.- Statistica I (per immatricolati 2009/10) PROF. DIEGO ZAPPA OBIETTIVO DEL CORSO Trattasi di un corso a contenuto prevalentemente metodologico, in cui vengono presentati i principali argomenti relativi alle macro-aree (a) statistica descrittiva, (b) campionamento e calcolo delle probabilità. Gli argomenti saranno commentati contestualizzando il loro impiego su casi reali, in particolare di tipo demografico ed economico. I principali macro-argomenti saranno: indici sintetici per variabili unidimensionali, introduzione allo studio di fenomeni bivariati, agli schemi di campionamento e alla costruzione di variabili casuali campionarie. Il corso prevede lo svolgimento di lezioni a contenuto sia metodologico sia applicato, senza soluzione di continuità. Al termine del corso i partecipanti sapranno come si effettua la sintesi informativa di una variabile statistica (o di più variabili statistiche), comprendere il ruolo della aleatorietà tipico dei fenomeni non controllabili. PROGRAMMA DEL CORSO Obiettivi formativi che lo studente dovrebbe aver raggiunto prima di accedere al corso Prima di accedere al corso la studentessa/lo studente dovrebbe conoscere gli strumenti di analisi matematica impartiti nel corso di matematica generale del primo anno. In particolare sarà utile aver appreso le principali proprietà e almeno le applicazioni elementari degli operatori limite, serie, derivata, integrale. Obiettivi formativi che lo studente potrebbe acquisire nel corso Dopo avere descritto il contenuto delle scienze statistiche, verrà introdotta la tassonomia dei caratteri statistici, di cui si proporranno le principali rappresentazioni tabellari e grafiche. Seguirà la presentazione dei principali indici per descrivere in modo sintetico variabili statistiche unidimensionali e bidimensionali. In particolare verranno presentati i seguenti argomenti: – Indici di posizione: Concetto generale di media. Moda, mediana e percentili, media aritmetica, media geometrica, medie potenziate. Medie in senso operativo. Numeri indici economici. – Indici di dispersione e indici di variabilità globale; in particolare: scarto assoluto medio (dalla mediana o dalla media aritmetica), scarto quadratico medio, varianza, differenze medie. – Varianze di miscugli e varianze di somme. – Cenno alla variabilità relativa. Distribuzioni asimmetriche e indici di asimmetria. Seguirà l’introduzione all’analisi statistica di fenomeni bidimensionali, di cui si commenteranno estesamente i concetti di dipendenza e di indipendenza in presenza di: – simmetria informativa (indici di connessione e concetto di indipendenza stocastica); – asimmetria informativa (costruzione della funzione di regressione e introduzione alla correlazione). Concluderà questa parte descrittiva l’introduzione di: – modelli di regressione (lineari nei parametri o non lineari nei parametri ma linearizzabili); – metodo dei minimi quadrati e misure di adattamento ai dati. Dopo il completamento della trattazione dei precedenti argomenti la studentessa/lo studente è in grado di effettuare le principali analisi descrittive di dataset e di produrre semplici report interpretativi del fenomeno oggetto di analisi. Al fine di introdurre le implicazioni conseguenti all’ipotesi di dati di tipo campionario, si procederà con una introduzione al calcolo delle probabilità. In particolare verranno presentati i seguenti argomenti: – Definizione assiomatica, frequentista e classica di probabilità. – Lo schema dell’urna (estrazioni indipendenti e dipendenti). – Definizione di variabile casuale. – Principali variabili casuali: uniforme (discreta e continua), di Bernoulli, binomiale, di Poisson, normale (o gaussiana). – La legge dei grandi numeri e il teorema centrale di convergenza (per quest’ultimo solo l’enunciato). Dopo il completamento della trattazione dei precedenti argomenti la studentessa/lo studente è in grado di calcolare la probabilità di alcuni eventi aleatori tipici anche dell’ambito finanziario. Si procederà quindi con l’introduzione di elementi utili per l’inferenza statistica, tra cui: – principali tecniche di campionamento; – definizione di verosimiglianza; – costruzione delle variabili casuali campionarie; – distribuzione esatta, o al più asintotica, di alcune variabili casuali campionarie (in particolare della media e la varianza campionaria). Dopo il completamento della trattazione dei precedenti argomenti la studentessa/lo studente è in grado di affrontare le prime nozioni relative alle procedure decisionali in condizioni di incertezza. BIBLIOGRAFIA Testo per la parte metodologica B.V. FROSINI, Metodi Statistici, Carocci, Roma, 2009 (2a ed.). (esclusi: §§ 2.5.2, 2.5.3, Cap. 3, §§ 4.9, 5.2.5, 5.2.6, 5.3, Cap. 6, §§ 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 8.1.6, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.4, 10.6, 10.8, 11.4, da 11.8 a 11.17, Cap. 12). Testi con esercizi M. FRAIRE-A. RIZZI, Esercizi di Statistica, Carocci, Roma, 2001. D. MANCUSO-D. ZAPPA, Esercizi di statistica - Testi e soluzioni di temi d’esame, (IV ed. con CdRom), EDUCatt, Milano, 2005. Letture complementari A. DI CIACCIO-S. BORRA, Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali, McGrawHill, 2004. A. GAMBINI, Argomenti di Statistica Descrittiva, G. Giappichelli, Torino, 2002. G. LANDENNA, Introduzione alla probabilità e all’inferenza statistica, Il Mulino, Bologna, 1997. L. SANTAMARIA, Statistica descrittiva, Vita&Pensiero, 2006. DIDATTICA DEL CORSO Si alterneranno lezioni su argomenti metodologici a lezioni ed esercitazioni a contenuto esemplificativo. METODO DI VALUTAZIONE Prova scritta della durata di 2h e 30’ composta da 6-8 domande, di cui almeno 3 volte alla verifica della preparazione metodologica della candidata/del candidato. AVVERTENZE Orario e luogo di ricevimento Il Prof. Diego Zappa riceve gli studenti come da avviso pubblicato sul sito www.unicatt.it presso il Dipartimento di Scienze statistiche (via Necchi 9, I piano).