econometria - Dipartimento di Economia Università degli Studi di

ECONOMETRIA
Anno Accademico 2010 - 2011
II SEMESTRE
Prof. Carlo Andrea Bollino --- Dott. David Aristei
Corso di laurea specialistica in Finanza
Facoltà di Economia - Università di Perugia
numero
lezione
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data
lun 28
ven 4
lun 7
ven 11
lun 14
ven 18
lun 21
ven 25
lun 28
ven 1
lun 4
ven 8
lun 11
ven 15
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
16-29
aprile
lun 2
ven 6
lun 9
ven 13
lun 16
ven 20
lun 23
ven 27
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno
ARGOMENTO
Introduzione all’econometria: Frisch 1933, Algebra matriciale - definizioni e operazioni
Deteminante, forme quadratiche, Inversa, kronecker e differenziazione di matrici
Funzioni di densita multivariate e Funzione Normale multivariata
Modello generale lineare - lo stimatore OLS e proprietà
Lo stimatore ML e proprietà; misure di goodness of fit
Laboratorio
Introduzione alla prova delle ipotesi e restrizioni sui coefficienti
Laboratorio
Violazione delle ipotesi classiche - lo stimatore GLS e proprietà
Eteroschedasticità
Autocorrelazione
Laboratorio
Il modello SUR - stima e casi particolari
Specificazione dinamica
esame intermedio a casa
Test diagnostici
Laboratorio
Test di specificazione
Modelli di scelta binaria: modello di probabilità lineare
Modelli di scelta binaria: modelli logit e probit
Laboratorio
Modelli per dipendenti censurate: il modello Tobit standard
Laboratorio
esame finale e consegna tesina
Libri di testo fondamentali:
Gianni Amisano, Econometria, Le Monnier, Mondadori, 2006
Marno Verbeek, Econometria, Zanichelli, Bologna, 2005
Orario lezioni:
lun 10:30 -12:00 Aula 202
ven 14:30 - 16:15 Aula 202
Orario ricevimento:
Bollino lunedì 14:30 -15:30 e venerdì 9:00 - 10:00
Aristei lunedì 12:00 -13:30