Programma - Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza

PROF. FRANCESCO AIELLO
Asse Attrezzato “P. Bucci”
87036 Arcavacata di Rende (Cs)
ITALIA
Tel. +39 0984 492440
Fax +39 0984 492421
E-mail: [email protected]
URL: www.ecostat.unical.it/aiello
Dipartimento di ECONOMIA e STATISTICA
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CORSO DI ECONOMETRIA (5 CFU)
ANNO ACCADEMICO 2005-2006
Programma La natura dell’analisi di regressione. Origine storica del termine
“regressione”. Relazione deterministica versus relazione stocastica. Regressione versus
correlazione. Natura dei dati (dati sezionali, dati temporali, dati pooled). La funzione di
regressione della popolazione. Il significato del termine “lineare”. La regressione
lineare semplice. Minimi quadrati ordinari (OLS). Le assunzione del modello di
regressione lineare semplice. Proprietà degli stimatori OLS. Il teorema di GaussMarkov. Il coefficiente di determinazione. La distribuzione di probabilità degli residui.
L’assunzione di normalità. Proprietà degli stimatori OLS sotto l’ipotesi di normalità
dei residui. Richiamo delle variabili casuali (normale, t-student, Chi-quadrato, FFisher). Intervalli di confidenza dei beta. Intervalli di confidenza della varianza della
popolazione. Test delle ipotesi. Unità di misura delle variabili. Forme funzionali
(modelli log-lineari, log-lin, lin-log, modelli reciproci). La regressione lineare multipla.
Interpretazione della regressione lineare multipla. Il significato dei coefficienti di
regressione parziale. Le proprietà degli stimatori OLS in un modello di regressione
multipla. Il gioco di massimizzare il coefficiente di determinazione.Il coefficiente di
determinazione aggiustato. Test congiunto di significatività dei coefficienti del
modello di regressione multipla .Un’importante relazione tra il coefficiente di
determinazione e la statistica F-Fisher. Test sul contributo marginale di un regressore o
di un set di regressori. Test sull’uguaglianza tra due parametri di un modello di
regressione multipla. Minimi quadrati ristretti: l’approccio della t-student e l’approccio
della F-Fisher. L’uso delle variabili dicotomiche.
Materiale didattico
ƒ Gujarati D.N., 2003, Basic Econometrics, MacGraw-Hill, New York (capitoli 1,
2, 3 4, 5, 6, 7, 8 e 15).
ƒ Appunti di lezione
ƒ Software econometrico Stata