Roberto Monte
Curriculum Vitae et Studiorum
Dati Personali
Luogo e data di nascita:
Palermo, 18 Maggio 1960.
Cittadinanza:
Italiana.
Residenza:
Roma.
Indirizzo:
Dip. Scienze Economiche, Finanziarie
e Metodi Quantitativi (S.E.F. e Me.Q.),
Facoltà di Economia,
Università di Roma “Tor Vergata”,
via Columbia 2,
I-00133, Roma.
Tel:
06 72595944,
06 72595915 (segr. S.E.F. e Me.Q.),
06 2022498 (segr. Centro Interdip. V. Volterra).
Fax:
06 2022539,
E-mail:
[email protected],
[email protected].
Home-page:
www.economia.uniroma2.it/sefemeq/professori/Monte/.
Posizione Attuale
Novembre 1999 - data corrente: Ricercatore di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali (SECS 06/S), Dipartimento S.E.F. e ME.Q., Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma.
Posizioni Precedenti
Ottobre 1998 - Settembre 1999: Borsa di Studio Post Dott. su “Fondamenti
Microeconomici dei Mercati Finanziari”, Dip. di Matematica per le Decisioni
Economiche Finanziarie ed Assicurative, Università di Firenze, Firenze.
Gennaio-Settembre 1998: Assegno di Ricerca su “Modelli Matematici per la
Finanza”, Centro Vito Volterra, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma.
Aprile-Dicembre 1997: Assegno di Ricerca su “Modelli Matematici per i Mercati Finanziari”, Istituto Sichelgaita di Studi Economici e Sociali, Salerno.
Novembre 1992 - Novembre 1996: Borsa di Studio di Dottorato in Matematica,
Consorzio Universitario Catania, Messina, Palermo.
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Premi di Studio
A.A. 1989/90: Premio “E. Gugino” Università di Palermo, migliore tesi di laurea in Matematica e Fisica.
A.A. 1988: Borsa di Studio per laureandi del Consiglio Nazionale Ricerche,
Commissione Unica Nazionale.
Soggiorni all’Estero
Agosto 2002: Tokyo University of Science, Suwa (Nagano), ricerche su “Capital
Investment Theory” (Prof. inv. T. Matsuoka).
Aprile 2002: Tokyo University of Science, Noda (Tokyo), ricerche su “Capital
Investment Theory” (Prof. inv. T. Matsuoka).
Novembre 2002: Universidad Católica de Chile, Santiago, ricerche su “Quantum Diffusions” (Prof. inv. R. Rebolledo).
Marzo 1998: Universidad Católica de Chile, Santiago, ricerche su “Quantum
Markov Processes” (Prof. inv. R. Rebolledo).
Novembre 1996 - Gennaio 1997: Indian Statistical Institute, New Delhi, perfezionamento tesi di dottorato, (Proff. inv. K.R. Parthasarathy, K.B. Sinha).
Titoli di Studio
Novembre 1996 - Gennaio 1997: Dottorato in Analisi e Probabilità, tesi su
“Estensione Quantistica dei Processi di Markov” (rel. Prof. F. Fagnola), Commissione Unica Nazionale, Napoli.
Dicembre 1990: Laurea in Matematica, Università di Palermo, tesi su “Gruppi
Locali di Trasformazioni ed Equazioni Differenziali” (rel. Prof. A. Greco), massimo dei voti e lode, Palermo.
Partecipazione a Scuole Speciali
6 Giugno - 8 Giugno, 2002: Scuola “Invito alla Finanza Matematica II”, Dipartimento di Scienze, Facoltà di Economia, Università di Chieti “G. D’Annunzio”,
Pescara.
31 Maggio - 1 Giugno, 2001: Scuola “Invito alla Finanza Matematica I”, Dipartimento di Matematica, Facoltà di Scienze, Università di Roma “Tre”, Roma.
10 Gennaio - 17 Gennaio, 2001: Scuola “Mathematical Models in Finance”
(Prof. Marco Avellaneda), Cattedra Galileiana, Scuola Normale Superiore di
Pisa, Pisa.
25 Luglio - 31 Luglio, 2001: Scuola “Quantum Computers and Quantum Information”, Centro Internazionale Ricerche Matematiche, Istituto Trentino di
Cultura, Monte di Povo (Trento).
23 Settembre - 29 Settembre, 2000: Scuola “Quantum Interacting Particle Systems and Glauber Dynamics”, Centro Internazionale Ricerche Matematiche,
Istituto Trentino di Cultura, Levico Terme (Trento).
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20 Settembre - 02 Ottobre, 1999: Scuola Estiva di Fisica Matematica di Ravello, “Stochastic Differential Equations and Financial Mathematics” (Prof. G.
Papanicolaou), “Evolution Models in Biomathematics” (Proff. O. Diekmann e
M. Mimura), Ravello (Salerno).
19 Luglio - 24 Luglio, 1999: Scuola “White Noise Approach to Quantum
Stochastic Calculus”, Centro Internazionale Ricerche Matematiche, Istituto Trentino di Cultura, Monte di Povo (Trento).
15 Giugno - 3 Luglio, 1998: Scuola Estiva “Probabilités Quantiques”, Istituto
Fourier di Grenoble, Grenoble.
20 Settembre - 24 Settembre, 1993: Scuola Estiva “Sistemi Integrabili e Teorie
Topologiche di Campo”, Scuola Normale Superiore di Pisa,
Cortona.
31 Luglio - 01 Settembre, 1989: Scuola Estiva di Matematica di Perugia, “Analisi Funzionale” (Prof. J. Myjak), “Analisi Complessa” (Prof. T. Gamelin), Perugia.
25 Luglio - 26 Agosto, 1998: Scuola Estiva di Matematica di Perugia, “Equazioni
Differenziali della Fisica Matematica” (Prof. K. Oddson), “Geometria Differenziale” (Prof. G. Jensen), Perugia.
Interessi di Ricerca
Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza.
Calcolo Stocastico.
Teoria delle Probabilità.
Ricerche in Corso
Modelli Matematici per Investimenti di Capitale.
Modelli di Mercato Finanziario con Informazione Asimmetrica.
Ottimizzazione Stocastica con Vincoli di Incentivo.
Modelli di Mercato Finanziario con Agenti Eterogenei.
Lavori Pubblicati ed in Corso di Pubblicazione
1. “Insider Trading in Continuous Time”, con E. Barucci and B. Trivellato,
Dipartimento di Matematica, Università di Torino, Preprint n. 6, Aprile
2002, apparirá su Proceedings of Quantum Information V World Scientific
Publishing Co., Singapore, marzo 2003.
2. “Diffusion Process in a Financial Market under Heterogeneous Trading
and Learning”, con M. Giuli, Dipartimento di Matematica, Università
di L’Aquila, Preprint n. 33, Dicembre 2000, apparirá su Rendiconti del
Seminario Matematico di Messina. Serie II.
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3. “Asset Prices Anomalies under Bounded Rationality”, con E. Barucci and
R. Renó, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all’Economia,
Università di Pisa, Preprint n. 193, Luglio 2000, apparirá su Computational Economics.
4. “Generation of Analytic Semigroups and Domain Characterization for Degenerate Elliptic Operators with Unbounded Coefficients Arising in Financial Mathematics Part I”, con F. Gozzi e V. Vespri, Differential and
Integral Equations, 15 (2002), 9, 1085–1128.
5. “Diffusion Processes for Asset Prices under Bounded Rationality”, con
E. Barucci, Trends in Contemporary Infinite Dimensional Analysis and
Quantum Probability, Essays in Honour of Professor Takeyuki Hida for
his 70th Birthday, Italian Institute of Culture, Kyoto 2000.
6. “On Some Equations about European Option Pricing”, con F. Colombo
e V. Vespri, Proceedings of 18th IFIP Conference on Systems Modelling
and Optimization, Chapman & Hall/CRC Res. Notes Math., 396 (1997),
33–41.
7. “A Quantum Extension of Transient Bessel Processes”, Random Operators
and Stochastic Equations 5 (1997), 2, 117–133.
8. “Quantum Extension of Semigroups Generated by Bessel Processes”, con
F. Fagnola, Mathematical Notes 60 (1996), 4, 389–401 (Math. Zametki
60, 4, 519–537).
Altri Lavori Pubblicati
1. “Asset Prices under Bounded Rationality and Noise Trading”, con E.
Barucci e M. Giuli, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata
all’Economia, Università di Pisa, Preprint n. 181, Giugno 2000.
2. “Sull’estensione quantistica dei processi di Markov”, Dipartimento di Matematica, Università di Palermo, tesi di dottorato, Febbraio 1997.
Lavori in Redazione
1. “Bayesian Nash Equilibrium for Insider Trading in Continuous Time with
Decaying Information”, con B. Trivellato.
2. “Bayesian Nash Equilibrium for Insider Trading in Continuous Time”, con
B. Trivellato ed E. Barucci.
3. “Stochastic Dynamic Programming for Incentive Constrained Problems”,
con F. Gozzi ed E. Tessitore.
4. “Degenerate Quantum Diffusions”, con F. Fagnola.
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Relatore a Convegni all’Estero
1. Dicembre 2001: “Information Asymmetry in Financial Market”, conferenza ad invito al workshop “Quantum Information”, International Institute for Advanced Studies, Nara.
2. Dicembre 2001: “Insider Trading in Continuous Time”, conferenza ad
invito al workshop “Quantum Information V”, Meijo University, Nagoya.
3. Febbraio 2001: “Asset Prices Anomalies in Markets with Heterogeneous
Agents”, conferenza ad invito al workshop “Quantum Information IV”,
Meijo University, Nagoya.
4. Luglio 2000: “Diffusion Processes for Assets Prices under Bounded Rationality”, comunicazione al workshop “Computing in Economics and Finance 2000”, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
5. Febbraio 2000: “Diffusion Processes as Quantum Flows”, conferenza ad
invito al workshop “Quantum Information III”, Meijo University, Nagoya.
6. Marzo 1999: “Quantum Extension of Markov Processes”, conferenza ad
invito al workshop “Quantum Information II”, Meijo University, Nagoya.
Relatore in Seminari all’Estero
1. Agosto 2002: “Insider Trading in Continuos Time with Decaying Information”, Tokyo University of Science, Suwa (Nagano).
2. Marzo 2002: “Asymmetric Information in Financial Market and Insider
Trader Detection”, Waseda University, Tokyo.
3. Novembre 2001: “Insider Trading in Continuous Time”, Tokyo University
of Science, Noda (Tokyo).
4. Marzo 1998: “Los Procesos de Bessel Cúanticos”, Universidad Católica
de Chile, Santiago, marzo 1998.
5. Dicembre 1996: “Unbounded Unitary Quantum Markov Cocycles”, Indian
Statistical Institute, New Delhi.
Relatore a Convegni in Italia
1. Settembre 2002: “Insider Trading in Continuous Time with Decaying Information”, comunicazione a “Annual Meeting on Stochastic Processes,
Stochastic Calculus, and Applications”, Roma.
2. Settembre 2002: “Insider Trading in Continuous Time”, comunicazione a
“XXVI Convegno A.M.A.S.E.S.”, Verona.
3. Gennaio 2001: “Insider Trading in Continuous Time”, comunicazione a
“III Workshop di Finanza matematica”, Facoltà di Economia, Università
di Verona, Verona.
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4. Gennaio 2000: “Diffusion Processes for Asset Prices under Bounded Rationality”, comunicazione a “II Workshop di Finanza Matematica”, Dipartimento di Scienze, Facoltà di Economia, Università di Chieti “G.
D’Annunzio”, Pescara.
5. Settembre 1999: “Diffusion Processes for Stock Prices under Bounded
Rationality”, comunicazione a “XXIII Convegno A.M.A.S.E.S.”, Rende
(Cosenza).
6. Dicembre 1998: “Quantum Bessel Processes”, comunicazione al workshop
“Infinite Dimensional Analysis and Quantum Probability”, Dipartimento
di Matematica, Università di Bari, Bari.
7. Febbraio 1997: “Quantum Flow for Bessel Processes”, comunicazione al
workshop “Infinite Dimensional Analysis and Quantum Probability”, Centro Vito Volterra, Università di Roma “Tor vergata”, Frascati (Roma).
8. Febbraio 1996: “On Quantum Extension of Semigroups of Bessel Processes”comunicazione al workshop “Quantum Probabiliy”, Centro Internazionale Ricerche Matematiche, Istituto Trentino di Cultura, Levico Terme (Trento).
Attività Didattiche all’Estero
Agosto 2002: “Essential of Stochastic Processes for Finance”(minicorso), Tokyo
University of Science, Suwa (Nagano).
Aprile 2002: “Introduction to Real Options Theory”(minicorso), Tokyo University of Science, Noda (Tokyo), Aprile 2002.
Attività Didattiche in Italia
A.A. 1999/00 - data corrente: incaricato del corso di esercitazioni di “Matematica Generale” (tit. Prof. L. Accardi), Facoltà di Economia, Università di
Roma “Tor Vergata”.
A.A. 2000/01 - data corrente: incaricato del precorso di lezioni di “Probabilità”,
per il “Master in Economia ed Istituzioni”, Facoltà di Economia, Università di
Roma “Tor Vergata”.
A.A. 2002/03: incaricato di un modulo di lezioni su “Speranza Condizionata
nei Nodelli Matematici per la Finanza”, per il “Master sul Rischio Economico
e Finanziario”, Consorzio Interfacoltà, Ingegneria, Fisica, Economia, Università
di Palermo.
AA. 1999/00 - AA. 2000/01: incaricato di due moduli di lezioni su “Processi
Stocastici ed Applicazioni alla Finanza”, per il “Master in Economia ed Istituzioni”, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”.
AA. 1996/97 - AA. 2000/01: incaricato di diversi moduli di lezioni su “Modelli
Matematici per la Finanza”, per il “Dottorato in Economia delle Istituzioni e
dei Mercati Monetari e Finanziari” ed il “Dottorato in Teoria Economica ed
Istituzioni”, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”.
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A.A. 1999/00: incaricato del corso semestrale di lezioni di “Probabilità e Statistica Matematica”, per il “Corso di Laurea in Matematica”, Facoltà di Scienze,
Università di Palermo.
Appartenenze
Gennaio 2000 - data corrente: socio A.M.A.S.E.S..
Gennaio 1998 - data corrente: membro Centro Interdip. Vito Volterra.
Gennaio 1989 - data corrente: socio U.M.I..
Roma, 18 Febbraio 2003
Roberto Monte
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