esperimenti.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Giuseppe BOARI
Filone di
ricerca
METODI E MODELLI STATISTICI PER LA VALUTAZIONE DELLA
QUALITÀ E DELLA CUSTOMER SATISFACRION
Argomenti
specifici
Estensione dinamica dei modelli statistici complessivi per l’analisi dei costrutti
concettuali.
Formulazione, in ottica micro-aziendale, dei modelli ad equazioni strutturali usati
per la costruzione degli indicatori nazionali di customer satisfaction.
Partecipanti
Vari (il primo argomento sopra specificato rientra nel programma Cofin 2001).
Stato di
avanzamento
Per i modelli strutturali dinamici viene proposta una procedura di stima a due
stadi: riguardo al primo passo si intende approfondire gli aspetti inferenziali della
regressione PLS, mentre per l’intera procedura le proprietà di ottimalità dei
metodi ALS (Alternating Least Squares).
Pubblicazioni
BOARI G. (1999) Uno sguardo ai modelli per la costruzione di indicatori
nazionali di “Customer Satisfaction”, dai Contributi alla giornata di studio:
Valutazione della qualita’ e customer satisfaction: il ruolo della statistica, Aspetti
oggettivi e soggettivi della Qualità, Versioni Provvisorie - Parte II, 245-260,
Bologna, 24 settembre 1999
BOARI G. (2001) A Dynamic Version of Structural Equation Models applied to
National Customer Satisfaction Indices, The 6th World Congress for Total Quality
Management, Saint Petersburg, Russia, 291-298.
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
APPLICAZIONI DELLA STATISTICA
Partecipanti
Vari
Stato di
avanzamento
Terminati lavori specifici (vedi pubblicazioni)
1. Collaborazione con Dip. di Psicologia: supporto per l'applicazione di tecniche
statistiche
2. Collaborazione con Istituto Universitario Osp. S.Gerardo di Monza: supporto
per l'applicazione di tecniche statistiche
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof.ssa Roberta PAROLI
Filone di
ricerca
INFERENZA BAYESIANA PER MODELLI MARKOVIANI LATENTI
TRAMITE METODI MCMC
Argomenti
specifici
La ricerca concerne lo studio dei modelli markoviani latenti periodici (MMLP) in
cui la catena latente è non omogenea (le probabiltà di transizione sono funzione di
covariate dinamiche) ed il numero di stati della catena latente è stimato con gli
altri parametri del modello.
L'obiettivo è quello di formalizzare una procedura per la stima del numero di stati
della catena non omogenea latente attraverso il metodo di stima di tipo bayesiano
“Reversible jump MCMC'' (RJMCMC). Tale procedura sarà utilizzata nello
studio di serie temporali in ambito ambientale.
Partecipanti
Dott. L. Spezia – Prof. P. Dellaportas
Stato di
avanzamento
In Dellaportas, Knorr-Held, Spezia (2001) è stato studiato un particolare MML
per analizzare in ambito bayesiano una serie di dati relativi alla concentrazione
media oraria di monossido di carbonio (CO), registrati da un'apposita centralina
per la qualità dell'aria di Bergamo. Gli stati latenti della catena di Markov
rappresentano differenti livelli non osservati del processo osservato, dipendenti
dalle condizioni meteorologiche: si hanno livelli più alti di CO nei periodi freddi
dell'anno e livelli più bassi in quelli caldi. In questo lavoro si considerano MML
in cui la funzione di densità di probabilità di ogni osservazione ad ogni istante
temporale, condizionata dal contemporaneo stato della catena latente, sia
gaussiana; si ottengono perciò i “modelli markoviani latenti gaussiani” (MMLG).
La serie di dati è anche caratterizzata da periodicità: le concentrazioni medie
orarie variano a seconda della dinamica delle 24 ore del giorno e di quella dei
giorni della settimana (giorni feriali/giorni festivi). E’ stato perciò necessario
introdurre nel modello sia una componente periodica giornaliera che una
settimanale. Si ottengono di conseguenza i “modelli markoviani latenti gaussiani
periodici” (MMLGP). La stima dei parametri è stata effettuata attraverso
procedure di “block Gibbs sampling”, considerando anche il problema relativo ai
dati mancanti all'interno della serie, cioè il vettore dei dati non osservati è trattato
come un vettore di parametri ignoti. Considerando inoltre i valori futuri come
mancanti, è stato possibile risolvere il problema della previsione a più passi.
Infine è stato effettuato uno studio comparativo tra modelli periodici che
presentano stagionalità additiva e stagionalità moltiplicativa, al variare del
numero di stati, confrontandoli attraverso i “Bayes factors”, calcolati attraverso le
verosimiglianze marginali.
In tale lavoro però il numero di stati della catena latente non è stimato in modo
automatico, pertanto si cercherà di sviluppare una metodologia adeguata a tale
scopo.
La ricerca sarà condotta in tre tappe successive:
i) sviluppo di una metodologia RJMCMC per modelli markoviani latenti non
omogenei gaussiani,
ii) formalizzazione dei modelli markoviani latenti non omogenei gaussiani
periodici,
iii) sviluppo di una metodologia RJMCMC per modelli markoviani latenti non
omogenei gaussiani periodici.
Pubblicazioni
Dellaportas P., Knorr-Held L., Spezia L. (2001). Periodic Gaussian Hidden
Markov Models for Air Pollution Analysis. Manoscritto non pubblicato.
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Annuario a.a. 2001/2002
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
PROCESSI STOCASTICI PER L’ANALISI DI NEUROIMMAGINI
La ricerca propone l’impiego di particolari modelli stocastici per l’analisi delle
immagini ottenute da strumenti per la diagnosi di malattie neurologiche causa di
demenza (tomografia computerizzata - risonanza magnetica). Tali modelli sono
indicati per l’operazione di segmentazione che ha come obiettivo la suddivisione
dell’immagine in regioni omogenee corrispondenti a 3 classi di tessuto cerebrale:
materia grigia, materia bianca e fluido cerebrospinale. I modelli statistici
denominati Markov Random Field (MRF) sono particolarmente indicati nello
studio delle dipendenze spaziali per la definizione delle interazioni dei pixel delle
immagini. Dall’osservazione che pixel vicini appartenenti alla medesima struttura
presentano una colorazione simile è possibile formulare la dipendenza spaziale
delle colorazioni di ciascun pixel rispetto alla localizzazione spaziale. In questo
contesto è interessante andare a considerare il modello MRF come una struttura
latente (per cui si studiano gli Hidden Markov Random Field) descrivibile
attraverso le realizzazioni di variabili casuali del processo stocastico
corrispondente all’immagine registrata (osservata) dai sensori di rilevamento.
Partecipanti
Dott. L. Spezia – Dott. A. Zorzan - Laboratorio di Epidemiologia e Neuroimaging
I.R.C.C.S. San Giovanni di Dio, Centro Alzheimer, Brescia
Stato di
avanzamento
Si è già conclusa la fase di ricerca e di studio del materiale presente nella
letteratura statistica e di settore più recente, che ha portato alla redazione della tesi
di Laurea di Andrea Zorzan. Ora la ricerca si svolgerà secondo due obiettivi:
i) sviluppo del modello statistico che permetta di studiare l’eventuale presenza di
alterazioni morfologiche delle regioni temporali mesiali, che è dimostrato
rappresentare un fattore di rischio e predittivo per lo sviluppo della malattia di
Alzahimer. Si affronterà quindi il problema della stima dei parametri del modello
e della metodologia computazionale;
ii) sviluppo di un programma di calcolo ad hoc, fondamentale per colmare la
mancanza di strumenti automatici standardizzati di diagnosi, utilizzabili nella
pratica clinica.
Pubblicazioni
E’ stata discussa la tesi di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche di Andrea
Zorzan, dal titolo “Modelli Stocastici per la segmentazione di immagini
neurologiche”.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Diego ZAPPA
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
PROBLEMI DI TARATURA MULTIDIMENSIONALE
1. L’approccio parametrico e non parametrico
2. Regioni di confidenza “equivalenti”
3. La regressione PLS e regioni di data depth
Partecipanti
Prof. B.V. Frosini – Dott. D. Mancuso – Dott.ssa S. Salini
Stato di
avanzamento
È noto che l’approccio parametrico per la costruzione di regioni di confidenza
di taratura va incontro a notevoli problemi legati principalmente alla scelta del
tipo di distribuzione da associare ai dati. Questa ricerca si propone di formulare
una soluzione di tipo non parametrico partendo dalla costruzione di regioni di
confidenza con la tecnica di data depth. Partendo da una riduzione dello spazio
delle variabili tramite tecniche tipo PLS, la ricerca mira alla costruzione di
regioni di confidenza equivalenti, ovvero regioni di taratura che sono
massimamente legate alle regioni della/e variabili risposta.
Pubblicazioni
D. Zappa (1999). “A new approach to finding relevant components in linear
regression”, JISS-Journal of Italian Statistical Society, vol. 8, n. 2-3, pp. 213-224.
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
INDICI DI CAPACITÀ DI PROCESSO MULTIVARIATI
Partecipanti
Prof. U. Magagnoli
Stato di
avanzamento
Sono stati compiuti specifici studi sugli indici multivariati in ipotesi di
multinormalità (vedi pubblicazioni).
Il nuovo obiettivo è quello di costruire indici multivariati estendendo l’approccio
all’ambito non parametrico. A tale scopo è previsto l’impiego di regioni di data
depth. Tale metodologia consente di costruire regioni di confidenza non
parametriche assegnando un ordinamento a osservazioni anche di tipo
multidimensionale, consentendo quindi di individuare qual è l’osservazione più
centrata (mediana multidimensionale). Tale informazione è alla base della
costruzione di indici di capacità di processo. L’innovazione metodologica
consisterà nell’introdurre anche una appropriata misura di dispersione, partendo
dallo stesso approccio all’analisi dei dati e nel predisporre uno specifico software
per le applicazioni.
Pubblicazioni
U. Magagnoli, D. Zappa (2000) “Multivariate Distribution of Some Process
Capability Indices”, in atti del convegno: Industrial Statistics in Action 2000, vol
II pp.340-341, Sessione Poster, 8-10 Settembre 2000, Newcastle
1. Approccio non-parametrico alla costruzione di indici di capacità di processo
2. Ordinamento di vettori multidimensionali
D. Zappa, U. Magagnoli (2001) “On the Distribution of an Estimator of the
Multivariate Process Capability Index Cp(u,v)”. Sottoposto per la
pubblicazione su Statistica Applicata.
Filone di
METODI STATISTICI PER BANCHE E ASSICURAZIONI
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Annuario a.a. 2001/2002
ricerca
Argomenti
specifici
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
1. Data mining
2. Metodi di calcolo del premio RCA
3. Tecniche di credit scoring
Partecipanti
Prof. B.V. Frosini – Dott. D. Mancuso – Dott.ssa S. Salini
Stato di
avanzamento
Pubblicazioni
È in corso la raccolta e lo studio dell’ampio materiale bibliografico.
D. Zappa, (2002) Lezioni di Statistica Assicurativa: Introduzione ai modelli
lineari generalizzati. Pubblicazioni dell'ISU, Università Cattolica del S.Cuore,
Milano
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott.ssa Paola CHIODINI
L’AFFIDABILITA’ DI SISTEMA
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Affidabilità, distribuzione di tempo al guasto, distribuzione di Weibull, campioni
completi e censurati
Partecipanti
Prof. U. Magagnoli
Stato di
avanzamento
La ricerca riguarda lo studio di alcune tematiche connesse al modello sia
univariato che bivariato di Weibull, ottenuto quest’ultimo come trasformazione
del modello esponenziale bivariato proposto in letteratura da Marshall e Olkin
(1967).
Si vuole concentrare l’attenzione su alcuni problemi inferenziali attinenti
situazioni di rilevante interesse applicativo. A tal fine ci si pone il problema della
stima dei parametri di detto modello partendo dal caso univariato e passando
successivamente al caso bivariato. Si considereranno in particolare procedure di
campionamento di tipo censurato, avvalendosi dell’impiego della teoria delle
statistiche d’ordine e come, situazione asintotica, della teoria dei valori estremi
che può trovare applicazione nello studio dell’andamento distributivo delle
“code” del tempo al guasto e delle statistiche d’ordine impiegate per la stima dei
quantili della variabile univariata e bivariata.
Pubblicazioni
P. M. Chiodini (1997). Su una procedura di stima dei parametri del modello di
Weibull bivariato. Istituto di statistica, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Serie E.P. n. 87.
P. M. Chiodini (1998). Una procedura di stima dei parametri della distribuzione
di Weibull bivariata su dati censurati. Comunicazione spontanea presentata alla
XXXIX Riunione Scientifica della SIS - Sorrento 14-17 Aprile 1998, pp. 311312.
P. M. Chiodini (1998). Una procedura di stima dei parametri della distribuzione
di Weibull bivariata su dati censurati. Relazione estesa della comunicazione
spontanea presentata alla XXXIX Riunione Scientifica della SIS - Sorrento 14-17
Aprile 1998, Istituto di statistica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Serie E.P. n. 92.
P. M. Chiodini (1999) Confronti tra procedure per la verifica di incorrelazione
tra le due componenti di una distribuzione di Weibull bivariata. Istituto di
statistica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Serie E.P. n. 93.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Filone di
ricerca
INDICI
DI
CAPACITÀ
UNIDIMENSIONALI
Argomenti
specifici
Stima indici di capacità di processo da impiegarsi in presenza di caratteristiche
asimmetriche.
Partecipanti
Prof. U. Magagnoli
Stato di
avanzamento
La ricerca riguarda lo studio degli indici di capacità di processo, argomento che
risulta essere estremamente attuale nell’ambito del controllo della qualità.
Sull’argomento sono già stati presentati dei contributi che hanno cercato di
mettere in evidenza alcuni aspetti peculiari degli indici di capacità di processo ed
in particolare nei casi in cui la grandezza di interesse presenti distribuzione
platicurtica ed asimmetrica. Ci si propone quindi di integrare la struttura degli
indici di capacità di processo che si basano in primo luogo su stime di locazione
(media) e di dispersione (scarto quadratico medio) ottenute col metodo dei
momenti, impiegando stime di tali parametri ottenute mediante statistiche
d’ordine al fine di poter disporre di indicatori robusti sia nei confronti della legge
di distribuzione che della forma asimmetrica.
Pubblicazioni
P. M. Chiodini, U. Magagnoli (2000), Indici di capacità di processo. Modelli e
procedure inferenziali: una rassegna e qualche comparazione statistica, in
“Valutazione della qualità e customer satisfaction: il ruolo della statistica”, Vita e
Pensiero, pp.147-167. Versione provvisoria in: Contributi alla Giornata di Studio
“Valutazione della qualità e customer satisfaction: il ruolo della statistica”, Bologna
24 Settembre 1999. Istituto di Statistica – Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano, Parte 2a, pp. 113-131.
P. M. Chiodini, U. Magagnoli (2000), Indici di capacità di processo in presenza
di situazioni che si allontanano dalla legge normale. Comunicazione spontanea
presentata alla XL Riunione Scientifica della SIS - Firenze 26-28 Aprile 2000,
pp.1-4.
P. M. Chiodini, U. Magagnoli (2000), Indici di capacità di processo in presenza
di condizioni non standard della distribuzione. Lavoro presentato alla giornata di
studio promossa dall’AICQ in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore “Metodi statistici per la tecnologia e la produzione” – Milano 15 Dicembre
2000, pp.1-19.
P. M. Chiodini, U. Magagnoli (2001), Indici di capacità di processo in presenza
di situazioni che si allontanano dalla legge normale. Relazione estesa della
comunicazione spontanea presentata alla XL Riunione Scientifica della SIS –
Firenze 26-28 Aprile 2000, Istituto di Statistica, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Serie E.P. 106.
P. M. Chiodini, U. Magagnoli (2001), Indici di capacità di processo in presenza
di condizioni non standard della distribuzione. Lavoro presentato alla giornata di
studio promossa dall’AICQ in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore “Metodi statistici per la tecnologia e la produzione” – Milano 15 Dicembre
2000, Istituto di Statistica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Serie E.P. 107.
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DI
Istituto di Statistica
PROCESSO,
PER
GRANDEZZE
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Filone di
ricerca
STATISTICHE D’ORDINE
Argomenti
specifici
Distribuzione delle statistiche d’ordine.
Partecipanti
Prof. U. Magagnoli
Stato di
avanzamento
La ricerca si viene a collegare in modo diretto coi filoni di ricerca precedenti con
particolare riguardo al campo dell’affidabilità.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott.ssa Laura DELDOSSI
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
SPERIMENTAZIONE ROBUSTA NELL’APPROCCIO DI TAGUCHI
La ricerca, di interesse applicativo, riguarda la fase di progettazione o anche solo
di miglioramento di un prodotto. In particolare si inserisce nel contesto della
cosiddetta “progettazione robusta” il cui obiettivo, con riferimento ad una
caratteristica quantitativa Y di un prodotto, è quello di stabilire per via
sperimentale, le condizioni di produzione ottime, nel senso che il livello medio di
Y abbia un valore prefissato e la corrispondente varianza sia minima, tenuto conto
delle condizioni variabili sia di produzione che di utilizzazione del prodotto. Per
affrontare il problema si suggerisce tipicamente un piano sperimentale fattoriale
basato sugli schemi proposti dalla programmazione statistica degli esperimenti,
mediante il quale si intendono saggiare gli effetti: a) dei fattori sistematici
regolabili dallo sperimentatore (variabili utilizzabili per il “controllo” della
varianza, ed eventualmente del livello medio, e di “aggiustamento” del livello
medio), b) di quelli di disturbo considerati anch’essi, durante la sperimentazione,
sistematici.
Nella fase di produzione ed utilizzazione reale del prodotto, però, i fattori di
disturbo non sono più regolabili, ma variano in modo casuale, andando ad
incrementare la varianza della variabile di risposta Y.
In questo contesto è naturale chiedersi quali fattori sperimentali siano ancora
significativi, dal momento che, evidentemente, a causa della maggiore e non
omogenea variabilità reale, piccole variazioni della media, significative
nell’ambito della prova sperimentale, non saranno più rilevabili.
Obiettivo della ricerca è stato dunque l’ottenimento di un indicatore che, in
presenza di eteroschedasticità, consenta di evidenziare quali effetti siano
“realmente” significativi.
Partecipanti
Prof. A. Zanella
Stato di
avanzamento
Un primo parziale contributo al riguardo dal titolo “Metodo di Taguchi:
puntualizzazioni sulla dipendenza della varianza dei fattori di disturbo dai
parametri di controllo” è stato presentato alla XL Riunione Scientifica della SIS
tenutasi a Firenze.
Un lavoro più completo ed esauriente sull’argomento è in fase di conclusione.
Pubblicazioni
Deldossi, L. (2000). Metodo di Taguchi: puntualizzazioni sulla dipendenza della
varianza dei fattori di disturbo dai parametri di controllo, XL Riunione
Scientifica della SIS, Firenze 26-28 Aprile 2000, pp. 233-236.
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Annuario a.a. 2001/2002
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
METODI STATISTICI PER L’ANALISI AMBIENTALE
Le tematiche di carattere ambientale, particolarmente “attuali” in quest’ultimo
periodo, interessano settori disciplinari assai diversi; tra di essi ricopre un ruolo
non marginale anche la statistica.
Da questa considerazione nasce l’interesse per questa ricerca che si intende
articolare su due fronti.
1) Il ruolo della statistica nelle norme UNI EN ISO 14000
Gli standards della serie ISO 14000 sono le specifiche per la “Gestione
Ambientale” riconosciute a livello internazionale e sviluppate dai comitati
dell’ISO (International Organization for Standardization). Tali standards hanno lo
scopo di fornire a tutte le “organizzazioni” (di qualsiasi tipo e dimensione) i
“fondamenti di un sistema efficace di gestione ambientale, che integrati con le
altre esigenze di gestione, aiutino le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi
ambientali ed economici”.
Bisogna tenere presente che i sistemi di gestione ambientale sono degli strumenti
volontari ossia non vi sono ad oggi disposizioni normative che li impongano,
sebbene esistano norme che stabiliscono quali requisiti questi sistemi debbano
avere. Il rispetto di tali norme diventa un’esigenza imprescindibile dal momento
in cui l’impresa decida di ottenere un riconoscimento esterno, cioè una
certificazione.
Negli ultimi anni l’interesse, da parte delle aziende, alla certificazione ambientale
è in fase crescente ed è motivato, oltre che, ovviamente, da una cultura
all’impegno ambientale, anche da ragioni di ordine economico e di mercato (i
clienti chiedono prodotti più sicuri e compatibili; le istituzioni sono più
disponibili con le società che prevengono l’inquinamento; ...).
Obiettivo della presenta ricerca è l’analisi delle norme in oggetto per individuare
se e quali metodi statistici siano, esplicitamente o implicitamente, in esse
menzionati come strumenti idonei alla progettazione del sistema di gestione
ambientale.
2) Utilizzo delle “wavelets” nei modelli per la misura dell’impatto
ambientale
La ricerca riguarda lo studio delle “wavelets” (ondine) con particolare riguardo al
loro utilizzo nell’analisi delle serie storiche.
In generale un’ “ondina” è una funzione ψ(⋅) definita sull’asse reale che soddisfa
due condizioni: (a) l’integrale esteso all’asse reale di ψ(⋅) è pari a 0; (b) l’integrale
esteso all’asse reale di ψ2(⋅) è pari ad 1. Da una singola funzione ψ(⋅), spesso
indicata come “ondina madre”, viene generato, per dilatazione e traslazione, una
collezione di ondine che andrà a definire una base, attraverso la quale è possibile
descrivere un generico segnale o funzione. In questo senso le ondine
rappresentano un’alternativa e/o complemento alla trasformata di Fourier che,
attraverso un’opportuna combinazione di funzioni periodiche (di tipo seno e
coseno), descrive un segnale in termini delle sue componenti di frequenza. Le
“ondine” hanno il vantaggio, però, rispetto alla trasformata di Fourier, di riuscire
ad individuare e decifrare anche segnali che cambiano nel tempo, che presentano
salti o altre irregolarità.
In questo ultimo decennio le “ondine” sono state ampiamente utilizzate con
sempre buoni risultati nei settori più diversificati: dalla matematica, alla fisica,
all’ingegneria elettronica.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
In statistica si è visto il loro utilizzo in svariati ambiti tra i quali ricordiamo i
modelli di regressione non parametrica, l’analisi discriminante e l’analisi
fattoriale.
Obiettivo di questa ricerca è lo studio e l’utilizzo delle “ondine” nell’analisi dei
processi stocastici, con particolare riferimento a quei processi, denominati a
lunga memoria, caratterizzati da una funzione di autocovarianza che decresce
molto lentamente nel tempo. Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare i dati
registrati dalle centraline per la qualità dell’aria di Bergamo (dati utilizzati dalla
dott.ssa Paroli e dal dott. Spezia per i loro modelli) per una applicazione reale
della metodologia studiata.
Stato di
avanzamento
Raccolto il materiale bibliografico, la ricerca è appena iniziata. Un primo
contributo con riferimento al punto 1) è previsto per giugno 2002.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott.ssa Chiara ZANAROTTI
Filone di
ricerca
ANALISI DI SERIE STORICHE PER VARIABILI CATEGORICHE IN
PRESENZA DI UNA VARIABILE DI STATO LATENTE.
Argomenti
specifici
La dinamica temporale di numerosi fenomeni in contesti estremamente eterogenei
fa supporre che la serie storica osservata sia governata da una variabile di stato
latente, chiamata variabile di stato (o di regime) che provoca variazioni casuali
nei parametri del modello della serie storica delle osservazioni. Nella ricerca
viene preso in esame il caso in cui la serie storica considerata è costituita da una
successione di osservazioni su una variabile categorica ordinale, nell’ipotesi che i
parametri che intervengono nel modello esplicativo della serie stessa dipendano
dagli stati di una catena di Markov non osservabile. Per quanto riguarda il
modello ipotizzato per la serie storica delle osservazioni, vengono considerati sia
un modello probit ordinale che un modello logit ordinale, a seconda che le
probabilità associate alle diverse modalità assumibili dalla variabile categorica
siano specificate attraverso la funzione di ripartizione della variabile casuale
normale o logistica.
Partecipanti
Prof. R. Colombi
Stato di
avanzamento
Avviata.
Pubblicazioni
Colombi, R. Zanarotti, C. (2001). Modelli Hidden-Markov per variabili casuali
categoriche. Atti del convegno “Modelli Complessi e metodi computazionali
intensivi per la stima e la previsione”, Bressanone, 24-26 settembre 2001, CLEUP
ed., Padova.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott. Gabriele CANTALUPPI
METODI STATISTICI PER IL TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
Studio dei modelli statistici per l’interpretazione e l’analisi della “customer
satisfaction”
Partecipanti
Prof. A. Zanella - Dott.ssa L. Deldossi
Stato di
avanzamento
Si sta analizzando il problema dell’identificabilità parametrica nei modelli ad
equazioni strutturali con variabili latenti.
Si intende analizzare la letteratura statistica relativa agli indicatori per la
valutazione del “sistema qualità” di un’azienda.
Si intende stimare, per via non-parametrica, mediante la tecnica del saddlepoint,
la funzione di densità di probabilità di una forma bilineare
Pubblicazioni
Zanella A., Cantaluppi G. (2000) On the probability distribution of a bilinear
indicator of customer satisfaction in “Valutazione della qualità e customer
satisfaction: il ruolo della statistica – Aspetti oggettivi e soggettivi della Qualità”,
Vita e Pensiero, Milano, pp. 233-253.
Cantaluppi G. (2001), Some Remarks on Parameter Identification of Structural
Equation Models with both formative and reflexive Relationships, presentato al 6th
World Congress for Total Quality Management, Saint Petersburg, 19-22 June
2001.
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
CONTROLLO STATISTICO: APPROCCIO STOCASTICO
Partecipanti
Prof. A. Zanella
Stato di
avanzamento
Si sta considerando la possibilità di applicazione a una situazione reale di un
modello di controllo con errore eteroschedastico.
Pubblicazioni
Cantaluppi, G. (1998) Processi stocastici caratterizzati da eteroschedasticità
condizionata: aspetti teorici e possibilità applicative, Tesi di dottorato di Ricerca
in Statistica Metodologica, sede amministrativa Università degli Studi di Trento.
Zanella, A., Cantaluppi G. (2000), Extending Taguchi’s approach to adaptive
stochastic control: Some theoretical results, Serie Edizioni Provvisorie, N° 95,
Istituto di Statistica, Università Cattolica del S. Cuore, Milano.
Zanella, A., Cantaluppi G. (2000), Extending Taguchi’s approach to adaptive
stochastic control: A simplified model for feedback adjustments of both mean and
variance, Total Quality Management, 11, 616-622.
Estensione dell’approccio di Taguchi all’ambito del controllo stocastico: controllo
condizionato della varianza nell’ipotesi di errori caratterizzati da un modello
ARCH.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott. Diego MANCUSO
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
REGRESSIONE NON PARAMETRICA
Utilizzo delle reti neurali di tipo Radial Basis Function (RBF) come strumenti di
regressione non parametrica in contesti contrassegnati da eteroschedasticità
condizionata
Partecipanti
Stato di
avanzamento
L’argomento è stato oggetto di discussione nella tesi di dottorato “Reti neurali e
modelli eteroschedastici di serie storiche”. In tale sede si è proposto un sistema
congiunto rete RBF - modello ARCH per la stima simultanea della media e della
varianza condizionata nel caso di osservazioni provenienti da funzioni di
regressione non lineari sottoposte ad errori condizionatamente eteroschedastici.
Lo studio ha affrontato il tema della robustezza delle soluzioni rispetto ai
parametri di smoothing impliciti nei meccanismi di determinazione delle reti RBF.
I prossimi sviluppi andranno nella direzione di approfondire le proprietà
asintotiche degli stimatori legati al modello proposto e la ripartizione dello
smoothing nello spazio delle variabili di regressione.
Pubblicazioni
D. Mancuso (2001). Reti neurali e modelli eteroschedastici di serie storiche. Tesi
di dottorato di ricerca in statistica metodologica, Università degli Studi di Trento.
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Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Ruggero COLOMBO
Filone di
ricerca
APPLICAZIONI STATISTICHE
MONETARIO E FINANZIARIO
Argomenti
specifici
1. Stima dei potenziali territoriali: reddito, consumo, raccolta e impieghi
bancari a livello comunale;
2. Applicazione dell’analisi fattoriale per la costruzione di “rating” aziendali;
3. Modelli per l’interpretazione e la previsione dei principali tassi del mercato
monetario;
4. Applicazione di metodi innovativi per la previsione nei mercati monetari .
5. Modelli di scoring per la valutazione del merito creditizio.
Partecipanti
Colleghi vari
Stato di
avanzamento
1. E’ concluso il lavoro relativo al primo punto con la creazione di una banca
dati, relativa agli oltre 8100 comuni italiani, contenente la stima delle
principali variabili di carattere socio-economico e finanziario.
2. E’ concluso il lavoro relativo al secondo punto con la realizzazione di un
modello informatico in grado di assegnare un punteggio sintetico alle oltre 120
aziende di credito che partecipano all’indagine semestrale ABI-Banca d’Italia.
3. E’ concluso il lavoro relativo al terzo punto con la stima di un modello
econometrico che consente l’interpretazione e la previsione dei principali tassi
d’interesse del mercato monetario. I risultati della ricerca sono pubblicati in
“Nuovi modelli di gestione dei flussi finanziari nelle banche”, a cura di P.L.
Fabrizi.
4. Per quanto concerne il quarto filone di ricerca, sono stati sperimentati alcuni
approcci alternativi alla previsione di variabili finanziarie rilevate ad alta
frequenza. In particolare, la ricerca ha avuto come obiettivo la verifica:
4.1 delle performance prodotte da differenti modelli previsionali
(econometrici e reti neurali);
4.2 della capacità di interpretare le varie dinamiche oggetto di previsione
attraverso indici di analisi tecnica e/o variabili intermarket;
4.3 della validità operativa di una componente arch all’interno di un
Trading System;
La sintesi dei risultati della ricerca è stata presentata alla London Business
School nel dicembre 1997, è stata pubblicata in A.-P.N. Refenes, A.N.
Burgess, J.E. Moody (eds), Decision Technologies for Computational Finance,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Nella stessa direzione di ricerca sono state condotte ulteriori sperimentazioni,
che hanno coinvolto tassi di cambio rilevati ad alte frequenze su differenti
periodi temporali, i cui risultati, presentati al seminario “Forecasting Financial
Markets – Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Assets
Management”, sono confluiti nelle pubblicazioni più recenti (Bramante R.,
Colombo R., Gabbi G., Viola M.P. – 1999 e Colombo R. – 1999).
Pubblicazioni
1. R. Bramante, R. Colombo, G. Gabbi (1998). Are Neural Network and
Econometric Forecasts Good for Trading? Stochastic Variance Model as
Filter Rule, in A.-P.N. Refenes, A.N. Burgess, J.E. Moody (eds), Decision
Technologies for Computational Finance, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht.
2. R. Bramante, R. Colombo, G. Gabbi, M.P. Viola (1999), “Non Linear
Components in High Frequency Data and Econometric and Neural
29
AI
FENOMENI
DEL
MERCATO
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Network Forecast Quality”, in C. Dunis, B. Rustem (eds) “Forecasting
Financial Markets – Advances for Exchange Rates, Interest Rates and
Assets Management”, London.
3. R. Colombo (1999), “I modelli ARCH e GARCH e le relative estensioni”,
in “La previsione nei mercati finanziari” (a cura di G. Gabbi), Editrice
Bancaria, Roma.
4. R. Colombo (1999), “La previsione dei tassi di cambio con modelli ARCH
e GARCH”, in “La previsione nei mercati finanziari” (a cura di G. Gabbi),
Editrice Bancaria, Roma.
30
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Prof. Amedeo DE LUCA
Filone
di
ricerca
Argoment
i
specifici
METODI STATISTICI PER LA “ CUSTOMER SATISFACTION”
1. Valutazione dell’importanza del giudizio espresso
dalla clientela sul grado di soddisfacimento dei
singoli attributi di un prodotto rispetto al livello
di
overall,
nel
caso
di
variabile
risposta
dicotomica.
2. Studio del rapporto esistente tra gli effetti di
interazione
inerenti
alla
codifica
binaria
disgiuntiva con quelli relativi alla codifica binaria
additiva.
Prof. A. Zanella
Partecipanti
Stato di
1. È stato sviluppato il modello di misurazione della
avanzament
customer satisfaction, a risposta dicotomica, basato
o
su variabili indicatrici.
2.
Sono
state
individuate
le
relazioni
formali
intercorrenti tra i parametri di interazione della
funzione di regressione basata sulla codifica binaria
disgiuntiva dei predittori con quelli ottenuti tramite
codifica binaria additiva .
3. Si è dimostrato formalmente (come era stato già
accertato solo empiricamente) che gli stimatori, ed i
relativi errori standard, ottenuti con il metodo dei
minimi
quadrati
ordinari
coincidono
con
quelli
ottenuti con i minimi quadrati a due stadi, nel caso
di predittori dicotomici.
Pubblicazioni A. De Luca (2000). Un modello di misurazione della
Customer Satisfaction con codifica binaria additiva dei
predittori ordinali, in “ Valutazione della Qualità e
Customer Satisfaction: il ruolo della Statistica” ,
Vita e Pensiero, Milano, pp. 275-288.
A. De Luca (2000) Un approccio di misurazione degli
effetti dei fattori ordinali, in “ Atti della XL
Riunione Scientifica della SIS” , SIS 2000 aprile 2000,
pp. 789-792.
A. De Luca (2000), Misurazione della qualità percepita nella prospettiva
sperimentale, in “Captor 2000 – Sistemi statistico-informatici per valutare la
qualità della didattica”, Abstract, Università di Padova.
A. De Luca (2001), La customer satisfaction nella prospettiva sperimentale,
Corso “Metodi statistici per la misurazione della Customer Satisfaction”,
organizzato dalla SIS, Roma, 26 febbraio-2 marzo (il corso è stato ripetuto a
Napoli dal 9 al 13 luglio).
31
Annuario a.a. 2001/2002
Filone
di
ricerca
Argoment
i
specifici
Partecipanti
Stato di
avanzamento
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
METODI STATISTICI PER LA “ CUSTOMER SATISFACTION”
Valutazione dell’importanza del giudizio espresso dalla
clientela sul grado di soddisfacimento dei singoli
attributi di un prodotto rispetto al livello di
overall, caso di variabile risposta ordinale politomica
Prof. A. Zanella
E’
stata
assegnata
sull’argomento.
una
nuova
tesi
di
laurea
1. È stato messo a punto un modello ad effetti
principali di Customer Satisfaction con variabile
risposta
ordinale
politomica,
basato
sulla
regressione
multipla
multivariata,
doppiamente
vincolata (per ottenere valori delle variabili
dipendenti comprese nell’intervallo (0,1) e per tener
conto che le risposte sull’overall sono mutuamente
esclusive ed esaustive nel loro insieme). La codifica
dei predittori e dell’overall è binaria disgiuntiva
2. Il
modello
è
stato
successivamente
completato
considerando anche gli effetti di interazione.
3.
Sono allo studio alcuni teoremi inerenti la
coincidenza degli stimatori dei minimi quadrati
ordinari con quelli dei minimi quadrati a due stadi
(ivi compresa la coincidenza degli errori standard)
anche nel caso multivariato.
4. È allo studio il modello con codifica binaria
additiva delle variabili dipendenti ed indipendenti.
Pubblicazioni A. De Luca (2000), Un approccio di valutazione della
qualità
percepita
con
la
regressione
dscrittiva
multivariata, in “ Duqual 2000 – Modelli statistici e
strumenti informatici per valutare, durante e dopo
l’Università, la qualità della didattica” , Abstract,
Università di Milano- Bicocca, 12-13 luglio; pp. 1214.
A. De Luca (2001), La customer satisfaction nella prospettiva sperimentale,
in Metodi statistici per la misurazione della Customer Satisfaction, Corso “Metodi
statistici per la misurazione della Customer Satisfaction”, organizzato dalla SIS,
Roma, 26 febbraio-2 marzo (il corso è stato ripetuto a Napoli dal 9 al 13 luglio).
A. De Luca (2001), Un modello di valutazione della qualità percepita con
variabile risposta politomica, Atti del Convegno Intermedio “Processi e Metodi
Statistici di Valutazione” della Società Italiana di Statistica, SIS 2001, Roma, 4-6
giugno, Università di Tor Vergata, pp. 87-90.
A. De
Luca
(1996).
Marketing
bancario
e
metodi
statistici applicati. Vol. II – Analisi dei dati, F.
Angeli, Milano, pp. 175-196.
È in fase di svolgimento una tesi di laurea.
32
Annuario a.a. 2001/2002
Filone
di
ricerca
Argoment
i
specifici
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA BINOMIALE
VALUTAZIONE DELLA “ CUSTOMER SATISFACTION”
PER
LA
1. Valutazione dell’importanza del giudizio espresso
dalla clientela sul grado di soddisfacimento dei
singoli attributi di un prodotto rispetto al livello
di overall nel caso di variabile risposta dicotomica.
2. Studio degli effetti di interazione.
Partecipanti
Stato di
avanzamento
1. È stata studiata la forma della funzione logistica,
muovendo dalla funzione lineare, interpretata come
funzione di probabilità.
2.
È stato svolto uno studio comparativo tra i
risultati della funzione logistica con la funzione
lineare
a
risposta
dicotomica,
particolarmente
nell’intervallo di probabilità (0,2-0,8), nel quale è
stata
accertata
una
sostanziale
idenntità
di
comportamento delle due funzioni.
3. È stata studiata la forma algebrica degli effetti di
interazione in rapporto alla classe di riferimento ed
alle medie marginali.
4. Con riferimento agli effetti di interazione della
funzione logistica, sono allo studio le relazioni
esistenti tra i parametri inerenti il caso di
codifica binaria disgiuntiva ed i parametri relativi
al caso di codifica binaria additiva.
Pubblicazioni Sono state svolte varie tesi di laurea e di diploma.
Filone
di
ricerca
Argoment
i
specifici
SCALE DI ATTEGGIAMENTO
QUALITATIVI ORDINALI
E
TRATTAMENTO
DEI
CARATTERI
1. Validità delle diverse scale di punteggio e verifica
della non equidistanza dei passi delle scale di
atteggiamento.
2. Individuazione del numero ottimale di passi di una
scala di atteggiamento in rapporto alla natura delle
domande ed al numero delle stesse.
Partecipan Tesisti.
ti
1. È stata svolta un’analisi comparativa tra diversi
Stato di
tipi di scale di punteggio (verbale, numerica,
avanzamento
grafica), accertando la non equidistanza dei passi di
dette scale e la maggiore validità della scala
grafica.
2. È stata valutata la customer satisfaction utilizzando
le risposte su scala grafica.
3. È in atto uno studio volto ad individuare il numero
di passi ottimali di una scala di atteggiamento.
Pubblicazioni A. De Luca, Scale di atteggiamento e valutazione della customer satisfaction,
in: XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, SIS 2000, Firenze,
26-28 aprile, pp. 789-792 (abstract).
A. De Luca, Confronto tra scale verbali, simboliche e numeriche per la
rilevazione della qualità percepita, in Captor 2000 – Qualità della didattica e
33
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
sistemi computer-assisted, a cura di L. Fabbris, Cleup, Padova, 2001, pp. 131-144
(versione estesa).
È in fase di svolgimento una tesi di laurea
34
Annuario a.a. 2001/2002
Filone
di
ricerca
Argoment
i
specifici
Partecipan
ti
Stato di
avanzament
o
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
CONJOINT ANALYSIS NON METRICA
Segmentazione
composita:
individuare
i
legami
intercorrenti tra i caratteri intrinseci dei rispondenti
e gli attributi costituenti il profilo di prodotto da
essi preferito, con riferimento a vari segmenti di
mercato.
Tesisti.
Applicazione della metodologia con piano fattoriale
completo e frazionato con
approccio non metrico
(optimal scaling).
1. Analisi comparativa dei parametri delle funzioni di
utilità stimati con rilevazione
della variabile
risposta su scala di punteggio e su scala ordinale.
2. Sono stati studiati varie disegni sprimentali (con
casualizzazione completa e non).
Partecipan Sono state assegnate varie tesi sull’argomento. È in
ti
corso di elaborazione una tesi di laurea.
Pubblicazioni A. De Luca (1999). La conjoint analysis - Un sintetico
resoconto.Working paper.
Varie tesi di laurea e di diploma.
35
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott.ssa Silvia SALINI
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
MODELLI MULTIVARIATI AD ERRORI NELLE VARIABILI
L’obiettivo della ricerca è quello di studiare i modelli nel contesto tipico della
taratura (calibration) di strumenti di misura.
Partendo dallo studio degli errori di misura in un contesto generale e confrontando
la letteratura proveniente da altre discipline (ingegneria, medicina), che in genere
utilizzano diverse formulazioni e notazioni, si affronterà il problema della taratura
statistica multivariata sia dal punto di vista teorico che computazionale.
Partecipanti
Dott. G. Cantaluppi - Dott. M. Cerri - Dott. S. Minotti
Stato di
avanzamento
E’ stato inviato un lavoro al convegno SIS 2002 dal titolo “Statistical Calibration
by means of Kalman Filter”
Pubblicazioni
36
Annuario a.a. 2001/2002
Schede di Ricerca
Istituto di Statistica
Dott. Andrea ZORZAN
Filone di
ricerca
Argomenti
specifici
PROCESSI STOCASTICI PER L’ANALISI DI NEUROIMMAGINI
La ricerca propone l’impiego di particolari modelli stocastici per l’analisi delle
immagini ottenute da strumenti per la diagnosi di malattie neurologiche causa di
demenza (tomografia computerizzata - risonanza magnetica). Tali modelli sono
indicati per l’operazione di segmentazione che ha come obiettivo la suddivisione
dell’immagine in regioni omogenee corrispondenti a 3 classi di tessuto cerebrale:
materia grigia, materia bianca e fluido cerebrospinale. I modelli statistici
denominati Markov Random Field (MRF) sono particolarmente indicati nello
studio delle dipendenze spaziali per la definizione delle interazioni dei pixel delle
immagini. Dall’osservazione che pixel vicini appartenenti alla medesima struttura
presentano una colorazione simile è possibile formulare la dipendenza spaziale
delle colorazioni di ciascun pixel rispetto alla localizzazione spaziale. In questo
contesto è interessante andare a considerare il modello MRF come una struttura
latente (Hidden Markov Random Field) descrivibile attraverso le realizzazioni di
variabili casuali del processo stocastico corrispondente all’immagine registrata
(osservata) dai sensori di rilevamento.
Partecipanti
Dott. L. Spezia – Prof.ssa R. Paroli - Laboratorio di Epidemiologia e
Neuroimaging I.R.C.C.S. San Giovanni di Dio, CentroAlzheimer, Brescia
Stato di
avanzamento
La ricerca si svolgerà secondo due obiettivi:
i) sviluppo del modello statistico che permetta di studiare l’eventuale presenza di
alterazioni morfologiche delle regioni temporali mesiali, che è dimostrato
rappresentare un fattore di rischio e predittivo per lo sviluppo della malattia di
Alzheimer. Si affronterà quindi il problema della stima dei parametri del modello
e della metodologia computazionale;
ii) sviluppo di un programma di calcolo ad hoc, fondamentale per colmare la
mancanza di strumenti automatici standardizzati di diagnosi, utilizzabili nella
pratica clinica.
Assegnato contributo per progetto Giovani Ricercatori.
Pubblicazioni
Discussa tesi di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche di Andrea Zorzan,
dal titolo “Modelli Stocastici per la segmentazione di immagini neurologiche”.
Frisoni G.B., Testa C., Zorzan A. C., Beltramello A. Voxel-based morphometry in
AD: evidence of validity. In preparazione
37
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
4. BIBLIOGRAFIA DEI COMPONENTI
Prof. Angelo ZANELLA
ZANELLA, A. (1954). Successive linearizzazioni in una recente teoria relativistica unitaria.
Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 87, pp. 575-592.
ZANELLA, A., BARGELLINI, F., SCARSO, L. (1963). Le cloroparaffine clorurate come
plastificanti secondari per mescole a base di PVC. Parte II, Poliplasti, pp. 5-12.
ZANELLA, A. (1963). Riduzione dei costi attraverso il controllo della qualità. A.I.C.Q., Milano,
fascicolo, pp. 16.
ZANELLA, A. (1963). Programmi di calcolo automatico nel controllo della qualità e nella
programmazione degli esperimenti. Statistica, 2, pp. 240-264.
ZANELLA, A. (1963). Programma di calcolo per l’elaborazione dei dati ottenuti secondo “disegni
sperimentali” con fattori a due livelli. Statistica, 3, pp. 385-404.
ZANELLA, A. (1963). Programma di calcolo dei limiti statistici di carte di controllo per mediane
e “ranges”. Statistica, 4, pp. 553-567.
ZANELLA, A., OMICCIOLI, G. (1963). Fattori di gelificazione nel compound PVC. Materie
Plastiche ed Elastomeri, 4, pp. 409-423.
ZANELLA, A., BARGELLINI, F. (1964). Gelificazione ed estrusione di mescole a base di cloruro
di polivinile in relazione al tipo di plastificante ed alle variabili operative delle apparecchiature
impiegate. Materie Plastiche ed Elastomeri, 11, pp. 1100-1125.
ZANELLA, A., OMICCIOLI, G. (1964). Uno studio per valutare la processabilità in estrusione di
mescole di PVC plastificato. Materie Plastiche ed Elastomeri, 12, pp. 1184-1195.
ZANELLA, A. (1964). Un nuovo tipo di parametri per l’interpretazione dei disegni fattoriali.
Statistica, 2, pp. 297-327.
ZANELLA, A. (1964). Valutazione ed incentivi di qualità. A.I.C.Q., Milano, fascicolo, pp. 29.
ZANELLA, A. (1965). Un particolare tipo di piani sperimentali con fattori a due livelli. Parte II,
Rivista di Ingegneria, 9-10, pp. 1228-1242.
ZANELLA, A. CRESCENTINI, L., GECHELE, G.B. (1965). Butadiene, styrene, 2-methyl-5vinylpyridine terpolymer composition convertion data in comparison with calculated values.
Journal of applied polymer science, 9, pp. 1323-1340.
ZANELLA, A. (1965). Un particolare tipo di piani sperimentali con fattori a due livelli. Parte I,
Rivista di Ingegneria, 7, pp. 704-718.
ZANELLA, A., PERI, P. (1965). Correlazione tra potere detergente e composizione degli
alchilbenzoli lineari. Parte I, La rivista italiana delle sostanze grasse, 12, pp. 573-584.
ZANELLA, A. (1965). Un particolare tipo di piani sperimentali con fattori a due livelli. Parte III,
Rivista di Ingegneria, 12, pp. 1228-1242. I precedenti articoli sono raccolti nel fascicolo di
dicembre, 1965, degli Atti dell’Associazione Italiana per la Qualità (A.I.C.Q.).
ZANELLA, A. (1966). Un nuovo test per l’analisi dei modelli lineari. Rivista di Ingegneria, 4-5,
pp. 353-366, pp. 473-483.
ZANELLA, A., PERI, P. (1966). Correlazione tra potere detergente e composizione degli
alchilbenzoli lineari. Parte II, La rivista italiana delle sostanze grasse, 9, pp. 369-381.
38
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
ZANELLA, A. (1966). Analisi statistica delle fonti di variabilità nella valutazione della
detergenza. La rivista italiana delle sostanze grasse, 12, pp. 552-571.
ZANELLA, A. (1966). Approach to quality control for complex chemical plantes: some examples
for polymerization. 10th EOQC (European Organization for Quality Control) Conference
Programme, Section B-C, pp. 65-74.
ZANELLA, A. (1967). Realizzazione pratica della qualità e dell’affidabilità. A.I.C.Q., fascicolo,
pp. 13.
ZANELLA, A. (1968). Sulla distribuzione della variabile t non centrale a più dimensioni in
relazione ad un problema di decisione multipla. Vita e Pensiero, Milano, volume di pagg. 195.
ZANELLA, A., OMACINI, A. (1968). Influenza delle condizioni di lavorazione e di estrusione
sulle caratteristiche tecnologiche di mescole di PVC per isolamento di cavi di energia. Materie
Plastiche ed Elastomeri, 2, pp. 188-202.
ZANELLA, A. (1968). Sulla scelta ottimale dei piani sperimentali multifattoriali. Monografia (pag.
63), Rivista di Ingegneria: (1968), 12, pp. 959-974, (1969), 1, pp. 34-40, (1969), 2, pp. 122-133,
(1969), 3, pp. 217-223, (1969), 4, pp. 300-308, (1969), 5, pp. 383-394.
ZANELLA, A., FAVILLI, R., GLATTI, F. (1968). Ricerche sull’impiego dei materiali plastici con
fotoselettività specifica in orto-floricultura protetta. Materie Plastiche ed Elastomeri, 6-7-8, pp.
667-675, pp. 799-805, pp. 925-946.
ZANELLA, A. (1969). Sulla funzione di potenza del test t multiplo per il confronto di più
trattamenti con uno di controllo. Atti della XXVI Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica, pp. 467-484.
ZANELLA, A. (1970). Il significato del controllo della qualità: problemi generali tecnici ed
organizzativi. La Chimica e l’Industria, 6, pp. 557-568.
ZANELLA, A., ROSSINI, B. (1970). Qualità e controllo del processo produttivo: aspetti tecnici e
statistici. La Chimica e l’Industria, 8, pp. 765-774.
ZANELLA, A. (1971). Sulla funzione di potenza del test t multiplo per il confronto di più
trattamenti con uno di controllo. Vita e Pensiero, Milano, volume di pagg. 212.
ZANELLA, A. (1972). Sull’analisi della covarianza in presenza di trattamenti di controllo. Rivista
di Ingegneria, 1-2, pp. 36-48, pp. 106-113.
ZANELLA, A. ET AL. (1972). Ricerche sull’inquinamento atmosferico della zona di P. Marghera,
Mestre, Venezia. Atti del Convegno Internazionale di Studi antinquinamento, pp. 1-26.
ZANELLA, A. (1972). Alcuni aspetti delle procedure di classificazione simultanea. Atti della
XXVII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Vol. II, pp. 245-262.
ZANELLA, A. (1973). Sulle procedure di classificazione simultanea. Statistica, 1, pp. 63-120.
ZANELLA, A. (1974). Elementi di teoria del campionamento da popolazioni finite. CLEUP,
Padova, pp. 311.
ZANELLA, A. (1974). Il principio dei minimi quadrati e il metodo delle somme nei problemi di
stima non lineare: confronto di efficienza. CLEUP, Padova, pp. 47.
ZANELLA, A. (1974). Sulle regioni di confidenza per i parametri dei modelli non lineari, I.
Calcolo, 3, pp. 365-401.
ZANELLA, A. (1975). The Statistical control of continuous processes: general principles and
methods. Atti del XIX Congresso E.O.Q.C., Vol. II, pp. 257-275.
39
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
ZANELLA, A. (1975). Il principio dei minimi quadrati e il metodo delle somme nei problemi di
stima non lineare: considerazioni comparative. Atti della XXVIII Riunione della Società Italiana di
Statistica, pp. 233-248.
ZANELLA, A. (1975). Sulle regioni di confidenza per i parametri dei modelli non lineari, II.
Calcolo, 1, pp. 1-37.
ZANELLA, A. (1976). Analisi di un modello concatenato nel controllo “feed back” di un processo
produttivo continuo. Atti del IX Convegno A.I.C.Q., pp. 137-158.
ZANELLA, A. (1977). L’impiego dei metodi statistici ed il profilo professionale dello Statistico
nell’ambito della tecnologia. Atti del Convegno su tale tema indetto dalla Facoltà di Scienze
Statistiche di Padova con la collaborazione dell’A.I.C.Q., Vol. I, pp. 1-44.
ZANELLA, A. (1977). Intervento alla tavola rotonda su “L’impiego dei metodi Statistici ed il
profilo professionale dello Statistico nell’ambito della tecnologia”. Atti del Convegno su tale tema,
Vol. II, pp. 38-45.
ZANELLA, A., MARGSTAKLER, P., PRIAN, S. (1978). Un metodo per valutare e ottimizzare
l’efficienza del collaudo di un flusso di produzione. Atti del X Convegno A.I.C.Q., Vol. II, pp. 101129.
ZANELLA, A. (1978). La prova di ipotesi per modelli lineari misti: funzionali e di regressione.
Atti della XXIX Riunione della Società Italiana di Statistica, Vol. II, Tomo 1, pp. 233-246.
ZANELLA, A., BOARI, G. (1978). Un’approssimazione del modello di Box-Jenkins per il
controllo dinamico di un processo produttivo continuo, retto da equazioni differenziali lineari. Atti
del X Convegno A.I.C.Q., Vol. II, pp. 85-99.
ZANELLA, A. (1979). L’analisi statistica dei modelli lineari misti funzionali e di regressione:
verifica di ipotesi e stima dei parametri, I. Rivista di Statistica Applicata, 1, pp. 3-25.
ZANELLA, A. (1979). L’analisi statistica dei modelli lineari misti funzionali e di regressione:
verifica di ipotesi e stima dei parametri, II. Rivista di Statistica Applicata, 2, pp. 75-105.
ZANELLA, A. (1979). La prova di ipotesi per modelli lineari misti funzionali e di regressione.
Statistica, 2, pp. 241-268.
ZANELLA, A. (1980). Sul controllo statistico di un processo retto da un sistema di equazioni
differenziali lineari. Studi in onore di P. Fortunato, Vol. I, CLUEB, Bologna, pp. 797-830.
ZANELLA, A., MARGSTAKLER, P., FANZAGA, V. (1980). Sull’ottimizzazione della frequenza
di rilevazione per un processo produttivo continuo, retto da un’equazione differenziale lineare. Atti
del XI Convegno Nazionale A.I.C.Q., Vol. I, pp. 125-147.
ZANELLA, A. (1980). Relazione introduttiva alla Sessione “Metodologie Statistiche per il campo
tecnologico” dell’XI Convegno nazionale A.I.C.Q.. Qualità, 34, pp. 12-15.
ZANELLA, A. (1980). Argomenti di Statistica metodologica: la struttura del modello
probabilistico. CLEUP, Padova, pag. 81.
ZANELLA, A. (1980). Intervento alla Tavola rotonda “L’analisi statistica nel campo della
tecnologia e della produzione”. Atti del Seminario su tale tema, CLEUP, Padova, pp. 237-255.
ZANELLA, A. (1980). Metodi di controllo statistico in lavorazione quando è noto il modello
differenziale di comportamento del processo produttivo. Atti del Seminario “La scelta ottimale
delle tecniche di controllo statistico” , CLEUP, Padova, pp. 35-100.
ZANELLA, A. (1981). Relazione sull’attività svolta dalla Commissione “L’analisi statistica nel
campo della tecnologia e della produzione”. Atti del Convegno 1981 della Società Italiana di
Statistica, Vol. II, pp. 189-236.
40
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
ZANELLA, A. (1981). Problemi di rappresentazione di processi stocastici discreti connessi alla
riduzione della frequenza di rilevazione nel controllo dinamico dei sistemi. Atti del Convegno 1981
della Società Italiana di Statistica, Vol. II, pp. 299-336.
ZANELLA, A. (1982). Relazione sull’attività della Commissione Scientifica “L’analisi statistica
nel campo della tecnologia e della produzione”. Bollettino n. 3 della Società Italiana di Statistica,
pp. 23-29.
ZANELLA, A. (1982). Some problems rising in sampling interval optimization for stochastic
discrete control. 15th European Meeting of Statisticians, Abstracts, pp. 76-79.
ZANELLA, A. (1982). Il reperimento di un processo ARMA con assegnata funzione di
autocovarianza. Rivista di Statistica Applicata, 4, pp. 213-252.
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Istituto di Statistica
Prof. Diego ZAPPA
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Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott.ssa Paola CHIODINI
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CHIODINI, P., MAGAGNOLI, U. (2001), Indici di capacità di processo in presenza di situazioni
che si allontanano dalla legge normale. Relazione estesa della comunicazione spontanea presentata
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Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott.ssa Laura DELDOSSI
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DELDOSSI, L., PAROLI, R. (1999). Alcune considerazioni sui test per radici unitarie nei modelli
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Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott.ssa Chiara ZANAROTTI
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Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott. Gabriele CANTALUPPI
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Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott. Diego MANCUSO
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mercati finanziari” (a cura di G. Gabbi), Editrice Bancaria, Roma.
COLOMBO R., (1999), “La previsione dei tassi di cambio con modelli ARCH e GARCH”, in “La
previsione nei mercati finanziari” (a cura di G. Gabbi), Editrice Bancaria, Roma.
75
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Prof. Amedeo DE LUCA
DE LUCA, A. (1969). Un metodo per lo studio della redistribuzione
del reddito operata dalla sicurezza sociale.Tesi di laurea,
Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma.
DE LUCA A., CANTARELLI V., (1969). Fondamenti di calcolo delle
probabilità. Iseo. Milano.
DE LUCA, A., SCIABA’ A. (1970). Elementi di Statistica per il
controllo di qualità. Iri - Alfa Romeo. Milano, volume di pagg.
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DE LUCA, A. (1977). Un indice provinciale del potenziale teorico
di mercato dei settimanali. Rivista di Statistica Applicata, 10,
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DE LUCA, A. (1978). In risposta all’articolo: Su un indice del
potenziale teorico di mercato dei settimanali. Rivista di
Statistica Applicata, 11, pagg. 262-264.
DE LUCA, A., AISA A. (1978). L'influenza di
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della stessa testata. Atti dell'Incontro di Studio Media ForumUpa, Come valutare l'investimento pubblicitario, Segrate 15-16
giugno, pagg. 227-250.
DE LUCA, A. (1980). La redistribuzione del reddito operata dalla
sicurezza sociale in Italia. Rivista di Statistica Applicata, 13,
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DE LUCA, A. (1983).Una metodologia di calcolo dei rapporti di
partecipazione indiretta nei raggruppamenti societari. Bancaria,
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DE LUCA, A. (1984). Potenziale di mercato dei periodici nelle
province italiane. M&P, 2, pagg. 85-88.
DE LUCA, A. (1984). Il potenziale teorico di mercato dei
periodici nelle province lombarde. Realtà Economica. 1, 2, pagg.
55-57.
DE LUCA, A. (1985).
Note sull'inferenza statistica, ISU,
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DE LUCA, A. (1985). Una tecnica probabilistica per l'elaborazione
del budget. L'Impresa, 5, pagg. 73-77.
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italiane". Poliedros, Milano.
DE LUCA, A. (1987). Elaborazione statistica dei dati di una
ricerca
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internazionale
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integrato
mainframe-personal computer. Atti della Giornata di studio del 29
settembre sotto gli auspici della SIS, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano - Istituto di Statistica, pagg. 121-131.
DE LUCA, A. (1988). Metodologie di calcolo dei rapporti di
partecipazione nei raggruppamenti societari. Problemi di Gestione
dell'Impresa, Università. Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 5,
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76
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
DE LUCA, A. (1989). L'Impiego della metodologia multivariata
nelle aziende di credito. Atti del Convegno “ La professionalità
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DE LUCA, A., (1991). Elaborazione statistico-informatica dei
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anni'90", Consulbank, 1991.
DE
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(1993).Contributi
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prospettive
dei
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quantitativi di marketing. Micro&Macro Marketing, 1, pagg. 87-93.
DE LUCA, A. (1993). Il metodo degli indicatori economici. In
“ Marketing Management” , di P. Kotler, ISEDI, Torino, pagg. 359363.
DE LUCA, A. (1994).
L'insegnamento di Statistica nella Facoltà
di Economia e Commercio - Impiego della metodologia nei sistemi
produttivi. Atti del Seminario didattico del ciclo Cosa si
insegna ad Economia e Commercio: serve davvero?, ISU, Università
Cattolica sede di Piacenza.
DE LUCA, A. (1994). Un approccio statistico alla strategia
territoriale di marketing della banca. Problemi di Gestione
dell'Impresa, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
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DE LUCA, A. (1995). Le applicazioni dei metodi statistici alle
analisi di mercato. Terza edizione, F. Angeli, Milano, volume di
pagg. 373.
DE LUCA, A. (1995). La ricerca di marketing per la banca Moderno approccio statistico, ISU, Università Cattolica di
Milano, volume di pagg. 223.
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LUCA,
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Previsione
della
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Voce
dell’Enciclopedia
dell'Impresa
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UTET
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Torino, pp. 681-695.
DE LUCA, A. (1995). Ricerche quantitative- campionamento. Voce
dell'Enciclopedia
dell'Impresa
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UTET
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DE LUCA, A. (1995). La stima dei potenziali territoriali di
mercato. In “ Manuale di marketing bancario” . UTET Libreria, pp.
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DE LUCA, A. (1995). Posizionamento della banca mediante i motivi
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Milano, 20, pagg. 53-69.
DE LUCA, A. (1995). Segmentazione comportamentale della clientela
di banca: un'applicazione su Bancomat. Rivista Milanese di
Economia, 54, pagg. 65-79.
DE LUCA, A. (1995). Metodi di stima dei potenziali territoriali
di mercato bancario: un'analisi comparativa. Rivista Milanese di
Economia, 55, pagg. 66-84.
DE LUCA, A. (1995). Analisi della clientela per la strategia di
marketing
della
banca:
un'esperienza
applicativa.
Rivista
Milanese di Economia, 56, pagg. 85-100.
77
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
DE LUCA, A
(1996). Marketing bancario e metodi statistici
applicati - vol. 1, Dati di mercato: raccolta, trattamento,
elaborazione, interpretazione, F. Angeli, Milano, volume di pagg.
224.
DE LUCA, A. (1996). Marketing bancario e metodi statistici
applicati - vol. 2, Analisi di mercato: territorio, clientela,
banca, prodotto, F. Angeli, Milano, volume di pagg. 240.
DE LUCA, A. (1996). Misurazione della fedeltà della clientela e
predizione delle quote nel mercato bancario con il modello
markoviano.
Problemi di Gestione dell'Impresa,
Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 22, pagg. 37-49.
DE LUCA, A. (1996). Misurazione della customer satisfaction nella
banca. Rivista Milanese di Economia, 57, pagg. 53-67.
DE LUCA, A. (1996). Costruzione di aree omogenee di domanda e di
offerta nel mercato bancario. Rivista Milanese di Economia, 58,
pagg. 110-121.
DE LUCA, A. (1998). Marketing bancario e metodi statistici
applicati - vol. 3, Modelli di mercato: marketing relazionale,
concessione credito, competitività, risorse umane. F. Angeli,
Milano, volume di pagg. 272.
DE LUCA, A. (2000). Un modello di misurazione della Customer Satisfaction con codifica
binaria additiva dei predittori ordinali, in “Valutazione della Qualità e Customer satisfaction: il
ruolo della statistica”, Vita e Pensiero, Milano, pp. 275-288.
DE LUCA, A. (2000) Un approccio di misurazione degli effetti dei
fattori ordinali, in “ Atti della XL Riunione Scientifica della
SIS” , SIS 2000, Firenze, 26-28 aprile, pp. 789-792 (Abstract).
DE LUCA, A. (2000), Scale di atteggiamento e valutazione della customer satisfaction, in:
XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, SIS 2000, Firenze, 26-28 aprile, pp.
789-792 (Abstract).
DE LUCA, A. (2000), Un approccio di valutazione della qualità
percepita con la regressione dscrittiva multivariata, in “ Duqual
2000 – Modelli statistici e strumenti informatici per valutare,
durante e dopo l’Università, la qualità della didattica” ,
Università di Milano-Bicocca, 12-13 luglio; pp. 12-14 (Abstract).
DE LUCA, A. (2000), Misurazione della qualità percepita nella prospettiva sperimentale, in
“Captor 2000 - Sistemi statistico-informatici per valutare la qualità della didattica”, Università di
Padova (Abstract).
DE LUCA, A. (2001). Confronto tra scale verbali, simboliche e numeriche per la
rilevazione della qualità percepita, in Captor 2000 – Qualità della didattica e sistemi computerassisted, a cura di L. Fabbris, Cleup, Padova, pp. 131-144 .
DE LUCA, A. (2001), Un modello di valutazione della qualità percepita con variabile
risposta politomica, Atti del Convegno Intermedio “Processi e Metodi Statistici di Valutazione”
della Società Italiana di Statistica, SIS 2001, Roma, 4-6 giugno, Università di Tor Vergata, pp.
87-90 (Abstract).
DE LUCA, A. (2001), La customer satisfaction nella prospettiva sperimentale, in Metodi
statistici per la misurazione della Customer Satisfaction, Corso “Metodi statistici per la
misurazione della Customer Satisfaction”, SIS, Roma, 26 febbraio-2 marzo.
DE LUCA, A. (2001), Lemmi di statistica, in “ Dizionario di Marketing”, a cura di W.G.
Scott, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, pp. 20.
78
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
DE LUCA, A. (2001), Marketing Bancario e Metodi Statistici
Applicati,
vol. II – Analisi di Mercato, F. Angeli, Milano,
2001, 1a ristampa. pp.240.
DE LUCA, A. (2001), Metodi statistici per la valutazione dei rischi
di credito, in “ La gestione del Rischio di Credito” , CUOA- Centro
Universitario di Organizzazione Aziendale, Vicenza; pp.6-11.
79
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott. Marco CERRI
ZANELLA, A., CERRI, M. (2000), La misura di customer satisfaction: qualche riflessione sulla
scelta delle scale di punteggio. Atti della Giornata di Studio “Valutazione della qualità e «customer
satisfaction»: il ruolo della statistica”, Vita e Pensiero, Milano, pp. 217-231.
80
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott.ssa Simona MINOTTI
BOARI, G., MINOTTI, S. (2000). Appunti del Corso di Statistica. Edizioni CUSL, Milano.
81
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott.ssa Silvia SALINI
SALINI S., MINERVA T., PECORATO A., PIZZOCCHERO F., TIANO A. (2001). Comparison
between neural net models and stochastic models on identification of a wastewater treatment plant,
in Atti del convegno “AMSDA 2001”, G. Govaert, J. Janssen, L. Limnios eds., Compiegne 12-15
giugno 2001, pp. 911-916.
SALINI S., MINERVA T., TIANO A., ZIRILLI A., PIZZOCCHERO F., (2001). Designing Non
Linear Dynamical Control Systems with Neural Networks (application to a wastewater treatment
plant), Atti del convegno “SCO 2001”, Bressanone 24-26 settembre 2001, Cleup Editrice, Padova,
pp. 211-216.
SALINI S., MINERVA T., TIANO A., ZIRILLI A., PIZZOCCHERO F., (2001). Neural Networks
in Missing Data Analysis, Model Identification and Non Linear Control, “Lecture note in Computer
Sciences, WILF 2001, Milano 4-5 Ottobre 2001, Springer Verlag.
QUATTO P., SALINI S., ZAMBON A., (2001). Tecniche di Riduzione dei Dati e di Calcolo
Neurale applicate a Studi Osservazionali, SMDM 2001, Pavia 25 Ottobre 2001, La Eliotecnica
Grafica Editrice, pp. 75-82
QUATTO P., SALINI S., ZAMBON A., (2002). Intervalli di confidenza Bootstrap nel
campionamento per cattura e ricottura, Quaderni del Dipartimento di Statistica, Università degli
Studi di Milano Bicocca.
SALINI S., ZIRILLI A., TIANO A., (2002). Multivariate Calibration by means of Kalman filter,
SIS 2002, 5-7 Giugno, Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano.
82
Annuario a.a. 2001/2002
Bibliografia dei Componenti
Istituto di Statistica
Dott. Andrea ZORZAN
ZORZAN A. C. (2001). Modelli stocastici per la segmentazione di immagini neurologiche. Tesi di
Laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche, A.A. 1999-2000
FRISONI G. B., TESTA C., ZORZAN A. C., BELTRAMELLO A. Voxel-based morphometry in
AD: evidence of validity. In preparazione
83
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
5. TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA
Prof. Angelo ZANELLA
a) Tesi discusse
ALPI C. - Aspetti non standard del controllo statistico nella prospettiva della “Qualità Totale”.
BOCCOTTI A. - Qualità totale e misure del grado di soddisfazione del cliente.
CICCONE F. - Il modello di cointegrazione statistica delle serie storiche e sue applicazioni
economiche.
MAGGI M. - L'ottimizzazione delle carte di controllo per variabili dal punto di vista della
numerosità campionaria e dell'intervallo di campionamento.
SCHEMBRI F. - Software didattico per la programmazione e l’analisi statistica degli esperimenti.
SGUERA C. - L'approccio bayesiano nel campionamento di accettazione per variabili.
TAGLIAVINI I. - Comparazione di software statistico anche con riferimento all'alternativa fra
“Personal Computer” e “Mainframe”.
CARRERA G.L. - Analisi dei residui dei tassi “strip” rispetto all’andamento medio in funzione
della scadenza.
CERRI M. “Customer satisfaction”: sua misurazione e modelli interpretativi
MACCALLI D. - L’Approccio di Taguchi all’ottimizzazione off-line delle caratteristiche di un
prodotto.
CATTANEO M.T. - Modelli statistici per le valutazioni di “Customer Satisfaction” su scala
nazionale: aspetti teorici e applicazioni.
FONTANA DE CILLIS L. - Modelli interpretativi di “Customer Satisfaction”
b) Tesi assegnate
SCENDRATE L. - Processi stocastici autoregressivi - media mobile a lunga memoria.
METELKA G. - Modelli causali e reti bayesiane con riferimento alle valutazioni di “Customer
Satisfaction”.
SIRTORI E.A. - Piani sperimentali fattoriali completi e frazionati con particolare riferimento al
caso di fattori a tre livelli
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre (Scienze statistiche ed economiche, Diploma
Universitario in Statistica)
− Procedimenti ottimali di analisi di regressione "passo a passo".
− Verifiche statistiche di ipotesi per famiglie di variabili casuali miscuglio.
− Processi stocastici debolmente stazionari singolari: uno studio di simulazione.
− Studio teorico e mediante simulazioni di forme stocastiche bilineari.
TEORIA DEI CAMPIONI (con eventuale collegamento interdisciplinare)
− Certificazione e norme UNI EN ISO 9000: progetti per l’utilizzazione dei metodi statistici in
accordo a tali norme.
− La statistica nei sistemi di Qualità Totale: aree funzionali, strumenti metodologici, addestramento
− La statistica nel marketing: modelli interpretativi ed analisi statistica della “customer satisfaction”
− Campionamento da popolazioni finite:
• tecniche di estrazione
84
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
• teoria asintotica
• collasso degli strati e poststratificazione
• le grandi indagini campionarie: collegamento tra il progetto di survey ed il piano degli
esperimenti
• il confronto fra indagine campionarie diverse
− Il metodo Montecarlo
• tecniche di ricampionamento (bootstrap)
• tecniche di simulazione
− L’approccio di Taguchi all’ottimizzazione off-line
STATISTICA II (inferenza) (con eventuale collegamento interdisciplinare)
− Modelli di regressione non lineari nei parametri
• metodi di stima e teoria asintotica
• i problemi di uniforme convergenza
− Modelli di controllo stocastico
• test per valutare la presenza di feedback
• ottimizzazione dell’intervallo di rilevazione
• modelli per l’interpretazione delle serie storiche finanziarie
• modelli di serie temporali di “lunga memoria”
• modelli di reti bayesiane
85
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Benito Vittorio FROSINI
a) Tesi discusse
ANTENUCCI G. - La previsione nei modelli lineari
FELISI G. - Evoluzione della sopravvivenza in Italia nel secolo ventesimo
LOMMANO A. - La tutela della riservatezza nella diffusione delle informazioni statistiche
SALINI S. - Regressione nonparametrica: metodi kernel e reti neurali
TERRANEO M. - I modelli multilivello
b) Tesi assegnate
CARCANO M. - La determinazione delle probabilità soggettive (diploma)
GIANFELICE M. - Il problema della discordanza fra indici statistici (diploma)
TROIANO A. - Lo studio del comportamento dell’utente in Internet: metodi statistici e applicazioni
IODICE S. - Taratura multivariata e metodi PLS
MATTEI D. - L’analisi delle componenti principali e alcune sue applicazioni economiche
LEGNAMI F. - Metodi di interpolazione basati sulla regressione locale
VARALLI F. - Alcuni metodi di analisi statistica dei dati per variabili categoriche
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
- Verifiche empiriche sulla determinazione della probabilità (preparazione di tipo psicologico).
- Verifiche empiriche in problemi decisionali (preparazione di tipo psicologico).
- Identificazione e campionamento per miscugli di distribuzioni.
- L'impostazione funzionale nella costruzione degli indici dei prezzi.
- Diseguaglianza nei gruppi, fra i gruppi e per componenti.
- Procedure inferenziali robuste.
- Evoluzione storica della teoria del supporto.
- Argomenti vari di analisi statistica multivariata
86
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Umberto MAGAGNOLI
a) Tesi discusse
LAMIA CAPUTO A. - Il controllo statistico in lavorazione, Confronto tra procedure per carte di
controllo ( x , R) e ( x , s) mediante un particolare software statistico. (DUS) a.a. 98-99
LATTES M. - La misura dell’efficienza del mezzo pubblicitario. L’attuale impiego dei metodi e
degli strumenti statistici. (L-SSE) a.a. 98-99
PETRONI A. - Problemi e metodi di valutazione della qualità nel settore dei servizi. (L-EC) a.a. 9899
BIANCHI L. - Stime puntuali ed intervallari di indici di capacità di processo. (DUS) a.a. 99-00
CABIAGHI M. - Programmazione sperimentale e metodi di Taguchi: applicazioni mediante
l’impiego di software statistici. (DUS) a.a. 99-00
DABUSTI V. - Impiego dei metodi statistici di valutazione della qualità in una industria dolciaria.
(L-SSE) a.a. 99-00
LEVANTESI M. - Le carte di controllo multivariato in lavorazione: aspetti metodologici e
procedure di decisione. (L-SSE) a.a. 99-00
TISANO G. - La normativa nazionale e internazionale per attributi: una comparazione tra differenti
procedure. (L-EC) a.a. 99-00
ZORZAN A.C. - Modelli stocastici perla segmentazione di immagini neurologiche. (L-SSE) a.a.
99-00
GALIMBERTI L. - Analisi di modelli alternativi di affidabilità a tasso di guasto non costante.
Problemi di stima dei parametri e confronti con applicazioni reali. (L-SSE) a.a. 00-01
MELIS G. - Impiego della programmazione degli esperimenti nell’ambito della progettazione
ottimale di prodotti plastici. (L-SSE) a.a. 99-00
DERIU G. - La determinazione della frequenza ottimale di campionamento in un processo di
controllo dinamico. (DUS) a.a. 00-01
PRAZZOLI L. - Costi e miglioramenti della qualità in una azienda elettromeccanica: aspetti
statistici ed economici. (L-SSE) a.a. 00-01
TONALI A. - Il miglioramento del sistema qualità in imprese di media-piccola dimensione.
Strategie decisionali e innovazione. (L-EC) a.a. 00-01
b) Tesi assegnate
CRESENTINI L. - L’analisi dei dati riguardanti la soddisfazione del cliente mediante gli strumenti
statistici multivariati: il caso di un ipermercato. (DUS)
MONTEMAGNO I. - Problemi e metodi di valutazione della qualità nel settore dei servizi. (L-SSE)
BRUSATORI L. - Proprietà statistiche degli stimatori di modelli bivariati di affidabilità. Risultati
analitici e simulazione numerica. (L-SSE)
SACCHI A. - Impiego delle normative europee per la valutazione della qualità di prodotti per
l’infanzia. (L. EC)
DANGELO M. - La valutazione della soddisfazione del cliente e della percezione della qualità
nell’ambito dei servizi bancari e finanziari. (L. EC)
CLERICI A. - Problemi di valutazione di un prodotto pubblicitario in ambito “web”. Il caso dei
parchi di divertimento, un’analisi statistica. (DUS)
ATTOLINI F. - Individuazione dei parametri di progetto di una carta di Shewhart per la media. Una
verifica mediante simulazione numerica. (DUS)
87
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
-
Problemi di controllo della qualità in una industria manifatturiera del settore tessile.
-
Analisi delle serie temporali univariate e multivariate. I modelli GARCH e ARCH.
-
Tematiche statistiche in campo affidabilistico con riferimento ad applicazioni per industrie per
la produzione di beni durevoli.
88
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Giuseppe BOARI
a) Tesi discusse
CARENA D.C. – Esame di alcune procedure di analisi della Customer Satisfaction, con particolare
riferimento ai problemi di scaling e confronto temporale.
SALA E. – Analisi di alcuni test esatti per la verifica di ipotesi di adattamento e di confronto fra
distribuzioni non normali.
GIULIANO G. – Analisi statistica dei dati di un questionario sugli atteggiamenti etico-sociali di
giovani studenti. (Diploma)
SCARONI S. – Analisi delle procedure per la verifica della presenza di non stazionarietà previste
nel package Eviews. (Diploma)
b) Tesi assegnate
BERNI A. - Una procedura statistica per il controllo di raggiungibilità degli obiettivi di
programmazione aziendale.
CAMBRIA A. - Survival analysis.
CINQUE G: - Analisi di una procedura di regressione monotona.
GRASSI D. – Analisi e applicazione di alcune procedure di Data-Mining.
SACCHETTO M. – Norme Iso9000:2000 nel settore agro-alimentare.
SALE M. – Strumenti di valutazione di un servizio bibliotecario.
BALLIO C. - Metodi di segmentazione binaria. (Diploma)
CAPPELLO B. – Confronto delle procedure di analisi di regressione stepwise previste nei package
Spss e Sas. (Diploma)
MERLOTTI G. – Un confronto tra i metodi di destagionalizzazione presenti nel package Eviews.
(Diploma)
MOLGORA L. - La regressione logistica per l’analisi dell’efficacia di trapianti. (Diploma)
REVOLTI C. - L’analisi della covarianza: aspetti teorici ed esempi applicativi. (Diploma)
SINESI M. –Analisi di alcune procedure di segmentazione ad albero. (Diploma)
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
- Misurazione della “Customer satisfaction”.
- Modelli strutturali dinamici: applicazioni aziendali.
- Analisi delle procedure statistiche contenute nei principali package statistici.
- Analisi delle tecniche statistiche contemplate dalle norme ISO 9000.
- Problemi di non positività della matrice di covarianza con correlazioni tetracoriche e policoriche.
- Strumenti e tecniche di valutazione della qualità dei servizi universitari.
89
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Luigi SANTAMARIA
a) Tesi discusse:
b) Tesi assegnate:
BIGONI A. - Confronto tra le dinamiche dei prezzi al dettaglio e all’ingrosso
BOIARDI M. - I parametri di Maastricht
CAROSI S. - Misure statistiche della volatilità nei mercati finanziari
MARIANI M. - Tecniche di previsione della domanda
MUGLIARISI M. - Analisi statistica della componente stagionale
PENNATI L. - Analisi territoriale dei settori dell’Industria e dei servizi: censimenti a confronto
PERRONE R. - Analisi dell’evoluzione delle piccole e medie imprese
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
90
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Roberta PAROLI
a) Tesi discusse
BERGAMASCHI D. - Customer satisfaction nel settore automobilistico: il caso Volkswagen
BERTARELLI L. - La rilevazione dei prezzi in internet: un caso pratico
BOFFELLI D. - Metodi statistici per i processi di assegnazione del rating creditizio
CALCANTE C. - Regressione logistica per l'analisi di variabili dicotomiche e politomiche
FIORA P. - Analisi statistica della frequenza degli incidenti sul lavoro
b) Tesi assegnate:
ACQUATI M. - Metodi di segmentazione gerarchica per la classificazione dei dati
BASCONE A. - La regressione stepwise nelle applicazioni statistiche
BECCATI L. - Metodi e techicne per la valutazione della qualità della didattica
BIFFI A. - Indicatori descrittivi per la qualita' dei dati ambientali
BOZZI F. - Reti neuronali e modelli grafici per l'assegnazione dei rating creditizi
CANTU' S. - Analisi delle corrispondenze
CATTANEO A. - Metodi statistici pe rl’analisi della qualità dei dati ambientali
CLERICI I. - Modelli grafici in statistica
GILARDONI S. - Metodi di controllo della qualità di dati del settore tessile
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
91
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Diego ZAPPA
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
-
Metodi e Modelli di segmentazione (con applicazione a banche e assicurazioni)
Modelli di calcolo del premio RCA
Modelli di regressione a minimi quadrati parziali
Carte di controllo multivariate parametriche e non parametriche
Taratura (calibration)
Modelli per l’analisi della sopravvivenza
92
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Ruggero COLOMBO
a) Tesi discusse
CAFFI A. - La spesa delle famiglie italiane per acqua, elettricità, gas e telecomunicazioni:
valutazioni del mercato e prospettive di sviluppo.
CASPARINI B. - Lo studio e la previsione della domanda di mobili in Italia: un approccio
econometrico
FORMIA F. - Metodologie innovative a confronto per l’asset allocation tattico: un’applicazione ai
mercati finanziari
ORSENIGO C. - Il mercato della pasta di cellulosa: dinamiche storiche e scenari evolutivi
PICCHETTO G. - Indicatori di analisi tecnica e Trading System
ZEIGNER F. - Modelli di “Rating Interno” per la gestione del rischio di credito in banca
b) Tesi assegnate
BASILICO A. - Definizione e stima del potenziale territoriale del mercato bancario
CONFALONIERI J.C. - Volatilità del mercato azionario italiano e modelli ARCH: un’indagine
settoriale
DI BRISCO A. - I modelli ARCH e GARCH: un’applicazione al mercato finanziario
FILONI F. - Indici di mercato e tecniche di benchmarking
GALLI A. - Le attività finanziarie delle famiglie: il ruolo delle indagini campionarie per la
definizione delle preferenze
RONCALLI P. - Strategie localizzative degli sportelli bancari in Italia: un'analisi empirica
ROSOLIN C. - Il C.R.M. in banca: aspetti metodologici ed esperienze applicative
UCCI G. - Un’applicazione dei modelli ARCH e GARCH ai mercati dei derivati
VIGLIONE A. - L'applicazione di modelli neurali alla previsione dei tassi di cambio
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
-
Modelli di scoring per la valutazione del merito creditizio.
Approccio statistico nella selezione del benchmark dei fondi comuni.
Economia reale e finanziaria: l’individuazione dei leading indicators.
La costruzione di un indice di concentrazione bancaria a livello territoriale: aspetti teorici ed
evidenze empiriche.
Modelli matematico-statistici per la gestione integrata dell'attivo e del passivo nelle banche.
I metodi di depurazione stagionale: un confronto empirico.
Le anomalie di calendario e gli effetti sull’andamento della borsa italiana.
Fattori strutturali ed aspetti evolutivi nelle imprese italiane alla luce dell'ultimo censimento.
Le attività finanziarie delle famiglie alla luce delle indagini Banca d'Italia sui bilanci delle
famiglie.
93
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
Prof. Amedeo DE LUCA
a) Tesi discusse
MARINARI C. - Segmentazione post-hoc per problemi ravvisati.
Un’indagine esplorativa sulla clientela delle banche italiane
NAVONE C. - Conjoint analysis con piano fattoriale completo per la
stima dell’importanza degli attributi di un prodotto (approccio
non metrico)
COLOMBO D. - Conjoint analysis con piano sperimentale frazionato
per la stima degli effetti principali degli attributi di un
prodotto (approccio non metrico) (diploma)
ACQUARO F. - L’analisi delle corrispondenze multiple per il
posizionamento di unità di offerta
GALLETTI F. - Smulazione del lancio di un nuovo prodotto: scelta
congiunta dei livelli delle variabili di mercato (approccio
stocastico)
TAMBURRANO R. - Un approccio di misurazione del livello di
soddisfacimento della clientela con variabili esplicative su scala
ordinale
PIAZZOLLA T. - Conjoint analysi non metrica: confronto tra
valutazioni rilevate con scala di punteggio e con graduatoria di
preferenza
BONANOMI A. - Uso delle scale verbali, numeriche e grafiche:
un’analisi comparativa (valutazione della customer satisfaction
degli studenti dell’Università Cattolica di Milano)
CIAPPARELLI C. - Un modello di misurazione della Customer
Satisfaction con variabile risposta ordinale politomica
GEROSA A. - La discriminant analysis per la concessione del
credito (diploma)
STERLINI S. - La tecnica dello scoring come strumento di supporto decisionale (diploma)
RAMPINI S. - Valutazione della customer satisfaction con la
regressione lineare e logistica: un’analisi comparativa (diploma)
ZANELLI D. - La regressione logistica su variabili qualitative
come strumento decisionale per la concessione del credito bancario
(laurea)
STERNI D. - Valutazione ed interpretazione della customer
satisfaction con le equazioni strutturali
b) Tesi assegnate
CRESCENTINI L. - Posizionamento del marchio di un’impresa internazionale (diploma)
VENEGONI
B.Segmentazione
della
clientela
bancaria
con
l’algoritmi AID (diploma)
CASALE A. - Individuazione del numero ottimale di passi
di una
scala di atteggiamento
CIAPPARELLI D. - Un approccio di valutazione della customer
satisfaction con codifica binaria additiva su variabili ordinali
RIJILLO S. - Segmentazione composita per benefici ricercati con la
conjoint analysis
BIASI C. - Ricerche di mercato tradizionali vs ricerche su Internet
BALLARINI E. - Misurazione della Customer satisfaction con metodo psicometrico
TREZZI A. - Conjoint analysis categorica
COLOMBO R. - Ricerche descrittive vs ricerche sperimentali
94
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
BRANCUCCI G. - Misurazione della Customer satisfaction con la regressione logistica politomica
OSMETTO S. - Studio degli effetti di interazione del modello logistico bivariato
95
Annuario a.a. 2001/2002
Tesi di Laurea e di Diploma
Istituto di Statistica
c) Tesi in assegnazione o argomenti da proporre
(Corso di Laurea in Scienze statistiche ed economiche)
-
Valutazione della Customer Satisfaction con l’analisi delle
corrispondenze multiple asimmetrica.
- Misurazione congiunta con variabile risposta categorica.
- Stima della domanda potenziale di un prodotto su piccole aree.
- Stima della funzione di domanda con il metodo della “ Minima
Differenza Percentuale Quadratica”
nel caso di variabili
indipendenti affette da errore di osservazione.
- Trattamento di
osservazionali.
dati
sperimentali
vs
trattamento
di
dati
(Diploma Universitario in Statistica)
-
Applicazioni di Data Mining in ambito aziendale
-
Applicazioni
con
software
SPSS,
segmentazione e di conjoint analysis.
96
SAS,
STATISTICA
di
Annuario a.a. 2001/2002
Serie Edizioni Provvisorie
Istituto di Statistica
6. SERIE EDIZIONI PROVVISORIE
Elenco pubblicazioni
1- B.V. FROSINI, Characterizations of Variability Measures, 1984.
2- B.V. FROSINI, Indici di variabilità e asimmetria basati sul confronto fra distribuzioni opposte,
1984.
3- A. ZANELLA, Some of the problems arising in sampling interval optimization for stochastic
discrete control, 1984.
4- B.V. FROSINI, Types and Properties of Inequality measures, 1985.
5- B.V. FROSINI, Comparing Inequality Measures, 1985.
6- R. COLOMBI, Modelli Log-Lineari associati ad insiemi gerarchici di tabelle di contingenza,
1986.
7- L. BERTOLI BARSOTTI, Sulla consistenza forte dell'unica radice dell'equazione di
verosimiglianza, 1986.
8- L. BERTOLI BARSOTTI, Stime di verosimiglianza del coefficiente di correlazione, 1986.
9- G. BOARI, A. FASSO', Stazionarietà ed ergodicità nel modello di controllo ad errore di
equazione a circuito chiuso, 1987.
10- G. BOARI, A. FASSO', Un metodo di stima consistente dell'ordine del modello di controllo ad
errore di equazione in condizioni di circuito chiuso, 1987.
11- U. MAGAGNOLI, Verifica delle condizioni di garanzia espresse mediante funzioni
polinomiali: aspetti teorici ed alcuni risultati di simulazione, 1988.
12- U. MAGAGNOLI, Particolari verifiche d'ipotesi riguardanti funzioni polinomiali, 1988.
13- A. ZANELLA, Direzioni di massima risolvenza per gli indici di connessione normalizzati di
Goodman Kruskal e di Pearson, 1988.
14- R. PAROLI, Il criterio delle direzioni di massima risolvenza e le sue varianti nel confronto dei
più consueti indici di connessione normalizzati, 1988.
15- U. MAGAGNOLI, Prove d'ipotesi relative a funzioni polinomiali, 1988.
16- U. MAGAGNOLI, Su particolari verifiche d'ipotesi riguardanti funzioni polinomiali di primo
grado, 1988.
17- G. BOARI, Stima consistente del grado di differenziazione del modello di controllo ad errore di
equazione a circuito chiuso, 1988.
18- B.V. FROSINI, Un approccio ordinale alla scomposizione di indici di concentrazione, 1988.
19- A. FASSO', Rilevazione di rotture in sistemi fisici a componenti aleatorie, 1989.
20- U. MAGAGNOLI, On special tests of hypotheses relating to polynomial functions, 1989.
21- B.V. FROSINI, Decomposizione ordinale di misure di concentrazione nel caso di gruppi con
distribuzione Dagum, 1989.
22- A. FASSO', Appunti sulla diagnostica di modelli ARMA multivariati, 1989.
23- A. ZANELLA, A. MAGGI, Indicatori a posteriori per la valutazione dei lotti residui nel
controllo statistico per attributi, 1990.
97
Annuario a.a. 2001/2002
Serie Edizioni Provvisorie
Istituto di Statistica
24- U. MAGAGNOLI, Comparazione tra procedure decisionali per particolari verifiche d'ipotesi
relative a funzioni polinomiali, 1990.
25- A. FASSO', Indagine sulla popolazione anziana nel comune di Ferno, 1990.
26- U. MAGAGNOLI, Metodi statistici per la verifica delle condizioni di garanzia relative ad
apparati, 1990.
27- L. BERTOLI BARSOTTI, R. PAROLI, Stima di massima verosimiglianza stabilizzata del
coefficiente di correlazione, 1990.
28- A. FASSO', Statistical Diagnostic in the Closed Loop Autoregressive Model, 1990.
29- A. FASSO', Rilevazione di guasti in sistemi stocastici a blocchi, 1990.
30- G. BOARI, L. DELDOSSI, Alcune considerazioni sulle condizioni di identificabilità dei
modelli multivariati per sistemi stocastici specializzati, 1990.
31- A. ZANELLA, Qualche considerazione sui modelli interpretativi alla base di due diversi
approcci all'inferenza, 1990.
32- R.PAROLI, L. BARSOTTI, Direzioni di massima risolvenza dell'indice di Mortara: confronto
con i più consueti indici di connessione normalizzati, 1991.
33- L.BARSOTTI, Livelli di significatività asintotici di un test di indipendenza definito mediante
l'indice di connessione di Goodman-Kruskal, 1991.
34- U.MAGAGNOLI, Spazi parametrici e decisionali per particolari sistemi di ipotesi relativi a
funzioni polinomiali di regressione, 1991.
35- R.COLOMBI, Stochastic frontiers and switching regressions with censored or truncated
depedent variables, 1991.
36- L.BARSOTTI, R. PAROLI, On the maximum likelihood estimates of the parameters of the
Beta-Binomial family, 1991.
37- G.BOARI, Estensione bivariata del modello di controllo ad errore di equazione, 1991.
38- L.DELDOSSI, A comparison between identifiability conditions for multivariate linear models
in the ARMAX and state space representation, 1991.
39- A.ZANELLA, On the relation between Wald's sequential tests and the CUSUM control charts
for sample means: correcting a wrong interpretation, 1991.
40- U.MAGAGNOLI, Il contenuto energetico della fonte eolica. Modelli e procedure inferenziali,
1991.
41- A.FASSO', System identification and rupture diagnostic: a case study, 1991.
42- D.ZAPPA, Analisi statistica del mercato mobiliare italiano, 1991.
43- B.V.FROSINI, Some observations on the likelihood principle, 1991.
44- L. BERTOLI BARSOTTI, Sviluppi asintotici per miscugli di Poisson, 1992.
45- A.FASSO', A bivariate stochastic model, 1992.
46- A. FASSO', Sulla preferibilità della stima bootstrap rispetto alla stima non distorta di minima
varianza, 1992.
47- R. PAROLI, Stima di massima verosimglianza dei parametri di una Beta-Binomiale: studio di
una congettura, 1992.
48- U.MAGAGNOLI, Problemi inerenti l'analisi spazio temporale di grandezze vettoriali, 1992.
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Annuario a.a. 2001/2002
Serie Edizioni Provvisorie
Istituto di Statistica
49- U.MAGAGNOLI, Il controllo della qualità "off-line": problemi statistici relativi a strategie
decisionali ottimali, 1992.
50- A.FASSO', Problemi di non linearità in modelli di controllo e di monitoraggio per sistemi
dinamici, 1992.
51- B.V.FROSINI, Caso e inferenza, 1992.
52- A. ZANELLA, Il modello media mobile integrato del primo ordine multivariato: orientamenti
per l'identificazione e la stima, 1993.
53- A. ZANELLA, L. DELDOSSI, Carte di controllo multivariate: valutazione dell'approccio
predittivo, 1993.
54- A. ZANELLA, L'approccio statistico nell'ottimizzazione del controllo dei sistemi produttivi,
1993.
55- A. FASSO', Testing ARCH-t errors, 1993.
56- B.V. FROSINI, Global and conditional tests, 1993.
57- G. BOARI, Appunti di teoria delle decisioni, 1993.
58- A. ZANELLA, Discussion of the papers presented at the Special Meeting on "Artistic and
Cultural Heritage and Statistics", 1993.
59- U. MAGAGNOLI, Su alcune proprietà dei test impiegati per la verifica d'ipotesi di funzioni di
regressione, 1993.
60- B.V. FROSINI, Il campionamento da superpopolazione, 1993.
61- L.BERTOLI BARSOTTI, Sull'esistenza della stima di massima verosimiglianza per
distribuzioni di tipo beta-binomiale, in preparazione.
62- F. BERTANI, La 49ma Sessione dell'ISI (Firenze, 25/8-2/9/1993): guida ordinata alla lettura
degli Atti, 1994.
63- B.V. FROSINI, L. GIOSSI, La comparazione tra prospettive incerte: modelli teorici e
comportamento effettivo, 1994.
64- A. ZANELLA, L'approccio e i metodi di Taguchi: ricerca di parallelismi fra l'ambito delle
applicazioni industriali e quello della produzione di dati statistici, 1994.
65- D. ZAPPA, Un test per verificare la presenza di collinearità, 1994.
66- G. BOARI, I metodi di Taguchi: esemplificazioni computazionali e software statistico, 1994.
67- U. MAGAGNOLI, I metodi di Taguchi: impiego della programmazione sperimentale per la
scelta "robusta" dei parametri del progetto, 1994.
68- YaYu. NIKITIN, On Baringhaus-Henze test of simmetry: Bahadur efficiency and local
optimality for shift alternativies, 1994.
69- B.V. FROSINI, Elogio dell'incoerenza, 1995.
70- U. MAGAGNOLI, D. ZAPPA, Piani di campionamento doppio per variabili: determinazione
delle funzioni operative e dei parametri, 1995.
71- P. CHIODINI, I test sequenziali: modificazioni delle regole operative per campionamenti da
popolazioni finite, 1995.
72- A. FASSO', Su alcuni test per la rilevazione di componenti ARCH, 1995.
73- G. BOARI, I modelli di controllo dinamico interpretati attraverso la nozione di cointegrazione,
1995.
99
Annuario a.a. 2001/2002
Serie Edizioni Provvisorie
Istituto di Statistica
74- A. ZANELLA, A Stochastic Model for the Analysis of Customer Satisfaction: some Theoretical
Aspects, 1996.
75- A. ZANELLA, Some Remarks on an Asymptotic Test for Assessing the Presence of Feedback
in a Dynamic Error Equation Model, 1996.
76- A. FASSO’, Carte di controllo per rotture non lineari, 1996.
77- C. ZANAROTTI, Il modello switching-probit in presenza di indicatori continui per la variabile
di selezione latente, 1996.
78- C. ZANAROTTI, Generalizzazioni bivariate del modello probit sotto diverse ipotesi di
osservabilità, 1996.
79- R. COLOMBI, Modelli di regressione logit per mutabili dipendenti, 1996.
80- R. COLOMBI, Multivariate Logit Models, 1996.
81- A. FASSO’, On a Rank Test for Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, 1996.
82- A. FASSO’, Residual autocorrelation distribution in the validation data set, 1997.
83- L. DELDOSSI, Carte di controllo multivariate a media mobile in senso predittivo: tavole per
l’utilizzazione, 1997.
84- L. DELDOSSI, Alcune considerazioni sulla scelta dei parametri nella definizione di una carta
di controllo bivariata a media mobile, 1997.
85- L. DELDOSSI, I test per le radici unitarie nei modelli autoregressivi a media mobile. Parte I,
1997.
86- A. ZANELLA, A Statistical Model for the Analysis of Customer Satisfaction: some
Theoretical and Simulation Results, 1997.
87- P. CHIODINI, Su una procedura di stima dei parametri del modello di Weibull bivariato, 1997.
88- A. ZANELLA, Il contributo della statistica nei sistemi di qualità, nella normativa e nella
certificazione: un intervento sul tema, 1997.
89- A. ZANELLA, di prossima pubblicazione
90- U. MAGAGNOLI, Sistemi di misurazione e metodi statistici: Applicazioni delle Norme Iso
serie 9000, 1997.
91- L. DELDOSSI, R. PAROLI
92- P. CHIODINI, Una procedura di stima dei parametri della distribuzione di Weibull bivariata su
dati censurati, 1998.
93- P. CHIODINI, Confronti tra procedure per la verifica di incorrelazione tra le due componenti di
una distribuzione di Weibull bivariata, 1999.
94- L. DELDOSSI, R. PAROLI
95- A. ZANELLA, G. CANTALUPPI, Extending Taguchi’s Approach to Adaptive Stochastic
Control: some Theoretical Results, 2000.
96- R. PAROLI, L. SPEZIA, Something Else about Gaussian Hidden Markov Models and Air
Pollution Data, 2000.
97- U. MAGAGNOLI, D. ZAPPA, Problemi di taratura delle apparecchiature nei laboratori di
analisi sanitaria: modelli e aspetti statistici, 2000
98- U. MAGAGNOLI, D. ZAPPA, Distribuzione multivariata di alcuni indici di capacità di
processo, 2000.
100
Annuario a.a. 2001/2002
Serie Edizioni Provvisorie
Istituto di Statistica
99- L. SANTAMARIA, Strumenti statistici per la valutazione degli investimenti, 2000
100-L. SANTAMARIA, La previsione della volatilità degli indici di borsa, 2000
101-A. ZANELLA, Qualità, Normativa e Certificazione: il ruolo della Statistica, 2000.
102-L. SANTAMARIA, Analisi dell’errore di previsione, 2000
103-L. BERTOLI-BARSOTTI, Some remarks on Lorenz ordering-preserving functional, 2001
104-L. BERTOLI-BARSOTTI, S. FRANZONI, Analisi della soddisfazione del paziente in una
struttura sanitaria: un caso di studio, 2001.
105-A. ZANELLA, Valutazione e modelli interpretativi di customer satisfaction: una presentazione
di insieme, 2001.
106-P. CHIODINI, U. MAGAGNOLI, Indici di capacità di processo in presenza di situazioni che si
allontanano dalla legge normale, 2001.
107-U. MAGAGNOLI, P. CHIODINI, Indici di capacità di processo in presenza di condizioni non
standard della distribuzione, 2001.
108-G. CANTALUPPI, The Problem of parameter Identification of Structural Equation Models
with both Formative and Reflexive Relationships: some theoretical results, 2001
109-L. SANTAMARIA, Analisi dell’errore di previsione – metodi per il controllo dell’errore di
previsione di breve periodo, 2001
101