AA 2007/2008

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
A.A. 2007/2008
Scienze statistiche ed economiche - Insegnamenti
Codice
533202
Denominazione ALGEBRA LINEARE
CFU
6
Settore/i
MAT/02
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto e Orale; Voto finale
Docente titolare
Programma
Algebra lineare
docente Alberto Peretti
Crediti 6
settore scientifico disciplinare: MAT/02
1. Obiettivi dell’attività formativa
L’obiettivo è di fornire le conoscenze propedeutiche di algebra lineare ai corsi di Microeconomia, di
Macroeconomia, di Calcolo delle probabilità e di Statistica matematica.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore
Lezioni Ore
Esercitazioni
Funzioni di più variabili e calcolo differenziale
Spazi vettoriali 8
3
Trasformazioni lineari e matrici 8
4
Autovalori e autovettori
8
3
Diagonalizzazione delle matrici e applicazioni
TOTALE GENERALE 36
18
6
4
6
4
3. Programma dettagliato
R2 e R3. Insiemi in R2 e R3 – Intervalli, intorni circolari – Distanza – Punti di accumulazione – Punti
interni, esterni, di frontiera, isolati, di accumulazione – Insiemi aperti e insiemi chiusi – Funzioni
definite in Rn (in particolare in R2): insieme di definizione, curve di livello – Curve in Rn e restrizione di
una funzione ad una curva – Definizione di limite, continuità, teorema di Weierstrass – Derivate
parziali – Derivate successive - Teorema di Schwarz.
Spazi vettoriali lineari su R – Dipendenza e indipendenza lineare – Sottospazi – Basi e dimensione di
uno spazio – Spazio vettoriale Rn sul campo reale – Norme e relative proprietà – Norma euclidea –
Prodotto interno e proprietà, disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, vettori ortogonali – Basi ortonormali
– Costruzione di una base ortonormale.
Trasformazioni lineari: definizione, matrice di rappresentazione, nucleo e immagine di una
trasformazione, teorema nullità+rango – Matrici, operazioni tra matrici – Rango di una matrice –
Determinante di una matrice quadrata e sue proprietà – Teorema di Binet – Matrice inversa:
definizione, condizione per l’esistenza, calcolo – Applicazione ai sistemi lineari: teorema di Capelli,
principio di sovrapposizione, teorema di Cramer.
Autovalori e autovettori di una matrice quadrata, indipendenza lineare di autovettori associati ad
autovalori distinti – Matrici simili e relative proprietà – Proprietà della relazione di similitudine – Matrici
diagonalizzabili – Condizioni per la diagonalizzabilità – Matrici ortogonali – Matrici simmetriche.
Forme quadratiche, studio del segno di una forma quadratica.
Pag. 1/60
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste di una prova scritta e una prova orale.
6. Materiale didattico
•
Dispense, appunti e temi d’esame, disponibili in rete alla pagina
http://www.statistica.unimib.it/utenti/matematica/alg_lin/corso_alg_lin.html.
S.Lang: Algebra lineare. Bollati Boringhieri
•
G.Giorgi: Appunti di Algebra lineare, Giappichelli.
RIASSUNTO PER MIUR
Insegnamento di Algebra lineare
R2 e R3. – Intervalli, intorni circolari – Distanza – Cenni di topologia: punti di accumulazione, interni,
esterni, di frontiera – Insiemi aperti e insiemi chiusi – Funzioni definite in Rn (in particolare in R2) –
Definizione di limite, continuità, teorema di Weierstrass – Derivate parziali – Derivate successive Teorema di Schwarz.
Spazi vettoriali – Dipendenza e indipendenza lineare – Sottospazi – Basi e dimensione di uno spazio
e di un sottospazio – Spazio vettoriale Rn sul campo reale – Norme e relative proprietà – Norma
euclidea – Prodotto interno e proprietà, vettori ortogonali, basi ortonormali – Trasformazioni lineari e
matrici, nucleo e immagine di una trasformazione – Operazioni tra matrici – Rango di una
trasformazione – Determinante – Teorema di Binet – Trasformazione e matrice inversa – Sistemi
lineari – Matrici simili – Autovalori e autovettori – Matrici diagonalizzabili, condizioni per la
diagonalizzabilità – Matrici ortogonali – Forme quadratiche, studio del segno di una forma quadratica.
Codice
A5330073
Denominazione CALCOLO DELLE PROBABILITA'
CFU
7
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533955
Denominazione INFORMATICA
CFU
5
Settore/i
INF/01
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare
Programma
Informatica
docente Mario Mezzanzanica
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: INF/01
1.
Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di studiare e comprendere, attraverso esempi, come vengono strutturati gli insiemi
di informazioni; prendere confidenza con la logica che sta alla base della teoria dell'informazione;
conoscere la struttura di un elaboratore e rendersi conto dell'evoluzione della sua architettura nel
Pag. 2/60
tempo. Al termine delle lezioni ed esercitazioni gli studenti dovranno essere in grado di progettare e
svolgere manualmente alcuni dei processi più comuni impiegati dagli elaboratori; saper applicare i
concetti di base dell'elaborazione ai problemi concreti di calcolo statistico quantitativo mediante l'uso
degli strumenti di base dell’informatica.
L'attività formativa è svolta attraverso lezioni, seminari monotematici ed esercitazioni di laboratorio.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Modelli e algoritmi; La codifica dell’informazione e la logica Booleana
Introduzione alla programmazione e ai linguaggi
Strutture dati
Le applicazioni
Internet e HTML
3. Programma dettagliato
Concetti introduttivi
a.
panoramica storica e contenuti dell'informatica;
b.
la risoluzione automatica di problemi: algoritmi (definizione), linguaggi di rappresentazione,
programmi, la catena di programmazione;
c.
il calcolatore elettronico digitale e programmabile, elementi base della "tecnologia elettronica":
operatori logici e elementi di memoria;
d.
natura e rappresentazione dell'informazione (numerica, alfanumerica, di immagini,
multimediale)
Concetti fondamentali della programmazione
a.
Introduzione agli Algoritmi
La rappresentazione del flusso di controllo, introduzione alla progettazione per raffinamenti successivi.
b.
Fondamenti di programmazione in linguaggio C/C++: il linguaggio di programmazione e i
meccanismi di astrazione
Astrazione di dato mediante i tipi di dato: dati numerici, caratteri, vettori, strutture, puntatori. Tecniche
di programmazione: il concetto di sottoprogramma, funzioni e procedure come astrazioni. Parametri,
effetto di un sottoprogramma, modalità di passaggio dei parametri. Gli ambienti C (locale e globale),
cenno introduttivo al supporto di esecuzione. I file. L'ambiente di programmazione.
c.
Composizione e organizzazione dei sistemi informatici
Struttura di un calcolatore (unità funzionali e uso). Struttura di massima di una rete di calcolatori.
Funzioni del sistema operativo e introduzione alle funzionalità del software di rete.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta (teoria) obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
D. Sciuto, G. Buonanno. W. Fornaciari, L. Mari, Introduzione ai sistemi informatici, seconda edizione,
McGraw-Hill, Libri Italia, 2002 (escludendo alcune parti che verranno specificate durante il corso).
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione del libro di testo.
Riassunto MIUR
Pag. 3/60
Il corso si propone di studiare e comprendere, attraverso esempi, come vengono strutturati gli insiemi
di informazioni; prendere confidenza con la logica che sta alla base della teoria dell'informazione;
conoscere la struttura di un elaboratore e rendersi conto dell'evoluzione della sua architettura nel
tempo. Al termine delle lezioni ed esercitazioni gli studenti dovranno essere in grado di progettare e
svolgere manualmente alcuni dei processi più comuni impiegati dagli elaboratori; saper applicare i
concetti di base dell'elaborazione ai problemi concreti di calcolo statistico quantitativo mediante l'uso
degli strumenti di base dell’informatica.
L'attività formativa è svolta attraverso lezioni, seminari monotematici ed esercitazioni di laboratorio
Codice
A5330037
Denominazione LABORATORIO DI INFORMATICA - MUTUATO
CFU
5
Settore/i
INF/01
Anno di corso
1
Codice
A5330076
Denominazione MATEMATICA I - MUTUATO
CFU
8
Settore/i
MAT/05
Anno di corso
1
Codice
533802
Denominazione MICROECONOMIA I
CFU
6
Settore/i
SECS-P/01
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare
Programma
Microeconomia I
docente Piero Tedeschi
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare:SECS-P/01
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di introdurre concetti e strumenti analitici essenziali della teoria microeconomica
moderna. Svilupperemo la teoria del comportamento del consumatore e quindi la teoria della
domanda dei beni e dell’offerta dei fattori. Svilupperemo inoltre la teoria del comportamento
dell’impresa e quindi la teoria dell’offerta di beni e di domanda di fattori nell’ambito di un’economia di
mercato perfettamente concorrenziale. Dopo aver introdotto la nozione di equilibrio concorrenziale e
la nozione di efficienza paretiana in un contesto di analisi parziale di un singolo mercato, studieremo il
funzionamento di un’economia costituita da una pluralità di mercati interrelati.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Elementi essenziali di matematica
Introduzione. Teoria del comportamento del consumatore.
Domanda individuale e di mercato
Equazione di Slutsky. Surplus del consumatore
Scelte in condizioni di rischio
Teoria del comportamento dell’impresa
Offerta individuale e di mercato. Surplus del produttore
Equilibrio di mercato in concorrenza perfetta
Pag. 4/60
3. Programma dettagliato
a.
Elementi essenziali di matematica
b.
Introduzione. Teoria del comportamento del consumatore
Introduzione
Prezzi, reddito, vincolo di bilancio
Preferenze, utilità
Scelta ottima di un consumatore concorrenziale
c. Domanda individuale e di mercato
Funzioni e curve di domanda individuali
Curve reddito-consumo e curve di Engel
Curve prezzo-consumo e curve di domanda
Funzione e curva di domanda di mercato
Elasticità della domanda
Curva di offerta dei fattori e sua elasticità
d. Equazione di Slutsky. Surplus del consumatore (cenni).
Effetto di reddito ed effetto di sostituzione
Equazione di Slutsky e “legge di domanda”
Surplus del consumatore (cenni)
e Scelte in condizioni di rischio
Ipotesi principali
Mercati finanziari ed assicurativi
f. Teoria del comportamento dell’impresa.
Tecnologia, funzione di produzione
Breve e lungo periodo, rendimenti marginali e di scala
Massimizzazione del profitto
Minimizzazione dei costi, funzioni e curve di costo
Domanda di fattori produttivi
g. Offerta individuale e di mercato. Surplus del produttore (cenni)
Scelta ottima di un’impresa concorrenziale
Funzioni e curve di offerta individuali
Surplus del produttore (cenni)
Curva di offerta di un’industria concorrenziale nel breve periodo
h. Equilibrio di mercato in concorrenza perfetta
Equilibrio di un mercato concorrenziale nel breve periodo
Tassazione e altri effetti di statica comparativa
Curva di offerta ed equilibrio di un’industria concorrenziale nel lungo periodo
Surplus dei consumatori e dei produttori
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia la conoscenza degli argomenti
trattati nel corso di Matematica I è indispensabile per affrontare con profitto il corso di Microeconomia
I. La conoscenza degli argomenti trattati nel corso di Algebra lineare è utile per una migliore
comprensione di alcune parti del corso di Microeconomia I: lo studio simultaneo degli argomenti
trattati nei due corsi è dunque vivamente consigliato agli studenti.
5. Modalità dell’esame
L'esame prevede una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti. Gli studenti frequentanti sono
vivamente sollecitati a sostenere la prova scritta subito dopo la fine del corso.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
J.M. Perloff, Microeconomia, Apogeo, Milano, 2004
Pag. 5/60
RIASSUNTI PER IL MIUR
Il corso si propone di introdurre concetti e strumenti analitici essenziali della teoria microeconomica
moderna. Svilupperemo la teoria del comportamento del consumatore e quindi la teoria della
domanda dei beni e dell’offerta dei fattori. Svilupperemo inoltre la teoria del comportamento
dell’impresa e quindi la teoria dell’offerta di beni e di domanda di fattori nell’ambito di un’economia di
mercato perfettamente concorrenziale. Dopo aver introdotto la nozione di equilibrio concorrenziale e
la nozione di efficienza paretiana in un contesto di analisi parziale di un singolo mercato, studieremo il
funzionamento di un’economia costituita da una pluralità di mercati interrelati.
Codice
533803
Denominazione MICROECONOMIA II
CFU
6
Settore/i
SECS-P/01
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare
Programma
Microeconomia II
docente Irene Valsecchi
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare:SECS-P/01
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di studiare la teoria dell’equilibrio generale, le forme di comportamento non pricetaking delle imprese e un’introduzione all’economia dell’informazione. Il primo obiettivo del corso si
realizza nell’analisi dell’equilibrio tra mercati in concorrenza perfetta e nello studio delle esternalità e
dei beni pubblici. Il secondo obiettivo si realizza nello studio del monopolio, di elementi di teoria dei
giochi e di modelli di oligopolio. Il terzo obiettivo del corso comporta l’introduzione alla teoria dei
contratti e alla tecnologia dell’informazione.
L’attività formativa è svolta attraverso lezioni ed esercitazioni.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Teoria dell’equilibrio economico generale
Esternalità e beni pubblici
Monopolio
Mercato del lavoro e monopsonio
Teoria dei giochi e applicazioni
Oligopolio
Economia dell’informazione
3. Programma dettagliato
a.
Economia di puro scambio, equilibrio ed efficienza paretiana
b.
Economia di scambio e produzione
c.
I due teoremi fondamentali dell’economia del benessere
d.
Esternalità, teorema di Coase e diritti di proprietà
e.
Beni privati e beni pubblici
f.
Monopolio
g.
Discriminazione di prezzo
h.
Domanda di lavoro
i.
Monopsonio
j.
Giochi non–cooperativi: forma strategica e forma estesa
k.
Strategie pure, strategie miste ed equilibrio di Nash
l.
Giochi “one-shot” e giochi ripetuti
m.
Il “dilemma del prigioniero” e altri giochi
n.
Oligopolio (modelli di Cournot, Stackelberg, leadership di prezzo, Bertrand)
o.
Collusione e cartelli
Pag. 6/60
p.
q.
r.
s.
Opportunismo pre-contrattuale e selezione avversa
Segnalazione
Azzardo morale
Tecnologia dell’informazione
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di Microeconomia I.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
•
H. R. Varian, Microeconomia, 5a ed., Cafoscarina, Venezia, 2002
•
J.M. Perloff, Microeoconmia, Apogeo, Milano, 2004
•
Esercizi di microeconomia II, prove d’esame di Microeconomia II
RIASSUNTI PER MIUR
Microeconomia II
Il corso di Microeconomia II si propone di studiare la teoria dell’equilibrio generale, le forme di
comportamento non price-taking delle imprese e un’introduzione all’economia dell’informazione. Il
primo obiettivo del corso si realizza nell’analisi dell’equilibrio tra mercati in concorrenza perfetta e nello
studio delle esternalità e dei beni pubblici. Il secondo obiettivo si realizza nello studio del monopolio, di
elementi di teoria dei giochi e di modelli di oligopolio. Il terzo obiettivo del corso comporta
l’introduzione alla teoria dei contratti e alla tecnologia dell’informazione.
Codice
533502
Denominazione STATISTICA ECONOMICA I
CFU
6
Settore/i
SECS-S/03
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare
Programma
Statistica economica I
Docente Biancamaria Zavanella
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso di Statistica economica I si propone di introdurre i concetti di base della contabilità nazionale e
i fondamenti teorici della teoria assiomatica dei numeri indice.
La contabilità nazionale è la descrizione sintetica e quantitativa di un sistema economico, come
presentazione sistematica e completa dei flussi economici e finanziari tra i diversi operatori economici,
e delle consistenze dei beni reali e finanziari. Costituisce uno strumento di supporto alle decisioni di
politica economica.
La teoria assiomatica dei numeri indice riguarda la definizione di una famiglia di indici
assiomaticamente corretti per il confronto di situazioni nel tempo e nello spazio.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Un modello descrittivo del sistema economico
Gli indici elementari dei valori, dei prezzi e delle quantità
Gli indici sintetici bilaterali secondo l’approccio di Irving Fisher
Approccio assiomatico, proprietà irrinunciabili e desiderate
Indici bilaterali semplici
Indici bilaterali composti, indici geo-logaritmici
Cenni sui confronti multilaterali
Pag. 7/60
3. Programma dettagliato
I) Il sistema dei conti nazionali (SEC95):
- Il circuito degli oggetti economici di un sistema aperto
- Il circuito degli oggetti economici di un sistema chiuso
- I conti economici del sistema e gli aggregati saldo
- I conti a prezzi correnti e a prezzi costanti
II) Gli indici elementari:
- I registri, le fonti e le tecniche di rilevazione
- I dati sui prezzi, sulle quantità e sui valori
- Gli indici elementari dei valori, dei prezzi e delle quantità
III) Gli indici sintetici bilaterali secondo l’approccio di Irving Fisher:
- Rapporti di spese
- Medie di rapporti
- Rapporti di medie
- Antitesi della base, cofattore e antitesi fattoriale
- Reversibilità della base e dei fattori
- I problemi aperti
IV) Gli indici sintetici bilaterali secondo l’approccio assiomatico:
- L’indice di valore come funzione dei prezzi e delle quantità
- Le proprietà irrinunciabili dell’indice sintetico
- Le proprietà irrinunciabili del cofattore
- Le proprietà desiderate dell’indice e del cofattore
V) Gli indici sintetici bilaterali semplici:
- Indice di Jevons
- Formule che non soddisfano tutte le proprietà
VI) Gli indici bilaterali composti:
- Rapporti di spese espressi come medie geometriche, aritmetiche o armoniche
- La medie geo-logaritmiche di rapporti di prezzi e di rapporti di quantità
- I rapporti di spese a quantità costanti
- Il cofattore della media geo-logaritmica di rapporti di prezzi
- Condizione necessaria e sufficiente per l’identità forte del cofattore di un indice composto di prezzi
- Gli indici geo-logaritmici a quantità caratteristiche (Laspeyres, Paasche, Sato –Vartia, Crossing
Values, Fisher)
VII) Sistemi di indici diretti e indiretti per il confronto multilaterale:
- La proprietà di transitività
- La proprietà di circolarità
- Incompatibilità tra transitività e identità forte dell’indice e del cofattore
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
Per i frequentanti che consegnano gli esercizi assegnati l’esame consiste in una prova scritta sulla
sola parte teorica. Per i non frequentanti l’esame consiste in un test di esercizi e una prova scritta
sulla parte teorica. Per tutti l’orale è a discrezione del docente.
Pag. 8/60
6. Materiale didattico
- Martini, M. (2003) Numeri indice per il confronto nel tempo e nello spazio. (Capp. 3 - 4 - 5 - 6 - 8).
- Zavanella B. (2000) Appunti di contabilità nazionale. In fase di ristampa. (Rivolgersi al docente).
(Capp. 1 - 2 - 3).
Per i frequentanti il materiale sarà fornito dal docente.
RIASSUNTO PER IL MIUR
Il corso di Statistica economica I si propone di introdurre i concetti di base della contabilità nazionale e
i fondamenti teorici della teoria assiomatica dei numeri indice.
Codice
533947
Denominazione STATISTICA I
CFU
6
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
1
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533017
Denominazione ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA
CFU
12
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330042
Denominazione BILANCIO D'IMPRESA E CONTABILITA' NAZIONALE
CFU
5
Settore/i
SECS-P/08
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto e Orale; Voto finale
Docente titolare Minotti Simona caterina
Programma
Bilancio d’impresa e contabilità nazionale
docente Simona Minotti
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso di Bilancio d’impresa e contabilità nazionale si propone un duplice obiettivo: da una parte
fornire agli studenti gli strumenti necessari all’analisi statistica dei bilanci d’impresa e dall’altra, come
approfondimento del corso di Statistica economica I, introdurre alla comprensione delle metodologie
statistiche utilizzate dall’Istituto Nazionale di Statistica per la stima dei principali aggregati economici
del bilancio economico nazionale.
Pag. 9/60
La statistica, applicata ai dati di bilancio di un gruppo di imprese, consente, in termini univariati, lo
studio delle distribuzioni degli indici di bilancio al fine di valutare lo stato di salute del settore
aggregato, mentre in termini multivariati, secondo un approccio esplorativo, permette l’individuazione
di strutture interne che possono evidenziare somiglianze fra gruppi di unità o legami di
interdipendenza fra indici di bilancio, o secondo un approccio confermativo permette di specificare e
stimare modelli che descrivono il comportamento delle aziende.
Il sistema dei conti nazionali, quale modello teorico di riferimento dentro il quale si colloca anche il
bilancio d’impresa, rappresenta un modello di contabilità che integra aspetti reali ed aspetti finanziari
del sistema economico di un paese, capace di individuare i comportamenti e le interrelazioni tra gli
operatori nelle diverse fasi di produzione, distribuzione, impiego del reddito, accumulazione.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Il bilancio d’impresa e gli indici di bilancio.
L’analisi statistica degli indici di bilancio.
L’analisi delle componenti principali per un’analisi della concorrenza.
L’analisi discriminante e il modello logistico per la previsione delle insolvenze.
Il sistema dei conti nazionali (SEC95).
Metodologia ISTAT per la stima dei principali aggregati economici.
3. Programma dettagliato
I) Il bilancio d’impresa e gli indici di bilancio:
- Lo stato patrimoniale
- Il conto economico
- Gli indici di bilancio e loro interpretazione
II) L’analisi statistica degli indici di bilancio:
- Distribuzioni empiriche degli indici di bilancio
- L’analisi delle componenti principali per un’analisi della concorrenza:
- Analisi di un caso pratico con l’ausilio di software statistico
- L’analisi discriminante per la previsione delle insolvenze
- Analisi di un caso pratico con l’ausilio di software statistico
- Il modello di regressione logistica per la previsione delle insolvenze
- Analisi di un caso pratico con l’ausilio di software statistico
III) Approfondimenti di contabilità nazionale
- Il sistema dei conti nazionali (SEC95)
- Reperimento di dati di contabilità nazionale dal sito dell’ISTAT
IV) Metodologia ISTAT per la stima dei principali aggregati:
- Lavoro, capitale materiale, produttività
- Produzione, consumi intermedi, valore aggiunto, PIL, importazioni/esportazioni, consumi finali,
investimenti lordi
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nel corso di Statistica
economica I, Laboratorio Statistico-Informatico e Analisi statistica multivariata.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale e nella realizzazione di una tesina su un argomento concordato
Pag. 10/60
con il docente.
6. Materiale didattico
Materiale di riferimento:
- Siesto V. (2003) La contabilità nazionale italiana. Il sistema dei conti del 2000. Il Mulino, Bologna.
(Cap. 1 - 2).
- Zavanella B. (2000) Appunti di contabilità nazionale. In fase di ristampa. (Rivolgersi al docente).
Il materiale per la parte relativa al bilancio d’impresa verrà fornito dal docente.
RIASSUNTO PER IL MIUR
Il corso di Bilancio d’impresa e contabilità nazionale si propone un duplice obiettivo: da una parte
fornire agli studenti gli strumenti necessari all’analisi statistica dei bilanci d’impresa e dall’altra
introdurre alla comprensione delle metodologie statistiche utilizzate dall’Istituto Nazionale di Statistica
per la stima dei principali aggregati del bilancio economico nazionale.
Codice
533402
Denominazione DEMOGRAFIA I
CFU
6
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533601
Denominazione ECONOMETRIA I
CFU
5
Settore/i
SECS-P/05
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare Manera Matteo
Programma
Econometria I
docente Matteo Manera
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05
1. Obiettivi dell'attività formativa
L’obiettivo dell’econometria è costituito dall’analisi quantitativa dei fenomeni economici. Tale analisi si
avvale di modelli fondati sulla teoria economica, stimati con appropriate metodologie statistiche e
applicati a serie di dati economici. Se è compito dell’economia matematica formulare i modelli
matematici suggeriti dalla teoria economica, compito dell’econometria è quello di sviluppare tecniche
adeguate nel campo della stima e dell'inferenza statistica atte a verificare la validità empirica di tali
modelli. Il corso si propone di fornire agli studenti: 1) gli strumenti statistico-econometrici necessari per
la specificazione, la stima e la selezione di modelli che descrivono le relazioni economiche tramite
serie storiche e dati longitudinali; 2) le conoscenze di base del software econometrico EViews
necessarie per realizzare applicazioni a problemi e dati reali. L'attività formativa è svolta attraverso
lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione e definizioni
L’analisi econometrica dei modelli lineari
Il modello lineare generalizzato
Pag. 11/60
Test diagnostici
Il modello lineare ad equazioni simultanee
3. Programma dettagliato
a.
Economia e statistica nei modelli econometrici.
b.
Richiami sul modello lineare classico: lo stimatore OLS.
c.
I test diagnostici per la verifica delle ipotesi del modello classico.
d.
Eteroschedasticità e autocorrelazione: lo stimatore GLS.
e.
Il modello lineare con informazioni estranee al campione: lo stimatore RLS.
f.
Il modello lineare con regressori stocastici: lo stimatore IV.
g.
Il problema della specificazione dei modelli.
h.
Modelli a equazioni simultanee: identificazione e stima.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia è vivamente consigliato il
superamento degli esami di Analisi statistica multivariata, Microeconomia I e Statistica II.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
•
A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, Franco Angeli, 2000.
•
J. Johnston, Econometrica, Franco Angeli, 3a edizione, 1993.
•
G. Koop, Logica Statistica dei Dati Economici, Utet, 2001.
•
M. Manera, Introduzione all’Econometria, Carocci, di prossima pubblicazione.
•
F. Peracchi, Econometria, McGraw Hill, 1995.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo.
RIASSUNTI PER MIUR
Econometria I
L’obiettivo dell’econometria è costituito dall’analisi quantitativa dei fenomeni economici. Tale analisi si
avvale di modelli fondati sulla teoria economica, stimati con appropriate metodologie statistiche e
applicati a serie di dati economici. Il corso si propone di fornire agli studenti: 1) gli strumenti statisticoeconometrici necessari per la specificazione, la stima e la selezione di modelli che descrivono le
relazioni economiche tramite serie storiche e dati longitudinali; 2) le conoscenze di base relative a
software econometrico dedicato, necessarie per realizzare applicazioni a problemi e dati reali.
L'attività formativa è svolta attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio.
Codice
533302
Denominazione LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO
CFU
5
Settore/i
INF/01
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare Della vedova Gianluca
Programma
Laboratorio Statistico-Informatico
docente Gianluca Della Vedova
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: INF/01
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di introdurre alcuni strumenti informatici per il trattamento di dati statistici. Tale
obiettivo verrà perseguito attraverso lo studio dei concetti fondamentali soggiacenti a SAS e
Pag. 12/60
spiegando come utilizzare tale sistema per risolvere problemi di trattamento di dati. L'attività formativa
è svolta attraverso lezioni, una parte frontali ed una parte a distanza, tramite la piattaforma presente
all'indirizzo http://elearning.statistica.unimib.it/.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Introduzione al trattamento dati con SAS
Inferire informazioni dai dati
Descrizione dei dati
Rappresentare dati
Riepilogare dati
3. Programma dettagliato
a.
Introduzione al trattamento dati con SAS
b.
Il dataset SAS, creazione di un dataset, caricamento e salvataggio di un dataset
c.
Descrizione dei dati
d.
Il data step, librerie, librerie temporanee e permanenti, variabili, array, dividere, fondere e
ordinare dataset
e.
PROC PRINT
f.
Ristrutturare i dataset
g.
Inferire informazioni dai dati: PROC MEANS,
h.
PROC CORR, PROC REG, PROC FREQ
i.
Tabelle a 2 entrate
j.
Output Delivery System
k.
PROC FORMAT
4. Propedeuticità
Nessuna.
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova scritta da svolgere al calcolatore.
6. Materiale didattico
•
The Little SAS Book, autori L.D. Delwiche e S.J. Slaughter, SAS Institute.
RIASSUNTO PER MIUR
Il corso si propone di introdurre alcuni strumenti informatici per il trattamento di dati statistici. Tale
obiettivo verrà perseguito attraverso lo studio dei concetti fondamentali soggiacenti a SAS e
spiegando come utilizzare tale sistema per risolvere problemi di trattamento di dati. In particolare si
prevede di presentare come SAS permette di acquisire, esportare e gestire dati, come calcolare
statistiche elementari, rappresentare dati sia in modalità grafica che testuale, ottenere tabelle a 2
entrate e calcolare rette di regressione.
Codice
A5330038
Denominazione MACROECONOMIA
CFU
5
Settore/i
SECS-P/02
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare Cerasi Vittoria
Programma
Macroeconomia
docente
Vittoria Cerasi
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di introdurre alcuni concetti e strumenti analitici essenziali della teoria
Pag. 13/60
macroeconomica moderna. In una prima parte verrà introdotto un modello della domanda aggregata
(modello IS-LM) allo scopo di descrivere i mercati dei beni e delle attività finanziarie e analizzare il
ruolo delle politiche economiche fiscali e monetarie. L’analisi, sviluppata dapprima con riferimento a
una semplice economia a prezzi costanti, verrà estesa, dopo aver introdotto il mercato del lavoro e
l’offerta aggregata, al caso di un’economia a prezzi variabili (modello AS-AD). Questo consentirà di
esaminare le determinanti del tasso di inflazione e del tasso di disoccupazione. Nella parte finale del
corso verranno esaminate le determinanti della crescita economica mediante il modello di Solow.
L'attività formativa è svolta attraverso lezioni.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
La domanda aggregata e le politiche economiche (modello IS-LM)
Mercato del lavoro e offerta aggregata
Le determinanti del livello dei prezzi (modello AS-AD)
Tasso di inflazione e tasso di disoccupazione (curva di Phillips)
La crescita economica (modello di Solow)
Cenni all’economia aperta
3. Programma dettagliato
a.
Il mercato dei beni:
Richiami di contabilità nazionale
Il modello reddito-spesa
Il reddito di equilibrio
b.
Equilibrio nel mercato della moneta
c.
Modello IS-LM:
Il reddito e il tasso di interesse di equilibrio
Le politiche economiche
d.
Il mercato del lavoro:
Il tasso naturale di disoccupazione
e.
Il modello AD-AS:
Livello dei prezzi in equilibrio
Le politiche economiche
f.
Tasso di inflazione e tasso di disoccupazione
g.
Crescita economica
Risparmio, accumulazione di capitale e crescita (modello di Solow)
Progresso tecnologico e crescita
h.
Cenni all’economia aperta
4. Propedeuticità
Nessuna. La conoscenza di Algebra lineare è vivamente consigliata.
5. Modalità dell’esame
L'esame prevede una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti. Gli studenti frequentanti sono
vivamente sollecitati a sostenere l’esame nei primi appelli dopo la fine del corso.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
•
Blanchard O., Scoprire la macroeconomia: Quello che non si puo’ non sapere, Il Mulino,
Bologna, 2005. Cap. 2-8, 10-12, 14.
•
Resmini L. (a cura di), Approfondimenti ed esercizi per il corso di economia politica, EGEA,
Milano, 2004.
Pag. 14/60
RIASSUNTO PER MIUR:
Il corso si propone di introdurre gli strumenti analitici essenziali della teoria macroeconomica moderna,
modello IS-LM e modello AS-AD, allo scopo di spiegare il ruolo delle politiche economiche nella cura
dell’inflazione e della disoccupazione. In aggiunta vengono analizzate le determinanti della crescita
economica.
Codice
533203
Denominazione MATEMATICA II
CFU
6
Settore/i
MAT/05
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto e Orale; Voto finale
Docente titolare
Programma
Matematica II
docente Giancarlo Travaglini
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare:MAT/05
1. Obiettivi dell’attività formativa
Lo scopo del corso è di fornire gli strumenti di analisi multidimensionale necessari per una buona
comprensione dei concetti probabilistici.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Funzioni di più variabili
Estremi vincolati
Integrazione in una variabile
Integrazione in più variabili
Applicazioni
3. Programma dettagliato
a. Funzioni di più variabili: Polinomi di più variabili: polinomi omogenei. Limiti, continuità,
differenziabilità, derivate parziali, derivate direzionali. Derivazione sotto il segno di integrale. Derivate
di ordine superiore. Formula di Taylor. Massimi e minimi liberi di funzioni di più variabili. Funzioni
implicite: caso scalare e caso vettoriale. Funzioni inverse. Funzioni convesse e loro proprietà.
Funzioni omogenee.
b. Estremi vincolati: Ricerca di estremanti vincolati nel caso in cui i vincoli siano espressi da equazioni:
metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Ricerca di estremanti vincolati a insiemi compatti.
c. Integrazione in una variabile: Ripasso dell’integrale indefinito: calcolo di primitive. Ripasso
dell’integrale di Riemann e dell’integrale di Riemann improprio. Cenni sull’integrale di RiemannStieltjes.
d. Integrazione in più variabili: Integrale di Riemann in più variabili. Formule di riduzione.
Cambiamento di variabile. Integrazione in coordinate polari in Rn. Integrale di Riemann improprio in
più variabili.
e. Applicazioni: Distribuzioni multidimensionali e calcolo di momenti. Funzioni di variabili aleatorie e
loro momenti.
4. Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dagli esami di Matematica I e
Algebra lineare.
5. Modalità dell’esame
L’esame consta di una prova scritta e di una prova orale.
6. Materiale didattico
Sarà indicato dal docente all’inizio del corso.
Pag. 15/60
RIASSUNTO PER IL MIUR
Funzioni di più variabili: Polinomi di più variabili: polinomi omogenei. Limiti, continuità, differenziabilità,
derivate parziali, derivate direzionali. Derivazione sotto il segno di integrale. Derivate di ordine
superiore. Formula di Taylor. Massimi e minimi liberi di funzioni di più variabili. Funzioni implicite: caso
scalare e caso vettoriale. Funzioni inverse. Funzioni convesse e loro proprietà. Funzioni omogenee.
Estremi vincolati: Ricerca di estremanti vincolati nel caso in cui i vincoli siano espressi da equazioni:
metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Ricerca di estremanti vincolati a insiemi compatti.
Integrazione in una variabile: Ripasso dell’integrale indefinito: calcolo di primitive. Ripasso
dell’integrale di Riemann e dell’integrale di Riemann improprio. Cenni sull’integrale di RiemannStieltjes.
Integrazione in più variabili: Integrale di Riemann in più variabili. Formule di riduzione. Cambiamento
di variabile. Integrazione in coordinate polari in Rn. Integrale di Riemann improprio in più variabili.
Applicazioni: Distribuzioni multidimensionali e calcolo di momenti. Funzioni di variabili aleatorie e loro
momenti.
Codice
533503
Denominazione STATISTICA ECONOMICA II
CFU
6
Settore/i
SECS-S/03
Anno di corso
2
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330077
Denominazione STATISTICA II - MUTUATO
CFU
9
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
2
Codice
A5330069
Denominazione ANALISI DEI DATI
CFU
5
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
; Voto finale
Docente titolare Vittadini Giorgio
Programma
Analisi dei dati
docente Giorgio Vittadini
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
1. Obiettivi dell'attività formativa
L’obiettivo del corso è quello di introdurre all’uso di tecniche di quantificazione di dati qualitativi e misti:
multidimensional scaling, multidimensional scaling con metodi alternati, Rash Analysis.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Multidimensional scaling
Pag. 16/60
Quantificazione mediante metodi alternati di quantificazione
Rasch Analysis
3. Programma dettagliato
1) Multidimensional scaling:
a) Scaling mediante criteri di coerenza interna
b) Scaling mediante funzione obiettivo. Analisi delle corrispondenze.
2) Quantificazione mediante metodi alternati di quantificazione delle variabili e di estrazione di
trasformati lineari di variabili osservate.
3) Rasch Analysis come metodi di quantificazione delle variabili. Scomposizione parametri abilità e
difficoltà. Inferenza nella Rasch Analysis.
4. Propedeuticità
Per questa attività formativa si consiglia la conoscenza degli argomenti trattati nel corso di
Introduzione alla Statistica multivariata S.
5. Modalità dell’esame
Alla fine dei cicli di lezione agli studenti verranno assegnati paper inerenti ai problemi di controllo di
qualità trattati inerenti sia l’affronto di aspetti teorici che la risoluzione di problemi empirici mediante
pacchetti Sas.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
•
G. Vittadini, Dispense del corso.
•
L. Fabbris, Statistica Multivariata, McGraw- Hill, Milano, 1997.
•
D. Andrich, Rasch Models for Measurement, Sage University Paper
•
Manuale Sas: capitoli inerenti parti 2, 3, 4.
RIASSUNTO PER MIUR
L’obiettivo del corso è quello di introdurre all’uso di tecniche di quantificazione di dati qualitativi e misti:
multidimensional scaling, multidimensional scaling con metodi alternati, Rash Analysis.
Codice
533404
Denominazione ANALISI DEMOGRAFICA
CFU
5
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533704
Denominazione ANTROPOMETRIA E BIOMETRIA
CFU
5
Settore/i
MED/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 17/60
Codice
A5330045
Denominazione DATA MINING
CFU
5
Settore/i
MAT/09
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533403
Denominazione DEMOGRAFIA II
CFU
6
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533407
Denominazione DEMOGRAFIA SOCIALE (MOBILITA' E MIGRAZIONI)
CFU
5
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533408
Denominazione DEMOGRAFIA SOCIALE (PAESI IN VIA DI SVILUPPO)
CFU
5
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 18/60
Codice
533807
Denominazione ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
CFU
5
Settore/i
SECS-P/02
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare Cerasi Vittoria
Programma
Economia dei mercati monetari e finanziari
docente Vittoria Cerasi
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
1. Obiettivi dell'attività formativa
In una prima parte del corso si analizzano le scelte finanziarie degli individui e la funzione dei
principali contratti finanziari (obbligazioni e azioni) sia sotto il profilo remunerativo sia per i diritti di
controllo incorporati. In una seconda parte del corso si analizza il ruolo dei principali investitori
finanziari, banche, Venture Capitalist e azionisti. L’obiettivo del corso è spiegare il diverso grado di
sviluppo dei mercati finanziari tra paesi. L'attività formativa è svolta attraverso lezioni.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Scelte di portafoglio e prezzi delle attività finanziarie
Informazione asimmetrica e contratti finanziari
Credito diretto e intermediazione finanziaria
Struttura finanziaria e diritti di controllo
Separazione tra proprietà e controllo delle imprese
3. Programma dettagliato
a.
Introduzione ai mercati finanziari
b.
Diversificazione del portafoglio
c.
Modelli teorici (CAPM e APT) e verifiche empiriche
d.
Azzardo morale e contratti finanziari I: Razionamento del credito
e.
Azzardo morale e contratti finanziari II: Benefici e costi del debito
f.
Scelta tra credito intermediato e credito diretto
g.
Creazione di liquidità e crisi bancarie
h.
Struttura finanziaria e controllo
i.
Il finanziamento della ricerca (Venture Capital)
j.
Separazione tra proprietà e controllo
k.
Analisi comparata dei sistemi finanziari
4. Propedeuticità
Nessuna. La conoscenza di Microeconomia I è vivamente consigliata.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
•
V. Cerasi, Appunti del corso (su richiesta alla docente).
•
Ross S.,Westerfield R. Jaffe J., Finanza aziendale, Il Mulino, 1997, Cap.8,9,10,11.
•
Brealey, Myers, Sandri, Principi di finanza aziendale, McGraw Hill Italia, 1999, Cap.7,8, 14,15.
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione del libro di testo.
RIASSUNTO PER MIUR:
Il corso introduce ai modelli per l’analisi delle scelte finanziarie degli individui e delle imprese tra
attività finanziarie (obbligazioni e azioni) diverse sia sotto il profilo remunerativo sia per i diritti di
controllo incorporati. Inoltre il corso esamina il ruolo dei principali investitori finanziari, banche,
Venture Capitalist e azionisti.
Pag. 19/60
Codice
533020
Denominazione ECONOMIA INDUSTRIALE
CFU
5
Settore/i
SECS-P/02
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare Garavaglia Christian
Programma
Economia industriale
docente Christian Garavaglia
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso di Economia Industriale si propone di fornire gli strumenti di supporto necessari per esaminare
le caratteristiche del mercato in cui competono le imprese.
L'analisi dei comportamenti delle imprese, e quindi dell'offerta di mercato, costituisce il nucleo
fondamentale del corso. Si identificano ed esaminano le variabili che portano le imprese ad adottare
determinate strategie, nell'ambito di diversi contesti di mercato. L’analisi è svolta con riferimento a
modelli teorici e col supporto di alcuni casi pratici.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Le forme di mercato
Collusione
Strategie di differenziazione del prodotto e pubblicità
Potere di mercato e struttura di mercato
Entrata e strategie di deterrenza all’entrata
Fusioni e acquisizioni
3. Programma dettagliato
I) Le Forme di Mercato:
- Introduzione
- Confronto tra monopolio e concorrenza perfetta
- Superamento del modello di concorrenza perfetta: il modello della selezione competitiva
- Confronto tra oligopolio à la Bertrand e oligopolio à la Cournot
- Superamento del “Paradosso di Bertrand”: vincoli alla capacità produttiva
II) Collusione:
- Concorrenza dinamica e superamento del “Paradosso di Bertrand”
III) Strategie di Differenziazione del Prodotto e Pubblicità:
- Differenziazione orizzontale del prodotto
- Differenziazione e superamento del “Paradosso di Bertrand”
- Pubblicità
IV) Potere di Mercato e Struttura di Mercato:
- Modello di Cournot con n imprese
- Misure della concentrazione del mercato
- Concentrazione e potere di mercato: l’indice di Lerner
V) Entrata e Strategie di Deterrenza all’Entrata
- Costi fissi di entrata e struttura di mercato
- Scala minima efficiente e coefficiente di economie di scala
- Costi di entrata esogeni vs endogeni
VI) Fusioni e Acquisizioni
Pag. 20/60
- Strategie di fusione ed acquisizione tra imprese
- Politiche antitrust
4. Propedeuticità
Il superamento dell’esame di Microeconomia I è vivamente consigliato.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
- Cabral L. (2002), Economia Industriale, Carocci editore.
Cap. 1 (tutto: pag. 19-34), Cap. 2 (tutto: pag. 35-54), Cap. 3 (paragrafi 3.1-3.1.1 e 3.3: pag. 55-58 e
64-67), Cap. 4 (tutto: pag. 69-87), Cap. 5 (paragrafi 5.1-5.2), Cap. 6 (paragrafi 6.1-6.3: pag. 111-120),
Cap. 7 (tutto: pag. 131-155), Cap. 8 (tutto: pag.163-189), Cap. 9 (paragrafi 9.1-9.2: pag. 191-202),
Cap. 12 (paragrafi 12.1-12.3: pag. 253-268), Cap. 13 (tutto: pag. 273-289), Cap. 14 (paragrafi 14.114.2.1: pag. 293-306), Cap 15 (paragrafi 15.1-15.1.4: pag. 315-326 e 15.3: pag 341-352).
- Garavaglia C. (2006), Economia Industriale. Applicazioni ed esercizi svolti, Carocci editore.
Nel corso delle lezioni verrà indicato altro materiale di riferimento ed esercizi di supporto da ritenersi
obbligatori per la preparazione dell’esame.
RIASSUNTO PER IL MIUR
Il corso di Economia Industriale si propone di fornire strumenti per l’analisi dei comportamenti
strategici delle imprese, lo studio delle determinati della struttura di mercato e del potere di mercato,
identificando ed esaminando le variabili che inducono le imprese ad adottare determinate strategie,
nell'ambito di diversi contesti di mercato. L’analisi si basa sulla discussione di modelli teorici, col
supporto di alcuni casi pratici.
Codice
A5330074
Denominazione EPIDEMIOLOGIA - MUTUATO
CFU
5
Settore/i
MED/01
Anno di corso
3
Codice
A5330079
Denominazione FINANZA AZIENDALE
CFU
5
Settore/i
SECS-P/08
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 21/60
Codice
A5330060
Denominazione LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO INTEGRATIVO A
CFU
2
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330063
Denominazione LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO INTEGRATIVO B
CFU
2
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533206
Denominazione MATEMATICA FINANZIARIA
CFU
5
Settore/i
SECS-S/06
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto; Voto finale
Docente titolare
Programma
Matematica finanziaria
docente Alberto Peretti
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare:SECS-S/06
1 Obiettivi dell'attività formativa
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi basilari della matematica finanziaria moderna, e
cioè gli strumenti indispensabili per la lettura della realtà dei mercati finanziari e i modelli fondamentali
per le scelte di carattere finanziario.
2 Programma riassuntivo
ARGOMENTI Ore
Lezioni
Grandezze fondamentali - Regimi finanziari – Titoli obbligazionari
Rendite, ammortamenti 10
T.I.R. 4
Struttura a termine
6
Selezione del portafoglio: modello media-varianza e CAPM
6
Titoli derivati e modelli BAPM e APT
8
TOTALE GENERALE 40
6
3 Programma dettagliato
Grandezze fondamentali e operazioni finanziarie elementari – Capitalizzazione semplice e
Pag. 22/60
capitalizzazione composta – Leggi di capitalizzazione e leggi di sconto - Regime lineare, sconto
razionale, sconto commerciale, regime esponenziale
- Tassi temporalmente equivalenti e tassi finanziariamente equivalenti - Titoli obbligazionari: tipologie
e loro valutazione
Rendite – Tipologie - Rendite a rate costanti - Valore attuale, montante e valore residuo in una rendita
– Ammortamento di un prestito e costituzione di un capitale – Tipologie di piani di ammortamento Tasso interno di rendimento (T.I.R.) e calcolo del T.I.R.
Struttura per scadenza dei prezzi e dei tassi - Indici di durata
Ottimalità nel senso di Pareto - Problema di selezione del portafoglio - Modello media-varianza:
portafogli di titoli rischiosi e non rischiosi - Cenni al Capital Asset Pricing Model
Titoli derivati: contratti forward, futures e opzioni - Richiami di probabilità – Cenni al Binomial Asset
Pricing Model e all’Arbitrage Pricing Theory
4 Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di Matematica I.
5 Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una eventuale prova orale.
6 Materiale didattico
Testi di riferimento:
•
Appunti, dispense, esercizi e temi d’esame svolti alla pagina
http://www.statistica.unimib.it/utenti/matematica/mate_fin/corso_mate_fin.html
RIASSUNTO PER MIUR
Insegnamento di Matematica finanziaria
Grandezze fondamentali – Operazioni finanziarie elementari – Regimi finanziari – Titoli obbligazionari
– Tassi equivalenti nei regimi finanziari – Valore attuale, montante e valore residuo in una rendita –
Rendite a rate costanti – Ammortamento di un prestito e costituzione di un capitale – Tasso interno di
rendimento e calcolo del T.I.R.
Struttura a termine dei prezzi e dei tassi – Indici di durata.
Problema di selezione del portafoglio – Modello media-varianza: portafogli di titoli rischiosi e non
rischiosi – Cenni al Capital Asset Pricing Model.
Strumenti derivati: forwards, futures e opzioni – Richiami di probabilità, cenni al Binomial Asset Pricing
Model e all’Arbitrage Pricing Theory
Codice
533111
Denominazione METODI DI SIMULAZIONE
CFU
5
Settore/i
MAT/09
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 23/60
Codice
A5330072
Denominazione METODI STATISTICI NON PARAMETRICI
CFU
2
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330080
Denominazione MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO
CFU
5
Settore/i
SECS-P/08
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
;
Docente titolare
Programma
Modelli statistici di comportamento economico
docente Susi Tondini
Crediti 6
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
1. Obiettivi dell'attività formativa
Il corso si propone di esplorare i principali modelli statistici utilizzati per rappresentare il fenomeno
della domanda di beni di largo consumo. In particolare, sono trattati i sistemi di domanda statici ed i
modelli di attrazione per quote di mercato. L’attività formativa prevede la presentazione di casi di
studio basati su dati reali di mercato. Viene data particolare enfasi all’applicazione delle teorie e dei
metodi, con l’obiettivo di formare il senso critico degli studenti nella scelta degli strumenti più adeguati
per la realizzazione dei modelli.
2. Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Teoria di comportamento del consumatore
Casi di studio di sistemi di domanda
Teoria delle quote di mercato e modelli di attrazione
Tecniche di trattamento della variabile pubblicitaria
Cenni ad altri approcci modellistici
3. Programma dettagliato
a.
Introduzione alla teoria della domanda
b.
Funzioni di utilità
c.
Sistemi di domanda e restrizioni generali
d.
Restrizioni particolari
e.
Casi di studio classici di sistemi di domanda
f.
Caso di studio della pasta di semola
g.
Introduzione alla teoria delle quote di mercato e delle attrazioni
h.
Elasticità delle principali forme funzionali e strutture competitive
i.
Modelli ad effetti differenziali e completi
j.
Principali problematiche nella raccolta e nell'organizzazione dei dati
k.
Metodi di stima dei modelli di attrazione
l.
Caso di studio dei detergenti per la casa
m.
Caso di studio dei detersivi per lavatrice (senza la variabile pubblicitaria)
n.
Elementi di teoria della pubblicità
o.
Adstock: definizione, metodo di calcolo ed applicazione ai modelli di attrazione
p.
Caso di studio dei detersivi per lavatrice (con la variabile pubblicitaria)
Pag. 24/60
q.
Cenni ad altri approcci modellistici: i test a negozio controllato e gli area test
r.
Cenni ad altri approcci modellistici: i modelli analogici per i prodotti in lancio
s.
Cenni ad altri approcci modellistici: i modelli di analisi del comportamento d’acquisto basati
sulle transazioni con le carte fedeltà
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell’esame
L’esame consiste nella realizzazione di un modello econometrico ed in una prova orale.
6. Materiale didattico
Testi di riferimento:
•
L. Phlips, Applied Consumption Analysis, North Holland, Amsterdam, 1983, Cap.1 (escluse
sezioni 1.3 e 1.5), 2, 3 (esclusa sezione 3.5), 4.
•
L. G. Cooper, M. Nakamishi, Market-Share Analysis, International Series in Quantitative
Marketing (ISQM), 1993, Cap. 1, 2, 3, 4, 5 (fino al 5.11 compreso).
•
S. Broadbent, Accountable Advertising, Ed. Admap Publications, 1997, Cap. 5, 8 (fino all’8.11
compreso).
Tutti i testi di riferimento sono difficili da reperire e pertanto saranno disponibili presso il Dipartimento
di Statistica.
RIASSUNTO MIUR
Il corso si propone di fornire le basi per l'applicazione dei principali modelli statistici allo studio dei
fenomeni legati alla domanda di beni di largo consumo.
Vengono affrontati casi di studio basati su dati reali di mercato, con l'obiettivo di fornire una prima
base di esperienza di applicazione delle teorie e dei metodi e di sviluppare il senso critico degli
studenti nella scelta degli strumenti più adeguati per la realizzazione dei modelli.
Codice
A5330054
Denominazione ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
CFU
5
Settore/i
MAT/09
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Orale; Voto finale
Docente titolare Mezzanzanica Mario
Programma
Organizzazione dei sistemi informativi
docente Mario Mezzanzanica
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare:SECS-P/08
1. Obiettivi dell'attività formativa
Creare le necessarie conoscenze , sotto il profilo Tecnico e Metodologico che consentano un
approccio corretto alla progettazione di un sistema informativo, quale risorsa strategica essenziale al
raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione aziendale. L'attività formativa è svolta attraverso
lezioni.
2. Programma riassuntivoARGOMENTI
Architetture applicative dei sistemi informativi
Architetture tecnologiche
Le applicazioni informatiche e l’analisi del sistema informativo
Progettazione del sistema informativo
I progetti di sistema informativo per l’anali dati e di supporto direzionale
3. Programma dettagliato
Pag. 25/60
a.
Architetture applicative dei sistemi informativi
Processi di elaborazione e basi dati
Il concetto di applicazione
I sistemi per la gestione delle basi dati
Modelli dei dati
b.
Architetture tecnologiche
Architetture distribuite, client server, di rete, NC
Servizi telematici: internet e WWW
c.
Le applicazioni informatiche e l’analisi del sistema informativo
Principali classi di applicazioni informatiche
Il portafoglio applicativo nelle aziende industriali e di servizi, delle banche e degli enti pubblici
Analisi funzionale dell’automazione: copertura, grado di automazione, integrazione
I meccanismi di modellazione del sistema informativo. Analisi degli investimenti informatici
d.
Progettazione del sistema informativo
Approcci ai progetti; schema del ciclo di vita dei progetti
Progetto dei processi e dei dati
Analisi delle attività e delle informazioni
Il progetti di SIA per l’analisi dei dati ed il supporto direzionale
I progetti di sistema informativo per l’anali dati e di supporto direzionale
Modelli direzionali di supporto operativo e di supporto alle decisioni
Data – warehouse e data mining
Casi aziendali
4. Propedeuticità
Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità.
5. Modalità dell'esame
L'esame consiste in una prova orale.
6. Materiale didattico
Bracchi, Francalanci, Motta, Sistemi informativi e aziende in rete, McGraw-Hill, Cap. 1,2,3,4,5,7.
Riassunto MIUR
Creare le necessarie conoscenze , sotto il profilo Tecnico e Metodologico che consentano un
approccio corretto alla progettazione di un sistema informativo, quale risorsa strategica essenziale al
raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione aziendale. L'attività formativa è svolta attraverso
lezioni
Codice
533703
Denominazione PIANO DEGLI ESPERIMENTI
CFU
5
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 26/60
Codice
533303
Denominazione PROGRAMMAZIONE E BASI DATI
CFU
5
Settore/i
INF/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330081
Denominazione SOCIOLOGIA - MUTUATO
CFU
6
Settore/i
SPS/07
Anno di corso
3
Codice
533705
Denominazione STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE BIOLOGICHE
CFU
5
Settore/i
MED/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533508
Denominazione STATISTICA AZIENDALE
CFU
5
Settore/i
SECS-S/03
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Scritto e Orale; Voto finale
Docente titolare Mariani Paolo
Programma
Statistica Aziendale
docente: Paolo Mariani
Crediti 5
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/03
1 Obiettivi dell'attività formativa
Fornire degli strumenti per l’analisi statistica dei dati d’azienda al fine di ricondurli ad informazioni di
supporto alle decisioni aziendali e mostrare, attraverso giochi di ruolo e testimonianze, come i metodi
statistici consentano di affrontare e risolvere alcuni problemi in azienda. Particolare attenzione è
dedicata alle aree di applicazione statistica in ambito aziendale, gli aspetti connessi alla raccolta,
elaborazione e comunicazione dei dati ed allo studio di casi aziendali.
L'attività formativa è svolta attraverso lezioni.
2 Programma riassuntivo
ARGOMENTI
Tecniche di misurazione e di sintesi dei dati
Pag. 27/60
Analisi condotte sulla base delle fonti di maggiore utilizzo
Aree di applicazione della statistica in ambito aziendale
Classificazione dei dati in Azienda
Gioco di ruolo
3 Programma dettagliato
a)
Tecniche di misurazione e di sintesi dei dati
b)
Gli aspetti classificatori e di definizione
c)
Il sistema dei conti delle imprese
d)
Analisi condotte sulla base delle fonti di maggiore utilizzo
e)
Aree di applicazione della statistica in ambito aziendale
f)
Classificazione dei dati in Azienda
g)
Fonti statistiche endogene ed esogene
h)
Il sistema informativo aziendale
i)
Il Cliente: esterno ed interno
j)
Chiavi di lettura dei dati: la diffusione e la comunicazione efficace
k)
Tecniche di indagine
l)
Gioco di ruolo
4 Propedeuticità
Questa attività formativa deve essere preceduta dal superamento dell'esame di Statistica Economica
II.
5 Modalità dell’esame
L’esame consiste in una prova orale e nella realizzazione di una tesina sugli argomenti trattati.
6 Materiale didattico
Testi di riferimento:
P. Mariani, La statistica in Azienda, contesti ed applicazioni, FrancoAngeli, Milano, 2002
P. Mariani, Appunti del corso, 2001
Per alcune parti del corso verrà indicato materiale aggiuntivo ad integrazione del testo di riferimento.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a richiedere il materiale direttamente al docente
RIASSUNTO PER MIUR
Fornire degli strumenti per l’analisi statistica dei dati d’azienda al fine di ricondurli ad informazioni di
supporto alle decisioni aziendali e mostrare, attraverso giochi di ruolo e testimonianze, come i metodi
statistici consentano di affrontare e risolvere alcuni problemi in azienda. Particolare attenzione è
dedicata alle aree di applicazione statistica in ambito aziendale, gli aspetti connessi alla raccolta,
elaborazione e comunicazione dei dati ed allo studio di casi aziendali.
Codice
A5330066
Denominazione STATISTICA III
CFU
5
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 28/60
Codice
533701
Denominazione STATISTICA MEDICA
CFU
5
Settore/i
MED/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533409
Denominazione STATISTICA SOCIALE (INDICATORI SOCIALI)
CFU
5
Settore/i
SECS-S/05
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
533410
Denominazione STATISTICA SOCIALE (STRUMENTI PER L'INDAGINE)
CFU
5
Settore/i
SECS-S/05
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330057
Denominazione STATISTICA TERRITORIALE ED AMBIENTALE
CFU
3
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 29/60
Codice
A5330049
Denominazione TEORIA DEI CAMPIONI - MUTUATO
CFU
5
Settore/i
SECS-S/01
Anno di corso
3
Codice
533112
Denominazione TEORIA DELLE DECISIONI
CFU
5
Settore/i
MAT/09
Anno di corso
3
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Codice
A5330082
Denominazione MODELLI DEMOGRAFICI - MUTUATO
CFU
4
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
n.d.
Codice
533405
Denominazione MODELLI DEMOGRAFICI
CFU
5
Settore/i
SECS-S/04
Anno di corso
n.d.
Semestre
n.d.
Tipo esame
Docente titolare
Programma
Pag. 30/60