Modelli statistici per il risk management

Facoltà di
SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Modulo
Modelli statistici per il risk management.
Docente
Pierluigi Coriazzi
Obiettivo del corso
Introduzione all'analisi di sopravvivenza e due applicazioni nell'ambito del financial
risk management. Il corso si apre con una panoramica di problemi di financial risk
management che richiedono il supporto di modellizzazione statistico-econometrica.
Richiami alle proprietà dei processi stocastici e degli stimatori.
Programma del corso
I modelli di durata
 la modellizzazione del tempo
 funzioni di sopravvivenza e di azzardo, pdf e cdf
 esempi di modellizzazione
 modelli di sopravvivenza non parametrici, semiparametrici e parametrici
 il censoring dei dati
 definizione di un modello dei dati per l'applicazione dell'analisi di
sopravvivenza
 un'applicazione su foglio di calcolo
Bibliografia
Sarà fornita dal docente all’inizio del corso.
Didattica del corso
Il corso prevede lezioni in aula finalizzate ad illustrare l'approccio teorico e gli
elementi operativi. Durante il corso verrà consegnato un case study che sarà discusso
in una sessione in cui gli studenti saranno chiamati a presentare i risultati e le
modalità operative adottate.
Metodo di valutazione:
La valutazione sarà individuale e basata sulla modalità di interazione con i singoli
studenti sia nelle sessioni introduttive che nella discussione del case study.
Condizioni di accesso
Avere maturato un numero pari a 20 CFU nel corso di laurea magistrale.
Numero di ore
14 ore (2 CFU).
Numero partecipanti: massimo 15.