Precorso a.a. 2012 – 2013 Cod. 20356 STATISTICA CLEFIN

Precorso a.a. 2012 – 2013
Cod. 20356 STATISTICA
CLEFIN-FINANCE
Docente: Marco Boella
Obiettivi formativi
Portare gli studenti al livello minimale di conoscenze necessario per affrontare il corso 20191 per il
biennio CLEFIN
Programma sintetico
Probabilita’
Eventi e insiemi; Classe degli eventi; Probabilità di eventi Prime proprietà
Probabilità condizionata; Indipendenza (eventi); Teorema di Bayes
Variabile aleatoria: Distribuzione di probabilità, definizione e proprietà
Rappresentazione della distribuzione nel caso continuo e discreto
Modelli di distribuzione (bernoulli, binomiale, gaussiana, esponenziale negativa, poisson, geometrica);
Momenti; varianza; quantili
Trasformazione di variabile; Valore atteso di funzione di variabile aleatoria e sue proprietà
Vettore aleatorio (caso bidimensionale); Distribuzione congiunta del vettore
Distribuzioni condizionate
Momenti congiunti, momenti condizionati e funzione di regressione
Proprietà della funzione di regressione; Indipendenza regressiva
Legge del valore atteso iterato; Successioni aleatorie e definizioni di convergenza
Statistica
Inferenza statistica: popolazione e campione
Modello statistico parametrico; Campione casuale semplice; Dati non campionari: problemi per il loro uso
inferenziale
Stimatori; Proprieta’ richieste a buoni stimatori: correttezza, efficienza, consistenza
Metodi per la costruzione di stimatori: metodo dei momenti, massima verosimiglianza
Intervalli di confidenza: Definizioni ed esempi
Prova delle ipotesi; Definizione di ipotesi statistica (semplice e no); Ipotesi nulla e alternativa
Definizione di Test come procedura di decisione; Cosa vuol dire accettare e rifiutare un’ipotesi
Definizione e misure di errore di I e II tipo; Esempi.
Il modello lineare generale
Testi consigliati
Per ogni sezione del precorso (probabilita’ e statistica) faccio riferimento a capitoli o sezioni di:
•
D.M.Cifarelli, Introduzione al calcolo delle probabilità, McGraw-Hill, 1998 (C)
•
Mood, Graybill e Boes, Introduzione alla statistica, McGraw-Hill, 1997 (M)
•
G. Cicchitelli, Probabilità e statistica, Maggioli, 2002 (G)
Probabilita’
•
Greene, Econometric Analysis, 5a ed. Prentice Hall, 2003 (Gr)
•
C 1,2(0-3), 3(0-3,5-8), 4(0-6,10-12),5
•
G 1,2(1-3),3 (solo per le distribuzioni viste in classe),4
•
M 1(3),2,3(1-3),4(1-3,4.1-4.3,5),5(1,2,5)
Statistica
•
M 6(1-2), 7, 8(1-3), 9(1-4)
•
G 5(1-9,14),6(1-4), 7(1-4,8), 8(1-3,7,9)
•
Gr 2,3,4,6