JIA 89 (1963) 150-151

JIA 89 (1963) 150-151
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NOTES
ON
OTHER
ACTUARIAL
JOURNALS
BY H. L. SEAL, B.Sc., PH.D., F.F.A., A.I.A., A.S.A.,
J. HAMILTON-JONES,
M.A., F.I.A., F.S.S. AND
C. J. CORNWALL, M.A., F.I.A., F.S.S.
FRANCE
Bulletin Trimestriel de l’Institut des Actuaires Français,
73, 1962
ARIBAUD, H. Quelques remarques sur l’assurance automobile, pp. 227–31.
DEPOID, P. and DUCHEZ, E. Recherches sur les gros sinistres en R. C. automobile,
(France 1948–1955), pp. 233–69. An analysis of 955 claims in a mutual
reinsurance pool for third party excess of loss motor business in France
covering the years 1948–55. The statistics were discussed at the A.S.T.I.N.
Colloquium, Juan-les-Pins,
May 1962.
HOLLAND
Het Verzekerings-Archief
(Actuariële
Studiën),
5, 1963
CAMPAGNE, C. Financement de pensions adaptées, pp. 127–35. Using the model
of a stationary fund, all the members of which receive the same salary,
providing pensions linked to a salary index, explores the implications of
financing the basic pensions on a funded basis and increases due to variations in the index on a current cost basis.
VAN KLINKEN, J. Note on the extrapolation of mortality rates, pp. 136–41.
Extends the method of Yntema (J.I.A. 85,95) for deriving future mortality
rates from extrapolated
expectations of life by the use of a suitable exponential, in place of a linear, extrapolation
function.
ITALY
Giornale Dell’ Istituto
Italiano
Degli Attuari,
25, 1962
CACCIAFESTA,R. La probabilità di fallimento e il problema della riassicurazione
nell’ ambito della teoria asintotica del rischio, pp. 1–21. Extends the work
of Finetti on the theory of risk of a whole portfolio (J.I.A. 73, 149) by
removing the restriction that each constituent must have the same degree
of security, and considers the reinsurance of a quota share.
SANTINI, C. Considerazioni sui fondi-pensione relativi a collettività suddivisibili
in gruppi omogenei, pp. 22–50.
CIUCU, G. Sulle leggi limite per le catene con vincoli completi, pp. 51–8.
TORTORICI, P. Determinazione
del tasso d’interesse di una capitalizzazione
composta continua equivalente ad una capitalizzazione
mista sotto assegnate
circostanze, pp. 59–83.
PISTOIA, A. Sul calcolo numerico delle radici n-esime, pp. 84–93. Devises an
iterative process for extracting the nth root of a positive number, suitable
for an I.B.M. 1401 computer.
AVONDO-BODINO, G. La valutazione finanziaria
di somme stocasticamente
distribuite nel tempo, pp. 94–106.
Notes
on other
Actuarial
Journals
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FEDELE, U. Intorno alla formula dello Heym per la determinazione delle probabilità di eliminazione, pp. 107–13.
BALDESSARI,B. Le probabilità di concordanza, discordanza e ‘invarianza’, pp.
114–40. Further development
of the article published in 1961 by the
same author (J.I.A. 88, 380).
TEDESCHI, B. Su uno schema probabilistico nel quale ogni prova è costituita da
un numero aleatorio di prove indipendenti su una variabile casuale, pp.
175–86.
CACCIAFESTA,R. Sulla riassicurazione per eccesso sinistro singolo, pp. 187–98.
Deals with a portfolio of accident risks—e.g. third party contracts, and
calculates the retention which minimizes the chance of ruin. Reinsurance
is assumed to cost the difference between the value of unlimited cover and
the retained premium for the portfolio in question.
PACIONI, G. Alcune considerazioni sul problema dell' lnseguimento dei capitali,
pp. 199–215. At time t a projectile, released from an origin at time O
is in a position given by y(t). At time t1 a pursuit projectile is released
and catches the first when t = T (>t1).
If y(t) is a known function then
the position x = x(t) of the second particle can be investigated mathematically.
Some economic and actuarial implications
of the ‘pursuit’
problem are discussed.
DE FERRA, C. Considerazioni sulla costruzione di tavole di mortalità per rischi
tarati e normali, pp. 216–35. Discusses the mathematical
relationship
between qx and the corresponding
force of mortality for rated-up cases,
assuming substandard mortality to be derived from standard by the usual
adjustments to Makeham constants.
TOMASSETTI, A, Su due formule per il calcolo approssimato di alcuni valori medi
col sistema di ripartizione dei capitali di copertura, pp. 236–50. An application of Beard’s quadrature formula (J.I.A. 73, 356) to the evaluation of
pensions and invalidity benefits under a ‘repartition’ plan.
SANTINI, C. Su di nuova interpretazione del valore attuale medio dell’annualità
frazionata,
pp. 251–64.
MARINI, G. Impostazione matematica dell’ assicurazione credito all’ esportazione,
pp. 265–71.
GUERRIERI, A. Alcune considerazioni relative alle assicurazioni del ramo ‘vita’,
pp. 272–6. Deals with the Italian life assurance market.